Le Trading Algorithmique, se lancer dans la création de robots de trading.

Qu’est-ce que le trading algorithmique ?

Le trading consiste à acheter et à vendre des instruments financiers tels que des actions, des obligations, des devises ou encore des cryptomonnaies. Il est traditionnellement pratiqué par des traders qui vont prendre des décisions en fonction de l’actualité et de l’analyse technique.

Le trading algorithmique est une discipline qui devient de plus en plus populaire notamment avec l’avènement d’Internet et d'intelligence artificielle. Les points que nous aborderons peuvent s’appliquer au trading mécanique qui consiste à trader manuellement en suivant des règles précises, mais nous nous concentrerons sur l’optimisation et l’automatisation de stratégies via des robots de trading.

Pourquoi choisir ce mode de trading ?

Si le trading algorithmique est aussi populaire, c’est parce qu’il offre de nombreux avantages.

Un gros frein pour le trader est de ne pas pouvoir être connecté aux marchés en permanence ! Il faut bien dormir. En conséquence, non seulement de belles opportunités peuvent être ratées ; mais pire, votre stratégie peut être complètement dégradée. Si vous êtes contraint de clôturer des positions avant leur terme, le comportement d’une stratégie peut drastiquement changer. Un robot de trading n’a pas ce problème, il est connecté en permanence et est toujours en pleine forme !

Autre avantage et pas des moindres, la machine, contrairement à l’humain, ne se trompe jamais ! Un robot de trading permet de vaincre l’un des plus grands fléaux des traders, leurs émotions, si la majorité des traders perdent, c’est très probablement à cause des émotions et des nombreux biais cognitifs qui peuvent survenir lors du trading, ces biais peuvent mener un trader à prendre des décisions complètement irrationnelles. Un robot va suivre à la lettre ses instructions, il exécutera vos positions exactement comme la stratégie le lui dicte. Un bot peut donc être d’une grande aide pour vous éviter beaucoup de problèmes.

Le trading automatisé ouvre également de nouvelles possibilités ! Un robot peut analyser des quantités énormes de données, bien plus qu’un humain pourrait le faire, et ce, en un temps-record ! Une fois un signal décelé, il ne manquera pas le coche et ouvrira les positions en quelques secondes. L’informatisation du trading mène aussi à la possibilité de créer des stratégies plus sophistiquées qui seraient impossibles à mettre en place pour un trader lambda.

Il faut quand même mentionner quelques inconvénients du trading algorithmique. Cette discipline requiert un minimum de compétences techniques notamment en informatique et en programmation. Pour créer vos propres robots, il vous faudra apprendre un langage de programmation comme python. Enfin, les avantages que nous avons énoncés sont valables seulement si vos instructions sont bien codées, s'il y a une erreur dans votre code ou une faiblesse dans vos systèmes, votre robot pourra être amené à dysfonctionner. Si vous adoptez des approches plus poussées avec de l’optimisation et de l’intelligence artificielle, vous pouvez aussi être confrontés à des modèles erronés qui ne satisferont pas vos attentes.

Si on résume, la création de robots de trading offre énormément d’avantages en éliminant les biais émotionnels, mais il faut absolument prendre en compte les risques techniques et comprendre que le trading automatisé vous fait gagner beaucoup de temps sur le trading tout en vous en prenant lors de la mise en place vos stratégies.

Les notions fondamentales du trading algorithmique.

Certaines grandes notions guident les traders algorithmiques dans l’automatisation de leurs stratégies.

Le backtesting est une de ces notions essentielles, le but est de tester les performances d’une stratégie sur des données du passé. On récupère ainsi des simulations plus ou moins pertinentes qui peuvent permettre d’effectuer un premier tri de vos stratégies en vous fournissant une idée des potentielles performances de ces dernières. Le backtesting est un point-clé et est souvent réalisé de façon informatisée afin d’éviter les erreurs humaines et la tâche fastidieuse de tester votre stratégie manuellement.

Pour l’aider dans sa tâche et améliorer la qualité de ses stratégies, un trader algorithmique peut faire appel à des algorithmes plus avancés. On peut mentionner la simulation de Monte-Carlo qui va fournir une analyse du risque pour votre stratégie. Il est également très courant de faire appel à des algorithmes d’optimisation, ces algorithmes vont s’appuyer sur les backtests et tester votre stratégie avec différents paramètres, ils peuvent par exemple être utilisés pour trouver la meilleure période pour un indicateur.

La notion d’avantages (ou alpha) est de loin la plus importante, un “avantage”, c’est ce qui vous fait gagner, ce qui vous permet de prendre le dessus. Si une stratégie n’a aucun “avantage”, aucun pouvoir prédictif, le backtesting ou les algorithmes d’optimisation n’y changeront rien, le but du trader va être de trouver ces avantages en utilisant des indicateurs, le Price Action, des concepts d’analyse technique, fondamentale, ou encore du Machine Learning, et finalement, tout ce qui lui passe par la tête.

Le trading algorithmique est un domaine vaste, chacun est libre utiliser les simulations, méthodes et algorithmes qui lui semblent pertinents, la seule limite est votre imagination.

Les robots et leurs algorithmes.

Comme vous l’avez compris, le trading algorithmique est centré sur l’automatisation de stratégies via des robots de trading. Ces robots sont des programmes qui vont rechercher des opportunités selon les instructions qui lui auront été données afin de passer des ordres sans actions de votre part. Mais il existe différents types de robots et d’algorithmes.

La grande majorité des robots auront pour but d’automatiser un système de trading basé sur des règles précises. Ils seront la plupart du temps codés en python qui est le langage disposant de la plus large gamme d’outils pour le trading algorithmique. Ce genre de robot se contentera donc de placer des ordres à votre place.

L’informatisation permet aussi la création d’autres types de robots, notamment les robots d’arbitrage. Les marchés financiers sont pleins d’inefficiences, par exemple la décorrélation du prix d’un actif sur plusieurs échanges. Si un actif s’échange à 1000 USDT sur un échange A et à 1100 USDT sur un échange B, une opportunité d’arbitrage se crée, il est possible d’acheter l’actif sur l’échange qui le propose à 1000 USDT et de le revendre sur celui qui le propose à 1100 USDT. Un robot devient alors très utile, il permet de réaliser ces opérations qui sont très fastidieuses à la main en un temps-record ! L’arbitrage est impossible à réaliser à la main. Il existe énormément d’arbitrages différents avec par exemple l’arbitrage triangulaire.

Les robots de trading permettent également de réaliser du Portfolio Managment, le but est de profiter des petites fluctuations du marché pour équilibrer son portefeuille, on peut par exemple citer le Grid Trading. Étant donné que ces stratégies requièrent beaucoup de trades, un robot devient indispensable pour les mettre en place !

Le mot de la fin.

Le trading algorithmique peut donc être considéré comme une discipline à part entière, les avantages sont nombreux, économie de temps, élimination des biais cognitifs ou encore stratégies plus sophistiquées. Si vous décidez de vous lancer dans l’aventure du trading algorithmique, gardez en tête que ce domaine est très large, pas toujours simple, mais passionnant ! Vous pouvez adopter une approche mathématique et statistique, une approche qui utilise l’intelligence artificielle, vous pouvez simplement automatiser les stratégies que vous avez déjà ou encore créer des robots plus spécifiques comme avec l’arbitrage !

Le trading algorithmique demande donc du travail et de la rigueur, mais le jeu en vaut la chandelle. Nous avons hâte de vous retrouver avec d’autres articles qui aborderont des notions plus techniques et qui vous permettront de lancer sereinement vos premiers robots de trading !