Comment Utiliser le RSI en Crypto ?

• C’est quoi le RSI en crypto ?
• Comment lire le RSI ?
• La formule du RSI
• Les bornes du RSI
• Comment utiliser le RSI en crypto ?
• L’analyse graphique :
• Les divergences du RSI
• Le RSI couplé à un autre indicateur
• Ce qu’on peut en conclure ?

C’est quoi le RSI en crypto ?

Le RSI ou “Relative Strength Index” est un indicateur de la classe des oscillateurs.

Les oscillateurs sont des indicateurs qui en fonction des dynamiques du marché vont varier entre une borne haute et une borne basse.

Le RSI est sûrement l'un des indicateurs le plus plébiscité pour l’analyse chartiste et les stratégies de trading.

Néanmoins, on a tendance à mal l’utiliser.

Dans cet article vous allez découvrir cet indicateur et surtout comment en profiter efficacement.

Comment lire le RSI ?

La formule du RSI

Tout comme les autres indicateurs, le RSI a pour base une formule mathématique précise.

Le RSI est la relation entre la moyenne des x précédentes hausses et des x précédentes baisses. La variable x représente ici un paramètre de l’indicateur que vous pouvez changer. Si vous prenez un x petit, vous allez considérer la moyenne des hausses/baisses de peu de bougies et donc créer un indicateur réactif. A l’inverse, un x élevé prendra en compte beaucoup de bougies, et donc produire un résultat plus lisse. Le x par défaut est de 14.

Voici la formule :

Les bornes du RSI

Via cette formule, le RSI sera compris entre 2 bornes, une à 0 et une à 100.

A l’intérieur de ces 2 bornes, vous allez retrouver 3 zones distinctes :

1. La zone entre 30 et 70 qu’on appelle la zone médiane. C’est un intervalle où le RSI est dans un état normal.

2. La zone entre 0 et 30 correspond à la zone de survente. La survente intervient quand il y a eu une grosse baisse et donc un déséquilibre. On s’attend à ce que le RSI revienne dans la zone médiane. C'est à dire qu'on peut espérer une augmentation du prix à plus ou moins court terme.

3. La zone entre 70 et 100 correspond à la zone de surachat. Le surachat intervient quand il y a eu une grosse hausse et donc un déséquilibre. On s’attend à ce que le RSI revienne dans la zone médiane. Et donc, on peut espérer une diminution du prix à plus ou moins court terme.

Les différentes zones sont aussi des paramètres mais je vous conseille de garder 30 et 70.

Maintenant que nous avons compris comment se calcule le RSI et comment le lire, nous pouvons commencer à l’utiliser !

Comment utiliser le RSI en crypto ?

Quand on étudie Youtube, on a l’impression que l’utilisation principale du RSI est de jouer les passages de zones. Quand le RSI arrive en survente il faut acheter, et inversement.

Dans l’exemple ci-dessus, à gauche le RSI arrive en surachat et il y reste pendant longtemps ! Vendre à ce moment aurait été une grosse erreur. Le RSI, comme tous les autres indicateurs, a un retard sur le prix. En règle générale utiliser le passage de zone n’est pas efficace.

Je vais vous présenter 3 utilisations qui vont vous aider dans votre trading !

1. L’analyse graphique :

Quand vous regardez le prix d’un actif vous avez l’habitude de tracer des lignes ou des formes pour comprendre les dynamiques. On appelle ca l’analyse graphique. Et on peut faire la même que ce soit avec le RSI ou d'autres indicateurs.

Vous pouvez tracer des supports où le RSI rebondit, des résistances où il tape, et des triangles…. par exemple dans l’exemple ci-dessous, le RSI trace durant plusieurs mois une résistance (ligne verte) descendante où il a tapé à plusieurs reprises. On pouvait s’attendre à une forte pression haussière au moment où le RSI arrivait à casser cette résistance. La résistance a été cassée pour faire décoller le prix et le RSI jusqu’à la zone de surachat.

En temps général, les limites des bornes supérieures et inférieures (30 et 70) sont des zones de supports/résistances.

2. Les divergences du RSI

Encore une fois on retrouve les divergences sur une multitude de sous-jacent. Le principe d’une divergence est de repérer des dynamiques inverses entre le prix et l’indicateur. Si le prix augmente mais que l’indicateur baisse, nous avons une divergence baissière. Une divergence baissière signifie qu’on peut s’attendre à ce que le prix arrête sa dynamique haussière pour entamer une baisse généralisée. Sur des timeframes élevées, les divergences donnent des indications très précises. Même principe pour les divergences haussières.

Malheureusement c’est assez compliqué de les automatiser via un algorithme. Mais je vous conseille quand même d’y faire attention !

Une divergence baissière est bien visible sur cet exemple. Certes le prix est allé un peu plus haut mais c’était une première indication sur la perte de force de la dynamique haussière. L’idée n’est pas de clôturer entièrement vos positions, mais plutôt de vous forcer à prendre des profits quand ça arrive. A l’inverse, sur des divergences haussières, c’est l’occasion de rentrer sur le marché comme montré sur le deuxième exemple.

Les divergences peuvent aussi vous aider dans le choix des stratégies que vous voulez mettre en place. Si vous avez développé des stratégies bearish et bullish, des divergences en daily sont des bonnes indications.

3. Le RSI couplé à un autre indicateur

Plus haut je vous ai indiqué qu’utiliser le RSI seul n’est pas une bonne idée. Néanmoins, profiter de ces bornes pour confirmer ou non des transactions est pertinent. Quand vous développez des stratégies de trading, vous allez choisir un panier d’indicateurs. Vous aurez besoin d’un ou de plusieurs de ces indicateurs pour définir des entrées ou des sorties de position.

Par exemple, je décide de prendre l’indicateur “Supertrend” pour rentrer en position à un moment précis. L’idée avec le RSI est de confirmer et de définir le moment idéal pour rentrer ou sortir du marché. Nous avons fait une stratégie avec cet indicateur si vous voulez voir.

Par exemple, si ma Supertrend me dit de rentrer, je vais vérifier que mon RSI n’est pas en surachat et inversement. Cela va vous permettre d’éviter d’acheter quand il y a déjà eu beaucoup d’achats. Et donc qu'on s’attend à un retour à la normal, ou une correction. Avec cette technique, vous n’allez pas rentrer sur une grosse bougie verte mais plutôt sur la bougie rouge suivante. Sur du long terme vous allez optimiser votre trading. Sur le court terme, quelques fois cette technique vous empêchera de rentrer quand le marché monte brusquement. Ce qui vous amputera d’une belle performance.

Pour du trading automatisé, utiliser le RSI de cette manière permet de perfectionner vos stratégies facilement. Je vous invite à backtester vos stratégies via nous outils sur notre github où en regardant nos différentes stratégies.

En règle générale il faut considérer le trading sur du long terme où les soubresauts du marché seront lissés.

Ce qu’on peut en conclure ?

Le RSI est un indicateur simple mais efficace. Il est très souvent mal utilisé sur les ressources que vous pouvez trouver sur internet. Via les 3 techniques ci-dessus, votre analyse graphique et vos créations de stratégies en sortiront embellies.

Quand vous avez une stratégie de trading, n’hésitez pas à rajouter le RSI pour étudier la différence de performances, drawdown, winrate….

Rajoutez systématiquement le RSI sur vos graphiques pour détecter des divergences qui peuvent vous sauver une partie de votre investissement.

Commencez à construire un plan précis si une divergence en daily arrive, DCA, prise de profit, management de portefeuille…