Un terme que l'on entend de plus en plus, et qui deviendra très probablement un pilier de la finance en émergence, est celui de la **tokenisation**. Imaginez posséder des jetons numériques qui vous accordent le droit de percevoir une part du loyer d'une maison de rêve à l'autre bout du monde, ou encore un jeton octroyant des droits à des intérêts sur la dette d'un pays. 

La digitalisation d'actifs réels ("Real World Assets” ou RWA) semble offrir une opportunité pour fluidifier et simplifier les échanges, mais surtout pour **démocratiser l'investissement**. Cependant, qu'en est-il des droits de gouvernance, des frais, de la gestion et des règles éthiques ? Nous vous proposons aujourd'hui de décortiquer tout cela à travers des exemples concrets, tout en conservant un regard critique sur ces questions.

## **Qu'est-ce que la tokenisation et comment ça fonctionne ?**

### Du RWA à la Blockchain

Un exemple courant de tokenisation, que vous utilisez peut-être sans le savoir, est l'USDT. Cette cryptomonnaie transforme simplement des dollars américains en tokens. 

En réalité, la portée de la tokenisation est bien plus vaste. Elle consiste à convertir divers droits d'actifs en tokens numériques sur une blockchain, ne se limite pas à la monnaie. Elle englobe progressivement les "Real World Assets" (RWA), incluant des biens immobiliers, des œuvres d'art, des parts de start-up ou des obligations, et surement plus encore! 

### Tokenisation et la Démocratisation de l'Investissement

La tokenisation, en associant un token à une part de droits d'un actif réel, offre deux avantages pour la finance future. Premièrement, elle **démocratise l'investissement**. En fractionnant un investissement, elle rend accessible la possession de parts d'actifs de grande valeur. Par exemple, pour un ménage à revenu modeste, acheter une maison pour la louer est souvent hors de portée. En revanche, acquérir petit à petit des tokens représentant une part de propriété d'une maison, et donc percevoir une fraction du loyer, est plus réalisable.

Le second avantage important est l'**augmentation de la liquidité et la facilitation des transactions internationales** grâce à la blockchain et aux smart contracts. En rendant l'investissement plus abordable, la tokenisation ouvre le marché à une participation plus large et rend les marchés traditionnellement rigides plus fluides.

![tokenisation-exemple.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tokenisation_exemple_caf5d492f6.png)

### Digitalisation de RWA : Prudence

Toutefois, gardons à l'esprit que la tokenisation, bien qu'innovante, n'est pas exempte de défis. Les nuances des droits de propriété et de gouvernance nécessitent une réglementation précise pour harmoniser la détention de tokens avec la possession effective d'actifs. 

Les complexités réglementaires varient selon les juridictions, ce qui peut augmenter les coûts de conformité. De plus, la sécurité de la blockchain, sa capacité à évoluer et la volatilité potentielle des tokens soulèvent des questions sur la **stabilité et la sécurité des investissements numériques à long terme**.

## **Quelle est la différence entre la tokenisation et les cryptomonnaies ?**

La tokenisation et les cryptomonnaies, bien que liées dans l'écosystème blockchain, ont des rôles et des caractéristiques distincts.

Les **cryptomonnaies**, telles que Bitcoin et Ethereum, sont des monnaies numériques décentralisées basées sur la blockchain, utilisées principalement comme moyen d'échange ou réserve de valeur. Elles fonctionnent indépendamment des systèmes monétaires traditionnels et ne sont pas adossées à des actifs physiques ou financiers externes, ayant leur propre valeur intrinsèque.

La **tokenisation**, en revanche, implique de convertir les droits d'un actif réel ou intangible en un jeton numérique sur une blockchain. Ces tokens, souvent classés en "security tokens" ou "utility tokens", représentent une part ou un droit sur un actif spécifique, comme un bien immobilier ou une œuvre d'art. Leur valeur est directement liée à l'actif sous-jacent. Ce processus facilite la division et l'accessibilité des investissements dans des actifs coûteux ou complexes.

Par ailleurs, les tokens issus de la tokenisation, tout comme les cryptomonnaies, peuvent être échangés sur des **échangeur de cryptomonnaies** mais aussi sur des plateformes de **finance décentralisée** (DeFi). Nous verrons plus en détail des cas plus loin.

![tokenisation-defi.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tokenisation_defi_5bee95f820.png)

## **Comment la tokenisation transforme-t-elle le secteur financier ?**

La tokenisation comme nous l’avons vu offre une efficacité accrue du capital, une démocratisation de l'accès et des économies de coûts opérationnels. Les transactions peuvent se faire 24/7, avec des règlements instantanés, grâce à la programmabilité et à la capacité des tokens à interagir avec des contrats intelligents, ce qui permet une automatisation élevée et une reduction des frais. 

Cependant, nous avons jusqu'à présent abordé des généralités, mais qu'en est-il de **la tokenisation en pratique**? Voyons trois cas concrets.

### **La tokenisation de biens immobilier et DeFi: le cas de RealT**

Prenons pour premier exemple RealT ([https://realt.co/](https://realt.co/)), probablement le cas le plus emblématique de tokenisation de biens réels (RWA) à ce jour. Lancée en mai 2019, cette entreprise américaine se spécialise dans la tokenisation de l'immobilier. 

Elle transforme les droits de propriétés immobilières en jetons numériques (de type ERC20), nommés “RealTokens”, sur la blockchain Ethereum. Ces jetons représentent **une propriété fractionnée dans l'immobilier** permettant ainsi aux propriétaires de percevoir des revenus locatifs, directement liés à leur part en jetons.

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Sur RealT, l'investissement minimum correspond au prix d'un jeton, généralement situé entre 50 et 150 $. Le retour sur investissement (ROI) attendu avoisine les **10 % annuellement**, sans compter les bénéfices issus de la vente des propriétés. Les paiements sont effectués chaque semaine, basés sur le loyer ou les intérêts de la semaine précédente. Ils peuvent être perçus, par exemple, directement en USDC, ou un réinvestissement automatique est également possible. Plus d'informations sont disponibles sur leur [site FAQ](https://faq.realt.co/fr/articles/4885623-comment-recevoir-mes-revenus-locatifs).

RealT a également choisi **Uniswap**, une plateforme de finance décentralisée (DeFi), comme principal mécanisme de liquidité pour les RealTokens. Cette approche permet aux utilisateurs d'échanger des RealTokens sans nécessiter de contrepartie directe, grâce aux transactions réalisées directement avec le pool d'actifs sur Uniswap. 

RealT gère l'entretien des propriétés, avec des coûts couverts par les revenus locatifs. La structure de frais de RealT comprend des frais de gestion immobilière, variant entre 5 et 10 % par propriété, et des frais de listing sur la plateforme, qui sont de 10 % des recettes brutes.

Enfin, soyez conscients que dans le modèle de RealT, posséder 100 % des jetons d'une propriété vous donne une propriété fractionnelle complète, représentée par ces jetons. Cette propriété vous donne droit aux revenus (comme le loyer) et à l'appréciation potentielle de la propriété. Toutefois, cela **diffère de la propriété immobilière traditionnelle** ; le contrôle physique direct et la possession traditionnelle par acte ne sont pas équivalents à la possession de jetons. **La propriété physique est détenue par une LLC** ("limited liability company” équivalent SARL en France), chaque propriété ayant sa propre LLC. Les détenteurs de jetons possèdent en réalité des parts dans cette LLC, et non la propriété physique elle-même. La LLC gère les responsabilités légales et financières, y compris la distribution des revenus locatifs aux détenteurs de jetons par le biais de RealT.

### **La tokenisation d’une obligation verte: le cas de Forge**

En deuxième exemple, parlons de la Société Générale. En novembre 2023, sa filiale SG Forge a émis **la première obligation verte numérique** sur la blockchain publique Ethereum. Cette obligation, structurée comme un Security Token, a été entièrement souscrite par deux investisseurs institutionnels de premier plan : AXA Investment Managers et Generali Investments. 

![obligation-verte.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/obligation_verte_4c43fff871.png)

La creation de ces tokens, d'un montant de 10 millions d'euros et d'une maturité de 3 ans sont destinés à financer ou refinancer des projets verts sélectionnés par la Société Générale, conformément à ses [Principes d'Obligations Vertes de la Société Générale](https://www.societegenerale.com/sites/default/files/documents/2021-11/20211104-societe-generale-sustainable-and-positive-impact-bond-framework.pdf). Cela inclut des investissements dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la gestion durable des ressources naturelles, et d'autres initiatives qui contribuent à la transition écologique.

### La Tokenisation de l’Or et des Metaux Precieux: le cas d’Aurus

Enfin, penchons-nous sur les métaux précieux. Fondée en 2018, Aurus démocratise l'accès à ceux-ci grâce à la technologie blockchain, **en transformant l'or, l'argent et le platine physiques en tokens numériques** - tGOLD, tSILVER et tPLATINUM. Chaque token représente un gramme du métal correspondant, provenant de raffineries accréditées et stocké par des partenaires spécialisés répartis sur plusieurs sites. 

Les détenteurs de tokens peuvent échanger à tout moment leurs actifs numériques contre les métaux physiques réels chez les partenaires d'Aurus. Ces tokens peuvent également être tradés sur des plateformes de **finance décentralisée (DeFi)** comme Uniswap ([https://uniswap.org/](https://uniswap.org/)) et certains **exchanges centralisés** tels que CEX.io ([https://trade.cex.io/spot/BTC-USD](https://trade.cex.io/spot/BTC-USD)).

Vous êtes peut-être curieux de voir à quoi ressemble le cours de ces tokens. Nous avons pris le tGOLD sur Uniswap comme exemple et l’avons représenté ci-dessous sur TradingView. Nous avons aussi ajouté le cours de l’or réel (courbe blanche).

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Tout d’abord, nous pouvons observer que le prix du tGOLD a, en moyenne, perdu de la valeur par rapport à l'or depuis sa création, avec un écart d'environ 4$ aujourd'hui.

De plus, il est intéressant de noter que le tGOLD suit bien le cours de l’or mais est soumis à beaucoup plus de pics de volatilité. C’est compréhensible. Les volumes échangés diffèrent de manière colossale. Toutes plateformes confondues, le volume échangé moyen aujourd'hui du tGOLD est d’environ **10 000$**, alors que celui de l’or est d'environ **131 milliards de dollars** !

## **Quels sont les avantages, les risques et les défis liés la tokenisation ?**

Pour conclure, si nous devions résumer les avantages de la tokenisation, nous pourrions le faire en ces trois points clefs:

- **Liquidité Accrue et Démocratisation :** Elle rend des actifs traditionnellement illiquides,  accessibles et divisibles. Cette caractéristique ouvre le marché à des investisseurs disposant de moyens financiers plus limités, dynamisant ainsi des secteurs moins fluides.

- **Accès Mondial :** La tokenisation élargit l'horizon d'investissement en rendant les actifs disponibles à une audience internationale. Elle simplifie les transactions transfrontalières, contournant les obstacles imposés par les systèmes bancaires traditionnels et offrant ainsi des opportunités d'investissement globalisées.

- **Efficacité et Transparence :** Grâce aux smart contracts, les transactions sont automatisées, ce qui optimise les processus et réduit les coûts. La blockchain assure également une transparence et une traçabilité exemplaires, renforçant la confiance dans les transactions d'actifs.

Bien que la tokenisation représente une avancée significative dans le domaine de l'investissement, elle n'est pas exempte de risques. Il est essentiel pour les créateurs de tokens et les investisseurs de procéder avec prudence dans ce secteur émergent. 

Par example, la nécessité d'une correspondance claire entre la **détention de tokens et la possession effective des actifs**, la navigation dans un cadre juridique et réglementaire en constante évolution (attention à l’imposition), et les défis posés par les problèmes de **sécurité et de scalabilité de la blockchain** soulignent l'importance d'une vigilance accrue. De plus, l'augmentation de la volatilité, induite par une liquidité améliorée, peut affecter **la valeur des tokens indépendamment des actifs sous-jacents**, ajoutant une couche supplémentaire de risque pour les investisseurs. 

Alors, gardons bien tout cela à l'esprit et voyons ce que le futur nous réserve !

Découvrez comment la tokénisation des actifs réels redéfinit l'investissement et la propriété dans le monde des cryptomonnaies et de la blockchain. Explorez les dernières tendances, les avantages, et comment cela façonne l'avenir financier.

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Tokénisation des Actifs Réels : l'Avenir de la Blockchain des Cryptos

## L'Indicateur MRAT, le Meilleur Indicateur pour le Trading Actions et Cryptos

Dans le monde du trading, se doter des meilleurs outils est crucial pour réussir. **L'indicateur 'Moving Average Distance'** que l'on appellera MRAT sur Trading View se révèle comme un allié de taille pour les traders souhaitant** exploiter les tendances du marché** à leur avantage.

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Voici les différentes ressources autour de cet indicateur :
- [Article de Recherche](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3111334)
- [Stratégie Trading View](https://fr.tradingview.com/script/pNDKNj3M/)
- [Backtest Stratégie Python et Portefeuille Long Short](https://github.com/CryptoRobotFr/Backtest-Tools-V2/tree/main)

Découvrez comment maîtriser le Trading de Tendance avec l'Indicateur Trading View 'Moving Average Distance' (MRAT). Apprenez à utiliser cet outil puissant pour identifier les opportunités de marché et optimiser vos stratégies de trading.

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L'Indicateur Trading View pour faire du Trading de Tendance

Le Heikin Ashi est un outil qui suscite l'engouement de nombreux traders, en particulier dans l'univers des cryptomonnaies. Cependant, son utilisation est entachée d'erreurs et de malentendus, ce qui peut entraîner des conséquences désastreuses pour les performances des stratégies de trading. 

Il est essentiel de comprendre que les bougies Heikin Ashi sont un indicateur et non une mesure directe de la valeur d'un actif – une distinction capitale pour l'élaboration de stratégies de trading efficaces. Cet article vise à clarifier le sujet, à examiner les bases, les applications en trading de cryptomonnaies, et à discuter des limitations du Heikin Ashi. Bien maîtrisé, cet outil peut se révéler extrêmement utile.

## **Les Bases des bougies Heikin Ashi en Crypto**

### **Origine et Histoire des Bougies Heikin Ashi**

Les bougies Heikin Ashi, dont le nom signifie "barre moyenne" en japonais, ont été développées au Japon, s'inscrivant dans la longue tradition des méthodes d'analyse technique japonaise. Ces bougies ont été conçues pour atténuer le bruit et la volatilité des marchés, offrant ainsi une vision plus claire de la tendance du marché. Elles sont devenues populaires dans la communauté du trading à partir de la fin des années 1990 et au début des années 2000. 

La popularité des Heikin Ashi a considérablement augmenté avec l'avènement du trading en ligne, car elles facilitent la lecture des graphiques en lissant les fluctuations de prix. Aujourd'hui, elles sont particulièrement appréciées dans le **trading de cryptomonnaies** en raison de la nature extrêmement volatile de ces marchés. 

### **Comparaison : Bougies Heikin Ashi vs Chandeliers Traditionnels**

À première vue, les bougies Heikin Ashi et les bougies traditionnelles peuvent sembler similaires, comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessous. Cette image met en perspective l’evolution journalière du Bitcoin en USD représenté pars les Heikin Ashi (à gauche) et par les bougies traditionnelles (à droite).

![Screenshot_2024-01-14_152218.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_14_152218_fce2869674.png)

Il est difficile de distinguer les différences entre les bougies Heikin Ashi et les chandeliers traditionnels de prime abord, n’est-ce pas ? À part peut-être une plus grande uniformité des couleurs avec les Heikin Ashi. Cependant, en réalité, ces deux types de bougies présentent des différences fondamentales, tant dans leur construction que dans leur interprétation :

1. **Construction** : Les bougies Heikin Ashi sont calculées en utilisant des moyennes des prix (ouverture, clôture, haut, et bas) des périodes actuelles et précédentes. Cela crée un effet lissant. En revanche, les chandeliers traditionnels représentent les prix exacts pour chaque période sans lissage. Ceci est une différence capitale: les **Heikin Ashi ne représente donc pas le cours de l’actif.**

2. **Indication de tendance** : Les bougies Heikin Ashi sont excellentes pour identifier et confirmer les tendances du marché. Elles réduisent les bruits du marché, rendant les tendances plus faciles à voir. Les chandeliers traditionnels, cependant, fournissent des informations plus détaillées sur les mouvements de prix à l'intérieur d'une seule période de trading, ce qui est crucial pour certaines stratégies, en particulier celles à court terme.

3. **Réactivité** : Par définition, les chandeliers traditionnels réagissent rapidement aux changements de prix, reflétant immédiatement la volatilité et les inversions de tendance. Ce trait est avantageux pour les traders qui cherchent à capitaliser sur les mouvements de marché à court terme. En revanche, les bougies Heikin Ashi montrent un certain retard à cause de leur méthode de calcul, ce qui peut limiter leur utilité dans des stratégies demandant des réactions rapides. Nous explorerons ces aspects plus en détail un peu plus tard.

4. **Visuel** : Sur un graphique, les bougies Heikin Ashi tendent à afficher des séquences de couleurs plus longues et plus cohérentes, ce qui simplifie l'identification des tendances en cours. Les chandeliers traditionnels, avec leur représentation plus détaillée des mouvements de prix, peuvent parfois produire des graphiques plus fragmentés et visuellement complexes.

En résumé, tandis que les bougies Heikin Ashi sont privilégiées pour une vue d'ensemble et une identification claire des tendances, les chandeliers traditionnels sont essentiels pour une analyse détaillée et une prise de décision rapide sur les marchés. 

### **Comment Calculer les Bougies Heikin Ashi**

Examinons maintenant le calcul qui permet d'obtenir les bougies Heikin Ashi, ce qui témoigne de leur caractère d'indicateur plutôt que d'une représentation réelle des différents prix d'un cours (ouverture, fermeture, haut, bas). Ce calcul utilise les données des périodes actuelles et précédentes:

- **Fermeture Heikin Ashi** : La fermeture d'une bougie Heikin Ashi est la moyenne des quatre prix principaux : ouverture, fermeture, haut et bas de la période courante:

$$
\text{Fermeture}_{\text{HA}} = \frac{\text{Ouverture} + \text{Fermeture} + \text{Haut} + \text{Bas}}{4}
$$

- **Ouverture Heikin Ashi** : L'ouverture d'une bougie Heikin Ashi est la moyenne de l'ouverture et de la fermeture de la bougie précédente.

$$
\text{Ouverture}_{\text{ HA}} = \frac{\text{Ouverture}_{\text{précédente HA}} + \text{Fermeture}_{\text{précédente  HA}}}{2}
$$

- **Haut Heikin Ashi** : Le haut de la bougie Heikin Ashi est le maximum des trois valeurs : le haut actuel, l'ouverture Heikin Ashi ou la fermeture Heikin Ashi.

$$
\text{Haut}_{\text{ HA}} = \max(\text{Haut}, \text{Ouverture}_{\text{ HA}}, \text{Fermeture}_{\text{ HA}})
$$

- **Bas Heikin Ashi** : Le bas de la bougie Heikin Ashi est le minimum des trois valeurs : le bas actuel, l'ouverture Heikin Ashi ou la fermeture Heikin Ashi.

$$
\text{Bas}_{\text{ HA}} = \min(\text{Bas}, \text{Ouverture}_{\text{ HA}}, \text{Fermeture}_{\text{ HA}})
$$

C'est aussi grâce à ces calculs que les bougies Heikin Ashi lissent les mouvements de prix et aident à filtrer le bruit du marché, facilitant ainsi l'identification des tendances. 

## **Limitations et Mythes autour du Heikin Ashi en Trading Crypto**

### **Risques des Décisions de Trading Basées sur les Valeurs Heikin Ashi**

Le fait que les Heikin Ashi ne représentent pas les prix réels du cours signifie que baser ses décisions d'achat ou de vente uniquement sur les valeurs qu'ils indiquent peut avoir des conséquences très facheuses. 

Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez une stratégie de trading qui implique d'entrer en position à la fermeture de la bougie Heikin Ashi verte indiquée dans le graphique de gauche ci-dessous, et que vous vendiez à la clôture de la première bougie rouge qui apparaît. Ce trade, si on se fie aux prix indiqués par les Heikin Ashi, semble vous rapporter un gain de +1%. Cependant, les prix réels utilisés dans vos opérations seront ceux du cours en lui-même. Ainsi, en entrant et sortant du trade à la fermeture des bougies réelles, comme indiqué dans le graphique de droite, ce trade vous fait perdre en réalité -3.2%. Les Heikin Ashi sont un indicateur de tendance, mais pas un outil à utiliser pour une indication précise des prix du cours.

![Screenshot_2024-01-17_091419.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_17_091419_37b148b596.png)

![Screenshot_2024-01-17_091716.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_17_091716_3086b02956.png)

### **Déconstruire les Mythes du Heikin Ashi**

Avant d'explorer comment utiliser les Heikin Ashi efficacement, déconstruisons plusieurs illusions courantes dans le trading de cryptomonnaies, notamment chez les traders débutants. Un des mythes les plus répandus est la croyance que les Heikin Ashi peuvent prédire avec précision les tendances du marché en tout temps. Comme tout indicateur de tendance, la qualité de leurs signaux souffre lors de périodes de forte volatilité, un comportement commun dans le marché des cryptomonnaies. Rappelez-vous donc que les Heikin Ashi sont un outil pouvant être très utile pour visualiser les tendances, mais ils ne sont pas infaillibles.

Un autre malentendu courant est l'idée qu'ils peuvent offrir une vision toujours pertinente du marché. En réalité, bien qu'utiles pour visualiser les tendances, les Heikin Ashi ne sont pas à l'abri des erreurs d'interprétation, surtout en l'absence d'une analyse complémentaire. Prenons l'exemple illustré par les graphiques précédents : des trades qui, selon les Heikin Ashi, semblent prometteurs peuvent se transforme en une perte significative une fois applique aux bougies traditionnelles. Cette situation met en évidence le risque de s'appuyer uniquement sur les Heikin Ashi pour prendre des décisions de trading. 

### Inconvénients **Techniques du Heikin Ashi en Trading Algorithmique**

Examinons maintenant les faiblesses pratiques des bougies Heikin Ashi pour mieux les prévenir. Une des principales limitations est le retard dans les signaux qu'elles peuvent générer, ce qui est souvent un inconvénient commun à tout indicateur de tendance. Comme ces bougies sont basées sur des moyennes de prix, il existe fréquemment un décalage entre les mouvements réels du marché et ce qui est reflété sur le graphique Heikin Ashi. Vous pouvez, par exemple, observer que la tendance baissière soudaine dans le graphique ci-dessous commence deux bougies plus tôt dans le cours réel (graphique de droite) que ce qui est indiqué par les Heikin Ashi.

![Screenshot_2024-01-18_104443.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_18_104443_dabaaa4553.png)

Ce type retard peut s'avérer particulièrement problématique dans le trading algorithmique de haute fréquence, où la rapidité de réaction face aux changements de marché est essentielle.

De la meme maniere, la capacité des Heikin Ashi à lisser excessivement les mouvements de prix, peut conduire à sous-estimer ou même à ignorer la volatilité réelle du marché. Par exemple, lors d'une fluctuation soudaine des prix dans le marché des cryptomonnaies, un graphique Heikin Ashi pourrait montrer une tendance relativement stable, tandis que les chandeliers traditionnels révéleraient des variations importantes de prix. Cette différence est critique, car la volatilité peut être un signal important pour les traders cherchant à identifier des opportunités de trading à court terme ou à évaluer le niveau de risque.

Une autre limitation des bougies Heikin Ashi réside dans le fait que l'identification des points de retournement précis peut être difficile. Bien qu'efficaces pour suivre les tendances établies, elles peuvent rendre moins claires les situations de retournement de tendance ou les marchés latéraux. Cette difficulté est due à la nature même des bougies Heikin Ashi, qui lissent les mouvements de prix, parfois au détriment de la précision des points d'entrée ou de sortie spécifiques. Si vous souhaitez découvrir un indicateur qui se distingue par sa capacité à détecter des retournements de marché, vous pouvez le faire en consultant cet article : [https://crypto-robot.com/blog/volume-anomaly-trading-view](https://crypto-robot.com/blog/volume-anomaly-trading-view).

En résumé, pour les traders algorithmiques, cela signifie que s'appuyer uniquement sur les Heikin Ashi peut entraîner un retard dans la détection des mouvements rapides des prix, ce qui peut affecter négativement l'efficacité de leurs stratégies. Il est donc recommandé d'utiliser les bougies Heikin Ashi en complément d'autres indicateurs, afin de contrebalancer par exemple le lissage excessif des Heikin Ashi lorsqu'il se produit, et de maintenir une vision complète de la dynamique du marché. C’est ce que nous allons explorer maintenant.

## **Stratégies de Trading avec Heikin Ashi dans la Crypto**

### Entr**é**es et Sorties avec **Heikin Ashi sur Trading View**

Pour explorer une utilisation correcte des Heikin Ashi, commençons par examiner un cas où cette méthode révèle d'abord ses limitations, puis tâchons de l'améliorer étape par étape. 

Adoptons une perspective de trading algorithmique rapide et travaillons avec une timeframe courte, comme 30 minutes. Prenons la paire BTC/USDT comme exemple et réalisons nos backtests sur l'année 2023, où sa valeur a augmenté d'un peu plus de 150%. Ainsi, durant une année haussière, une stratégie prenant des trades au hasard serait profitable. Par conséquent, toute stratégie digne d'intérêt doit faire mieux que cela.

Si nous estimons que le Heikin Ashi est un indicateur de tendance surpuissant et autonome, acheter sur une bougie verte puis vendre sur une bougie rouge devrait être lucratif. Cependant, en implémentant cela en Pine Script pour réaliser le backtest sur Trading View, il s'avère que ce n'est pas le cas, comme l'illustre la courbe de profit ci-dessous.

![Screenshot_2024-01-18_095934.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_18_095934_7e2c868cd1.png)

En effet, les limitations du Heiken Ashi précédemment présentées induisent trop de trades et de faux signaux, annulant ainsi les profits réalisés lors des périodes de tendance.

### Gestion des Risques avec **Heikin Ashi en Crypto**

Admettons maintenant qu'en raison du nombre excessif de mauvais trades de cette stratégie, il serait judicieux de ne pas sortir d’un trade sur une bougie rouge, mais plutôt en ajoutant un “take profit” (prise de profit) et un “stop loss” (ordre de vente stop). Cependant, conservons l'idée qu'une bougie verte Heikin Ashi indique probablement une tendance haussière, donc ne changeons pas cette règle d'entrée.

Choisissons un stop loss à 5 ATR du prix d'entrée et un “risk-reward ratio” (ratio risque/rendement) de 2. Cela donne les résultats ci-dessous.

![Screenshot_2024-01-18_101626.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_18_101626_0bbad590a5.png)

Cela filtre radicalement le nombre de trades et la courbe devient profitable.

### **Strategie Heikin Ashi et Supertrend**

Considérons alors que l'entrée donnée par le Heikin Ashi est convenable, mais qu'il serait bénéfique d'ajouter une confirmation avec un autre indicateur de tendance complémentaire, tel que le Supertrend. Utilisons une configuration de ce dernier qui suit de près la courbe, avec un facteur multiplicateur de 1 et une période de 40 pour capturer les tendances de plus grande periode. Si nous ajoutons à la condition d'entrée que le prix de fermeture doit aussi être supérieur au Supertrend, cela nous permet d'accroître les profits, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

![Screenshot_2024-01-18_102942.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_18_102942_8e2c674873.png)

Ce n'est là qu'un exemple rapide. Un travail plus approfondi serait nécessaire pour créer une stratégie assez robuste pour être appliquée sur le marché réel. Mais c'est une bonne illustration du fait que le Heikin Ashi n'est pas un indicateur miracle se suffisant à lui-même.

## Conclusion

À travers cet article, nous avons exploré en détail les bougies Heikin Ashi, un outil de plus en plus populaire parmi les traders de cryptomonnaies. Bien que ces bougies offrent une visualisation simplifiée et lissée des tendances du marché, il est essentiel de garder à l'esprit leurs limitations. Elles ne représentent pas les prix exacts et peuvent donc induire en erreur lorsqu'il s'agit d'identifier des points d'entrée et de sortie précis. De plus, leur nature lissante peut retarder la réaction aux retournements de marché rapides, ce qui est crucial dans le trading algorithmique de haute fréquence.

Malgré ces contraintes, les Heikin Ashi peuvent être extrêmement utiles lorsqu'ils sont intégrés dans une stratégie de trading complète, en combinaison avec d'autres indicateurs et mesures de contrôle des risques. Leur capacité à lisser les fluctuations de prix aide à filtrer le bruit du marché et à clarifier la direction des tendances.

Pour conclure, bien que les bougies Heikin Ashi ne soient pas une solution universelle pour le trading, elles constituent un élément précieux pour les traders de cryptomonnaies. Une utilisation avisée de cet outil, en conjonction avec d'autres techniques d'analyse, peut significativement améliorer la qualité des décisions de trading et offrir une meilleure navigation dans les marchés volatils de la cryptomonnaie.


Les bougies Heikin Ashi, un indicateur de tendance redoutable pour le trading crypto, révèlent leur plein potentiel qu’une fois leurs forces et limitations bien comprises.

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Guide Complet sur les Bougies Heikin Ashi pour le Trading en Crypto

## Qu’est-ce que le trading algorithmique ?

Le trading consiste à acheter et à vendre des instruments financiers tels que des actions, des obligations, des devises ou encore des cryptomonnaies. Il est traditionnellement pratiqué par des traders qui vont prendre des décisions en fonction de l’actualité et de l’analyse technique.

Le trading **algorithmique** est une discipline qui devient de plus en plus populaire notamment avec l’avènement d’Internet et d'intelligence artificielle. Les points que nous aborderons peuvent s’appliquer au trading mécanique qui consiste à trader manuellement en suivant des règles précises, mais nous nous concentrerons sur l’optimisation et l’automatisation de stratégies via des **robots de trading**.

## Pourquoi choisir ce mode de trading ?

Si le trading algorithmique est aussi populaire, c’est parce qu’il offre de nombreux avantages.

Un gros frein pour le trader est de ne pas pouvoir être connecté aux marchés en permanence ! Il faut bien dormir. En conséquence, non seulement de belles opportunités peuvent être ratées ; mais pire, votre stratégie peut être complètement dégradée. Si vous êtes contraint de clôturer des positions avant leur terme, le comportement d’une stratégie peut drastiquement changer. Un robot de trading n’a pas ce problème, il est connecté en **permanence** et est toujours en pleine forme !

Autre avantage et pas des moindres, la machine, contrairement à l’humain, ne se trompe jamais ! Un robot de trading permet de vaincre l’un des plus grands fléaux des traders, leurs émotions, si la majorité des traders perdent, c’est très probablement à cause des émotions et des nombreux biais cognitifs qui peuvent survenir lors du trading, ces biais peuvent mener un trader à prendre des décisions complètement irrationnelles. Un robot va suivre à la lettre ses instructions, il exécutera vos positions exactement comme la stratégie le lui dicte. Un bot peut donc être d’une grande aide pour vous éviter beaucoup de problèmes.

![green robot trading.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/green_robot_trading_aca3fafed1.png)

Le **trading automatisé** ouvre également de nouvelles possibilités ! Un robot peut analyser des quantités énormes de données, bien plus qu’un humain pourrait le faire, et ce, en un temps-record ! Une fois un signal décelé, il ne manquera pas le coche et ouvrira les positions en quelques secondes. L’informatisation du trading mène aussi à la possibilité de créer des stratégies plus sophistiquées qui seraient impossibles à mettre en place pour un trader lambda.

Il faut quand même mentionner quelques inconvénients du trading algorithmique. Cette discipline requiert un minimum de compétences techniques notamment en informatique et en programmation. Pour créer vos propres robots, il vous faudra apprendre un langage de programmation comme python. Enfin, les avantages que nous avons énoncés sont valables seulement si vos instructions sont bien codées, s'il y a une erreur dans votre code ou une faiblesse dans vos systèmes, votre robot pourra être amené à dysfonctionner. Si vous adoptez des approches plus poussées avec de l’optimisation et de l’intelligence artificielle, vous pouvez aussi être confrontés à des modèles erronés qui ne satisferont pas vos attentes.

Si on résume, la création de robots de trading offre énormément d’avantages en éliminant les biais émotionnels, mais il faut absolument prendre en compte les risques techniques et comprendre que le trading automatisé vous fait gagner beaucoup de temps sur le trading tout en vous en prenant lors de la mise en place vos stratégies.

## Les notions fondamentales du trading algorithmique.

Certaines grandes notions guident les traders algorithmiques dans l’automatisation de leurs stratégies.

Le **backtesting** est une de ces notions essentielles, le but est de tester les performances d’une stratégie sur des données du passé. On récupère ainsi des **simulations** plus ou moins pertinentes qui peuvent permettre d’effectuer un premier tri de vos stratégies en vous fournissant une idée des potentielles performances de ces dernières. Le backtesting est un point-clé et est souvent réalisé de façon informatisée afin d’éviter les erreurs humaines et la tâche fastidieuse de tester votre stratégie manuellement.

![backtesting summary](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/img1_363013ecb0.png)

Pour l’aider dans sa tâche et améliorer la qualité de ses stratégies, un trader algorithmique peut faire appel à des algorithmes plus avancés. On peut mentionner la **simulation de Monte-Carlo** qui va fournir une analyse du risque pour votre stratégie. Il est également très courant de faire appel à des algorithmes d’optimisation, ces algorithmes vont s’appuyer sur les backtests et tester votre stratégie avec différents paramètres, ils peuvent par exemple être utilisés pour trouver la meilleure période pour un indicateur.

La notion d’avantages (ou **alpha**) est de loin la plus importante, un “avantage”, c’est ce qui vous fait gagner, ce qui vous permet de prendre le dessus. Si une stratégie n’a aucun “avantage”, aucun pouvoir prédictif, le backtesting ou les algorithmes d’optimisation n’y changeront rien, le but du trader va être de trouver ces avantages en utilisant des indicateurs, le Price Action, des concepts d’analyse technique, fondamentale, ou encore du Machine Learning, et finalement, tout ce qui lui passe par la tête.

Le trading algorithmique est un domaine vaste, chacun est libre utiliser les simulations, méthodes et algorithmes qui lui semblent pertinents, la seule limite est votre imagination.

## Les robots et leurs algorithmes.

Comme vous l’avez compris, le trading algorithmique est centré sur l’automatisation de stratégies via des robots de trading. Ces robots sont des programmes qui vont rechercher des opportunités selon les instructions qui lui auront été données afin de passer des ordres sans actions de votre part. Mais il existe différents types de robots et d’algorithmes.

La grande majorité des robots auront pour but d’automatiser un système de trading basé sur des règles précises. Ils seront la plupart du temps codés en python qui est le langage disposant de la plus large gamme d’outils pour le trading algorithmique. Ce genre de robot se contentera donc de placer des ordres à votre place.

L’informatisation permet aussi la création d’autres types de robots, notamment les **robots d’arbitrage**. Les marchés financiers sont pleins d’inefficiences, par exemple la décorrélation du prix d’un actif sur plusieurs échanges. Si un actif s’échange à 1000 USDT sur un échange A et à 1100 USDT sur un échange B, une opportunité d’arbitrage se crée, il est possible d’acheter l’actif sur l’échange qui le propose à 1000 USDT et de le revendre sur celui qui le propose à 1100 USDT. Un robot devient alors très utile, il permet de réaliser ces opérations qui sont très fastidieuses à la main en un temps-record ! L’arbitrage est impossible à réaliser à la main. Il existe énormément d’arbitrages différents avec par exemple **l’arbitrage triangulaire.**

![argibtrage](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/img2_b069d88f66.png)

Les robots de trading permettent également de réaliser du Portfolio Managment, le but est de profiter des petites fluctuations du marché pour équilibrer son portefeuille, on peut par exemple citer le **Grid Trading**. Étant donné que ces stratégies requièrent beaucoup de trades, un robot devient indispensable pour les mettre en place !

## Le mot de la fin.

Le trading algorithmique peut donc être considéré comme une discipline à part entière, les avantages sont nombreux, économie de temps, élimination des biais cognitifs ou encore stratégies plus sophistiquées. Si vous décidez de vous lancer dans l’aventure du trading algorithmique, gardez en tête que ce domaine est très large, pas toujours simple, mais passionnant ! Vous pouvez adopter une approche mathématique et statistique, une approche qui utilise l’intelligence artificielle, vous pouvez simplement automatiser les stratégies que vous avez déjà ou encore créer des robots plus spécifiques comme avec l’arbitrage !

Le trading algorithmique demande donc du travail et de la rigueur, mais le jeu en vaut la chandelle. Nous avons hâte de vous retrouver avec d’autres articles qui aborderont des notions plus techniques et qui vous permettront de lancer sereinement vos premiers robots de trading !

Vous avez découvert le trading, mais des obstacles se dressent, vous ne pouvez pas rester constamment connecté aux marchés et vos émotions vous jouent des tours. Le trading algorithmique peut tout changer ! Découvrons cette discipline puissante centrée sur l’automatisation de vos stratégies.

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Le Trading Algorithmique, se lancer dans la création de robots de trading.

Comprendre le marché ne se limite pas à suivre les tendances haussières ou baissières ; il s'agit de saisir le moment parfait pour agir. Ce n'est pas seulement l'analyse de la force d'une tendance qui compte, mais aussi le moment précis où elle pourrait changer de direction. Cet article vous emmène à la découverte de notre indicateur innovant sur Trading View, spécialement conçu pour détecter les inversions de tendance avec une aisance remarquable — le "petit plus" qui distingue les traders ordinaires des experts. 

![Screenshot_2023-12-29_102255.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_29_102255_f183ff88c5.png)

Prêt à transformer votre trading ? Jetons un œil à cet indicateur révolutionnaire.

## Les données de volume en trading

### À quoi correspond le volume en trading

*Qu’est-ce que le volume en trading ?* C’est en fait très simple, il se réfère au nombre d'actions, de contrats ou à la **quantité d'une devise échangée sur une période donnée**. Ce qui est important de comprendre par là, est que le volume donne directement une indication du niveau d'activité et de liquidité sur le marché d'un actif donné. Ainsi, le volume est **un outil d'analyse du sentiment du marché**. Par exemple, un volume d'échange très faible sur un actif sur une longue période indique un désintérêt pour la négociation de cet actif. À l'inverse, un actif échangé avec un volume élevé signale un fort engouement pour ce marché. 

### Comment ajouter le volume sur Trading View

Pour rapidement évaluer le volume échangé sur un actif, rien de plus simple. Trading View le donne et sans efforts. Taper 'volume' dans l'onglet des indicateurs et de sélectionner 'Volume’. Cet indicateur se présente sous la forme d'un **histogramme** situé en bas du graphique, comme vous pouvez le voir ci-dessus sur l'exemple de la paire BTC/USDT en daily. 

![Screenshot_2023-12-18_190420.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_18_190420_3087080637.png)

Vous pouvez également remarquer que chaque barre de l'histogramme correspond au volume de la bougie associée, en utilisant le même code couleur : 

- une barre verte signale une bougie haussière,
- une barre rouge indique une bougie baissière.

Enfin, pour connaître le volume exact correspondant à une bougie spécifique, il suffit de placer le curseur sur la barre de volume correspondante. Cela est illustré sur la barre de volume la plus élevée de l'exemple ci-dessus. Le volume correspondant s'affiche alors en haut à droite, dans l'onglet de l'indicateur de volume, indiquant ici 115.265K. Cela signifie que cette journée sur Binance un peu plus de 115 000 BTC ont été achetés ou vendus.

## Les indicateurs de volume

### **Les indicateurs de volume existants**

Il existe une multitude d'indicateurs de volume sur le marché, chacun ayant sa propre méthode pour interpréter et représenter les données de volume. Voici quelques-uns des plus utilisés :

1. **Volume Moyen** : Cet indicateur calcule et affiche la moyenne du volume sur une période spécifiée, offrant une vue d'ensemble de l'activité du marché.
2. **Volume Oscillator** : Cet indicateur mesure la différence entre deux moyennes mobiles du volume de trading, offrant une perspective sur l'intensité de l'activité de marché. Des valeurs positives indiquent une augmentation du volume de trading, tandis que des valeurs négatives suggèrent une baisse de l'activité.
3. **On-Balance Volume (OBV)** : L'OBV ajoute le volume d'un jour au total cumulatif lorsque le marché clôture à la hausse, et le soustrait lorsque le marché clôture à la baisse. Il est utilisé pour prédire des mouvements de prix significatifs à travers les changements de volume.
4. **Volume Accumulation/Distribution Line (ADL)** : Cet indicateur combine le volume et le prix de clôture pour montrer comment le volume peut influencer les tendances des prix.
5. **Money Flow Index (MFI)** : Le MFI est un oscillateur qui utilise à la fois le prix et le volume pour mesurer la pression d'achat et de vente.

Ces indicateurs sont souvent utilisés en combinaison avec des analyses de tendance et de momentum pour fournir une vue complète du marché. Cependant, aucun de ces indicateurs ne peut égaler la capacité du “Volume Anomaly” à détecter les anomalies spécifiques de volume qui sont souvent précurseurs de changements majeurs dans les tendances du marché.

### Volume Anomaly, un outil d’analyse des volumes

Le "Volume Anomaly" offre aux traders la possibilité d'analyser en un coup d'œil, d'une part, les **changements brusques de volume** et, d'autre part, de repérer les moments critiques où le marché pourrait être sur le point d'effectuer un **mouvement significatif**. Cette analyse approfondie est facilitée par son système de couleurs intuitif et ses paramètres personnalisables. Vous pouvez trouver le code Pine Script ici : [https://fr.tradingview.com/script/p2KfVy3F/](https://fr.tradingview.com/script/p2KfVy3F/). Cliquez sur l'icône “Ajouter aux indicateurs favoris” située au milieu de la page. Ensuite, pour ajouter l'indicateur à un graphique, vous le trouverez dans l'onglet des indicateurs, en haut à droite de votre page Trading View, dans la section des favoris. Nous présenterons également une version de cet indicateur en Python plus bas.

Une fois l'indicateur ajouté à votre graphique sur Trading View, vous observerez qu'il colore les bougies en utilisant six couleurs différentes. Un exemple est présenté ci-dessous.

![Screenshot_2023-12-15_115101.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_15_115101_82c726f7ce.png)

Les bougies aux couleurs vives signalent une anomalie de volume, tandis que celles aux teintes grises indiquent un volume normal ou faible. Les bougies haussières avec un volume élevé sont représentées en vert vif ou bleu, et les baissières en rouge vif ou magenta. Observez, par exemple, les zones entourées en violet : elles montrent trois grandes bougies vert vif, chacune avec un volume (visible sur l'indicateur en barres en bas du graphique) plus élevé que la précédente, témoignant ainsi d’une forte tendance haussière.

Les definitions mathématiques de ces couleurs et le fonctionnement de l’indicateur reposent sur trois paramètres clés ajustables :

- **Période de Moyennage** : Nombre de barres sur lesquelles le volume moyen est calculé. Nous attribuons une valeur par défaut de 10 périodes.
- **Seuil d'Anomalie Moyenne** : Pourcentage définissant une anomalie de volume de 'niveau moyen' avec valeur par défaut 150%.
- **Seuil de Grande Anomalie** : Pourcentage définissant une 'grande anomalie', marquant un volume bien supérieur à la moyenne. La valeur par défaut est 200%.

Pour affiner l'analyse, nous introduisons aussi le concept de “volume de climax”, qui est le volume le plus haut des 10 dernières périodes, si 10 est la période de moyennage que vous avez choisi. Ainsi, pour résumer, le code couleur des bougies de l'indicateur est :

- **Vert vif / rouge vif** : soit une grande anomalie de volume, soit une anomalie de volume climax.
- **Bleu / magenta** : une anomalie de volume moyenne.
- **Gris** : pas d’anomalie.

Dans l'univers du trading, une vérité qui se dévoile fréquemment est que l’information la plus pertinente réside moins dans la valeur au temps t d'un indicateur que dans son évolution au fil du temps. Prenons l'exemple des anomalies de volume. Elles ne sont pas de simples fluctuations numériques, mais de véritables révélateurs des **mouvements sous-jacents du marché**. 

Ces écarts, parfois subtils, peuvent signaler des changements profonds dans la psychologie des acteurs du marché, bien avant que ces derniers ne se manifestent sur les graphiques de prix. Ce sont comme des indices discrètement dissimulés, qui, une fois interprétés correctement, peuvent être un signe robuste et **avant-coureur** d’une accélération soudaine ou un retournement spectaculaire de tendance. L'art de les déchiffrer et de les comprendre peut s'avérer être la clé d'une stratégie de trading exceptionnellement réussie.

## Détecter les retournements avec un indicateur de volume

### Comment anticiper les changements de tendance grâce aux volumes ?

Maintenant que nous avons une compréhension approfondie du fonctionnement de cet indicateur, il est temps de mettre en lumière sa **plus** grande force : sa capacité à détecter les **retournements de tendance**. Ces derniers suivent souvent un schéma caractéristique : un engouement initial qui atteint un nouveau sommet, avant d’être renversé par une pression opposée. La clé réside dans l'identification de deux anomalies juxtaposées, mais de directions inverses. En général, les renversements de tendance se manifestent de la manière suivante :

- **De haussier à baissier :** Une bougie vert vif suivie d'une bougie rouge vif / magenta, où la première englobe complètement la seconde, comme dans cet exemple :

![Screenshot_2023-12-15_152558.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_15_152558_08f6d98851.png)

- **De baissier à haussier :** Une bougie rouge vif suivie d'une bougie vert vif / bleu, où la première englobe entièrement la seconde, comme vous pouvez le voir ici :

![Screenshot_2023-12-15_153142.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_15_153142_2af541158a.png)

### Créer une stratégie de trading avec le volume anomaly

Vous l'avez compris, l'indicateur "Volume Anomaly" n'est pas qu'un simple outil d'analyse ponctuel du marché ; il peut être la clé pour élaborer des stratégies de **trading efficaces** et **avant-gardistes**. Résumons les étapes clés qui permettent de construire une stratégie de trading basée sur la détection de retournement grâce à l’indicateur "Volume Anomaly".

1. **Identification des anomalies de volume**
 - Utilisez le "Volume Anomaly" pour détecter les changements soudains et significatifs dans le volume de trading. Est-ce une anomalie moyenne ou grande ?
 
2. **Préparation pour un retournement**
 - Si une grande anomalie vient d’être détectée, prêtez une attention particulière à la prochaine bougie.
 - Si cette dernière se révèle être une grande ou moyenne anomalie mais de direction contraire, envisagez une entrée en position contre la tendance ou une sortie de votre position.
 
3. **Confirmation avec d'autres indicateurs**
 - Complétez votre analyse avec d'autres indicateurs techniques pour confirmer les signaux donnés par "Volume Anomaly". Par exemple :
 - Que dit la force de la tendance ? Si elle s’essouffle, un retournement est très probable.
 - Qu'en est-il de la volatilité ? Est-elle trop importante ou trop faible pour présager une contre-tendance qui vaut la peine d’être suivie ?
 
4. **Gestion des risques**
 - Intégrez la gestion des risques dans votre stratégie si cela est approprié. Définissez des limites de pertes (stop-loss), calculez vos tailles de positions en conséquence, et prenez des bénéfices (take-profit).
 
5. **Backtest** 
 - Si vous êtes adepte de programmation, ou si vous pouvez embaucher quelqu'un qui l'est, envisagez d'automatiser votre stratégie pour pouvoir la tester sur des données historiques. Vous pouvez ainsi aussi optimiser ses paramètres pour créer une stratégie plus robuste et plus performante.
 
6. **Automatisation** 
 
 Pourquoi ne pas ensuite transformer cette stratégie sous forme de trading bot pour ne pas avoir à la trader manuellement?
 

### Utiliser un indicateur de volume en Pinescript ou en Python

Jusqu'à maintenant, nous avons illustré l'utilisation de l'anomalie de volume sur TradingView avec sa version en Pinescript. Cependant, dans une optique d’automatisation, une version dans un langage de programmation tel que Python est très utile. Grâce à la simplicité de l’indicateur, le convertir en une fonction Python est en réalité facile et le résultat est très succinct comme vous pouvez le voir ci-dessous.

```python
def volume_anomaly(df, volume_window=10, mid_anomaly_ratio=1.5, big_anomaly_ratio=2):
	dfInd = df.copy()
	dfInd["VolAnomaly"] = 0
	dfInd["PreviousClose"] = dfInd["close"].shift(1)
	dfInd['MeanVolume'] = dfInd['volume'].rolling(volume_window).mean()
	dfInd['MaxVolume'] = dfInd['volume'].rolling(volume_window).max()
	dfInd.loc[dfInd['volume'] > mid_anomaly_ratio * dfInd['MeanVolume'], "VolAnomaly"] = 1
	dfInd.loc[dfInd['volume'] > big_anomaly_ratio * dfInd['MeanVolume'], "VolAnomaly"] = 2
	dfInd.loc[dfInd['volume'] >= dfInd['MaxVolume'], "VolAnomaly"] = 3
	dfInd.loc[dfInd['PreviousClose'] > dfInd['close'],
	"VolAnomaly"] = (-1) * dfInd["VolAnomaly"]
return dfInd["VolAnomaly"]
```

Cette fonction utilise un dataframe Pandas contenant les données OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) d'une paire de trading. Cette fonction évalue d'abord la moyenne et le maximum du volume sur une période définie (**`volume_window`**). Elle détecte ensuite des anomalies de volume en comparant le volume actuel à ces moyennes. Si le volume dépasse un certain seuil (défini par **`mid_anomaly_ratio`** et **`big_anomaly_ratio`** par rapport à la moyenne, ou égal/supérieur au maximum), l'anomalie est enregistrée dans **`VolAnomaly`**. La fonction peut renvoyer 0 pour un volume normal, ±1 pour une anomalie moyenne, ±2 pour une grande anomalie, et ±3 pour une anomalie de climax, les signes négatifs indiquant une tendance baissière.

Vous pouvez ainsi calibrer votre code pour prendre les actions que vous souhaitez en fonction de ce que cette fonction retourne. D’ailleurs, si vous souhaitez approfondir l'utilisation du "Volume Anomaly" et de sa mise en situation en Python, nous vous invitons à regarder notre vidéo ci-dessous. Nous discutons également d'une stratégie de trading basée sur cet indicateur couplé à l'indicateur de momentum WilliamR dans cette vidéo.

<MDX_YT videoId="YLwH3gLYAHY"/>

En résumé, l'indicateur “Volume Anomaly” est un outil clé pour les traders, offrant une analyse approfondie des volumes de marché et facilitant l'identification des potentiels retournements de tendance. Utilisable sur TradingView en Pinescript ou en Python, cet indicateur permet de détecter les anomalies significatives de volume, souvent précurseurs de changements importants dans les tendances. En le combinant avec d'autres indicateurs et une bonne gestion des risques, il devient un élément crucial pour trouver ce 'edge' dans l'élaboration de stratégies de trading efficaces, adaptées aussi bien au trading manuel qu'algorithmique.

Le volume est un indicateur clef pour analyser le sentiment du marché, surtout ses anomalies qui sont souvent des signes précurseurs de bouleversement de tendances.

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Volume Anomaly, le meilleur indicateur de volume Trading View

## **Découverte de Runbot.io**

### **Interface Utilisateur et Accessibilité**

[Runbot.io](https://app.runbot.io#cryptorobot) se distingue par son interface utilisateur intuitive, conçue pour rendre le **trading automatisé accessible à tous**, y compris ceux qui n'ont aucune expérience en programmation.

Cette plateforme révolutionne le trading algorithmique en proposant une interface épurée et facile à comprendre, permettant aux utilisateurs de créer et de gérer leurs stratégies de trading avec aisance.

L'un des principaux avantages de Runbot.io est l'intégration d'**outils professionnels** dans une **interface conviviale**. Que vous souhaitiez effectuer des analyses techniques complexes ou des simulations de backtesting, la plateforme met à votre disposition des outils avancés sans compliquer leur utilisation. 

Cela ouvre la porte du trading algorithmique à un public plus large, offrant aux traders de tous niveaux la possibilité d'exploiter la puissance des robots de trading.

Si vous souhaitez vous Inscrire sur Runbot, nous vous conseillons de passer par ce lien qui vous **offre 10€ de crédit** Runbot à l'ouverture du compte [app.runbot.io#cryptorobot](https://app.runbot.io#cryptorobot)

Vous trouverez une vidéo ci-dessous expliquant les différentes fonctionnalités de Runbot ainsi qu'une stratégie de trading basée sur le concept de Smart Money dans Runbot :
<MDX_YT videoId="3sj7KWGQdl8"/>

## **Créer Votre Première Stratégie de Trading Automatisé**

### **Utilisation des "Boîtes" de Stratégie**

La création de votre première **stratégie de trading automatisé** sur Runbot.io est simplifiée grâce à l'usage innovant des "boîtes" de stratégie. Chaque boîte a une fonction dédiée - de la gestion des risques à la création d'indicateurs, en passant par l'établissement de règles pour l'entrée et la sortie des trades. 

Cette approche modulaire rend la conception de stratégies à la fois flexible et intuitive.
![runbot1.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/runbot1_22d5c07320.png)

Par exemple, vous pouvez commencer par créer un "signal d'achat" dans la Boîte à Indicateurs. Ce signal peut ensuite être intégré dans la Boîte 'Règles d'entrée en position', vous permettant de définir des conditions spécifiques pour vos trades. 

Imaginez une règle comme "Entrer en trade si 1 signal d'achat est activé". Cette méthode simple mais puissante vous permet de construire des stratégies complexes en combinant diverses règles et signaux au sein de chaque boîte.

### **Exploitation d'Indicateurs Avancés**

Runbot.io offre une gamme étendue d'**indicateurs avancés,** permettant une analyse en profondeur et une adaptation précise de vos stratégies. 

Ces indicateurs couvrent des aspects variés, allant de la volatilité et de l'action des prix jusqu'à des mesures plus complexes comme les flux d'ordres et le Volume-Weighted Average Price (VWAP).

Des indicateurs basés sur l'intelligence artificielle sont également disponibles, offrant une perspective unique sur les tendances du marché et les possibilités de trading. Avec des classiques tels que le Relative Strength Index (RSI), les Bandes de Bollinger, et le Moving Average Convergence Divergence (MACD), combinés à des outils exclusifs de Runbot.io, vous disposez d'un arsenal complet pour analyser le marché et construire des stratégies de trading sophistiquées et personnalisées.

Voici un exemple avec les **liquidations** :
![runbot2.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/runbot2_9e57f0f1f3.png)

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## **Gestion des Risques Comme un Professionnel**

### **Options de Contrôle des Risques**

La **gestion des risques** est un aspect crucial du trading automatisé, et Runbot.io offre un ensemble d'outils sophistiqués pour contrôler efficacement les risques. Ces outils sont conçus pour protéger vos investissements tout en maximisant les opportunités de profit.

### Règles de Stop-Loss

L'une des fonctionnalités clés pour la gestion des risques sur Runbot.io est le stop-loss. Cette plateforme permet de définir des règles de **stop-loss personnalisées** qui ferment automatiquement une position si le marché évolue contre votre position d'un pourcentage défini. 

Par exemple, vous pouvez paramétrer un stop-loss pour se déclencher lors d'un mouvement de marché défavorable de 5%. Cela limite vos pertes potentielles, sécurisant ainsi votre capital de trading.

### Autres Outils de Gestion des Risques

En plus des règles de stop-loss, Runbot.io propose une variété d'outils pour gérer le risque. Ces outils incluent des paramètres pour limiter l'exposition maximale, des options pour **diversifier les stratégies de trading**, et des fonctions pour analyser la volatilité et d'autres indicateurs du marché. 

Avec plus de 40 règles de gestion des risques différentes, Runbot.io met à disposition des utilisateurs toutes les ressources nécessaires pour naviguer dans les marchés avec confiance et prudence.
![runbot3.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/runbot3_f69a094dde.png)

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## **Optimisation Automatique de Votre Stratégie**

### Utilisation de l'Optimiseur pour Affiner les Stratégies

L'outil Optimiseur de Runbot.io est une fonctionnalité révolutionnaire qui permet une **amélioration automatique et continue de vos stratégies de trading**. 

Cet outil analyse les performances de vos stratégies sous diverses conditions de marché et paramètres, vous aidant à identifier les réglages les plus efficaces.

Pour utiliser l'Optimiseur, commencez par sélectionner la stratégie que vous souhaitez affiner. Vous pouvez ensuite choisir les paramètres que vous souhaitez optimiser, comme les déclencheurs de signaux, les niveaux de stop-loss, ou d'autres variables spécifiques à vos stratégies. 

L'Optimiseur exécute alors des simulations pour évaluer comment ces ajustements affectent la performance de la stratégie dans différents scénarios de marché.
![runbot4.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/runbot4_7be1cd59f5.png)

Vous trouverez ici une démo en temps réel de l'optimiser Runbot :
<MDX_YT videoId="7r5lcIGAWbY"/>

### Avantages de l'Optimisation

L'optimisation de stratégie avec l'outil Optimiseur présente plusieurs avantages significatifs :

- **Amélioration de la Performance :** L'outil vous aide à maximiser le potentiel de gain de votre stratégie en trouvant les combinaisons de paramètres les plus performantes.
- **Adaptabilité :** L'Optimiseur permet à votre stratégie de s'adapter aux conditions changeantes du marché, en ajustant continuellement les paramètres pour une efficacité optimale.
- **Gain de Temps :** Au lieu de tester manuellement différents paramètres, l'Optimiseur automatise ce processus, économisant un temps précieux et permettant une analyse plus approfondie.
- **Réduction des Risques :** En affinant votre stratégie, l'Optimiseur contribue à réduire les risques potentiels, en alignant vos approches de trading avec les tendances actuelles du marché.

Si vous souhaitez vous Inscrire sur Runbot, nous vous conseillons de passer par ce lien qui vous **offre 10€ de crédit** Runbot à l'ouverture du compte [app.runbot.io#cryptorobot](https://app.runbot.io#cryptorobot)

## **Backtesting et Composition de Stratégies Multiples**

### Combinaison et Backtesting de Plusieurs Stratégies avec l'outil Composer

L'outil Composer de Runbot.io est un outil avancée permettant aux traders de combiner et de backtester simultanément plusieurs stratégies de trading. Cette **approche multistratégie** permet de tester l'efficacité de différentes tactiques en parallèle, offrant une vision globale et détaillée de la performance de chaque stratégie sous diverses conditions de marché.

Pour utiliser le Composer, vous commencez par sélectionner les stratégies individuelles que vous souhaitez tester. 

Une fois sélectionnées, ces stratégies peuvent être combinées dans diverses configurations pour évaluer leur performance collective. 

Le processus de backtesting utilise des données historiques pour simuler comment ces stratégies combinées auraient performé dans le passé, fournissant des insights précieux sur leur efficacité et leur synergie.
![runbot5.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/runbot5_a70b33b957.png)

### Avantages de la Diversification et Réduction des Risques

L'utilisation de l'Outil Composer pour tester plusieurs stratégies offre plusieurs avantages clés :

- **Diversification des Stratégies :** En combinant différentes approches de trading, vous pouvez diversifier vos tactiques, ce qui est essentiel pour réduire le risque global. Cette diversification permet d'équilibrer les performances, car les différentes stratégies peuvent réagir différemment aux mêmes conditions de marché.
- **Réduction des Risques de Corrélation :** Le Composer aide à identifier et à minimiser les risques de corrélation entre les stratégies. Si plusieurs stratégies sont trop corrélées, elles peuvent toutes sous-performer simultanément, augmentant le risque global. Le Composer permet d'ajuster les stratégies pour une meilleure couverture.
- **Optimisation de la Performance :** En backtestant plusieurs stratégies, vous pouvez identifier les combinaisons les plus performantes et éliminer celles qui sous-performent. Cela permet une optimisation continue de votre portefeuille de trading.
- **Gestion Efficace des Scénarios de Trading :** Chaque stratégie au sein du Composer fonctionne indépendamment, permettant de gérer plusieurs scénarios de trading en même temps. Cela augmente la flexibilité et la réactivité face aux changements de marché.

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Créer un Robot de Trading Sans Code

Le monde du **trading de crypto-monnaies** est un univers où les émotions peuvent jouer un rôle décisif. L'excitation des hausses spectaculaires et la crainte des baisses soudaines peuvent influencer nos décisions de manière significative. Cependant, dans cet environnement en constante évolution, il est essentiel de garder la tête froide. C'est là qu'intervient le **Fear and Greed Index**.

Le [Fear and Greed Index](https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/), ou indice de la peur et de la cupidité en français, est bien plus qu'un simple concept. C'est un outil puissant qui permet aux traders de mieux comprendre le sentiment du marché et d'évaluer les émotions qui y sont associées. Dans cet article, nous allons plonger dans les mécanismes du Fear and Greed Index, expliquer comment il est calculé et surtout, comment vous pouvez l'utiliser pour prendre des décisions éclairées en trading de crypto-monnaies.

Que vous soyez un trader chevronné ou que vous commenciez tout juste à explorer le monde passionnant des cryptos, le Fear and Greed Index sera votre allié pour naviguer dans les eaux agitées de la volatilité du marché. Alors, plongeons ensemble dans l'univers de cet indice essentiel et découvrons comment il peut vous aider à dompter les émotions du trading crypto.

## Comprendre le Fear and Greed Index
### Définition du Fear and Greed Index et son origine
Le Fear and Greed Index, également connu sous le nom d'**indice de la peur et de la cupidité**, est un indicateur développé pour mesurer le **sentiment général du marché des crypto-monnaies**. 
Il a été créé pour aider les traders et investisseurs à évaluer rapidement si le marché est dominé par la peur ou la cupidité. Ce concept a été popularisé par [Alternative.me](https://alternative.me/), un site web dédié à la collecte et à l'analyse des données cryptographiques.
L'origine du Fear and Greed Index remonte à la nécessité de mieux comprendre les comportements des investisseurs dans le monde des cryptos, un univers notoirement volatile et émotionnel. 
Les créateurs de cet indice ont réalisé que les émotions, telles que la peur et la cupidité, jouent un rôle clé dans les décisions de trading, et ils ont cherché à quantifier ces émotions pour les rendre exploitables.

### Voyons la méthodologie de calcul du Fear and Greed Index
La méthodologie de calcul du Fear and Greed Index est à la fois ingénieuse et transparente. Cet indicateur se base sur plusieurs indicateurs et données pour parvenir à une évaluation globale du sentiment du marché. 

Les 5 principaux éléments pris en compte dans son calcul sont les suivants :

**Volatilité du marché** : La volatilité des prix des crypto-monnaies est un indicateur majeur du Fear and Greed Index. Les marchés très volatils peuvent indiquer une forte peur parmi les investisseurs. 

**Volume des échanges** : Le volume des transactions est un autre facteur important. Un volume élevé peut signifier une grande cupidité du marché. C’est fameux Fear Of Missing Out ou FOMO.

**Réseaux sociaux** : Les réseaux sociaux jouent un rôle significatif dans la crypto-sphère. L'analyse des discussions et des sentiments sur les médias sociaux est utilisée pour évaluer l'enthousiasme ou la méfiance des investisseurs.

**Dominance du Bitcoin** : L'indice tient également compte de la domination du Bitcoin par rapport aux autres crypto-monnaies. Une forte domination du Bitcoin peut indiquer une tendance à la prudence. Lorsqu’ils sont peu surs d’eux, traders et investisseurs ont tendance à se positionner sur les grosses capitalisations (Le BTC pour la cryptosphère).

**Google Trends** : Les recherches sur Google concernant les crypto-monnaies sont utilisées comme indicateur supplémentaire. Une augmentation soudaine des recherches va révéler un intérêt accru qui indique potentiellement un regain de cupidité.

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Chaque indicateur est noté individuellement, puis une moyenne pondérée est calculée pour donner un chiffre final, le Fear and Greed Index, qui peut varier de 0 (extrême peur) à 100 (extrême cupidité). Cette valeur synthétique permet d’avoir un aperçu rapide de l'état émotionnel du marché des crypto-monnaies.

## Quelles sont les significations des valeurs du Fear and Greed Index ?

Maintenant que nous comprenons comment le Fear and Greed Index est calculé, explorons ce que ses différentes valeurs révèlent sur le marché des cryptos.

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•	**Extrême peur (0-20)** : Lorsque le Fear and Greed Index est en bas de l'échelle, nous sommes dans un marché qui est dominé par la peur. Les investisseurs peuvent être dans une phase de panique, vendant rapidement leurs actifs par crainte de pertes supplémentaires. C'est souvent une période où les opportunités d'achat se présentent pour les investisseurs contrariens qui sont prêts à prendre des risques.

•	**Peur (21-40)** : Une valeur du Fear and Greed Index dans cette fourchette suggère toujours une certaine peur, mais elle est moins intense. Les investisseurs peuvent être méfiants, mais ils ne sont pas nécessairement dans une panique totale.

•	**Neutralité (41-60)**: Quand le Fear and Greed Index se situe dans cette plage, cela indique généralement que le marché est relativement stable sur le plan émotionnel. Les investisseurs sont enclins à prendre des décisions basées sur des analyses plus rationnelles que sur des réactions émotionnelles.

•	**Cupidité (61-80)** : Une valeur du Fear and Greed Index dans cette fourchette suggère que les investisseurs sont de plus en plus avides. Cela peut signifier que le marché est suracheté et qu'une correction à la baisse pourrait se produire à tout moment.

•	**Extrême cupidité (81-100)**: Lorsque le Fear and Greed Index est en haut de l'échelle, nous sommes dans une période où la cupidité est fortement répandue parmi les investisseurs. Ça peut donc être un signe que le marché est sur le point de connaître une correction majeure, car l'euphorie va souvent conduire à des prix surévalués.

Grâce au Fear and Greed Index et à sa compréhension, les traders et investisseurs vont pouvoir ajuster leur stratégie en fonction du sentiment dominant du marché. 
Par exemple, ils vont pouvoir être plus prudents lorsque le marché est en cupidité extrême et chercher des opportunités d'achat lorsque la peur est dominante.
Le Fear and Greed Index offre donc un moyen de quantifier l'émotion sur les marchés de crypto-monnaies, ce qui permet aux traders de prendre des décisions plus avisées. 

## Pourquoi le Fear and Greed Index est-il important en trading de crypto ?

Nous l’avons vu précédemment, le trading de crypto-monnaies est un terrain de jeu où les émotions peuvent tantôt vous propulser vers des gains substantiels, tantôt vous plonger dans les abysses de pertes dévastatrices. 
Que vous fassiez parties des défenseurs de l'[efficience des marchés](https://crypto-robot.com/blog/singe-trading-effiance-marches) ou non, le Fear and Greed Index va vous donner un cadre garde fou sous réserve d'en comprendre l’usage. 
Tel un marin, ce pourrait être un des avantage considérable pour ceux qui cherchent à naviguer avec succès dans les eaux troubles du marché des cryptos.


### Avantages de l'utilisation du Fear and Greed Index pour évaluer le sentiment du marché

En fournissant une évaluation chiffrée du sentiment du marché, le Fear and Greed Index permet aux investisseurs de prendre du recul par rapport à leurs émotions et de prendre des décisions plus rationnelles. 
Plutôt que de se fier uniquement à leur instinct, ou lorsque les outils de tradings ne donnent pas des signaux limpides, utiliser le Fear and Greed Index pour obtenir une indication objective de la psychologie collective du marché va être un atout.

L'un des avantages majeurs de cet indice est qu'il est accessible en temps réel. Les traders peuvent donc surveiller facilement son évolution pour détecter les signaux potentiels de surachat ou de survente. 
Sans être un signal d’achat ou de vente à proprement parler, il peut être un indicateur permettant de **tempérer ou confirmer des décisions de trading**.

Par exemple, si le Fear and Greed Index indique une extrême cupidité, ça peut être le moment de la prudence, car une correction pourrait être imminente. 
À l'inverse, une lecture de peur extrême peut signaler une opportunité d'achat avec des prix qui ont déjà beaucoup baissé.

### Le krach de mars 2020 est un très bon exemple.
En mars 2020, les marchés financiers mondiaux, y compris les crypto-marchés, ont été secoués par la pandémie de COVID-19. Les investisseurs ont paniqué, entraînant des ventes massives et des chutes de prix importantes. 
Le Fear and Greed Index indiquait alors une situation de peur extrême pendant cette période. Les traders qui ont suivi cet indicateur ont peut-être évité de vendre à des prix planchers et d'autres ont pu en profiter pour faire des achats à bon compte et profiter de la reprise ultérieure.

## Comment utiliser le Fear and Greed Index dans votre trading ?

Maintenant que vous comprenez mieux l’utilité du Fear and Greed Index, vous vous demandez sûrement comment vous pouvez l’intégrer Index dans votre analyse de marché ? 
### 
Intégrer le Fear and Greed Index dans votre analyse de marché
Une possibilité consiste à intégrer cet **indicateur de sentiment de marché** à votre routine de trading.

- **Surveillance quotidienne** : 
Commencez par intégrer la surveillance du Fear and Greed Index dans votre routine quotidienne de trading. 
Suivez ses variations quotidiennes pour avoir une idée immédiate du sentiment du marché.

- **Identification des niveaux critiques** : 
Surveiller les niveaux extrêmes de l'indicateur, c'est-à-dire lorsque le Fear and Greed Index atteint des valeurs très basses (0-20) ou très élevées (80-100). 
Ces niveaux extrêmes sont considérés comme des moments critiques sur le marché. 
Notez les sur vos graphes et utilisez ces niveaux comme points de repère importants pour prendre des décisions de trading.

- **Confirmation des signaux** : 
Utilisez le Fear and Greed Index pour confirmer ou infirmer d'autres signaux que vous pourriez recevoir de vos autres outils d'analyse technique. 
Par exemple, si vous identifiez une tendance haussière sur un graphique, vérifiez si le Fear and Greed Index est en phase de cupidité pour une confirmation supplémentaire.

### Intégrez le Fear and Greed Index dans vos stratégies de trading
Pour mettre en pratique cette possibilité, voici une stratégie que nous avons détaillé dans notre vidéo dédiée au Fear And Greed Index.

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**1.	Identifier les niveaux extrêmes** : 
La stratégie nécessite de surveiller les niveaux extrêmes de l'indicateur, c'est-à-dire lorsque le Fear and Greed Index atteint des valeurs très basses (0-20) ou très élevées (80-100). 

**2.	Acheter en période d'extrême peur** : 
Lorsque le Fear and Greed Index se situe dans la plage de 0 à 20, ce qui indique une extrême peur sur le marché, il faut chercher des achats car ces périodes de forte peur sont souvent considérées comme des opportunités d'achat et sont souvent suivies par une reprise des prix.
Utilisez vos outils habituels de trading pour chercher des achats.

**3.	Vendre en période d'euphorie** : 
À l'inverse, lorsque le Fear and Greed Index atteint des valeurs élevées de 80 à 100, ce qui signifie que les investisseurs sont euphoriques et optimistes, l’idée est de prendre des bénéfices en vendant vos actifs voire en vendant à découvert en utilisant vos systèmes de trading habituels.

**4.	[Gérer les risques](https://crypto-robot.com/blog/comment-se-hedge-en-crypto)** : 
Comme toute stratégie, celle-ci n'est pas infaillible. 
Nous vous recommandons donc de définir des règles de money management strictes de de vous y tenir.

**5.	Suivre l'évolution à court et à long terme**: 
Pensez aussi suivre l'évolution des prix à court terme (7 jours) et à plus long terme (90 jours) en fonction des niveaux du Fear and Greed Index. 
Cela permet de mieux comprendre les tendances du marché et d'affiner vos prises de décisions.

**Bonus !**
Pourquoi ne pas lancer des stratégies de grid trading en période de neutralité ?
La période de neutralité du Fear and Greed Index (41-60) peut être propice au Grid Trading.

Si vous ne connaissez pas ce type de trading, et pour le comprendre rapidement, lisez ce Thread sur X ex Twitter :
[![comprendre grid Trading.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/comprendre_grid_Trading_d43fb09b7b.png)](https://twitter.com/CryptoRobotfr/status/1658835785871679491?s=20)


Nous n’avons pas testé l’opportunité mais la période de neutralité correspond souvent à une incertitude : ni euphorie ni cupidité pour ce qui est du sentiment de marché.
Et l’incertitude se traduit souvent par un va et vient des prix entre 2 bornes. 
C’est une situation idéale pour le **Grid Trading**.

## Limitations et précautions

Comme on l’a vu ensemble, l'utilisation du Fear and Greed Index en trading de crypto-monnaies peut être extrêmement précieuse.
Cependant, bien qu’il soit un outil puissant, il n'est pas infaillible. 

Voici quelques-unes de ses limites à prendre en compte :

- **L'absence de causalité** : 
Le Fear and Greed Index ne crée pas de causalité. Il indique le sentiment du marché, mais ne peut pas expliquer pourquoi ce sentiment existe. 
Il est essentiel que vous compreniez les facteurs fondamentaux sous-jacents qui influencent le marché.

- **Retard dans les réponses** : 
Le Fear and Greed Index peut parfois être en retard dans la détection des changements de sentiment. Les marchés peuvent évoluer rapidement, et le Fear and Greed Index pourrait ne pas toujours capturer ces changements immédiatement. 
Rappelez-vous qu’il n’est calculé qu’une fois par jour.

- **Manque de spécificité** : 
Le Fear and Greed Index offre une vue d'ensemble du marché, mais il ne fait pas de distinction entre les différentes crypto-monnaies. Il peut être plus utile pour certains actifs que pour d'autres.
Enfin, le Fear and Greed Index est un outil destiné à vous aider à gérer vos émotions, mais il ne remplace pas la nécessité d'une gestion saine des émotions. 

Voici quelques recommandations pour y parvenir :

**Établissez toujours un plan de trading** :
Avant de commencer à trader, définissez un plan clair avec des objectifs de profit et de perte. Collez votre trading réel à ce plan, quel que soit le sentiment du marché.

**Evitez le trading impulsif** : 
Ne prenez pas de décisions hâtives basées uniquement sur l'émotion du moment. Consultez toujours vos analyses et votre plan de trading.

**Faites des pauses** : 
Si le marché devient trop émotionnel, prenez des pauses pour vous ressourcer. Le trading peut être stressant, et parfois, il est préférable de s'éloigner temporairement.


En conclusion, le Fear and Greed Index est un outil de sentiment de marché très pertinent pour le [trading crypto](https://crypto-robot.com/blog/Day-trading-indicateurs).
Vous pouvez l’utiliser comme un simple baromètre ou aller plus loin en l’intégrant à vos stratégies.
Pour autant, nous l’avons vu il ne doit pas être utilisé aveuglément.
Et si vous voulez l’intégrer dans vos routines de trading vous devez comprendre ses limites et bien sûr le combinez avec d'autres méthodes d'analyse tout en respectant un money management qui ne mette pas votre compte en risque.

Enfin pensez à backtester vos stratégies avec différents niveaux du Fear and Greed Index afin de confirmer ou non vos idées avant toute utilisation systématique.

Nous le soulignons souvent, le backtest est impératif pour être rentable à long terme en trading.

Découvrez comment utiliser le Fear and Greed Index en trading crypto. Apprenez ses avantages, limitations et astuces pour des décisions éclairées

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Découvrez le Fear and Greed Index : un indicateur clé pour le trading de crypto-monnaies

A la recherche constante d’idées nouvelles et d’opportunités dans le trading algorithmique, nous nous sommes demandés si l’arbitrage pouvait encore avoir de l’intérêt sur le marché des cryptos.
L’arbitrage est une stratégie qui a beaucoup fait couler d’encre tant sur les marchés financiers traditionnels que sur le marché crypto.

L'arbitrage consiste à **exploiter les [inefficiences du marché](https://crypto-robot.com/blog/singe-trading-effiance-marches) et les différences de prix** pour effectuer des transactions rentables sur différentes plateformes ou marchés. 
Nous allons donc explorer le **concept d'arbitrage**, son potentiel de rentabilité et son application dans l'écosystème des cryptomonnaies.


## Comprendre l'arbitrage
L'arbitrage est une **technique de trading** qui tire parti des disparités de prix d'un actif sur différents marchés. 
En achetant simultanément à bas prix sur un marché et en vendant à un prix plus élevé sur un autre marché, les traders peuvent exploiter ces différences pour générer des profits. 

Alors que l'arbitrage est massivement utilisé dans les marchés financiers traditionnels, il reste moins exploité dans l'espace des cryptomonnaies en raison de la taille plus modeste du marché et la présence moindre des institutionnels.

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## Les opportunités d'arbitrage dans les cryptomonnaies
![Arbitrage sur les cryptos.avif](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Arbitrage_sur_les_cryptos_0ffe0f2dca.avif)
Le marché des cryptomonnaies, de part sa nature décentralisée et ses nombreuses plateformes d'échange, offre des **opportunités uniques pour l'arbitrage**. Contrairement aux marchés traditionnels, où le trading à haute fréquence domine, le marché des cryptomonnaies offre encore de la place pour les traders individuels qui veulent s'engager dans des stratégies d'arbitrage. 
Voyons ensemble les différentes techniques d’arbitrages qui s’offrent à nous.

### Arbitrage entre marchés
L'arbitrage entre marchés consiste à profiter des différences de prix d'un **même actif sur différents marchés**. Par exemple, si le prix du Bitcoin (BTC) est sous-évalué sur le marché A par rapport au marché B, les traders peuvent acheter du BTC sur le marché A et le vendre sur le marché B pour profiter de l'écart de prix. 
Cette technique peut être appliquée entre différentes plateformes d'échange ou même entre différents réseaux blockchain.
Pour faire efficacement de l'arbitrage entre marchés, les traders doivent avoir des comptes sur les deux plateformes et détenir les actifs respectifs sur chaque échange. La rapidité est essentielle dans cette approche, car les disparités de prix peuvent être de courte durée et très compétitives.

### Arbitrage triangulaire
L'arbitrage triangulaire, couramment utilisé sur les marchés des changes, consiste à exploiter les **différences de prix entre trois actifs** ou paires de trading différents pour générer des profits. Sur le marché des cryptos il est possible d’identifier des opportunités d'arbitrage triangulaire en analysant le prix de trois cryptos.

Pour l’exemple, imaginons une opportunité d'arbitrage triangulaire impliquant le BTC, l'ETH et le XRP. Si les taux de change entre BTC-ETH et ETH-XRP s'écartent du ratio attendu, les traders peuvent effectuer une série de transactions entre ces actifs pour tirer parti des écarts. 
Il faut souligner ici que l'arbitrage triangulaire nécessite des algorithmes sophistiqués et une surveillance en temps réel du marché pour pouvoir identifier et exécuter rapidement les transactions.

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### Arbitrage de stablecoins
![arbitrage de stablecoins.jpg](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/arbitrage_de_stablecoins_65aa2736da.jpg)
L'arbitrage de stablecoins se concentre sur l'exploitation des différences de prix ou des **déséquilibres temporaires entre différents stablecoins**, tels que USDT, USDC, DAI ou BUSD. Les stablecoins sont des cryptomonnaies indexées sur un actif stable, souvent le dollar américain, dans le but de minimiser leur volatilité. En raison de la demande, de la liquidité variables ou de nouvelles exceptionnelles, les prix des stablecoins peuvent fluctuer légèrement d'une plateforme à l'autre.

Il est donc possible de profiter de ces fluctuations en achetant des stablecoins sous-évalués sur une bourse et en les vendant à un prix plus élevé sur une autre. L'arbitrage de stablecoins offre l'avantage de réduire l'exposition aux risques du marché puisqu’ils sont adossés à la même monnaie fiduciaire.

### Arbitrage décentralisé
Avec cette stratégie, l’intervenant va chercher à exécuter des opérations d'**arbitrage sur les plateformes décentralisées (DEX)** telles que Uniswap, Balancer ou Curve. Les arbitragistes vont acheter ou vendre des actifs numériques regroupés qui peuvent être sous-évalués ou surévalués sur ces différentes plateformes. Tout comme avec les échanges de cryptomonnaies centralisés, ces activités conduisent normalement à une uniformité des prix sur les DEX et il faut donc être là aussi très rapide.


## Utilisation de plateformes d'arbitrage et d'agrégateurs :
Avec la croissance de l'arbitrage dans le domaine de la crypto, plusieurs plateformes et agrégateurs ont émergé pour aider les traders à **trouver et exploiter les meilleures opportunités**. 
Ces plateformes fournissent des outils et des fonctionnalités spécialisés qui facilitent l'exécution des transactions d'arbitrage. Ils permettent aux traders d'accéder à plusieurs exchanges à partir d'une seule interface, ce qui simplifie le processus de comparaison des prix et de recherche d'opportunités.

Certains agrégateurs de liquidités, tels que 1inch, Kyber Network, ou Uniswap, permettent aux traders d'optimiser leurs transactions d'arbitrage en regroupant la liquidité de plusieurs échanges. Ces agrégateurs peuvent trouver les meilleurs taux de change et les « routes de trading » les plus efficaces pour maximiser les profits des traders.
Des plateformes dédiées à l'arbitrage, comme ArbiSmart ou ArbiTool, proposent des fonctionnalités avancées telles que la surveillance en temps réel des opportunités, l'exécution automatique des transactions et des algorithmes sophistiqués pour optimiser les stratégies d'arbitrage.

En utilisant ces plateformes d'arbitrage et agrégateurs, il est possible d’accéder à des opportunités d'arbitrage **plus rapidement et plus efficacement**. Mais la **concurrence** est forcément intense sur ces plateformes, et il faut ne surtout pas oublier de prendre en compte les frais de transaction et le niveau de sécurité lors du choix d'une plateforme d'arbitrage ou un agrégateur.


## Comment optimiser votre stratégie d'arbitrage en crypto-monnaie ?
Si vous vous engagez dans des stratégies d’arbitrage de cryptomonnaies, la première chose à garder à l'esprit est que vous allez procéder à des transactions sur un marché très volatile. 
Vous devez donc faire tout ce qui est nécessaire pour optimiser la vitesse de vos transactions avant que votre fenêtre d'opportunité pour réaliser un profit ne se referme. 

Pour optimiser la vitesse vous pouvez privilégier les échanges à forte liquidité qui peuvent exécuter vos ordres instantanément. Les échanges à faible volume seront à éviter car une transaction peut y nécessiter plusieurs minutes avant d'être exécutées. 


## Des bots d'Arbitrage en Crypto-monnaie ?
Il existe des **bots** conçus pour automatiser et optimiser le trading d'arbitrage en crypto-monnaie. Ces outils, combinés à des trackers d'inefficience du marché, sont recommandés pour les arbitragistes en crypto-monnaie. 
Un bot d'arbitrage en crypto-monnaie est un programme informatique qui compare en temps réel les prix sur les différentes plateformes d'échange et effectue des transactions automatisées pour profiter des écarts de prix. 

[![Trading haute fréquence et arbitrage crypto en Python.jpg](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Trading_haute_frequence_et_arbitrage_crypto_en_Python_dfb8f3be7b.jpg)
](https://crypto-robot.com/blog/trading-haute-frequence-arbitrage-cryptos-python)


## Les points à vérifier avant de vous lancer dans des stratégies de trading d’arbitrage sur cryptomonnaies

### Les frais de transaction
Un autre facteur à prendre en compte sont les frais de transaction. Les profits que l’on peut générer sur l’arbitrage sont de taille modeste et il faut vous assurer que les coûts liés à l'exécution des transactions et des transferts ne réduisent vos profits à néant. 
Pour atténuer l'impact des frais de transaction élevés, vous pouvez déposer des avoirs suffisants de crypto-monnaies sur plusieurs échanges en même temps. Ensuite, chaque fois que vous souhaitez saisir une opportunité d'arbitrage en cryptomonnaie, vous pouvez réorganiser votre portefeuille de manière à en tirer parti.

Par exemple, un arbitragiste peut détenir 1 BTC sur Coinbase et 26 000 USDT sur Binance. Lorsque le prix du Bitcoin est de 26 000 USDT sur Binance et de 26 200 USDT sur Coinbase, le trader logique pourrait vendre son Bitcoin sur Coinbase contre des USDT et acheter 1 BTC sur Binance avec ses avoirs en USDT. Cette opération permettrait au trader de faire un profit de 200 USDT sur ces 2 opérations.

Avec cette manière de procéder, les frais de dépôt et de retrait sont contournés et permettent d’économiser le temps nécessaire au traitement des transactions inter-échanges. 

La seule chose à laquelle un tel trader doit faire attention, ce sont les frais de teneur de marché et de preneur, qui sont toutefois plutôt faibles pour les traders à fort volume. Notez que les arbitragistes en cryptomonnaie doivent presque toujours effectuer des transactions importantes afin de pouvoir générer des profits significatifs à partir d'une à partir d'une seule opportunité d'arbitrage.

Il faut donc envisager l’arbitrage comme la recherche d’un **multitude de petits profits**.

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### Risques liés aux portefeuilles en ligne ou Hot wallet
Une dernière remarque sur l'arbitrage en cryptomonnaie. Ne perdez pas de vue les risques associés aux **portefeuilles en ligne**. Les arbitragistes en cryptomonnaie sont très exposés à ces risques car ils doivent détenir des actifs en cryptomonnaie dans des portefeuilles fournis par des plateformes d'échange de cryptomonnaies. Pour cette raison, il est conseillé, dans la mesure du possible, de limiter vos activités aux plateformes réputées et hautement sécurisées.

 
En conclusion, l'arbitrage en cryptomonnaie présente des **opportunités de rentabilité supérieure**, mais il nécessite une analyse approfondie, une exécution rapide et une gestion prudente des risques. 
En combinant une compréhension solide des mécanismes d'arbitrage avec les outils et les plateformes appropriés, il reste possible de tirer parti de ces opportunités et réaliser des profits dans l'écosystème des cryptomonnaies.

Comme nous aimons les challenges nous avons programmé et testé un bot d’arbitrage de cryptos.
Vous pouvez retrouver le code Python et la vidéo dans notre article [Trading Haute Fréquence et Arbitrage Cryptos en Python](https://crypto-robot.com/blog/trading-haute-frequence-arbitrage-cryptos-python).




## FAQ sur l'Arbitrage en Crypto-monnaie

**Q** : Qu'est-ce que l'arbitrage en crypto-monnaie ?
**R** : L'arbitrage en crypto-monnaie consiste à exploiter les différences de prix entre les marchés et les actifs pour effectuer des transactions rentables.

**Q** : Comment fonctionne l'arbitrage entre marchés ?
**R** : L'arbitrage entre marchés implique l'achat d'un actif à bas prix sur un marché et sa vente à un prix plus élevé sur un autre marché pour profiter de l'écart de prix.

**Q** : Qu'est-ce que l'arbitrage triangulaire ?
**R** : L'arbitrage triangulaire exploite les différences de prix entre trois actifs ou paires de trading différents pour générer des profits.

**Q** : Qu'est-ce que l'arbitrage de stablecoins ?
**R** : L'arbitrage de stablecoins consiste à exploiter les différences de prix ou les déséquilibres temporaires entre différentes cryptomonnaies stables pour réaliser des profits.

**Q** : Comment optimiser sa stratégie d'arbitrage en crypto-monnaie ?
**R** : Pour optimiser sa stratégie d'arbitrage, il est important de choisir des échanges à forte liquidité, d'utiliser des bots d'arbitrage et d'agréger les liquidités via des plateformes spécialisées.

**Q** : Quels sont les risques associés à l'arbitrage en crypto-monnaie ?
**R** : Les principaux risques sont la volatilité du marché, les frais de transaction, la sécurité des plateformes et les risques liés aux portefeuilles en ligne.

**Q** : Quelles sont les plateformes d'arbitrage recommandées ?
**R** : Des plateformes telles que ArbiSmart, ArbiTool, 1inch, Kyber Network et Uniswap offrent des fonctionnalités avancées pour faciliter l'arbitrage en crypto-monnaie.

**Q** : Quelles sont les compétences requises pour pratiquer l'arbitrage en crypto-monnaie ?
**R** : Une compréhension approfondie des marchés des cryptomonnaies, des connaissances en trading et en utilisation d'outils d'analyse sont essentielles pour réussir dans l'arbitrage en crypto-monnaie.

**Q** : L'arbitrage en crypto-monnaie est-il sans risque ?
**R** : Non, l'arbitrage en crypto-monnaie comporte des risques, notamment la volatilité des prix, les frais de transaction et les risques liés à la sécurité des plateformes. Une analyse approfondie est nécessaire pour minimiser ces risques.

**Q** : Quel est le potentiel de rentabilité de l'arbitrage en crypto-monnaie ?
**R** : L'arbitrage en crypto-monnaie offre un potentiel de rentabilité grâce à l'exploitation des écarts de prix, mais il est important de noter que les profits peuvent varier en fonction des conditions du marché et de la concurrence.

L'arbitrage en crypto-monnaie : une stratégie rentable exploitant les différences de prix entre marchés et actifs pour générer des profits.

L'arbitrage  Une rentabilité supérieure au trading sans risque.avif

L'arbitrage : Une rentabilité supérieure au trading sans risque ?

## Les marchés financiers et l'efficience des marchés

### Qu'est-ce que l'efficience des marchés ?

**L'efficience** des marchés est un **concept fondamental en finance** qui décrit la capacité des marchés financiers à incorporer rapidement et de manière précise toutes les informations disponibles.

**Eugène Fama** est souvent perçu comme le père de l'hypothèse d'efficience des marchés. Il a développé cette idée dans sa thèse de doctorat publiée dans un article de mai 1970 du Journal of Finance, nommé « Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work ».

![Eugène Fama](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/eugenefama_e4acbc4f73.jpg)

Selon cette théorie, les **prix des actifs financiers reflètent toujours leur valeur réelle**, car les investisseurs réagissent de manière rationnelle et efficace à toutes les informations pertinentes. 
En d'autres termes, les marchés financiers sont considérés comme efficients lorsque les prix des actifs intègrent pleinement toutes les informations disponibles.

### Les hypothèses de l'efficience des marchés

![chart](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/chart56484_5d25d111d2.jpeg)

Pour comprendre le concept d'efficience des marchés, il est essentiel de connaître les hypothèses sur lesquelles il repose. 
Ces hypothèses fondamentales sont les suivantes :

1. **L'hypothèse d'information parfaite**  

Selon cette hypothèse, tous les investisseurs ont accès à la même information simultanément. Aucun investisseur ne dispose d'une information privilégiée ou d'un avantage compétitif par rapport aux autres.

2. **L'hypothèse d'absence de coûts de transaction** 
Cette hypothèse suppose que les investisseurs peuvent acheter et vendre des actifs sans coûts de transaction, tels que les frais de courtage. Ainsi, ils peuvent ajuster rapidement leurs positions en fonction des informations disponibles.

3. **L'hypothèse d'absence de taxes et de restrictions légales** 
Cette hypothèse postule l'absence de taxes sur les transactions financières et de restrictions légales qui pourraient entraver la fluidité du marché. En effet, ces contraintes pourraient affecter l'efficience des marchés en introduisant des distorsions dans les prix.

### Les critiques de l'efficience des marchés

Malgré sa popularité, la théorie de l'efficience des marchés n'est pas sans critiques. Certains chercheurs et praticiens remettent en question les hypothèses sous-jacentes et suggèrent que les marchés financiers ne sont pas toujours parfaitement efficients. 

Voici quelques-unes des principales critiques :
1. **Biais comportementaux**
Les biais comportementaux, tels que l’excès de confiance ou l'aversion aux pertes, peuvent également limiter l'efficience des marchés. Les investisseurs peuvent en effet prendre des décisions irrationnelles basées sur des **émotions** et des **croyances** plutôt que sur une analyse objective des informations disponibles. Ces biais comportementaux peuvent créer des inefficiences sur les marchés et conduire à des bulles spéculatives ou à des corrections violentes.
2. **Information asymétrique**
Bien que l'efficience des marchés suppose une disponibilité totale de l'information, dans la réalité, il peut y avoir des limites à l'accès à l'information pour tous les investisseurs.
Certaines informations peuvent être coûteuses à obtenir ou **réservées à un groupe restreint**, ce qui crée des asymétries d'information. Ces asymétries peuvent entraîner des distorsions dans les prix des actifs et remettre en question l'efficience des marchés.
3. **Effets de groupe**
Les investisseurs peuvent être influencés par les décisions des autres participants du marché, surtout si ceux-ci sont influents voire vus comme des “gourous” ce qui peut entraîner des bulles spéculatives et des crises financières.

## Les expériences avec les singes

![Monkey](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/monkey68468_0b1cdbb250.jpg)

### Les expériences de Burton Malkiel

Burton Malkiel, professeur d'économie à l'université de Princeton, a mené des expériences sur l'efficience des marchés en utilisant **des singes comme participants** !

Ces expériences ont été conçues pour tester la capacité des singes à sélectionner des actions rentables de manière aléatoire, sans aucune connaissance financière ou expertise.

### Des résultats surprenants

Les résultats de ces expériences ont été **véritablement surprenants**. Les singes ont réussi à choisir des actions avec des performances aussi bonnes, voire meilleures, que celles des experts financiers. 
Ces résultats ont remis en question l'idée selon laquelle les performances supérieures des experts financiers sont basées sur des compétences et des connaissances spécifiques.

### Les facteurs qui contribuent à la réussite des singes

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la réussite des singes dans ces expériences. Premièrement, le facteur aléatoire joue un rôle important. En choisissant des actions au hasard, les singes peuvent **éviter les biais et les préjugés** auxquels les experts financiers sont souvent confrontés.

Deuxièmement, les singes ne sont pas influencés par des émotions ou des croyances personnelles. Contrairement aux humains, ils ne sont pas sujets à la **cupidité**, à la **peur** ou à d'autres émotions qui peuvent nuire à la prise de décision rationnelle.

Enfin, les singes ne sont pas enclins à suivre les tendances du marché ou à réagir à des informations non pertinentes. Ils se concentrent uniquement sur les résultats aléatoires de leurs choix, ce qui peut conduire à des performances équilibrées et sans biais.

### Une mise à jour par Andrew Clare

Plus récemment, Andrew Clare, professeur à la Cass Business School de Londres, a entrepris en 2012 une étude plus poussée sur le sujet.
Les tests qu’il a réalisé dans son étude été fait en se basant sur **10 millions** de sélections aléatoires de titres sur **43 années**.
Et les résultats ont été stupéfiants puisque la quasi-totalité des 10 millions de ‘singes-gestionaires de fonds’ ont réalisé de meilleures performances que les indices pondérés.
Son travail a donc montré qu'en choisissant de façon aléatoire le poids des actions dans un portefeuille, on obtient de meilleurs résultats qu'en cherchant à pondérer les lignes de façon *"**intelligente**"*.
Ces résultats remettent aussi en question l'idée selon laquelle les **compétences et les connaissances des experts** financiers sont indispensables pour obtenir des performances supérieures sur les marchés financiers. 
Ils soulignent l'importance de l'efficience des marchés dans la prise de décision financière (comme le marché est efficient, une sélection aléatoire de titres sera performante) et suggèrent que les marchés peuvent être efficaces même sans la participation d'experts hautement qualifiés.

## Le débat des experts

![boxe](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/boxe_4d425dcd01.jpg)

L'efficience des marchés fait donc l’objet de **débats et controverses**. Certains remettent en question l'hypothèse d'information parfaite et soutiennent qu'il existe des investisseurs privilégiés qui ont accès à des informations non disponibles pour le grand public. D'autres soulignent que les marchés peuvent être influencés par des facteurs externes tels que les **politiques** économiques, les **crises** financières ou les **manipulations** du marché.

Des études ont aussi montré que certains types d'actifs, comme les actions de petite capitalisation ou les actions de sociétés récemment introduites en bourse, peuvent être moins efficients que d'autres. Ces marchés peuvent présenter des opportunités d'inefficience qui peuvent être exploitées par des investisseurs avertis.

Ainsi, bien que les marchés puissent être globalement efficients, il existe tout de même des **facteurs** qui peuvent entraîner des **inefficiences** et des **distorsions des prix**.

### L'avis des experts et les statistiques clés

**Les opinions de Daniel Kahneman** 
Eugene Fama, l'un des pionniers de la théorie de l'efficience des marchés, considère que les opportunités d'obtenir des **rendements anormalement élevés** sont limitées et se dissipent rapidement grâce à l’efficience des marchés.

Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d'économie, met en évidence les biais comportementaux et les erreurs systématiques commises par les investisseurs. Il remet en question l'idée d'une rationalité parfaite des investisseurs et suggère que les marchés peuvent parfois être inefficients en raison de ces biais.

**Les études sur les marchés efficients** 
Nous l’avons vu, les études de ****Burton Malkiel et Andrew Clare ont montré qu’un **portefeuille aléatoire** pouvait souvent obtenir des performances similaires, voire supérieures, à celles d’un portefeuille géré activement, soutenant ainsi l'idée de l'efficience des marchés.

D'autres études ont examiné les rendements ajustés au risque des investisseurs pour évaluer l'efficacité des marchés. Ces études ont conclu que les investisseurs qui cherchent à obtenir des **rendements supérieurs au marché** sont confrontés à des défis importants et que la plupart ne parviennent pas à battre le marché de manière constante.

**Les chiffres qui appuient l'efficience des marchés** 
Les données statistiques ont également apporté des preuves en faveur de l'efficience des marchés financiers. Les études sur le r**endement des fonds** communs de placement ont révélé que peu de gestionnaires de fonds sont en mesure de surperformer régulièrement le marché. Ainsi, sur de longues périodes, la majorité des fonds communs de placement ne parviennent pas à générer des rendements supérieurs à ceux d'un indice de référence.

Les marchés boursiers ont aussi montré une tendance à l'adaptation rapide des prix en réaction aux informations publiques. Les **réactions immédiates des prix** aux annonces d'entreprises ou aux événements économiques indiquent une absorption rapide de l'information par les marchés, renforçant ainsi l'idée d'efficience des marchés.

Ces opinions d'experts et les données statistiques soutiennent l'idée de l'efficience des marchés. La plus part des investisseurs ne pourraient donc pas obtenir de rendements anormalement élevés en exploitant les inefficiences des marchés. 
C’est sûrement la raison pour laquelle **Warren Buffet conseille** souvent d’investir sur un tracker S&P 500 et rien d’autre.

Nous devons tout de même souligner que quelques exceptions à l’efficience des marchés peuvent exister.

## Les implications pour les investisseurs

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### La diversification du portefeuille

Compte tenu que les marchés financiers sont globalement efficients, la diversification de portefeuille est une stratégie clé pour les investisseurs. 
En répartissant ses investissements sur différents actifs et secteurs, un investisseur peut réduire son risque spécifique lié à une seule entreprise ou à un seul secteur. La **diversification** permet de minimiser l'impact des événements aléatoires sur le portefeuille et d'améliorer le rendement ajusté au risque.

Pour minimiser le risque d’un portefeuille, outre la diversification, soulignons que les [stratégies de hedging](https://crypto-robot.com/blog/comment-se-hedge-en-crypto) sont une solution efficaces sur les crytpos mais aussi sur les actions.

### Les coûts des transactions

Dans un environnement où les marchés sont considérés comme efficients, les coûts des transactions jouent un rôle crucial pour les investisseurs. Les **frais de courtage**, les frais de gestion des fonds et les frais de transaction peuvent réduire fortement les rendements des investisseurs. Tenir compte de ces coûts lors de la sélection d’un investissement est essentielle. Opter pour les **solutions les moins coûteuses**, comme les fonds indiciels, qui reproduisent la performance d'un indice sans une gestion active coûteuse est alors pertinent.

### L'importance de la recherche indépendante

Dans un contexte où les marchés sont généralement considérés comme efficients, l'investisseur peut tirer parti de la recherche indépendante pour prendre des décisions éclairées.
La recherche indépendante fournit des **analyses et des informations objectives** sur les entreprises, les secteurs et les tendances du marché, permettant aux investisseurs de prendre des décisions basées sur des données solides plutôt que sur des intuitions ou des conseils douteux. 
Il est essentiel pour les investisseurs de rechercher des sources d'information fiables et objectives afin de prendre des décisions éclairées.

En synthèse, l’investisseur qui voudra tirer parti de l'efficience des marchés devra mettre en place une bonne diversification de portefeuille, réduire au minimum ses coûts de transactions et chercher constamment à obtenir l'accès à une recherche indépendante et fiable. 

## Investir comme un banquier ou comme un singe ?

L'efficience des marchés financiers est un sujet complexe qui continue de susciter des débats au sein de la communauté financière. 

Au delà du débat, si **le choix aléatoire des singes rivalise en performance avec celui des banquiers**, investir dans des fonds perd totalement de son intérêt surtout si on intègre les frais de ces fonds.

Les investisseurs qui voudront tenter d’obtenir des rendements supérieurs au rendement moyen des marchés (11,95% en moyenne par an depuis 1928 pour le S&P500 avec dividendes réinvestis) pourrons s’orienter vers des **marchés moins efficients** comme les petites capitalisations.
Les résultats académiques incitent tout de même à **repenser la confiance accordée aux experts** et soulignent l'importance de **l'automatisation** et de **l'intelligence artificielle** dans les décisions d'investissement. 
Un robot de trading sera toujours plus efficient qu’un être humain.
Ne tardez pas, apprenez à coder vos robots d’investissement pour profiter au mieux de l’efficience des marchés !

[Python pour la Finance](https://crypto-robot.com/formations/python-finance)

Les marchés financiers sont souvent considérés comme le terrain de jeu des experts, des analystes et des banquiers chevronnés. 
Cependant, une idée surprenante remet en question la vision conventionnelle de l'efficience des marchés : les singes pourraient-ils être aussi doués que les banquiers pour prendre des décisions d'investissement ? 
Cette théorie audacieuse, basée sur des études scientifiques surprenantes, explore le comportement des primates dans les marchés financiers et propose une perspective intrigante sur l'efficacité des décisions prises par les investisseurs traditionnels.

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Révélations sérieuses sur l'efficience des marchés : les singes rivalisent avec les banquiers !

Mis au point par deux légendes du trading, **Richard Dennis et William Eckhardt**, ce système a été à l'origine d'une expérience unique, dont les résultats ont suscité fascination et débat au sein de la communauté financière.

L'histoire du système de **trading des Tortues** commence dans les années 1980. Richard Dennis, déjà reconnu comme l'un des traders les plus accomplis de son époque, souhaitait prouver que le trading pouvait être enseigné et que le talent n'était pas inné, mais pouvait être appris.

En partenariat avec William Eckhardt, un autre grand nom de la finance, Dennis conçut un programme de formation destiné à un groupe sélectionné de traders novices, qui seraient surnommés les "Tortues".

Les critères de sélection étaient simples : **être prêt à apprendre, à suivre un système strict et à respecter des règles préétablies.**

Les deux mentors voulaient ainsi prouver que la discipline et la [gestion des risques](https://crypto-robot.com/blog/comment-se-hedge-en-crypto) étaient plus importantes que l'intuition ou l'expérience pour réussir dans le trading.

Voyons ensemble ce que cette idée a bien pu donner et ce que nous pouvons en tirer pour notre trading.

## Les origines du système de trading des Tortues

### Richard Dennis : Un trader visionnaire

Richard Dennis est l'un des traders les plus brillants et les plus accomplis de son époque. Dans les années 1970, il s’était déjà bâti une réputation solide en accumulant de gros gains sur les marchés.

Dennis était pourtant convaincu que le talent pour le **trading n'était pas un don inné**, mais plutôt une compétence qui pouvait être enseignée et développée.

Doté d'une confiance inébranlable et d'une audace sans pareille, Dennis entreprit de prouver sa théorie audacieuse. Il croyait fermement que toute personne prête à apprendre et à suivre scrupuleusement un système peut réussir dans le trading, quelle que soit son expérience antérieure.

### La collaboration avec William Eckhardt

Pour donner vie à son projet, Dennis s'associa avec un autre génie de la finance, William Eckhardt. Eckhardt était aussi un trader accompli et un **mathématicien** de renom. Il partageait la conviction de Dennis selon laquelle le trading était une **compétence pouvant être enseignée de manière systématique**.

La complémentarité des deux hommes a probablement été la clé du succès de leur expérience. Dennis, avec son instinct infaillible et son esprit audacieux, était le moteur du projet, alors qu'Eckhardt apportait son expertise mathématique et sa rigueur analytique.

### L'objectif de prouver que le trading peut être enseigné

L'objectif principal de Dennis et Eckhardt était clair : prouver que le trading peut être enseigné avec succès à des traders débutants.

En faisant ça ils remettaient en question l'idée répandue selon laquelle le talent pour le trading était le fruit d'un don inné et ne pouvait être acquis par l'éducation ou la formation.

Afin de réaliser leur projet, Dennis et Eckhardt conçurent un programme de formation rigoureux. Ils choisirent un groupe restreint de traders débutants, formés selon leur ensemble de règles et de principes stricts. Ces traders, qui deviendraient plus tard connus sous le nom de "Tortues", furent choisis non pas en fonction de leur expérience antérieure, mais plutôt de leur volonté d'apprendre, de leur capacité à suivre un système prédéfini et à respecter les règles établies.

L’expérience des Tortues était une opportunité en or pour les membres sélectionnés qui allaient bénéficier de l'expertise et des connaissances de deux légendes du trading.

## Les principes clés du système de trading des Tortues

![trading chart](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/tradingchart54145_25bd357620.jpg)

### Le suivi de tendance : une approche fondamentale

L'un des principes fondamentaux du système de trading des Tortues repose sur **le suivi de tendance**. Les Tortues cherchaient à identifier les mouvements de prix à long terme et à profiter de ces tendances pour générer des bénéfices.

Plutôt que d'essayer de prédire les renversements de tendance ou les fluctuations à court terme, les Tortues se concentraient sur la capture des grandes tendances et des longs mouvements directionnels.

Pour déterminer la tendance, les Tortues utilisaient les **moyennes mobiles** et les **canaux de prix**. L'objectif était de suivre la tendance jusqu'à ce qu'il y ait des signes clairs de renversement et de capturer une partie importante des gains potentiels offerts par les marchés en tendance.

### Les indicateurs techniques utilisés par les Tortues

Les Tortues utilisaient une combinaison d'[indicateurs techniques](https://crypto-robot.com/blog/Day-trading-indicateurs) pour prendre des décisions de trading :

- les moyennes mobiles,
- les canaux de prix,
- le système de cassure Donchian

Les moyennes mobiles servaient à identifier la **direction de la tendance** à moyen et long terme.

Les Tortues utilisaient généralement une combinaison de moyennes mobiles de différentes périodes pour confirmer la tendance et déterminer les points d'entrée et de sortie potentiels

Les **canaux de prix**, basés sur les valeurs les plus élevées et les plus basses des prix sur une période donnée, permettaient aux Tortues d'identifier les niveaux de support et de résistance clés.

Ces niveaux jouaient un rôle crucial dans le positionnement des ordres stop-loss et take-profit, ainsi que dans la gestion des risques.

Le **système de cassure Donchian** était utilisé pour identifier les opportunités d’entrée et de sortie de position : achat lorsque les prix dépassent le plus haut des X dernières périodes et vendre lorsque les prix tombent en dessous du plus bas des X dernières périodes.

Ce système de cassure était conçu pour capturer les puissant mouvements de prix et s'alignait parfaitement avec la philosophie de suivi de tendance des Tortues.

### La gestion des risques : un élément clé du système

L'un des aspects les plus importants du système de trading des Tortues était la gestion rigoureuse des risques.

La **préservation du capital** était un souci majeur des traders Tortues. Chaque trade était accompagné d'un ordre stop-loss, qui était déclenché si le prix atteignait un niveau prédéfini, permettant ainsi de limiter les pertes en cas de mouvement défavorable.

Les Tortues utilisaient aussi un système de gestion des positions basé sur l'unité de risque. Ils déterminaient la taille de leur position en f**onction de la volatilité** et du **niveau de risque acceptable** pour chaque trade, exprimé en pourcentage de leur capital total.

Cette approche permettait de maintenir une cohérence dans la gestion des risques, quel que soit le montant absolu des capitaux investis.

La gestion des risques était au cœur de la stratégie de trading des Tortues car Eckard et Dennis savaient pertinemment que tous les trades ne seraient pas gagnants même avec un système de trading robuste.

En limitant les pertes et en **préservant leur capital**, ils étaient en mesure de pouvoir continuer à trader malgré des séries de pertes et d’être rentable à long terme.

C’est en suivant ces principes clés de suivi de tendance, d'utilisation d'indicateurs techniques et de gestion des risques que les Tortues ont réussi à réaliser des performances exceptionnelles.

### Les indicateurs et les règles utilisées par les Tortues

- **Indicateurs utilisés** :

Moyenne mobile sur 20 jours (SMA20) : utilisé pour identifier la tendance générale du marché.

Moyenne mobile sur 55 jours (SMA55) : permet de confirmer la tendance et d'obtenir des signaux de trading plus précis.

Canal de Donchian sur 20 jours : détermine les niveaux de support et de résistance et aide à définir les points d'entrée et de sortie.

- **Règles d'entrée** :

Achat : lorsque le prix dépasse le plus haut des 20 derniers jours (canal de Donchian) et que la SMA20 est supérieure à la SMA55.

Vente à découvert : lorsque le prix tombe en dessous du plus bas des 20 derniers jours (canal de Donchian) et que la SMA20 est inférieure à la SMA55.

- **Règles de sortie** :

Sortie d'une position longue : lorsque le prix tombe en dessous du plus bas des 10 derniers jours (canal de Donchian) ou lorsque le prix atteint un stop loss pré-défini.

Sortie d'une position courte : lorsque le prix dépasse le plus haut des 10 derniers jours (canal de Donchian) ou lorsque le prix atteint un stop loss pré-défini.

- **Stop loss** :

Pour les positions longues : le stop loss est placé en dessous du plus bas des 2 derniers jours.

Pour les positions courtes : le stop loss est placé au-dessus du plus haut des 2 derniers jours.

- **Stop gain** :

a) Pour les positions longues : le stop gain est placé au-dessus du plus haut des 10 derniers jours.

b) Pour les positions courtes : le stop gain est placé en dessous du plus bas des 10 derniers jours.

- **Calcul de la taille de position** :

La taille de position est déterminée en utilisant un pourcentage fixe du capital total disponible pour le trading combiné avec la moyenne mobile à 20 jour de l’ATR ajusté en dollar par point.

Une unité = 1% du compte / (MM20 de l’ATR * dollar par point)

[https://www.youtube.com/watch?v=WuSYChIhlNc](https://www.youtube.com/watch?v=WuSYChIhlNc)

## Le processus de formation des Tortues

### Les bases du trading enseignées aux débutants

Lorsque Richard Dennis et William Eckhardt ont lancé leur expérience de formation des Tortues, ils ont accueilli des traders débutants sans expérience préalable dans le domaine du trading.

Les personnes sélectionnées ont suivi une formation intensive dispensée par Dennis et Eckhardt. Ils ont appris les bases du trading, y compris la terminologie et les concepts clés du marché financier. Les Tortues ont donc été **formées à l'analyse technique**, à la lecture des graphiques, à l'interprétation des indicateurs et à la compréhension des tendances du marché.

![black bord](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/black_bord561515_734be659ae.jpg)

### L'application des règles dans un environnement de backtest

Une fois que les Tortues ont acquis les connaissances de base du trading, elles ont été confrontées à l'application de règles spécifiques dans un environnement de trading simulé.

Dennis et Eckhardt ont donc mis en place une sorte de **backtest** afin de tester et sélectionner leurs apprentis.

Cette phase d'application dans un environnement de test a permis aux Tortues de se familiariser avec les mécanismes du trading, de développer leur discipline et de s'habituer à l'exécution des ordres selon les règles établies.

### La phase d’application et les résultats impressionnants

Après avoir réussi l'étape de la formation et de la simulation Dennis et Eckhardt ont fourni aux apprentis Tortues les fonds pour trader sur les marchés, mettant ainsi à l'épreuve leur capacité à appliquer leur formation dans des conditions réelles.

Les résultats obtenus par les Tortues ont été impressionnants. Avec une **moyenne de 80% de performance**. Certains d'entre eux ont généré des rendements exceptionnels, multipliant leur capital initial plusieurs fois.

La réussite des Tortues a inspiré de nombreux traders et a montré qu'il était possible de développer des compétences en trading, même sans une expérience préalable.

Elle a aussi mis en avant la nécessité de se former et de se confronter à un environnement de test avant de se lancer en réel.

L'expérience des Tortues a laissé un **héritage durable dans le domaine du trading**, mettant en évidence l'importance de la discipline, de la gestion des risques et de la mise en place d'un système de trading aux règles scrupuleuses.

## La controverse autour des Tortues

Le succès de l’expérience de trading des tortues a suscité une forte controverse qui a mis en évidence plusieurs leçons importantes pour les traders et les investisseurs en général.

Tout d'abord, elle a remis en question l'idée selon laquelle le talent naturel est le principal déterminant du succès dans le trading.

Elle a souligné que la **discipline**, la **gestion des risques** et le **respect strict des règles** sont des éléments fondamentaux qui peuvent permettre à tout individu de réussir dans le trading, indépendamment de son talent inné.

Cette expérience a souligné l'importance de la formation et de l'apprentissage dans le trading. Les Tortues ont été sélectionnées non pas en fonction de leur expérience antérieure, mais de leur volonté d'apprendre et de suivre un système prédéfini.

Leur histoire a démontré qu'il était possible d'atteindre des performances exceptionnelles en suivant un système bien défini et en respectant strictement les règles établies.

### Peut-on appliquer la stratégie de trading des tortues aujourd’hui ?

Si elle garde tout son intérêt, la stratégie des tortues est une stratégie de tendance avec son défaut principal : le **drawdown**.

Lors de l’expérience, un drawdown de 50% a pu être observé sur des positions.

Il est donc primordial d’ajuster la taille de position afin de pouvoir faire face à un tel drawdown.

Grâce à la programmation en Python et aux backtests, il est aujourd’hui beaucoup plus facile de mettre en place ces enseignements et de vérifier si la stratégie peut vous convenir.

Pour aller plus loin, programmer et backtester la stratégie des tortues, formez-vous en Python pour la finance :

[Python pour la Finance](https://crypto-robot.com/formations/python-finance)

Parmi les nombreuses approches de trading inventées au fil des années, le système de trading des Tortues s'est démarqué comme une méthode révolutionnaire qui a marqué l'histoire de la finance.

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La stratégie des tortues : la meilleur stratégie de trading encore aujourd'hui ?

## Le hedging, qu'est-ce que c'est exactement ?

Le hedging, ou couverture en français, est un concept essentiel dans le monde des marchés financiers. Il fait référence à une stratégie utilisée par les investisseurs et les entreprises pour se protéger contre les différents risques financiers auxquels ils sont exposés. 

## Quels sont les risques couverts par le hedging

Le hedging sert à se protéger du risque de contrepartie, du risque de change et du risque de marché.

### Le risque de contrepartie

Le risque de contrepartie survient lorsqu'une partie avec laquelle on effectue une transaction financière n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut se produire en cas de défaut de paiement ou de **faillite de la contrepartie**. 

Le hedging permet de limiter ce risque en prenant des mesures pour réduire l'exposition à une seule contrepartie, en diversifiant les investissements ou en utilisant des instruments financiers tels que les contrats à terme ou les options.

### Le risque de change

Le risque de change est lié aux **fluctuations des taux de change** entre différentes devises. Les entreprises qui opèrent à l'international sont particulièrement exposées à ce risque, car leurs revenus et leurs coûts peuvent être affectés par les variations des taux de change. Par exemple, une entreprise peut produire en zone dollar et vendre en zone euro et être fortement impactée par les fluctuations de l’EUR/USD.

Pour se protéger contre ce risque, il est possible d’utiliser des techniques de hedging telles que les contrats à terme sur devises ou les options de change.

### Le risque de marché

Le risque de marché concerne les fluctuations des prix des actifs financiers. Les investisseurs sont exposés à ce risque en raison de la **volatilité des marchés**, qui peut entraîner des pertes importantes. 

Le hedging peut être utilisé pour réduire l'impact de ce risque en prenant des positions opposées sur des actifs corrélés ou en utilisant des instruments dérivés.

L'objectif du hedging est donc de se **couvrir contre ces risques financiers**. En mettant en place des stratégies de hedging appropriées, les investisseurs et les entreprises peuvent atténuer les effets négatifs de ces risques et préserver la valeur de leurs actifs. 

Cela leur permet d'opérer de manière plus sereine sur les marchés financiers et de se concentrer sur leurs objectifs financiers à long terme.

## Quels sont les outils pour se hedger ?

Parmi les produits financiers les plus couramment utilisés pour le hedging, on retrouve **les options** (les calls et les puts) et les contrats futurs.

### Se couvrir avec des options

Les options sont des instruments financiers qui donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent à un prix prédéterminé, appelé prix d'exercice, à une date future spécifiée.

Les options sont souvent utilisées dans le cadre du hedging pour se protéger contre les mouvements défavorables des prix.

Par exemple, un investisseur qui détient des actions d'une entreprise et qui souhaite se protéger contre une baisse des prix peut acheter une **option put** sur ces actions. Si le prix des actions diminue, la valeur de l'option put augmente, ce qui compense les pertes subies sur les actions détenues.

Les **calls**, quant à eux, sont des options qui donnent à l'acheteur le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé. Les calls peuvent être utilisés dans le hedging de différentes manières.

Par exemple, une entreprise qui s'attend à une hausse des prix des matières premières essentielles à sa production peut acheter des calls sur ces matières premières. Si les prix augmentent effectivement, l'entreprise peut exercer ses calls et acheter les matières premières à un prix inférieur à celui du marché, réduisant ainsi son exposition au risque de prix.

### Les contrats à terme

Enfin, un contrat à terme, ou **contrat future**, est un accord entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à un prix convenu à une date ultérieure.

Cet actif peut être une marchandise physique comme le pétrole, les céréales ou les métaux précieux, ou même un indice boursier.

Le contrat future spécifie les conditions exactes de la transaction, notamment la quantité de l'actif, le prix convenu et la date de livraison. 

Les contrats à terme sont largement utilisés pour se couvrir contre les fluctuations des prix et aussi pour spéculer sur les mouvements futurs du marché. Ils offrent aux investisseurs une exposition à l'actif sous-jacent sans avoir à le détenir physiquement.

## Un exemple concret de hedging

Voyons maintenant comment cette théorie peut s’appliquer à un cas concret.

### Protéger un prix de vente en agriculture

Imaginez-vous un agriculteur qui produise et vende du blé. Bien sûr, il souhaite obtenir le meilleur prix pour sa récolte, mais les cours du blé fluctuent constamment sur les marchés.

Comment peut-il se protéger contre ces variations et garder le contrôle de ses revenus ?

**C'est là que le hedging intervient.**

Pour se protéger, notre agriculteur va pouvoir utiliser soit des options soit un contrat à terme.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Dans le cas de notre agriculteur, il souhaite protéger ses revenus en vendant son blé à un prix fixe, peu importe les variations du marché.

Pour ce faire, il va conclure des contrats dérivés à la baisse sur le blé (vendre à terme des contrats futures ou acheter des puts).

Si les prix du blé augmentent, il peut vendre sa récolte à un prix plus élevé qu’attendu sur le marché (au prix dit spot), mais il perdra de l'argent sur ses contrats dérivés.

À l'inverse, si les prix du blé baissent, il va vendre son blé à un prix inférieur sur le marché (prix spot), mais il gagnera de l'argent grâce à ses contrats dérivés.

Ainsi, quelle que soit la direction des prix, notre agriculteur est protégé et peut prévoir ses revenus de manière plus stable.

Le hedging permet donc à notre agriculteur de se concentrer sur son activité principale, la culture du blé, **en réduisant les incertitudes financières**. C'est un peu comme une assurance qui le protège contre les fluctuations des prix.

![farmer hedging](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/hedging_agriculture_5770f6837d.png)

### Le hedging appliqué à un investisseur

Mais le hedging ne concerne pas seulement les agriculteurs. Cette stratégie est utilisée dans de nombreux domaines de la finance pour gérer les risques. Prenons un exemple simple dans le monde de l'investissement.

Imaginons que vous soyez **un investisseur qui possède des actions** d'une entreprise que vous estimez prometteuse. Cependant, vous êtes préoccupé par la possibilité que le marché boursier dans son ensemble subisse une baisse, ce qui pourrait entraîner une diminution de la valeur de vos actions.

Pour vous protéger, vous pourriez utiliser une stratégie de hedging en vendant des contrats dérivés à la baisse sur un indice boursier représentant le marché dans son ensemble. Ainsi, si le marché baisse effectivement, la valeur de vos actions diminuera, mais vous gagnerez de l'argent grâce à vos contrats dérivés à la baisse, compensant ainsi cette perte. En fin de compte, vous êtes protégé contre une éventuelle baisse du marché.
Attention cependant si l’indice sur lequel vous avez vendu des contrats dérivés augmente vous allez perdre de l’argent. La hausse de l’action achetée devrait compenser mais pour pouvoir être gagnant il faut maintenant que votre action batte l’indice au lieu de juste augmenter en valeur.

## Comment se hedger en crypto ?

Le **hedging en crypto** présente des défis uniques en raison de la forte corrélation avec le Bitcoin (BTC) et de la nature complexe des produits financiers disponibles.

## La corrélation étroite avec le Bitcoin

Le **Bitcoin**, en tant que première et plus grande cryptomonnaie, joue un rôle central dans l'écosystème crypto. De nombreuses autres cryptomonnaies, souvent appelées "altcoins", sont fortement corrélées au BTC. Cela signifie que lorsque le Bitcoin connaît une hausse ou une baisse significative, il influence également les prix des autres cryptomonnaies.

Cette corrélation étroite rend le **hedging plus complexe**, car les investisseurs doivent trouver des actifs ou des stratégies qui ne sont pas étroitement liés au BTC pour réduire leur exposition au risque.

### Utilisation de produits financiers complexes

Face à cette corrélation étroite, certains investisseurs se tournent vers des produits financiers complexes pour tenter de se hedger en crypto.

Par exemple, il est possible d’utiliser des **contrats à terme sur le dollar américain (DXY)** pour parier sur une hausse de la devise par rapport au BTC. 

Le raisonnement derrière cette approche est qu’il y a une corrélation inverse entre le USD et le BTC. Ainsi, si le dollar américain monte, le BTC pourrait voir son prix baisser. La position acheteuse en USD compenserait les pertes subies sur les positions acheteuses en crypto. 

Cette approche reste complexe à manipuler car pour pouvoir bien utiliser ce type de stratégie il faut avoir une très bonne compréhension des marchés dans leur ensemble sans compter qu’il y a des risques importants.

Par exemple en cas d’absence momentanée de corrélation entre le dollar et le BTC l’investisseurs s’expose à des pertes doublées sur ses cryptos et sur son hedge inefficace en USD.

### Utiliser des stratégies complémentaires

Une solution que les traders en crypto peuvent utiliser avec moins de risque consiste à avoir des **stratégies de trading complémentaires**.

Par exemple, un trader de stratégie de tendance pourra mettre en place en parallèle une stratégie de grid trading (plus efficace en range) ou de retour à la moyenne.

Comme une **stratégie de tendance** va faire des pertes pendant un range, la hedger consiste à mettre en place la stratégie de **grid trading** lorsque le range est identifié.

Les pertes que va générer la stratégie de tendance dans cette période de range seront compensées par les gains sur la stratégie de grid trading.

En procédant ainsi, le trader aura couvert son risque de stratégie de tendance sur cryptos sans devoir la désactiver.

Ce type d’approche basée sur les caractéristiques propres au marché cryptos offre ainsi des solutions de hedging efficaces et adaptées aux investisseurs avertis.

Attention cependant pour que ce hedging soit rentable il faut que les 2 stratégies soient rentables de manières indépendantes, à ce moment les combiner sera encore plus puissant car cela évitera les drawdown et donnera lieu à des gains constants.


>Découvrez notre [stratégie de tendance maison "**Le Super Reversal**"](https://crypto-robot.com/blog/superreversal-strategie-crypto). Elle a l'avantage d'être simple à utiliser que ce soit pour la suivre ou l'automatiser et les résultats sont très bons.


### Le hedging : des solutions à manipuler avec précaution

Le hedging est donc un ensemble de stratégies qui permettent de se protéger contre une solution adverse des actifs que l’on a en portefeuille.

Les outils sont nombreux en finance traditionnelles mais beaucoup plus rares sur le marché crypto.

Dans les deux cas, se former est crucial car une position de couverture mal calibrée peut avoir un effet dévastateur sur un portefeuille.

**Nous rappellons que pour pratiquer le hedging il faut avoir une très bonne compréhension des marchés et qu’il faut souvent mieux ne pas avoir de hedging qu’un mauvais hedging.** 

Alors, pour mieux comprendre la manière de se hedger en crypto grâce à la complémentarité des stratégies de tendance et de grid trading, visionnez ces 2 vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=LO-7OM8X_L8

https://www.youtube.com/watch?v=r56VidDK-Bk

Maîtrisez votre risque de trading crypto en découvrant les principes du hedging. Protégez-vous contre les fluctuations du marché et apprenez les stratégies de couverture adaptées à l'univers des cryptomonnaies.

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Maitrisez votre risque de trading crypto grâce au hedging

La programmation est devenue aujourd’hui une **compétence essentielle**. 

Que ce soit pour résoudre des problèmes complexes, automatiser des tâches ou analyser des données, la maîtrise d'un langage de programmation ouvre de nombreuses portes. 

Parmi les langages les plus populaires et les plus polyvalents, Python se démarque clairement.

Python est un langage de programmation **largement adopté et apprécié** par une vaste communauté de développeurs à travers le monde. 

Sa popularité croissante s'explique par sa syntaxe simple et lisible, qui en fait un choix idéal pour les débutants, tout en offrant une puissance et une flexibilité remarquables aux programmeurs expérimentés.

Dans cet article nous analysons pourquoi il est si important d'acquérir des compétences en Python, que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou simplement curieux.

## La popularité de Python par rapport à d'autres langages

### La simplicité de la syntaxe de Python.

Python s’est imposé grâce à sa **syntaxe simple et lisible**.  Son attrait réside principalement dans sa facilité d'apprentissage et sa polyvalence, ce qui en fait un choix idéal pour les débutants et les programmeurs expérimentés.

En Python, les lignes de code sont claires et compréhensibles, ce qui facilite la lecture et la compréhension du code source. 

Cette lisibilité accrue permet aux développeurs de communiquer efficacement entre eux et de travailler ensemble sur des projets complexes.

### Python par rapports aux autres langages

En comparaison avec d'autres langages de programmation couramment utilisés tels que Java et C++, Python offre une **approche plus concise et moins verbeuse**. 

Concrètement, les développeurs peuvent accomplir plus de choses en moins de lignes de code. Le processus de développement est donc accéléré et la maintenance ultérieure facilitée. 

Un autre gros avantage de Python est sa **vaste bibliothèque standard** qui offre de nombreuses fonctionnalités prêtes à l'emploi qui permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour développer des applications.

### Une communauté active

Python bénéficie aussi d'une communauté active et engagée. 

Des milliers de développeurs à travers le monde contribuent régulièrement à l'amélioration et à l'expansion de Python. 

Cette **communauté dynamique** organise des événements, des conférences et des forums de discussion. Les opportunités d'apprentissage et de partage de connaissances sont donc nombreuses. 

Enfin, les ressources en ligne comme des tutoriels, des documentations détaillées et des bibliothèques tierces sont abondantes, ce qui facilite l'apprentissage et l'utilisation de Python.

## Automatiser des tâches répétitives

Les tâches répétitives sont source de productivité faible mais ont aussi un impact négatif significatif le moral.

Car passer des heures à effectuer les mêmes actions manuelles est fastidieux, source d'erreurs et gaspille un temps précieux qui pourrait être consacré à des tâches plus valorisantes. 

C'est là qu'intervient Python, un langage de programmation polyvalent qui permet d'**automatiser efficacement ces processus répétitifs**.

Grâce à la variété d'outils et de bibliothèques que propose Python mais aussi grâce à sa syntaxe simple et à sa grande lisibilité, **Python facilite l'automatisation des tâches**. 

Le langage Python permet au développeur de créer facilement des scripts et des programmes qui reproduisent des actions spécifiques. Ces scripts peuvent être exécutés automatiquement, permettant ainsi d'économiser du temps et de l'effort.

En synthèse, Python facilite la productivité, l'efficacité et permet de gagner du temps, ce qui se traduit également en gain d'argent.

### Utilisation de Python pour automatiser des processus

De nombreux exemples concrets démontrent l'efficacité de Python dans l'automatisation des tâches répétitives. Par exemple, dans le domaine du **traitement de données**, Python peut être utilisé pour extraire des informations à partir de fichiers volumineux, effectuer des calculs complexes et générer des rapports automatisés. 

Cette automatisation permet aux professionnels de gagner du temps et d'améliorer la précision des résultats.

Dans le domaine du **développement web**, Python est largement utilisé pour automatiser des tâches telles que le déploiement de sites web, la gestion de serveurs et la collecte d'informations en ligne. 

Les bibliothèques telles que Selenium et Beautiful Soup simplifient l'interaction avec les navigateurs et le scraping web, permettant ainsi de collecter rapidement et efficacement des données à partir de sites internet.

L'automatisation des tâches répétitives avec Python n'est pas limitée à des domaines spécifiques. Que ce soit pour le traitement de texte, la manipulation d'images, l'envoi d'e-mails ou la gestion de bases de données, Python offre des solutions adaptées à une grande variété de besoins.

## Une analyse approfondie des données financières

### La finance en tant que jeu de données

Dans le monde de la finance, les données jouent un rôle essentiel car elles sont la clé pour comprendre les tendances, prendre des décisions éclairées et identifier des opportunités lucratives. 

Python s'est révélé être un choix populaire parmi les professionnels de la finance en raison de son efficacité dans l'analyse des données financières.

La finance peut être considérée comme un jeu de données complexe, avec une multitude de facteurs interdépendants qui influent sur les marchés. 

Les **bibliothèques spécialisées de Python comme Pandas** et NumPy, fournissent des outils puissants pour manipuler et analyser des données financières. 

Importer, nettoyer, transformer et visualiser les données financières se fait de manière rapide et précise avec Python.

### L'efficacité de Python dans l'analyse des données financières

L'un des avantages clés de Python dans l'analyse des données financières est sa rapidité d'exécution. Les performances élevées de Python, combinées à ses bibliothèques optimisées, permettent d'effectuer des calculs complexes sur de grandes quantités de données en un temps record. 

Il s’agit d’un point particulièrement important dans l'environnement de trading où chaque seconde compte. 

Les fonctionnalités avancées de Python permettent d'explorer les modèles et les tendances cachés dans les données financières. 

Ces techniques d'analyse prédictive peuvent permettre aux traders d’anticiper les mouvements du marché mais aussi d**’identifier les opportunités d'investissement** de gérer les risques de manière plus efficace.

La rapidité d'exécution de Python, combinée à ses fonctionnalités avancées procure un **avantage concurrentiel aux traders** en leur permettant d'analyser rapidement les données, de prendre des décisions éclairées et de garder de l’avance dans ce domaine hyper compétitif.

## Backtesting, développement et utilisation de stratégies de trading en Python

### L'importance du backtesting dans le trading

En trading, le backtesting joue un rôle crucial pour évaluer l'efficacité et la rentabilité potentielles des stratégies de trading. 

Dans ce contexte, Python est un très bon choix pour programmer des **backtests précis grâce à sa puissance et sa flexibilité**.

Les backtests sont essentiels pour les traders. Ils permettent de vérifier la pertinence d’une stratégie de trading en se basant sur des données historiques.

Ils servent aussi à identifier les faiblesses potentielles d'une stratégie et à minimiser les risques avant d'engager des capitaux sur une stratégie. 

### Développer et optimiser des stratégies de trading

Python va être un allié d’importance dans les opérations de backtests. Il permet en effet d’importer facilement des données historiques, de les traiter et de les analyser en utilisant des techniques statistiques et des indicateurs techniques.

Sa flexibilité est un avantage majeur lorsqu'il s'agit de d**évelopper et d'optimiser des stratégies de trading**. En plus de permettre de créer des modèles personnalisés, Python va être l’outil pour automatiser les processus de trading, ce qui peut être particulièrement utile pour exécuter des stratégies basées sur des signaux précis et réagir rapidement aux conditions du marché.

### Automatiser des stratégies de trading

L'automatisation dans le trading consiste à faire un programme que va exécuter les ordres d’achat et de vente d’une stratégie.

Les avantages sont nombreux pour le trader :

- rapidité d’exécution,
- systématisation sans intervention humaine,
- risque d’exécution nul,
- absence de risque d’interprétation.

Cette approche repose donc sur l'utilisation de programmes informatiques avancés pour **analyser** les marchés, **prendre des décisions** basées sur des indicateurs techniques et **exécuter automatiquement** des ordres d'achat ou de vente.

Pour réaliser ces tâcher, Python est un langage de programmation à privilégier.

Simple, rapide et efficace il procure tous les avantages recherchés pour automatiser des stratégies de trading.

### Une application concrète sur les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont très largement utilisées dans le trading. C’est en partant de ce constat que nous avons pu créer et implémenter le [système de trading Bollinger Trend](https://crypto-robot.com/blog/bollinger-trend).

Notre **stratégie Bollinger Trend** repose sur les cassures des Bandes de Bollinger et l'utilisation d'une moyenne mobile à long terme pour filtrer les positions en fonction de la tendance actuelle.

Pour la réaliser, nous avons utilisé un script TradingView, un **backtest en Python** et un code en **Python pour exécuter la stratégie** automatiquement sur la plateforme Bitget. Les règles de la stratégie sont simples, avec des critères clairs pour ouvrir et fermer les positions en fonction du positionnement du prix par rapport à la moyenne mobile et aux Bandes de Bollinger.

Vous pouvez consulter ici l’article détaillé sur notre stratégie Bollinger Trend.

![bollinger_trend_ps.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/bollinger_trend_ps_a3caa98695.png)

## Si vous devez apprendre un langage de programmation, c’est le Python !

Comme nous l’avons vu, apprendre à **coder en Python** présente de nombreux avantages : 

- **acquérir une compétence** précieuse dans le monde numérique d'aujourd'hui.
- pouvoir **développer des applications**, créer des sites web interactifs, d'automatiser des tâches répétitives et d'effectuer des analyses de données avancées.
- apprendre et appliquer rapidement grâce à une **syntaxe claire et lisible**.
- bénéficier d’une **communauté** d'utilisateurs active et d’un grand nombre de ressources disponibles en ligne.

Pour vous aider à vous lancer dans l’apprentissage lancer dans l'apprentissage de Python, **nous avons créé un programme de formation entièrement gratuit “[Python pour la Finance](https://crypto-robot.com/formations/python-finance/0)”**

Que vous soyez un étudiant, un professionnel, en reconversion ou simplement curieux d'explorer le monde de la programmation, nous vous recommandons de découvrir le langage Python au travers de [**notre formation Python**](https://crypto-robot.com/formations/python-finance/0).

Nous l’avons voulue facile d’accès avec une combinaison de textes et vidéos explicatives.

Ne manquez pas cette opportunité de vous [former gratuitement à la programmation en Python](https://crypto-robot.com/formations/python-finance).

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Apprenez le code Python : simplicité, polyvalence et automatisation. Analysez les données, développez des stratégies. Formation gratuite. Ne manquez pas cette opportunité !

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Pourquoi apprendre le code Python : Les avantages d'un langage de programmation incontournable

Dans cet article, l’équipe de Crypto Robot se penche sur le Halving du Bitcoin et son impact sur le prix du BTC.
Nous avons voulu vérifier quel est l’impact du halving et s’il est possible de prédire les cours post halving du BTC grâce à l’analyse des données passées.
Petit rappel, le halving est un événement récurrent majeur dans l'histoire de Bitcoin. Il s’agit d’une réduction de moitié de la récompense de bloc accordée aux mineurs de Bitcoin qui est programmée dans la blockchain Bitcoin.
Cette récompense était de 6,25 BTC par bloc en 2023 et sera réduite à 3,125 BTC lors du halving de 2024 puis à 1,5625 en 2028 et ainsi de suite.
Le halving est important pour la conservation de valeur de Bitcoin car il limite l'offre ce qui peut entraîner une hausse de sa valeur en cas de hausse de la demande.
Analysons donc maintenant les implications du halving et à quels prix les investisseurs peuvent s'attendre suite au prochain halving.

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## La cyclicité des prix du Bitcoin
### Le principe du halving Bticoin
Le halving du Bitcoin est un événement qui se produit environ tous les quatre ans. Il est prévu dans le protocole Bitcoin et est programmé pour se produire tous les 210 000 blocs, ce qui prend environ quatre ans. Lorsque le halving se produit, la récompense de bloc est réduite de moitié. Cela signifie que les mineurs reçoivent la moitié de la récompense qu'ils recevaient auparavant pour chaque bloc qu'ils extraient.
### Les précédents halvings de Bitcoin
L'halving de Bitcoin s'est déjà produit à trois reprises dans l'histoire de la crypto-monnaie. Le premier halving a eu lieu en novembre 2012, le deuxième en juillet 2016 et le troisième en mai 2020. Chaque halving a été suivi d'une augmentation du prix du bitcoin.

Le premier halving : Le prix du bitcoin était d'environ 12 dollars avant l'halving de novembre 2012. Après l'halving, le prix du bitcoin a augmenté pour atteindre environ 260 dollars en avril 2013, soit une augmentation de plus de 2000%.

Le deuxième halving : Avant l'halving de juillet 2016, le prix du bitcoin était d'environ 650 dollars. Après l'halving, le prix du bitcoin a augmenté pour atteindre environ 20 000 dollars en décembre 2017, soit une augmentation de plus de 3000%.

Le troisième halving : Avant l'halving de mai 2020, le prix du bitcoin était d'environ 9 000 dollars. Après l'halving, le prix du bitcoin a augmenté pour atteindre environ 64 000 dollars en avril 2021, soit une augmentation de plus de 600%.
![bitcoin price with halvings](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/bitcoin_price_with_halvings_b96d7d1151.png)
## Bitcoin une crypto-monnaie déflationnsite
Bitcoin est donc un actif dont l’évolution de la valeur a été impactée par les précédents halving. C’est assez logique puisqu’en augmentant la difficulté à extraire une nouvelle pièce le rythme de la croissante de l’offre se réduit.
Par ailleurs, le nombre total de Bitcoin qui peuvent être créés a été défini à 21 millions lors de sa création en 2009.
Contrairement aux monnaies fiduciaires comme l’Euro ou le Dollar, le Bitcoin ne peut donc pas voir sa quantité en circulation augmenter indéfiniment.
Le bitcoin est donc structurellement déflationniste alors que les monnaies sont structurellement inflationnistes avec une quantité en circulation qui ne cesse d’augmenter.
Comme la valeur du Bitcoin est exprimée par rapport aux monnaies le ratio aura tendance à augmenter et le BTC à être plus cher.
USD dont la quantité augmente fortement / BTC dont la quantité augmente lentement => plus d’USD pour 1 BTC

Attention, cette hypothèse n’est bien sur valable que si la demande de BTC reste stable ou augmente.
![dollar inflation](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/dollar_inflation_e9d0edc48d.png)

## Les autres facteurs qui influencent le prix du bitcoin
Bien que l'halving de bitcoin puisse avoir un impact important sur son prix, il n'est pas le seul facteur qui l'influence. Voici quelques-uns des facteurs qui affectent aussi le prix du bitcoin.
### Offre et demande
La demande et l'offre sont les facteurs les plus importants qui influencent le prix d’un actif et donc aussi le, prix du bitcoin.
Comme l’offre est contrainte par la quantité maximale et le halving, si l’adoption augmente avec de plus en plus d’utilisateurs particuliers, d’entreprises et d’institutionnels, l’impact sur les prix sera positif. Par contre, si l’adoption de Bitcoin venait à diminuer, les prix auraient mécaniquement tendance à baisser.
### La concurrence
Le bitcoin doit faire face à la concurrence des autres cryptomonnaies, qui pourraient offrir des avantages différents, comme des transactions plus rapides, une plus grande confidentialité ou des frais de transaction moindres.
Si une autre cryptomonnaie devient plus populaire ou plus attrayante pour les utilisateurs et les investisseurs, la demande pour le bitcoin serait réduite et son prix pourrait baisser.
### La réglementation
La réglementation gouvernementale peut avoir un impact sur la demande et le prix du bitcoin. Si un pays réglemente le bitcoin de manière restrictive, cela pourrait réduire la demande et faire baisser son prix. D'un autre côté, une réglementation favorable pourrait aussi encourager l'adoption de masse et contribuer à faire augmenter le prix du Bitcoin.
### La perception du public
La perception du public sur le bitcoin peut également influencer son prix. Si les gens considèrent le bitcoin comme une monnaie stable et fiable, la demande pourrait être croissante et faire augmenter son prix. En revanche, si les gens considèrent le bitcoin comme risqué ou peu fiable, cela pourrait réduire la demande et faire baisser son prix.

Le halving a donc un impact certain sur le prix de Bitcoin mais n’est pas forcément le seul qu’il faut prendre en compte.
## Analyse des cycles du Bitcoin
### Les variations de prix du Bitcoin au fil du temps
La cyclicité des prix du Bitcoin a été identifiée à de nombreuses reprises. Un rapide examen du graphique ci-dessous vous permet de constater qu’il y a une sorte de figure qui se répète plusieurs fois.
![bitcoin price with halvings](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/bitcoin_price_with_halvings_b96d7d1151.png)
On peut voir que le premier cycle va de 2010 à 2013 avec une très belle hausse puis une très grosse baisse puis une reprise légère haussière avant le début du cycle suivant.
Le second cycle suit exactement le même pattern avec une très belle hausse une grosse baisse et fini en 2017 par une légère hausse avant le cycle suivant.

Le cycle suivant s’étale sur approximativement 2017-2018 jusqu’à 2020 avec là aussi une très belle hausse puis baisse importante et enfin une reprise légèrement haussière.
Enfin le dernier cycle est identique à partir de 2020 avec une très belle hausse, encore une grosse baisse fin 2021 puis une légère reprise haussière à partir de 2023.

Même si ce graphique est en échelle logarithmique, il reste assez difficile d'analyser parfaitement la cyclicité.
Les hausses des premiers cycles sont beaucoup plus importantes que sur le dernier cycle ce qui est logique puisque la capitalisation totale du Bitcoin des premiers cycles (par exemple en 2010 estimée autour de 170 000$) est bien inférieure à sa capitalisation sur le cycle de 2020-2024 (proche de 700 milliards $) qui empêche des variations aussi importantes.
### Un graphique normalisé pour une analyse plus précise
Pour affiner notre analyse, nous avons créé d'autres graphiques qui représentent l'évolution du Bitcoin de manière normalisée avec une échelle comprise entre 0 et 1.
![bitcoin price normalized](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/bitcoin_price_normalized_89494b7e4e.png)
Cette représentation nous permet de mieux visualiser les similitudes flagrantes entre chaque cycle.
Et on constate ici plus clairement la récurrence de la même figure sur 2008-2012, 2013-2017, 2017-2020 et 2020-2024 : une forte hausse avec un plus haut, une baisse monumentale retraçant près 80% de la hausse précédente avant une reprise haussière lente jusqu’au halving suivant.

Des différences subsistent évidemment entre chaque graphique mais les tendances restent identiques comme le montre la superposition des 4 graphiques ci-dessous.
![bitcoin price normalized since each halving](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/bitcoin_price_normalized_since_each_halving_85153b8328.png)
Malgré les petites différences, la similitude entre les cycles est vraiment saisissante.
Et elle l’est tout particulièrement entre le cycle 2012-2016 en bleu et le cycle 2020-2024 en vert.
Le point de retournement de cycle est aussi flagrant sur le graphique puisqu’on constate qu’il intervient à chaque fois entre 900 et 100 jours après le halving.
![bitcoin price normalized since each halving annoted](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/bitcoin_price_normalized_since_each_halving_annoted_a3016b5c88.png)
## Peut-on prédire la tendance du Bitcoin ?
Maintenant que l’on a pu constater la cyclicité du Bitcoin, tout en gardant à l’esprit que le passé ne préjuge pas du futur, on peut quand même se demander s’il n’est pas possible de prédire les grandes tendances de l’évolution du prix du Bitcoin.

En comparant le cycle en cours avec les précédents et en prolongeant la dernière tendance, on peut facilement imaginer que nous ayons devant nous une forte hausse à venir au moment de la publication de cet article.
### Une corrélation mathématique existe-t-elle entre les cycles ?
Nous avons donc tenté de démontrer mathématiquement la corrélation entre le prix du Bitcoin et la cyclicité des halvings en calculant les corrélations des 1050 premiers jours post-halving des 4 cycles.

Comme on l’a vu par analyse graphique, il y a une corrélation significative entre le cycle 2020-2024 et le premier cycle, avec une corrélation d'environ 60%.

Il y a aussi une corrélation importante entre le cycle 2020-2024 et le deuxième cycle (56% de corrélation).

Les prix ont donc bien tendance à augmenter et à baisser ensemble et à se retourner au même moment.

Attention, bien que ces corrélations soient impressionnantes, vous devez garder à l’esprit que les données passées ne permettent pas de prédire l'avenir et qu’il ne s’agit pas d’un conseil d’investissement !
### Une prédiction de prix est-elle possible ?
Pour la beauté de l’exercice nous avons essayé de calculer quel pourrait être le sommet du prochain cycle du Bitcoin après le halving d'avril 2024.

En partant de la plus forte hausse de chacun des précédents cycles, et en faisant une projection grâce à une fonction mathématique, nous sommes arrivés à un une hausse potentielle de + 287%.

Avec un prix de Bitcoin actuel autour de 30 000$ le prochain top de marché pourrait être de 160 000$ vers 2029-2030.

Attention, cette prédiction n’est pas statistiquement fiable vu le faible échantillon dont nous disposons. Ce n’est pas non plus un conseil en investissement mais un simple exercice de notre part.

Rendez-vous quand même en 2029-2030 pour vérifier qu’elle aura été l’évolution du Bitcoin.

## FAQ
**Qu'est-ce que halving du bitcoin ?**
Le halving du bitcoin est un événement qui se produit tous les 210 000 blocs minés, où la récompense pour les mineurs est réduite de moitié. Cela a pour effet de réduire la production de nouveaux bitcoins et de rendre la monnaie plus rare.

**Quand aura lieu le prochain halving ?**
Le dernier halving a eu lieu en mai 2020, il est donc prévu que la prochain se produise en 2024.

**Est-ce que halving du bitcoin a un impact sur l'environnement ?**
Le halving du bitcoin n'a pas directement d'impact sur l'environnement. Le minage de bitcoin, qui est le processus de création de nouveaux bitcoins, peut quand même avoir un impact environnemental important en raison de la consommation d'énergie nécessaire pour résoudre des problèmes mathématiques complexes.
Le minage de bitcoin est réalisé à l'aide d'ordinateurs spécialisés qui nécessitent une quantité importante d'électricité pour fonctionner.
Par conséquent, une réduction de moitié du prix du bitcoin peut réduire l'incitation pour les mineurs à poursuivre le minage du bitcoin, ce qui pourrait potentiellement réduire la quantité d'énergie consommée par le réseau de bitcoin.

**Comment la halving du bitcoin impacte-t-elle les investisseurs ?**
En général le halving est considéré comme une nouvelle positive pour le marché de la cryptomonnaie, car ça réduit l'offre de nouveaux bitcoins sur le marché et peut faire monter les prix (à demande équivalente). Il s’agit donc d’un phénomène qui peut être bénéfique pour les investisseurs qui ont acheté des Bitcoins avant le halving.
Il faut cependant rester conscient que le Bitcoin est encore un actif volatil dont le prix peut évoluer fortement en fonction de nombreux facteurs différents.
Le halving du bitcoin est-il une garantie de profit pour les investisseurs ?
Non, le halving n'est pas une garantie de profit pour les investisseurs car le marché des crypto-monnaies est volatile.

**Comment puis-je acheter du bitcoin ?**
Il existe plusieurs façons d'acheter du bitcoin, notamment :
- Acheter du bitcoin sur une plateforme d'échange de cryptomonnaie comme Bitget
- Acheter du bitcoin à partir d'un guichet automatique de bitcoin
- Acheter du bitcoin en personne auprès d'un vendeur de bitcoin

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Faites toujours vos recherches avant de prendre une décision d’investissement !

Nous analysons en profondeur l’impact du halving sur le prix du Bitcoin.
Peut-on en déduire le prochain sommet du BTC ? La réponse dans notre article !

bitcoin price normalized since each halving

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bitcoin price normalized since each halving.png

Quel sera l'impact du prochain halving sur le prix du Bitcoin ?

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# Enveloppe Strategy, une stratégie de trading pour trader la volatilité

Dans cet article je vais vous présenter notre nouvelle stratégie de trading CryptoRobot qui fonctionne sur une **philosophie totalement différente**. Ici le maitre mot est **volatilité**.

<MDX_YT videoId="S3tPpPVDbYk"/>

Les ressources sont les suivantes :

- [Vidéo présentant le code TradingView](https://youtu.be/r0QsWRQYwlI)
- [Code Tradingview](https://fr.tradingview.com/script/p74FN8B4/)
- [Code Backtest Python](https://github.com/CryptoRobotFr/backtest_tools/blob/main)
- [Code Installation Live Bitget](https://github.com/CryptoRobotFr/Live-Tools-V2/tree/main)


L’automatisation est disponible via la plateforme de trading **Bitget**, Si vous n'avez pas encore de compte Bitget ce n'est pas grave. Nous vous proposons un lien d'affiliation pour profiter, en plus de l'inscription, de bonus et de frais réduits. Pour cela il suffit de cliquer sur le bandeau ci-dessous.

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## La Stratégie des enveloppes

Sur notre chaine youtube **CryptoRobot**, nous vous avons présenté une multitude de stratégies. Ces stratégies avaient toutes la même construction et elles profitaient des mêmes **dynamiques** du marché : les **tendances**. Dès qu’une tendance haussière ou baissière est confirmé, la stratégie rentre en position le plus rapidement possible et elle va essayer de sortir au meilleur moment. Les stratégies de trading vont donc se démarquer en fonction de la **qualité** de leurs positions. Malheureusement, le marché ne se compose pas uniquement de tendances, bien au contraire. Les périodes de **range** sont tout aussi présentes et la patatra, les stratégies de tendance fonctionnent beaucoup moins bien. Les ranges vont donner une **multitude de faux signaux** et donc faire baisser la performance de la stratégie.

L’idée est donc de créer une stratégie qui va fonctionner particulièrement bien en range, mais aussi en tendance. **La stratégie enveloppe est née.**

La stratégie enveloppe va utiliser les **explosions de volatilité** pour effectuer des opérations LONG et SHORT. Les transactions seront courtes, nombreuses avec un très bon win rate contrairement à des stratégies de tendance avec des longues transactions, beaucoup **plus profitables**, moins nombreuses et avec un win rate plus faible.

Vous allez me dire, comment détecter la **volatilité** et comment décider de rentrer ou non en position ?

La stratégie des enveloppes se compose d’un seul et unique indicateur, une moyenne mobile simple court terme ! Facile non ?

Bon j’ai un peu simplifié la chose mais oui il y a un seul indicateur ce qui permet de réduire fortement la complexité de la stratégie mais aussi **éviter une sur-optimisation trop évidente.**

Le terme « enveloppe » provient du fait qu’on va faire des **répliquas** de l’unique moyenne mobile et on va les positionner au-dessus et en-dessous la moyenne mobile mère. Via cette méthode, le prix sera « enveloppée » entre les répliquas de la moyenne mobile initiale. On va créer x répliquas (dans l'exemple 3) au-dessus (rouge) et pareil en-dessous (vert).

![Image1.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Image1_eeddb1fff5.png)

Vous pouvez voir que les répliquas sont exactement les mêmes que la moyenne mobile court terme initiale, elles sont juste **shiftées** à la hausse ou à la baisse d’un certain pourcentage. Le premier répliqua à la hausse est augmenté de 5% par rapport à l’initiale.

Je viens de vous résumer tous les indicateurs de la stratégie et vous devez comprendre pourquoi on la nomme « **Enveloppe** ».

C’est bien beau d’avoir les indicateurs mais il faut maintenant savoir quand rentrer en position. Comme j’ai pu dire plus haut, la stratégie Enveloppe a pour objectif de trader les **excès de volatilité** ou en d’autres termes, trader les **dynamiques inhabituelles du marché.**

Pour définir une condition normale de marché on va tout simplement utiliser notre enveloppe. On va dire que le marché est dans une situation **saine** si le prix de l’actif étudié se situe entre les bornes de son enveloppe. À l’inverse, si le prix à la suite d’un mouvement fort de marché casse à la hausse ou à la baisse les premières bornes de l’enveloppe alors nous sommes dans une situation **anormale**. Qui dit situation anormale dit **retour à l’équilibre** très prochainement et c’est ça que nous allons trader.

L’entrée en positon arrivera que le cours casse l’enveloppe et on la clôturera au moment où le prix revient sur sa moyenne mobile de base. On rentre en **LIMIT** et on sort en **LIMIT** étant donné qu’on connait la valeur de la moyenne mobile au moment de l’étude.

![Image2.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Image2_6ce2213fc4.png)

Le trade ci-dessous est l’exemple parfait que l’execution d’une transaction :

1 – **Excès de la volatilité** à la baisse on va chercher des niveaux inférieurs

2 – Position **LONG** activée au niveau de la première enveloppe

3 – Clôture de la position quelques bougies plus tard à la moyenne initiale

Je viens de vous montrer un exemple où le prix casse la première enveloppe mais on peut très bien imaginer un moment où le prix a une telle volatilité que le cours casse aussi la deuxième enveloppe à la baisse. Dans ce cas, il y aura 2 transactions LONG avec **2 points d’entrée différents**. Si vous définissez 3 niveaux d’enveloppe, votre stratégie allouera donc 1/3 du portefeuille à chaque transaction étant donné qu’il y aurait 3 transactions possibles si les variations sont grandes.

Je vous propose donc un exemple très concret de cette situation :

![Image3.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Image3_b27b798447.png)

1 premier LONG à la première cassure puis 2 autres LONG supplémentaires à la deuxième bougie étant donné qu’elle casse à la hausse 2 enveloppes. **Chaque transaction** à une allocation d’1/3 du portefeuille global. Les 3 positions sont clôturées au même moment du retour à la moyenne.

Avec un **winrate moyen de 70%**, cette stratégie arrive parfaitement à profiter de la volatilité des cryptos et générer de la performance petit à petit.

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## Les indicateurs de la stratégie Enveloppe

Comme présenté plus haut il n’y a qu’un indicateur qui va être copié à l’identique mais **shifté** à la hausse et à la baisse.

Pour la moyenne mobile initiale nous avons défini une longueur de 5 de type MA. Le type et la longueur peuvent être ajustées. Par exemple, utiliser une EMA plutôt qu’un MA permettra des mouvements plus rapides.

![Image4.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Image4_0ab34e670b.png)

Les shift pour les **enveloppes** sont résumés via la photo suivante :

![Image5.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Image5_604cfa1037.png)

Il faut considérer les valeurs en pourcentage, le premier shift que ce soit à la hausse ou à la baisse est de 5% par rapport à la moyenne mobile initiale. Les prochains shifts sont à 10% et 15%.

Vous remarquez que les deux dernières variables sont nulles pour 3 raisons :

- La première est que dans notre exemple ca ne sert à rien de rajouter une enveloppe encore plus importante que les précédentes, il est déjà **très peu probable** d’atteindre des variations de +/- 15%.
- Deuxième raison est que si vous rajouter des enveloppes ce sera des potentielles positions donc il faudra diviser **l’allocation** du portefeuille en conséquence. 3 enveloppes = 1/3 du portefeuille à chaque position alors que 5 enveloppes c’est 1/5 à chaque position.
- La troisième est pour vous laisser la **possibilité d’ajuster les valeurs** et de potentiellement les rapprocher et dans ce cas vous pourriez avoir besoin de ces 5 variables supplémentaires.

### Les règles de la stratégie

Avec un seul indicateur la stratégie est très simple

Ouvrir un **LONG** (parier à la hausse) :

- Le prix casse à la baisse une enveloppe
- Il y a moins de X transactions déjà ouverts, X correspondant au nombre d’enveloppes

Fermer un **LONG** :

- Le prix touche la moyenne mobile initiale

Ouvrir un **SHORT** (parier à la hausse) :

- Le prix casse à la hausse une enveloppe
- Il y a moins de X transactions déjà ouverts, X correspondant au nombre d’enveloppes

Fermer un **SHORT** :

- Le prix touche la moyenne mobile initiale

Pour fonctionner au mieux, nous avons déterminé des paramètres qui vont vous permettre d'avoir de très bons résultats en 1 heure ou 2 heures.

Les paramètres de la stratégie conseillé par Crypto Robot:

Timeframe: **1h ou 2h**

Moyenne mobile initiale : **5**

Shift à la hausse ou à la baisse : **5%, 10% et 15%**

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## Les résultats de la Stratégie de trading

Avant toute chose, nous tenons à rappeler que les **résultats sur le passé ne présagent en rien des résultats sur le futur**. L'avantage d'avoir une stratégie avec des règles strictes c'est que nous pouvons facilement simuler les résultats sur le passé (c'est ce qu'on appelle un backtest).

Je vais vous présenter les résultats sur **Ethereum** et sur un token plus **volatile** que celui-ci avec le **QNT**.

Le backtest a été effectué en 1h. Pour réduire les risques il est souvent préférable d'utiliser une stratégie sur de nombreux actifs en même temps. Nous ferons une mise à jour de cet article pour parler de ce sujet.

### Ethereum :

Le backtest commence le 01-01-2021 avec 397 trades jusqu’à aujourd’hui.

La simulation commence avec un capital de 1 000 USD et elle finit avec plus de **2 724 USD (soit x2.7 ou +272%)**. Si l'on compare avec l’Ethereum sur cette même période, il n'a réalisé "que" 149%. Pour 397 trades, **le win rate est de 66%** ce qui est excellent et un **drawndown très faible de 12.4%**, bien plus faible que les -86% de l’Ethereum.

![Image6.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Image6_ee4e75260c.png)

La courbe est homogène tout le long quel que soit la tendance du marché. Le drawdown est donc limité est lui aussi homogène.

Un graphique comme ca est extrêmement rare. La progression est constante ponctuée que quelques pertes qui sont tout à fait normal.

### QNT :

Le backtest commence le 29-07-2021 avec 690 trades jusqu’à aujourd’hui.

La simulation commence avec un capital de 1 000 USD et elle finit avec plus de **20 630 USD (soit x20 ou +2 063%).** Si l'on compare avec le QNT sur cette même période, il a perdu en buy and hold -8%. Pour 690 trades, **le win rate est de 72%**, encore meilleur que l’Ethereum et un drawndown un peu plus important de **49.26%**, bien plus faible que les -92% du QNT.

![Image7.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Image7_095a3e3896.png)

On retrouve encore une fois un graphique très propre sur une stratégie saine qui fonctionne en tendance mais aussi en range.

On se rend compte que la stratégie fonctionne extrêmement bien que ce soit sur un actif relativement mature mais aussi sur un autre beaucoup plus volatile. Logiquement la stratégie fonctionne encore mieux avec la volatilité accrue.

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## Conclusion :

La stratégie enveloppe vous apporte un **nouveau regard** sur les stratégies de trading avec les excès de volatilité comme **moteur de la performance**. On arrive à avoir une stabilité dans la performance et le winrate. Même si sur le long terme une bonne stratégie de tendance à des meilleurs résultats, avec l’enveloppe vous pouvez d’un côté **diminuer votre risque** mais aussi **diversifier** et **hedger** vos stratégies de trading.

Cet article n’a pas du tout pour but d’être un conseil financier. Il expose une stratégie qui historiquement a une bonne performance avec un code à l’appui (backtest). Cependant, cela ne présage en rien les performances futures. Forcément une stratégie qui a eu de bons résultats sur le passé a un peu plus de chance de performer qu’une stratégie avec des mauvais résultats historiques.

J’espère que cet article vous aura plu et que vous aurez compris et apprécié la stratégie en question. Si vous avez des questions vous pouvez nous les poser sur Twitter. Si vous voulez tenter de suivre une autre de nos stratégies, le Super Reversal, vous pouvez nous rejoindre sur **Bitget**.

La stratégie Envelope est une stratégie de trading de retour à la moyenne qui peux être complétement automatisé. Cette stratégie a eu de très bons résultats. Découvrez cette nouvelle stratégie.

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Stratégie de Trading Automatisé Envelope (Retour à la moyenne)

## Comment récupérer toutes les bougies d'une crypto rapidement ? 

Un problème récurrant dans l'interaction par API avec les échangeurs crypto comme Binance ou **Bybit** est la limite du nombre de bougies que l'on peut récupérer par requête.

En effet si l'on prend l'exemple de bybit, nous sommes limité à 200 bougies par requête. Ce que l'on appelle bougie sont des données OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) qui représente l'évolution du cours d'un actif comme une crypto-monnaie.

Cela peut vite de venir problématique, imaginons que l'on ai un script de trading automatisé qui utilise une moyenne mobile 500 périodes, cela est impossible car nous n'avons pu récupérer que 200 données. Encore pire si nous souhaitons réalisé un backtest (simulation sur le passé). Dans ce cas nous serons limité à simuler sur les 200 dernières heures si nous utilisons des données heure par heure.

C'est pourquoi dans cette article nous allons vous proposer un programme python vous permettant de récupérer autant d'historique que voulu (jusqu'à minute par minute) et cela de manière très rapide.

Notez que dans cet article l'exemple est **bybit**. Cependant les exemples ici sont valables pour **binance** ou encore **bitget** ce dernier ne retourne que 100 bougies.

## Quelle est la technique à utiliser pour récupérer plus de données sur les marchés ?

Etant donné que le "rate limit" sur l'API **bybit** (et sur la majorité des échanges) est relativement élevé sur la méthode GET. 

![Capture d’écran 2023-02-14 à 09.23.59.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2023_02_14_a_09_23_59_eb3507f50f.png)

L'idée de notre **code python** est qu'a partir d'une date de début, et d'une date fin ainsi que d'un intervalle, il soit en mesure de construire les différentes requêtes en fonction de l'échange utilisé.

Pour que ce soit plus simple à comprendre Imaginons la chose suivante : 

Nous sommes maintenant une nouvelle plateforme d'échange de crypto-monnaie. Nous fournissons à nos utilisateurs la possibilité de récupéré les informations de différentes paires au travers d'une API. Nous avons fixé une limite de requête à 100 requêtes par seconde et par utilisateur. Néanmoins nous ne retournons que les 11 dernières bougies, et uniquement journalière. Notre API a besoin d'obligatoirement 3 paramètres pour fonctionner, la paire, la date de début, et la date de fin. 

Supposons désormais un utilisateur, celui-ci a besoin de récupérer 12 jours de données à partir du 1 février 2023, et pas un de plus. Malheureusement pour lui il ne peut pas faire la requête suivante :
https://crypto-robot.com/xchange/api/market?symbol=BTCUSDT&date_debut=01-02-2023&date_fin=12-02-2023

il devra donc faire plusieurs requêtes à savoir :

https://crypto-robot.com/xchange/api/market?symbol=BTCUSDT&date_debut=01-02-2023&date_fin=11-02-2023

https://crypto-robot.com/xchange/api/market?symbol=BTCUSDT&date_debut=12-02-2023&date_fin=12-02-2023


Voila c'est exactement ce que va faire notre code python. Construire les requêtes afin de les enchainer le plus rapidement possible. Pour faire cela nous allons utiliser la **programmation asynchrone**.

## C'est quoi la programmation asynchrone ? 


Nous allons tenter de faire une rapide introduction à ce qu'est l'asynchrone. 

Un programme qui utilise cette technique a pour but de passer le moins de temps possible à attendre, pour faire cela notre ce programme exécute plusieurs **tâches en même temps**. On dit qu'il s'exécute de manière **concurrente**.

Reprenons l'exemple de tout à l'heure avec notre échange fictif. Nous avons un total de deux requêtes pour récupérer nos données. En programmation classique (synchrone) il aurait fonctionné de la façon suivante : 

- Envoi de la première requête
- Attente de la réponse de l'échange
- Récupérer les données
- Envoi de la seconde requête
- Attente de la réponse de l'échange
- Récupérer les données
- Enregistrer les données dans un csv

Dans notre **code en asynchrone** son schéma de fonctionnement est le suivant:

- Envoi de la première requête
- Envoi de la seconde requête
- Récupérer les données de la première requête
- Récupérer les données de la seconde requête 
- Enregistrer les données dans un csv

Vous remarquerez que lorsque qu'on utilise l'asynchrone nous nous affranchissons du temps d'attente, ce qui nous permet ne pas bloquer notre programme et de faire autre chose en attendant que la plateforme nous envoi les données.

## Programmer en asynchrone avec python

Voici le code python que nous vous proposons : 


```python
import asyncio
from posixpath import dirname
from pathlib import Path
import ccxt.async_support as ccxt
import pytz
import pandas as pd
import os
from datetime import datetime, timedelta
from tqdm.auto import tqdm
import itertools
import timeit
import time


class ExchangeDataManager:

 # Liste des exchanges à supporter
 CCXT_EXCHANGES = {
 "binance": {
 "ccxt_object": ccxt.binance(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 1000,
 },
 "binanceusdm": {
 "ccxt_object": ccxt.binanceusdm(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 1000,
 },
 "kucoin": {
 "ccxt_object": ccxt.kucoin(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 1500,
 },
 "hitbtc": {
 "ccxt_object": ccxt.hitbtc(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 1000,
 },
 "bitfinex": {
 "ccxt_object": ccxt.bitfinex(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 10000,
 },
 "bybit": {
 "ccxt_object": ccxt.bybit(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 200,
 },
 "bitget": {
 "ccxt_object": ccxt.bitget(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 100,
 },
 "bitmart": {
 "ccxt_object": ccxt.bitmart(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 500, 
 }
 }

 # Liste des intervalles à supporter
 INTERVALS = {
 "1m": {"timedelta": timedelta(minutes=1), "interval_ms": 60000},
 "2m": {"timedelta": timedelta(minutes=2), "interval_ms": 120000},
 "5m": {"timedelta": timedelta(minutes=5), "interval_ms": 300000},
 "15m": {"timedelta": timedelta(minutes=15), "interval_ms": 900000},
 "30m": {"timedelta": timedelta(minutes=30), "interval_ms": 1800000},
 "1h": {"timedelta": timedelta(hours=1), "interval_ms": 3600000},
 "2h": {"timedelta": timedelta(hours=2), "interval_ms": 7200000},
 "4h": {"timedelta": timedelta(hours=4), "interval_ms": 14400000},
 "12h": {"timedelta": timedelta(hours=12), "interval_ms": 43200000},
 "1d": {"timedelta": timedelta(days=1), "interval_ms": 86400000},
 "1w": {"timedelta": timedelta(weeks=1), "interval_ms": 604800000},
 "1M": {"timedelta": timedelta(days=30), "interval_ms": 2629746000},
 }

 def __init__(self, exchange_name, path_download="./") -> None:
 """This method create an ExchangeDataManager object
 Args:
 exchange_name (_type_): the exchange you need for download or load data
 path_download (str, optional): directory path (default "./")

 Raises:
 NotImplementedError: if the exchange is unsupported
 """
 self.exchange_name = exchange_name.lower()
 self.path_download = path_download
 try:
 self.exchange_dict = ExchangeDataManager.CCXT_EXCHANGES[self.exchange_name]
 except Exception:
 raise NotImplementedError(
 f"L'échange {self.exchange_name} n'est pas supporté"
 )
 self.intervals_dict = ExchangeDataManager.INTERVALS

 self.exchange = self.exchange_dict["ccxt_object"]

 self.path_data = str(
 Path(
 os.path.join(dirname(__file__), self.path_download, self.exchange_name)
 ).resolve()
 )
 os.makedirs(self.path_data, exist_ok=True)
 self.pbar = None

 def load_data(
 self, coin, interval, start_date="1990", end_date="2050"
 ) -> pd.DataFrame:
 """This method load the market data between 2 dates

 :param coin: symbol (ex: BTCUSDT)
 :param interval: interval between each point of data (ex: 1h)
 :param start_date: starting date (default 1990)
 :param end_date: end date (default 2050)
 :return pd.DataFrame
 """
 file_path = f"{self.path_data}/{interval}/"
 file_name = f"{file_path}{coin.replace('/', '-')}.csv"
 if not os.path.exists(file_name):
 raise FileNotFoundError(f"Le fichier {file_name} n'existe pas")

 df = pd.read_csv(file_name, index_col=0, parse_dates=True)
 df.index = pd.to_datetime(df.index, unit="ms")
 df = df.groupby(df.index).first()
 df = df.loc[start_date:end_date]
 df = df.iloc[:-1]

 return df

 async def download_data(
 self,
 coins,
 intervals,
 start_date="2017-01-01 00:00:00",
 end_date=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
 ) -> None:
 """This method download the market data between 2 dates

 :param coins: list of symbols (ex: [BTCUSDT])
 :param intervals: list of intervals between each point of data (ex: [1h, 1w])
 :param start_date: starting date (ex: 2020-01-01 00:00:00) (default: "2017-01-01 00:00:00")
 :param end_date: end date (ex: 2023-01-01 01:00:00) (default: current timestamp)
 :return None
 """

 await self.exchange.load_markets()

 start_date = datetime.strptime(start_date, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
 end_date = datetime.strptime(end_date, "%Y-%m-%d %H:%M:%S")
 

 for interval in intervals:

 all_dt_intervals = list(
 self.create_intervals(
 start_date, end_date, self.create_timedelta(interval)
 )
 )
 
 last_dt = all_dt_intervals[-1].astimezone(pytz.utc)
 end_timestamp = int(last_dt.timestamp() * 1000)
 
 for coin in coins:
 print(
 f"\tRécupération pour la paire {coin} en timeframe {interval} sur l'exchange {self.exchange_name}..."
 )

 file_path = f"{self.path_data}/{interval}/"
 os.makedirs(file_path, exist_ok=True)
 file_name = f"{file_path}{coin.replace('/', '-')}.csv"

 dt_or_false = await self.is_data_missing(file_name, last_dt, str(start_date))
 
 if dt_or_false:

 tasks = []
 current_timestamp = int(dt_or_false.timestamp() * 1000)
 turn = 0
 
 while current_timestamp <= end_timestamp:
 tasks.append(
 asyncio.create_task(
 self.download_tf(coin, interval, current_timestamp)
 )
 )
 current_timestamp = (
 self.exchange_dict["limit_size_request"]
 * self.intervals_dict[interval]["interval_ms"]
 + current_timestamp
 )

 self.pbar = tqdm(tasks)
 results = await asyncio.gather(*tasks)
 await self.exchange.close()
 
 results = list(itertools.chain(*results))
 
 self.pbar.close()

 if results:
 final = pd.DataFrame(
 results,
 columns=["date", "open", "high", "low", "close", "volume"],
 )
 final.set_index('date', drop=False, inplace=True)
 final = final[~final.index.duplicated(keep='first')]
 
 
 flag_header = (
 ("a", False) if os.path.exists(file_name) else ("w", True)
 )
 with open(file_name, mode=flag_header[0]) as f:
 final.to_csv(
 path_or_buf=f, header=flag_header[1], index=False
 )
 else:
 print(f"\tPas de données pour {coin} en {interval} sur cette période")
 else:
 print("\tDonnées déjà récupérées")

 #print("\033[H\033[J", end="")

 async def download_tf(self, coin, interval, start_timestamp) -> list:
 tests = 0
 while True:
 try:
 r = await self.exchange.fetch_ohlcv(
 symbol=coin,
 timeframe=interval,
 since=start_timestamp,
 limit=self.exchange_dict["limit_size_request"],
 )
 self.pbar.update(1)
 return r
 except Exception:
 tests += 1
 if tests == 3:
 raise TooManyError

 async def is_data_missing(self, file_name, last_dt, start_date) -> bool | datetime:

 await self.exchange.close()

 if os.path.isfile(file_name):
 df = pd.read_csv(file_name, index_col=0, parse_dates=True)
 df.index = pd.to_datetime(df.index, unit="ms")
 df = df.groupby(df.index).first()

 if pytz.utc.localize(df.index[-1]) >= last_dt:
 return False
 else:
 return datetime.fromisoformat(start_date)
 return pytz.utc.localize(df.index[-2])

 def create_intervals(self, start_date, end_date, delta):
 current = start_date
 while current <= end_date:
 yield current
 current += delta

 def create_timedelta(self, interval) -> int:
 try:
 return self.intervals_dict[interval]["timedelta"]
 except Exception:
 raise ValueError(f"Intervalle {interval} inconnu")

 def explore_data(self) -> pd.DataFrame:
 files_data = []
 for path, subdirs, files in os.walk(self.path_download):
 for name in files:
 if os.path.join(path, name).endswith(".csv"):
 current_file = os.path.join(path, name)
 file_split = current_file.split("\\")
 try:
 df_file = pd.read_csv(current_file)
 except Exception:
 continue

 files_data.append(
 {
 "exchange": file_split[1],
 "timeframe": file_split[2],
 "pair": file_split[3][:-4],
 "occurences": len(df_file),
 "start_date": str(
 datetime.fromtimestamp(df_file.iloc[0]["date"] / 1000)
 ),
 "end_date": str(
 datetime.fromtimestamp(df_file.iloc[-1]["date"] / 1000)
 ),
 }
 )

 return pd.DataFrame(files_data)


class TooManyError(Exception):
 pass


exchange = ExchangeDataManager(
 exchange_name="binance", path_download="../database/exchanges"
)

data = asyncio.run(exchange.download_data(["SOLUSDT", "BTCUSDT" ], ["1h"], start_date="2017-08-17 00:00:00"))

```

Retrouvez le code sur notre github : https://github.com/CryptoRobotFr/backtest_tools

Notre code intègre la bibliothèque ccxt pour une gestion efficace de plusieurs plateformes de crypto-monnaies. 

Nous vos proposons un petit guide afin d'utiliser ce code.

### Télécharger l'historique d'une ou plusieurs crypto

Ce code permet le téléchargement d'historique de plusieurs cryptos sur plusieurs intervalles. 

```python
exchange = ExchangeDataManager(exchange_name="binance", path_download="./database/exchanges")

asyncio.run(exchange.download_data(["BTCUSDT"], ["1m"], start_date="2020-01-01 00:00:00"))
```

Dans cet exemple nous téléchargeons les données du Bitcoin en 1 minute sur binance. Les données seront stockées, dans le dossier "database/exchanges" situé à la racine de votre script. Supposons désormais que nous souhaitons télécharger les données sur 1h et nous voulons également télécharger l'historique d'Ethereum toujours sur la stable coin USDT. Notre code sera : 

```python
asyncio.run(exchange.download_data(["BTCUSDT", "ETHUSDT"], ["1m", "1h"], start_date="2020-01-01 00:00:00"))
```

### Comment charger l'historique dans un dataframe ?

```python
eth_histo = exchange.load_data('ETHUSDT', '1h', start_date=""2020-01-01")
btc_histo = exchange.load_data('BTCUSDT', '1m', start_date=""2020-01-01")
```

### Comment récupérer l'historique sur une autre plateforme ? 

La variable "CCXT_EXCHANGES" est cruciale dans ce code, car elle permet d'ajouter facilement des plateformes de trading prises en charge par ccxt. Ne paniquez pas si votre plateforme n'apparaît pas, on vous montre comment l'ajouter rapidement. 

La première étape consiste à se rendre sur le dépot github de la librairie de trading. Il s'agit de vérifier que votre plateforme est supportée par ccxt.
https://github.com/ccxt/ccxt/wiki/Exchange-Markets

Pour notre exemple nous avons sélectionné de manière totalement hasardeuse l'échange **bitmart**. 

Il suffit maintenant de se rendre dans la documentation de l'api de bitmart, et de chercher combien de bougies maximum peuvent être retournées. Si vous n'êtes pas habitué à chercher dans les documentations vous pouvez utiliser la barre de recherche, et chercher des mots clés tel que : "Market Data", "K-Line" ...

Sur bitmart par exemple c'est 500 bougies.

![Capture d’écran 2023-02-27 à 09.16.21.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2023_02_27_a_09_16_21_9af0d45275.png)


Une fois l'information en poche il suffit de rajouter à notre dictionnaire "CCXT_EXCHANGES" ceci : 

```python
CCXT_EXCHANGES = {
... ,
"bitmart": {
 "ccxt_object": ccxt.bitmart(config={"enableRateLimit": True}),
 "limit_size_request": 500,
 }
}

exchange = ExchangeDataManager(exchange_name="bitmart", path_download="./database/exchanges")
```

Avec ce tutoriel simple, vous pouvez télécharger rapidement les données du Bitcoin et d'Ethereum ou tout autre crypto sur énormement d'échanges en utilisant Python. Cela vous sera très utile pour effectuer une analyse de marché ou pour créer des stratégies de trading automatisées. N'hésitez pas à personnaliser le code en fonction de vos besoins spécifiques.

Si vous avez des questions n'hésitez pas à vous rendre sur notre discord : https://discord.gg/VQ3Cuv3z

Que ce soit sur Binance, Bybit ou n'importe quel autre échange il y a une limite quant à la quantité de bougies que vous pouvez récupérer en une seule requête. Grace à l'asynchrone avec python, dans cet article nous vous proposons une solution pour télécharger l'historique d'une ou plusieurs crypto-monnaies très rapidement. 

large_stock-market-6531146_1280.jpg

medium_stock-market-6531146_1280.jpg

small_stock-market-6531146_1280.jpg

thumbnail_stock-market-6531146_1280.jpg

stock-market-6531146_1280.jpg

Récupérez tout l'historique d'une crypto rapidement sur n'importe quel échange grace à l'asynchrone en python

## Les crypto fan tokens de football : un moyen de parier sur les résultats de match ?

Depuis leur lancement en 2019, les **cryptos fan tokens** ont connu un succès croissant et ont été adoptés par de nombreuses équipes sportives de premier plan. Cependant, peu d'études ont étudié **l'impact du résultat d'un match sur l'évolution du cours de la crypto fan token associée** à l'équipe qui a joué le match. C'est pourquoi nous avons décidé de mener cette étude afin de mieux comprendre la relation entre ces deux variables.

Le fan token de l'équipe d'Espagne, l'un des plus populaires sur le marché des crypto fan tokens, a connu une forte baisse de sa valeur après la défaite de l'équipe en coupe du monde contre le Maroc. **Son cours a chuté de 40%** en 24 heures, mais est-ce un cas isolé ? Si ce n’est pas un cas isolé ne pourrait on pas essayer d’en profiter par exemple en pariant à la baisse dès que l’Espagne se prend un but ?

Nous allons porter notre analyse sur plusieurs fan token de club de foot comme le **PSG, le FC Barcelone ou encore la Juventus**.

Si vous souhaitez acheter ou vendre ces tokens vous pouvez le faire via l'échangeur Bitget qui vous propose de nombreux bonus à l'inscription si vous passer par le lien ci-dessous.

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## Les fan tokens de football : un lien surprenant avec les résultats de match

Pour étudier la relation entre le résultat d'un match de football et l'évolution du cours de la crypto fan token associée à l'équipe qui a joué le match, nous avons d’abord scraper sur internet les résultats des différentes équipes depuis 2020 et à télécharger les données historiques des fans token associés en heures par heures.

Nous avons ensuite réuni ces deux jeux de données afin de pouvoir remarquer la différence entre le cours d'une heure avant un match et le cours de trois heures après le match.

Cela nous a permis d'avoir une vue précise de l'évolution du cours des crypto fan tokens avant et après chaque match, et de mettre en évidence les variations qui peuvent être liées au résultat du match. Nous avons ainsi pu analyser les données et tirer des conclusions sur la relation entre le résultat d'un match de football et l'évolution du cours de la crypto fan token associée à l'équipe qui a joué le match.

Vous allez le voir **les résultats sont assez étonnants !**

![fan_tokens.jpg](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/fan_tokens_e7f374aef2.jpg)

## Le résultat d'un match de football, un facteur influençant le cours des fan tokens de crypto-monnaies ?

Nous avons constaté que le cours de la crypto fan token de la Juventus baissait en moyenne de 3% environ trois heures après une défaite de l'équipe. Cette baisse de la valeur du fan token peut être liée à la déception des fans et des investisseurs suite à une défaite de l'équipe, qui peut entraîner une baisse de la demande pour le fan token.

Vous trouverez ci dessous un graphique montrant l’évolution du token après chaque défaites.

PSG
![psg_def.JPG](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/psg_def_1d6a6cdf43.JPG)

JUVENTUS
![juventus_token_evolution](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/juv_def_445c5355c3.JPG)

Cependant, il est important de noter que cette baisse de 3% n'est qu'une moyenne et que les variations de cours peuvent être plus ou moins importantes selon les matchs. Par exemple, nous avons observé des baisses plus marquées après certaines défaites contre des rivaux directs ou lors de matchs importants, tandis que d'autres défaites ont eu moins d'impact sur le cours du fan token.

En tout état de cause, ces résultats montrent que le résultat d'un match de football peut avoir un impact sur l'évolution du cours de la crypto fan token associée à l'équipe qui a joué le match, même s'il convient de nuancer ces résultats en prenant en compte d'autres facteurs qui peuvent influencer le cours des crypto fan tokens. 

En effet cela reste des crypto-monnaies qui sont donc très **corrélées au Bitcoin**, on peut voir par exemple que le cours du token de la Juventus à haussé de près de 20% à la suite d’une égalité dans un match amical contre Barcelone, dans ce cas l’évolution est donc surement du au marché global des cryptos et des fan token et non au résultat du match. 

Un des résultats les plus surprenants a été de constater que le cours des crypto fan tokens baissait en moyenne légèrement même après une victoire de l'équipe. Cette baisse peut être liée à plusieurs facteurs, tels que la déception des investisseurs qui espéraient une hausse plus importante du cours du fan token suite à une victoire et qui dépêche donc de vendre, augmentant ainsi l’offre.

Vous trouverez ci dessous un graphique montrant l’évolution du token de la Juventus après chaque victoires.

![juv_vic.JPG](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/juv_vic_45fe95f407.JPG)

## Les fan tokens de football : des opportunités de spéculation en fonction des résultats de match ?

En creusant un peu plus en détail vous pourriez à partir de cela créer une **stratégie de trading** qui consiste à analyser les côtes et quand l’équipe a un risque de perdre assez élevé, parier à la baisse. Attention nous rappelons que la spéculation notamment à la baisse comporte de nombreux risques et cela n’est pas un conseil en investissement mais plutôt une possibilité pour tirer profit de cette analyse. 

Comme on la vu parier à la hausse semble peu prometteur car les hausses à la suite d’une victoire sont très rares. On pourrait même penser à une stratégie en se couvrant avec des paris sportifs (encore une fois attention ce ne sont que des idées qui n’ont pas pour but d’être appliquée sans une analyse complète beaucoup plus poussée et avec une conscience des nombreux risques associés). 

En conclusion, nos résultats montrent que **le résultat d'un match de football peut avoir un impact sur l'évolution du cours de la crypto fan token** associée à l'équipe qui a joué le match, mais que cet impact dépend de plusieurs facteurs, tels que le niveau d'importance du match ou les attentes des fans et des investisseurs. Nous espérons que cette étude apportera de nouvelles connaissances sur cette relation et permettra de mieux comprendre l'impact du résultat d'un match de football sur la valeur des crypto fan tokens.

Si vous souhaitez pouvoir acheter et vendre les fans token vous pouvez le faire sur Bitget un des plus gros échangeurs cryptos. De plus si vous passez sur lien en cliquant sur le bandeau ci-dessous vous pouvez avoir jusqu'à 8000$ de bonus à l'inscripttion.

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Vous êtes un fan de football et vous avez investi dans la crypto fan token de votre équipe préférée ? Vous vous demandez comment le résultat d'un match peut influencer le cours de votre investissement ? 
Dans cet article, nous allons répondre à cette question en analysant la relation entre le résultat d'un match de football et l'évolution du cours de la crypto fan token associée à l'équipe qui a joué le match.

large_Capture d’écran 2022-12-29 180159.png

medium_Capture d’écran 2022-12-29 180159.png

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thumbnail_Capture d’écran 2022-12-29 180159.png

trading_soccer

Le cours des fan tokens, un reflet de la performance des équipes de football ?

## Les bases de la stratégie du Bollinger Trend

Comme pour toutes nos stratégies, la Bollinger Trend va suivre à la lettre **plusieurs indicateurs**. Elle est **autonome** dans son exécution et libre de tous sentiments de la part du trader.

Ressources:
- [Vidéo YouTube explicative complète](https://youtu.be/LO-7OM8X_L8)
- [Stratégie Trading View](https://fr.tradingview.com/script/PzVeypHl/)
- [Code Python Backtest](https://github.com/CryptoRobotFr/backtest_tools)
- [Code Python Installation Bitget](https://github.com/CryptoRobotFr/live_tools)

La stratégie Bollinger Trend fonctionne via les **cassures** et la confirmation de plusieurs indicateurs : 

- **Les Bandes de Bollinger**
- **Une moyenne mobile long terme**

Pour le Bollinger Trend vous avez accès, en plus de cet article, à un script [TradingView](https://fr.tradingview.com/script/PzVeypHl/), à un **backtest** en Python et à un code **live** également en Python permettant d'éxecuter le stratégie de manière automatique. Le Backtest vous permettra de **tester** la stratégie, la **modifier**, l'**optimiser**. Le code Live pour la mise en place réelle du bot sur l'échangeur **Bitget**. Si vous n'avez pas encore de compte Bitget ce n'est pas grave. Nous vous proposons un lien d'**affiliation** pour profiter, en plus de l'inscription, de bonus et de frais réduits. Pour cela il suffit de cliquer sur le bandeau ci-dessous.

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## Les cassures des Bandes de Bollinger pour vos positions

Les indicateur principaux de la stratégie Bollinger Trend sont les Bandes de Bollinger. Elles vont nous permettre d'étudier les **cassures haussières ou baissières** du prix. Nous rajoutons un moyenne mobile long terme afin de filtrer les positions en fonction de la tendance actuelle. C'est une stratégie long terme protégeant d'une grosse partie du risque pendant les baisses.

Vous l'avez compris nous sommes dans le cas d'une **stratégie de tendance**. Qui dit stratégie de tendance dit faux signaux. Durant les périodes de range, le Bollinger Trend pourra être trompée par des **faux signaux**. 

Néanmoins, nous avons réfléchi à une technique permettant de réduire ces faux signaux. Pas besoin d'un indicateur supplémentaire, nous avons juste besoin des Bandes de Bollinger. Vous le savez bien, nos Bandes de Bollinger permettent de visualiser la **volatilité** du marché. Si l'écart entre la bande supérieure et intérieure est faible, cela implique peu de volatilité et inversement. Les ranges sont des moments où la volatilité est faible car le prix fluctue très peu. Pour les esquiver au maximum nous allons prendre en compte l'**écart** des 2 bandes. Si l'écart est trop petit (par rapport à un montant que vous avez défini), aucune prise de position ne sera possible. Ce paramètre est modifiable dans les différents codes à votre disposition

Revenons sur le principe de la stratégie, les **cassures**. 

Les Bandes de Bollinger englobent le prix de manière générale. Cependant, s'il y a une **forte volatilité**, le cours peut casser à la hausse ou à la baisse les bandes. 

![Bollinger band, strategy, trading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Bollinger_band_strategy_trading_0141a9abc8.png)

A ce moment il y a deux écoles. La première pense que cet excès n'est pas normal et que nous allons récupérer les bandes et revenir à la moyenne mobile interne. Ce sont ce qu'on appelle des **stratégies de retour à la moyenne**.

La deuxième école a une vision inverse et c'est celle que nous utiliserons dans cette stratégie. S'il y a cassure, cela implique une volatilité plus importante que précédemment. On peut en déduire une **tendance** qui se dessine et nous allons tenter d'en profiter un maximum. 

L'objectif est donc de rentrer sur une cassure en suivant la tendance actuelle. Nous rajoutons une **confirmation** via la moyenne mobile long terme qui précise la dynamique globale. Le paramètre de l'écart des bandes rajoute un filtre supplémentaire sur la force de la tendance.

La sortie de la position est très simple. Dès que le prix clotûre en dessous de la **moyenne des bandes de bollinger**, la position se clôture à la fin de la bougie. Les ordres se font aux marchés que ce soit entrées ou sorties ce seront donc des **ordres Taker**.

![Bollinger band, strategy, trading, entry, close](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Bollinger_band_strategy_trading_entry_close_105bdc8cce.png)

Dans cet exemple, nous entrons en Long parce que :
- Le prix est au-dessus de la moyenne mobile longue (violette)
- Il y a une cassure des bandes à la hausse
- L'écart de mes bandes est assez élevé

La position se clôturera au moment où le prix clôture en dessous de la moyenne interne. Cela pourrait ressembler au principe d'un **stop-loss suiveur** car si le cours monte la moyenne interne va également monter. L'avantage est de toujours actualiser le stop-loss en suivant au mieux la tendance.

L'objectif est de véritablement surfer sur la tendance à la suite d'une explosion de volatilité.

## Les indicateurs de la stratégie du Bollinger Trend

Comme nous l'avons énuméré plus tôt, nous avons 2 indicateurs : 
1. Une moyenne mobile long terme. Vous avez le choix dans le type de moyenne mobile. Une simple ou une exponentielle. L'exponentielle sera plus réactive au marché mais elle sera trompée plus facilement qu'une simple. Nous conseillons donc la **moyenne mobile simple**.
2. Les Bandes de Bollinger. Nous avons affaire à une **indicateur de volatilité** comme sa construction l'indique. En effet, pour tracer les 2 bandes nous nous appuyons sur la moyenne mobile interne à laquelle nous ajoutons et retranchons l'**écart type** du prix. Ce qui permet d'obtenir nos bandes supérieures et inférieures.

Nous avons donc 4 paramètres principaux:
- La longueur de la fenêtre pour les Bandes de Bollinger (par défaut à 100)
- L'écart type des Bandes de Bollinger (par défaut à 2.25)
- L'écart minimum en pourcentage entre les bandes inférieures et supérieures (par défaut à 0%)
- La longueur de la fenêtre pour la Moyenne Mobile long terme (par défaut à 500)

![bollinger trend parameters.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/bollinger_trend_parameters_ab280dacee.png)

## Les règles de la stratégie

Les règles de la stratégie sont très simples et nous allons les expliquer ici : 

Ouvrir un **LONG** (parier à la hausse) : 
- Le prix est au-dessus de la moyenne mobile longue
- Le prix casse la bande supérieure à la hausse
- L'écart des bandes est supérieur à son paramètre 

Fermer un **LONG** :
- Le prix clôture en dessous de la moyenne mobile interne

Ouvrir un **SHORT** (parier à la baisse) :
- Le prix est en-dessous de la moyenne mobile longue
- Le prix casse la bande inférieur à la baisse
- L'écart des bandes est supérieur à son paramètre 

Fermer un **SHORT** :
- Le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile interne

Pour fonctionner au mieux, nous avons déterminé des paramètres qui vont vous permettre d'avoir de très bons résultats en 1 heure ou 2 heures. 


Les paramètres de la stratégie conseillé par Crypto Robot:

- Timeframe: **1h ou 2h**
- Bandes de Bollinger Window : **100**
- Bandes de Bollinger Ecart Type: **2.25**
- Ecart entre les Bandes minimum : **0** (vous pouvez en mettre pour rajouter de la précision)
- Moyenne mobile long terme : **500**
- Moyenne mobile type : **Moyenne Mobile Simple**

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## Les Résultats de la Stratégie de Trading

Avant toute chose, nous tenons à rappeler que **les résultats sur le passé ne présage en rien des résultats sur le futur**. L'avantage d'avoir une stratégie avec des règles strictes c'est que nous pouvons facilement simuler les résultats sur le passé (c'est ce qu'on appelle un **backtest**).

Dans un premier temps nous allons vous présenter les résultats sur un seul actif ici le Bitcoin en intervalle de temps 1h. Pour réduire les risques il est souvent préférable d'utiliser une stratégie sur de nombreux actifs en même temps. Nous ferons une mise à jour de cet article pour parler de ce sujet.

La stratégie a été testée depuis début 2018 jusqu'à décembre 2022 afin d'avoir un historique assez large. En effet, en unité de temps 1h cela représente 46 000 bougies. Sur cet intervalle de temps la stratégie a réalisé **247 trades**.

La simulation commence avec un capital de 1 000 USD et elle finit avec plus de **20 000 USD** (soit x20 ou +2 000%). Si l'on compare avec le Bitcoin sur cette même période, il n'a réalisé "que" +30%. Vous retrouverez ci-dessous plusieurs graphiques représentant l'évolution du portefeuille au cours du temps ainsi que le drawdown (pertes réalisées depuis le dernier plus haut historique) :

![Bollinger Trend BTC Result](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/output_3f962fb450.png)

- Le premier graphique représente **l’évolution du portefeuille au cours du temps**. Nous remarquons que l’on commence à 1k USD comme indiqué et finissons à plus de 20k USD. De plus, nous subissons assez peu de pertes au cours du temps.

- Le deuxième graphique montre simplement **l’évolution du Bitcoin** depuis début 2018.

- Le troisième graphique affiche le **Drawdown** de la stratégie. Ce sont les pertes depuis le record historique du portefeuille. On voit par exemple que notre plus grosse perte a eu lieu aux environs de fin 2018. Avec une perte d’à peu près 30% ce qui reste important mais beaucoup plus faible que des actifs comme le Bitcoin qui a perdu 70% de sa valeur.

- Enfin le dernier graphique montre _l’évolution du portefeuille contre celle du Bitcoin_. On remarque que l’évolution du portefeuille est assez indépendante de celle du Bitcoin. La courbe du portefeuille continue de monter peu importe si le Bitcoin monte ou descend.

Vous trouverez également ci-dessous les performances mois par mois :

![boltrend2018.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/boltrend2018_e487ea526f.png)
![boltrend2019.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/boltrend2019_c8e5bbaed3.png)
![boltrend2020.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/boltrend2020_9f79185c93.png)
![boltrend2021.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/boltrend2021_610a4c333f.png)
![boltrend2022.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/boltrend2022_8c4db03b6b.png)

Vous le voyez, cette stratégie a eu de très bons résultats même s'il est important de noter qu’elle n’est clairement **pas infaillible**.

## L'installation de la stratégie automatique sur Bitget

A venir...

## Conclusion

Cette stratégie a très bien performé sur le passé. C’est une **stratégie de tendance** c’est à dire qu’elle brillera lors de tendances haussières ou baissières mais aura un peu plus de mal dans les périodes de range.

La stratégie peut sembler simple mais les meilleures stratégies le sont souvent. Dans un second temps, le but sera de faire tourner cette stratégie sur plusieurs actifs en même temps avec des paramètres différents. Une gestion de portefeuille et des risques sera aussi présent.

**Cet article n’a pas du tout pour but d’être un conseil financier**. Il expose une stratégie qui historiquement a une bonne performance avec un code à l’appui (backtest). Cependant, cela ne présage en rien les performances futures. Forcément une stratégie qui a eu de bons résultats sur le passé a un peu plus de chance de performer qu’une stratégie avec des mauvais résultats historiques.

J’espère que cet article vous aura plu et que vous aurez compris et apprécié la stratégie en question. Si vous avez des questions vous pouvez nous les poser sur Twitter. Si vous voulez tenter de suivre une autre de nos stratégies, le Super Reversal, vous pouvez nous rejoindre sur Bitget.

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

Notre première stratégie live avec les futures ! Nous utilisons les Bandes de Bollinger pour surfer sur la tendance et générer de la performance. Vous pourrez complétement automatiser cette statégie.

large_bollinger_trend_ps.png

medium_bollinger_trend_ps.png

small_bollinger_trend_ps.png

thumbnail_bollinger_trend_ps.png

bollinger_trend_ps.png

Bollinger Trend, la Stratégie de Trading Automatisée avec les Bandes de Bollinger

Le trading crypto est l’activité principale sur cet écosystème. Plusieurs **méthodes de trading** ont vu le jour au fil des années et des expériences. Sur la chaine CryptoRobot nous vous en avons présenté certaines. Néanmoins, il en existe 3 qui sortent de l’ordinaire car elles vont dépendre de la **durée de trading** voulue. 

Des traders vont vouloir effectuer un maximum d’opérations en quelques minutes quand d’autres prendront plus de temps et accepteront des trades plus long. Ces méthodes vont du très court terme (**Scalping**) au plus long (**Long terme**) en passant par le moyen terme (**Day Trading**).

Dans cet article nous allons étudier le Day Trading.

## D'où vient le Day Trading et comment en faire ?

Le **Day Trading** provient de la finance traditionnelle. 

Les places boursières classiques possèdent des **horaires de fonctionnement**. Elle coïncident avec le fuseau horaire d’où se situe la place. Le but était de créer un **cadre au trading** en ayant des horaires appropriés pour tout le monde.

Le CAC 40 ouvre à la négociation de 9h à 17h30. Il y a une phase de **pré-négociation** où les ordres s’accumulent mais ne peuvent pas s’exécuter.

Le Day Trading est une méthode qui consiste à ouvrir et fermer ses positions dans une seule et même journée. Pourquoi faire cela ? 

Entre la fermeture et l’ouverture du marché, il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent **influer** sur l’avis général d’un actif. 

Dans ce cadre là, une très **forte volatilité** peut arriver à l’ouverture du marché. Si le marché était resté ouvert toute la nuit, la volatilité aurait pu se lisser ou potentiellement prendre des mesures pour s’en protéger.  

En fermant toutes ses positions avant la fermeture, cela **protège** l’investisseur d’un risque qu’il ne peut pas quantifier.

Le Day Trading est donc la pour répondre à ce besoin.

Sur les cryptos, le marché est ouvert **7/7, 24h/24**. En appliquant le Day Trading on se forcera à fermer toutes nos positions **avant la fin de journée**. En faisant cela, vous n’êtes pas exposés au marché quand vous dormez ni aux marchés classiques qui ouvrent et ferment perpetuellement.

En Day Trading vous allez trader sur des **timeframes moyennes voire courtes** donc vous devez avoir les **indicateurs adéquats**. Les stratégies que nous présentons sur notre chaine Youtube sont en Day Trading. Le but de cet article est de vous présenter les meilleurs indicateurs pour le Day Trading. Ils sont à retrouver sur notre [github](https://github.com/CryptoRobotFr/General-code-trading-bot/blob/main/All_indicators.ipynb).

## - Les indicateurs de tendance :

### TRIX

Le **TRIX** est notre indicateur de tendance **maison**. Il se compose de 3 moyennes mobiles exponentielles empilées. Cette configuration offre une plus **forte réactivité** aux différentes dynamiques du marché. Pour du Day Trading, cette réactivité est nécessaire pour garder des trades courts.

Le TRIX se compose de 2 lignes et d’un histogramme (différence entre les 2 lignes). La première ligne est le TRIX et la deuxième correspond à sa moyenne. Les croisements haussiers ou baissiers entre le TRIX et sa moyenne sont des zones d’actions. La ligne médiane de 0 donne une indication supplémentaire sur la tendance du marché.

Je conseille de **coupler le TRIX** avec d’autres indicateurs de confirmation pour nettoyer les faux signaux.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/trix_27e1b0f599.png)

### MACD

Toujours dans les moyennes mobiles, nous avons le **MACD**. Cet indicateur se construit autour d’une moyenne mobile simple courte et d’une longue. La moyennes courte apporte la réactivité permettant à l’indicateur de fluctuer fortement en timeframe 30 M ou 1h.

Tout comme le TRIX, le MACD se compose de 2 lignes et de l’histogramme correspondant. La première ligne fait référence au MACD et la deuxième à sa moyenne. Les croisements haussiers ou baissiers entre le MACD et sa moyenne sont des points d’entrée ou de sortie. La ligne médiane de 0 indique une certaine direction de la tendance. Enfin, les **divergences** sont à étudier car elles sont très puissantes sur le MACD. Une divergence sur une timeframe élevée peut orienter votre Day Trading.

Je conseille de coupler le MACD avec d’autres indicateurs de confirmation pour nettoyer les faux signaux.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/macd_91e9312149.png)

## - Les oscillateurs

### Aroon

L’**Aroon** fait partie de la famille des oscillateurs. Contrairement à son frère RSI, l’Aroon est composé de 2 lignes. La première la “Up” et la deuxième la “Down”. Ces 2 lignes oscillent entre 0 et 100. L’Aroon Up prend de la valeur quand un Top de marché se forme. Si vous êtes dans une tendance haussière, le cours imprimera plusieurs **Top** à la suite et donc permettra à l’Aroon Up de rester à 100. A l’inverse, l’Aroon Down arrive à 100 quand le cours descend et que des **Bottom** apparaissent successivement. 

Une tendance haussière aura donc un Aroon Up à 100 pendant qu’une tendance baissière mettra le Aroon Down à 100.

Cet indicateur intervient au moment de la **validation d’une transaction**. Un achat ne peut se faire que si l’Aroon Up est à 100 ou si la moyenne de l’Aroon Up sur les X précédentes bougies et supérieure à la moyenne de l’Aroon Down. Inversement pour une vente.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/aroon_2ffa8e43c4.png)

### RSI et Stochastic RSI

Le **RSI** est **l’oscillateur par excellence**. Il va varier entre 0 et 100 pour nous indiquer si le marché est en surachat, survente ou équilibré. Le surachat, où la zone entre 70 et 100 correspond au moment où le marché est en augmentation et il y a des achats excessifs par rapport à la moyenne. Inversement avec la survente dans la zone entre 0 et 30. Le cours à tendance a revenir à l’équilibre dans la zone médiane (30 à 70).

Le Stochastic RSI reprend la même principe mais il est beaucoup plus réactif.

Les 2 indicateurs peuvent être utilisés pour confirmer ou non des transactions. Un achat ne peut se faire en surachat et inversement pour une vente. De plus, le RSI simple permet en plus l’étude des **divergences**.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/rsi_dd3fd3cad1.png)
![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/storsi_8da695c035.png)

## - Les indicateurs de volatilité

### Les bandes de Bollinger

L’indicateur de volatilité le plus connu est surement les **bandes de Bollinger**. Il indique si le marché connait une **forte volatilité ou non**. Il se compose de 2 lignes englobant la plupart du temps le prix. Une bande supérieure et une inférieure. Ces bandes sont calculées via une moyenne mobile du prix où on y ajoute ou retranche son écart type. Quand les bandes sont resserrées, la volatilité est faible et inversement quand elles sont éloignées. 

L’indicateur apporte une information sur la **dynamique du marché**. De plus, si la volatilité est forte, le prix peut casser ses bandes. Si une bande est cassée on peut considérer cela comme un excès de volatilité et donc un retour à la normal dans les prochaines bougies. 

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/BB_b81a01b930.png)

### Le canal de Keltner

Même principe que les bandes de Bollinger mais ici le canal ajoute ou retranche l’ATR au lieu de l’écart type. Cette petite différence joue sur l’évolution de l’indicateur et donc sa sensibilité. On conseille souvent de tester ce canal de **Keltner** à la place des bandes de Bollinger. On ne sait jamais, cela peut apporter des bonnes surprises.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/keltner_8b34e635ee.png)

### Le canal de Donchian

Un troisième canal qui diffère des 2 autres. Nous retrouvons le canal supérieur et inférieur mais le calcul est différent. Ici, la valeur du canal supérieur représente le maximum des **high** sur les X précédentes bougies. Pour le canal inférieur c’est le minimum des **low** des X précédentes bougies. Dans le cas du canal de Donchian, le prix ne pourra jamais casser à la hausse ou à la baisse de canal.

Cet indicateur peut être utilisé si vous en associez avec des paramètres différents. Si le Donchian court terme est inférieur au Donchian long terme vous avez une tendance baissière et inversement.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/donchian_2cf3079c4d.png)

### Chopiness

Notre dernier indicateur de volatilité se comporte comme un **oscillateur**. Le **chopiness** oscille entre 0 et 100 et indique la volatilité sous-jacente. Entre 0 et 30, il y a une forte volatilité, une tendance est en cours. Entre 70 et 100, il y a peu de volatilité, le marché est stable. L’indicateur n’indique pas la direction de la tendance seulement s’il y en a une.

Le Chopiness peut être utilisé pour **confirmer ou non des transactions**. Rentrer en position uniquement si le chopiness est inférieur à 30, quand il y a une tendance.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/cchop_1e1ae70508.png)

## - L’indicateur de volume

### Volume Anomaly

Un autre **indicateur maison** représentant les bougies en fonction du volume associé. Le volume est une métrique extrêmement importante. Une bougie est beaucoup plus **crédible** quand le volume est présent. Une cassure d’un support/résistance avec du volume confirme le mouvement. 

 Vous avez 6 types de bougies :

- La **rouge** : Bougie négative ayant un très fort volume
- La **violette** : Bougie négative avec un volume important mais inférieur à la rouge
- La **noire** : Bougie négative sans volume significatif

- La **verte** : Bougie positive ayant un très fort volume
- La **bleue** : Bougie positive avec un volume important mais inférieur à la verte
- La **grise** : bougie positive sans volume significatif

Cet indicateur peut être utilisé pour confirmer des **cassures** de lignes ou de figures. De plus, le Volume Anomaly permet l’étude des **retournements** de tendance. L’enchainement entre une bougie rouge puis verte (plus importante que la rouge) indique un retournement du marché.

![indicator, trading, daytrading](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/volumeanomaly_39d8aeed8e.png)

## Conclusion

Le Day Trading est surement la méthode de trading la plus **adaptée** si vous voulez trader sur le marché. Elle permet une étude poussée des **dynamiques** du marché et des indicateurs. De plus, une analyse plus long terme vous permettra d'adapter vos transactions.
N'être exposé que 24h maximum sur une seule position permet de se couvrir d'une **volatilité trop excessive**. Le Day trading, pour vos bots de trading limitera votre **drawdown** et offrira une quantité suffisante de trades pour l'analyse.

Le Day Trading allie analyse profonde du marché avec une certaine récurrence des transactions. Le parfait mélange entre le scalping et le long terme.

Le Day Trading est une des techniques de trading la plus importante. Elle s'utilise via des indicateurs. Dans cet article je vais vous présenter les meilleurs indicateurs pour trader en Day Trading.

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Le Day Trading et ses indicateurs !

## Les bases de la stratégie du SuperReversal

La stratégie Super Reversal est une stratégie qui se veut **stricte** afin qu’elle soit simple à suivre et à automatiser. En effet, le but de cette stratégie est d’avoir des règles qui ne sont pas sujettes à interprétation humaine. 

La stratégie est basée sur 3 indicateurs sur lesquels nous reviendrons :

- Une moyenne mobile courte
- Une moyenne mobile longue
- Une Super Trend

Nous avons entièrement automatisé cette stratégie via un programme. Elle propose différents ajouts comme de la **gestion de portefeuille**. Si vous souhaitez l'utiliser vous avez la possibilité de nous suivre sur **Bitget** grâce au **Copy Trading**. Également, si vous n’avez pas encore de compte nous vous proposons un lien d'affiliation. Vous pourrez profiter de nombreux bonus à l’inscription, pour cela il suffit de cliquer sur le bandeau ci-dessous.

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## La technique du pullback pour optimiser vos entrées et sorties de positions

A partir de ces indicateurs le but de la stratégie de trading est de détecter les tendances et d’en profiter un maximum. Néanmoins, les stratégies de tendance ont un problème majeur le **bruit** ou faux signaux. 

Cette stratégie n’y échappe pas complètement, je le rappelle aucune stratégie n’est parfaite. Cependant, elle utilise une astuce qui lui permet d’**éviter la plupart des pertes** lors de faux signaux. 

En effet, au lieu de rentrer en position dès que nos indicateurs nous indiquent une tendance haussière, la stratégie va attendre ce que l’on appelle un **pullback**.

Vous trouverez ci-dessous une image illustrant la puissance des pullback dans une stratégie de trading. 

![strategy super reversal - crypto](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/strategy_super_reversal_crypto_7a4bd5ae54.png)

Dans l’exemple ci-dessous en **1** nous voyons notre point d’entrée pour un LONG (parier à la hausse). Notre stratégie veut clôturer sa position à partir du moment où la SuperTrend devient rouge. On remarque que cela arrive à la clôture de la bougie au niveau du point **2**. 

Cependant, au lieu de clôturer à ce moment nous allons attendre le fameux pullback. 

Il arrive quelques bougies plus tard au niveau du point **3**. On peut voir que le cours vient **rebondir** sur sa moyenne mobile court terme et c’est donc à ce moment que l’on va clôturer la position. 

Cela **optimise** largement notre point de sortie. Ce principe s’applique également à notre point d’entrée. 

De plus, la Super Reversal rentre toujours en position via des ordres **limits** donc ****Maker**** ce qui diminuera largement les frais. 

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## Les indicateurs de la stratégie du Super Reversal

Comme précisé en introduction, cette stratégie utilise 2 **moyennes mobiles** et une **SuperTrend**. Je ne vais pas revenir sur les moyennes mobiles qui sont simplement une moyenne des X dernières clôtures. 

Cependant la SuperTrend est indicateur un peu moins connu que je vais rapidement détaillé. 
La SuperTrend est un indicateur basé sur l’**ATR** je vous propose ce [lien](https://www.abcbourse.com/apprendre/11_average_true_range.html) qui explique bien cet indicateur. L’ATR mesure la volatilité d’un actif sur une période, il est souvent utilisé pour placer des **Take Profit** et **Stop Loss**.

La SuperTrend peut être soit **verte** (positive) dans ce cas elle est égale au maximum du cours de clôture moins l’ATR sur un intervalle de temps X. Elle peut également être **rouge** (négative) dans ce cas elle est égale au minimum du cours de clôture plus l’ATR sur un intervalle de temps X. La couleur de la SuperTrend change lorsque la clôture casse par le bas la SuperTrend verte ou casse vers le haut la SuperTrend rouge. 

C’est un **très bon indicateur de tendance** et de **niveaux importants**.

## Les règles de la stratégie

Les règles de la stratégie sont assez simples et je vais essayer de les décrire ici : 

Ouvrir un LONG (parier à la hausse): 

- La SuperTrend doit être **verte** (positive)
- La moyenne mobile court terme doit être **au dessus** de la moyenne mobile long terme
- Si les 2 conditions sont validées nous entrons en position **LONG** lorsque nous avons un pullback sur la moyenne mobile court terme.

Ouvrir un SHORT (parier à la baisse):

- La SuperTrend doit être **rouge** (négative)
- La moyenne mobile court terme doit être **en dessous** de la moyenne mobile long terme
- Si les 2 conditions sont validées nous entrons en position **SHORT** lorsque nous avons un pullback sur la moyenne mobile court terme.

Fermer un LONG:

- La SuperTrend est **rouge** OU la moyenne mobile court terme est **en dessous** de la moyenne mobile long terme

Fermer un SHORT:

- La SuperTrend est **verte** OU la moyenne mobile court terme est **au dessus** de la moyenne mobile long terme

Avec ces règles vous pouvez appliquer la stratégie à la lettre et j’espère, être rentable. En effet, nous verrons dans le prochain paragraphe que sur le passé cette stratégie a été très rentable. Attention je rappelle que** les performances passées ne présagent en rien les performances futures**. 

Les paramètres de la stratégie conseillé par Crypto Robot:

- Timeframe: **1h**
- SuperTrend ATR période: **15**
- SuperTrend ATR multiplicateur: **5**
- Moyenne mobile long terme: **400**
- Moyenne mobile court terme: à adapter en fonction des actifs (**20** par défaut)

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## Les Résultats de la Stratégie de Trading

L’avantage d’une stratégie comme celle-là est que l’on peut assez “facilement” réaliser une **simulation** sur le passé des résultats (backtest).

Je vais ici vous partager les résultats sur le passé de la stratégie que nous avons mis en place via le **copy trading Bitget**. Pour rappel, même la meilleure stratégie peut avoir des mauvaises périodes si vous ne l’appliquez que sur un seul actif. C’est pourquoi cette stratégie répartit sont capital sur **20 actifs** avec une allocation de **5% par actif**. Cela permet de lisser les gains mais surtout les pertes afin d’éviter d’avoir des grosses pertes de capital (**Drawdown**). 

La stratégie est testée sur la période entre mi-Juin 2018 et mi-Novembre 2022. Cela donne un **historique important** sachant qu'elle a pour timeframe 1h. Pour vous donner une idée, nous avons simulé plus de **4000 trades**. 

La simulation commence avec un capital de 1 000 USD et elle finit avec plus de **100 000 USD** (soit x100 ou +10 000%). Si l'on prend le Bitcoin un des actifs de la stratégie sur cette même période il n’a réalisé “que” +192%. Nous **surpassons** donc très largement les performances des actifs de la stratégie. 

![backtest performance super reversal crypto](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/backtest_performance_super_reversal_crypto_19bcc2c435.png)

Vous trouverez ci-dessous plusieurs graphiques représentant la performance de la stratégie :

- Le premier graphique représente **l’évolution du portefeuille** au cours du temps. Nous remarquons que l’on commence à 1k USD comme indiqué et finissons à plus de **100k USD**. De plus, nous subissons assez peu de pertes au cours du temps.
- Le deuxième graphique montre simplement **l’évolution du Bitcoin** depuis mi-Juin 2018
- Le troisième graphique affiche le **Drawdown** de la stratégie. Ce sont les pertes depuis le record historique du portefeuille. On voit par exemple que notre plus grosse perte a eu lieu aux environs de mars 2022. Avec une perte d’à peu près 20% ce qui reste important mais beaucoup plus faible que des actifs comme le Bitcoin qui a perdu 70% de sa valeur.
- Enfin le dernier graphique montre l’évolution du portefeuille contre celle du Bitcoin. On remarque que l’évolution du portefeuille est assez **indépendante** de celle du Bitcoin. On voit un baisse des performances lorsque l’on est en période de **Range** ce qui plutôt logique pour une stratégie de tendance.

Vous trouverez également ci dessous les performances mois par mois:

![backtest performance monthly 1- crypto](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/backtest_performance_monthly_1_crypto_4cf18ab113.png)
![backtest performance monthly 2- crypto](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/backtest_performance_monthly_2_crypto_5df9854cf2.png)
![backtest performance monthly 3- crypto](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/backtest_performance_monthly_3_crypto_1666ae159c.png)
![backtest performance monthly 4- crypto](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/backtest_performance_monthly_4_crypto_74f63e15a6.png)
![backtest performance monthly 5- crypto](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/backtest_performance_monthly_5_crypto_1ed40d4e2c.png)

Vous le voyez cette stratégie a eu de très bons résultats même s'il est important de noter qu’elle n’est clairement **pas infaillible**.

## Conclusion 

Cette stratégie a très bien performé sur le passé. C’est une **stratégie de tendance** c’est à dire qu’elle brillera lors de tendances haussières ou baissières mais aura un peu plus de mal dans les période de range.

La stratégie peut sembler simple mais les meilleurs stratégies le sont souvent. La plus-value arrive avec l'ajout d'autres fonctionnalités comme la **gestion des risques** et la **gestion du portefeuille**. Je n’ai pas pris le temps de le détailler mais chaque position est couverte par un **Stop Loss** assez large. Il existe pour **éviter des gros évènements négatifs** comme on a pu le voir avec la crypto LUNA.

**Cet article n’a pas du tout pour but d’être un conseil financier**. Il expose une stratégie qui historiquement a une de **bonne performance** avec un code à l’appui (backtest). Cependant cela ne présage en rien les performances futures. Forcément une stratégie qui a eu de bons résultats sur le passé a un peu plus de chance de performer qu’une stratégie avec des mauvais résultats historiques. 

J’espère que cet article vous aura plu et que vous aurez compris et apprécié la stratégie en question. Si vous avez des questions vous pouvez nous les poser sur Twitter. Si vous voulez tenter de suivre la stratégie vous pouvez nous rejoindre sur **Bitget**.

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La Super Reversal est une stratégie de trading de tendance créée par CryptoRobot. Cette stratégie a eu de très bons résultats sur le passé, simple à suivre ou à automatiser.

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Le SuperReversal, la meilleure des stratégies de trading ?

## Le Trading Haute Fréquence c'est quoi ?
Si l'on devait donner une définition du **trading haute fréquence** cela pourrait être : 
>Le Trading Haute Fréquence consiste en l'analyse du carnet d'ordre par un algorithme afin de tirer des profits. Ces profits sont souvent générés grâce à des achats et ventes très rapides afin de profiter d'opportunité de marché.

L'article ci-dessous est en lien étroit avec une vidéo YouTube que vous pourrez trouver [ici](https://youtu.be/_Vc36TEST5s)

Pour comprendre le **Trading Haute fréquence** il est donc indispensable de comprendre le **carnet d'ordre** ainsi que les notions de **"bids"** et **"asks"**.

Pour rappel **le carnet d'ordre répertorie les ordres d'achats et de ventes d'un actif**. Lorsqu'un ordre d'achat et de vente ont le même prix une transaction est réalisée. 

Le **"Bid Price"** est le prix le prix le plus haut qu'un acheteur est prêt à payer. 

Le **"Ask Price"** est le prix le plus bas qu'un vendeur est prêt à recevoir en l'échange de son actif. Vous trouverez ci-dessous l'exemple d'un carnet d'ordre.
![carnet d'ordre ftx](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/ftx_orderbook_869ab5b82d.png)
On voit ici que le "Bid Price" est de 19 084 USD et le "Ask Price" de 19 085 USD et le prix de l'actif se situe donc à la frontière entre ces 2 prix.


## Comment faire du Trading Haute Fréquence sur les cryptos ? 
La première étape sera forcément de **récupérer le carnet d'ordre** sur un échangeur comme KuCoin ou bien Binance, mais surtout de le récupérer très régulièrement (plusieurs fois par seconde). 
Ensuite il faudra décider comment en tirer profit. Pour cette article nous allons essayer de faire de **l'arbitrage** entre les différents échangeurs. 

Je ne vais pas détailler en quoi consiste l'arbitrage mais je vais vous donner un exemple concret. Imaginons que le prix du Bitcoin sur Binance soit 26k USD et que sur KuCoin il soit de 27k USD. Dans ce cas on pourrait acheter 1 Bitcoin sur Binance à 26k USD, le transférer sur KuCoin puis le vendre à 27k USD. On aura ici réalisé un bénéfice de 1k USD sans prendre de risque c'est un arbitrage.

Nous allons donc faire un code en python capable de **repérer ce genre d'opportunité**. Cependant je vous préviens d'avance l'opportunité que j'ai cité ci-dessus n'arrivera jamais.

## Code Arbitrage Cryptos en Python 
Dans ce code nous allons essayer de récupérer en continu le carnet d'ordre sur les exchanges Binance, KuCoin et Okx.
Pour cela nous allons utiliser la librairie **CCXT PRO** qui depuis peu est totalement gratuite. Cette librairie va nous permettre de nous connecter aux différents échangeurs sans difficultés. 

Pour pouvoir exécuter ce code vous aurez donc besoin d'avoir installé Python puis la librairie CCXT grâce à la commande
> pip install ccxt

Ensuite vous trouverez le code à exécuter ci-dessous
```python
import ccxt.pro
from asyncio import gather, run
import random

global last_binance_price
global last_okx_price
global bid_prices
global ask_prices

bid_prices = {}
ask_prices = {}

async def symbol_loop(exchange, symbol):
 global bid_prices
 global ask_prices
 print("Starting the", exchange.id, "symbol loop with", symbol)
 while True:
 try:
 orderbook = await exchange.watch_order_book(symbol)
 now = exchange.milliseconds()
 bid_prices[exchange.id] = orderbook["bids"][0][0]
 ask_prices[exchange.id] = orderbook["asks"][0][0]
 min_ask_ex = min(ask_prices, key=ask_prices.get)
 max_bid_ex = max(bid_prices, key=bid_prices.get)
 min_ask_price = ask_prices[min_ask_ex]
 max_bid_price = bid_prices[max_bid_ex]
 best_diff = max_bid_price - min_ask_price
 best_diff_pct = ((max_bid_price - min_ask_price) / min_ask_price) * 100
 if best_diff_pct > -1:
 # print(exchange.iso8601(now), "Bid prices :", bid_prices)
 # print(exchange.iso8601(now), "Ask prices :", ask_prices)
 print(
 f"{exchange.iso8601(now)}: Buy BTC/USDT on {min_ask_ex} ({min_ask_price}$), Sell BTC/USDT on {max_bid_ex} ({max_bid_price}$), Theorical profit + {round(best_diff_pct, 2)} %"
 )
 except Exception as e:
 print(str(e))
 break # you can break just this one loop if it fails

async def exchange_loop(exchange_id, symbols):
 print("Starting the", exchange_id, "exchange loop with", symbols)
 exchange = getattr(ccxt.pro, exchange_id)()
 loops = [symbol_loop(exchange, symbol) for symbol in symbols]
 await gather(*loops)
 await exchange.close()

async def main():
 exchanges = {
 "okex": ["BTC/USDT"],
 "kucoin": ["BTC/USDT"],
 "binance": ["BTC/USDT"],
 "ftx": ["BTC/USD"],
 }
 loops = [
 exchange_loop(exchange_id, symbols)
 for exchange_id, symbols in exchanges.items()
 ]
 await gather(*loops)

run(main())
```
Pour exécuter ce code il vous suffira ensuite de taper la commande:
> python nom_de_votre_fichier.py

**Ce script va récupérer en continu les carnets d'ordres des différents échangeurs** afin d'avoir le "Bid Price" et le "Ask Price". 

A partir de là on va regarder le "Bid Price" le plus haut et le "Ask Price" le plus bas. On va le comparer entre les échangeurs et faire la différence entre ces 2 prix et obtenir le résultat en pourcentage.

Le code va donc nous remonter le meilleur endroit pour acheter et vendre notre Bitcoin. 

Le profit indiqué montre le bénéfice si l'on fait un achat sur l'échangeur qui a le prix plus bas et une vente sur l'échangeur qui a le prix le plus haut.
![Output du code python](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2022_10_12_153225_978d9866a5.png)
Dans l'exemple ci-dessus le code nous conseille d'acheter notre Bitcoin sur Binance à 19044.6 USD et de le vendre sur Okex à 19048.8 USD. 

Malheureusement cela ne fait qu'un profit de 0.02% ce qui en général ne couvrira pas vos frais. Vous pouvez notamment réduire vos frais en vous inscrivant via les images ci-dessous. 

<EXCHANGE_CARD image_name="kucoin_fr_1" link="https://www.kucoin.com/r/af/QBSSSDAJ"/>

## Conclusion sur Arbitrage et Haute Fréquence
Je vous ai présenté dans cet article **un moyen de faire du trading haute fréquence en cryptos** en essayant de détecter des **opportunités d'arbitrage.** 

L'arbitrage est très concurrentiel et les opportunités sont très rares vous pourrez le remarquer en exécutant le code présenté. 
Le code ne permet que de repérer les opportunités actuellement mais pas de les prendre. Si vous maîtrisez Python et CCXT vous n'aurez pas de mal à transformer le code. Et ainsi par exemple si l'on détecte une opportunité de +0.2% d'acheter sur un échangeur et vendre sur un autre.
Le code vous permettra de faire de nombreuses analyses sur le carnet d'ordre des différents échangeurs cryptos.

En espérant que cet article vous ait plu.

Le Trading Haute Fréquence représente aujourd'hui environ 80% du volume des transactions financières. On l'associe souvent au carnet d'ordre ou à l'arbitrage. Nous allons voir un exemple concret en python de trading haute fréquence associé à une possible arbitrage.

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Trading Haute Fréquence et Arbitrage Cryptos en Python

## Proof of Work ou Proof of Stake, introduction.

Quand on parle de blockchain, les notions de “**Proof of Work**” (**PoW**) ou “**Proof of Stake**” (**PoS**) reviennent souvent.

Elles font références aux différentes méthodes pour la validation d’une blockchain.

Cet article est lié avec celui traitant des informations générales des blockchains. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur les [blockchains](https://crypto-robot.com/blog/comprendre-blockchain-crypto) en général je vous invite à aller le lire.

L’objectif d’une blockchain est de valider et de stocker les des informations d’une manière **décentralisée** pour le cas des crypto-monnaies la blockchain valide des informations qui sont enfait des transactions. 

Nous n’avons pas besoin d’un intermédiaire précis. Nous faisons plutôt confiance à un groupe de personnes validant les transactions. Ces personnes sont aussi appelées validateurs ou encore mineurs dans le cas de Bitcoin (nous y reviendrons).

Toute la complexité de la chose et de pouvoir valider ces transactions rapidement et en toute sécurité. La différence entre le Proof of Work et le Proof of Stake intervient au moment de la **validation**.

## Comment fonctionne le Proof of Work ?

### Comment le Proof of Work valide les transactions ?

Le Proof of Work est la méthode la plus ancienne pour la validation des transactions. Le système Bitcoin repose sur le méthodologie Proof of Work. 

L'équation qu'a résolu Bitcoin via le Proof of Work est de trouver une manière de créer un rédeau décentralisé dans lequel tout le monde a intérêt à sécuriser le réseau de manière honnête. 

Le Proof of Work fonctionne via l’intermédiaire de mineurs. Reprenons le fil d’une transaction : 

- Un utilisateur demande une transaction.
- La transaction arrive dans le réseau.
- Elle est stockée dans un block (d'où le nom blockchain).
- Les validateurs vont essayé en continu de validé ce block dans lequel des transactions continues à s'ajouter tant qu'il n'est pas **validé**.
- A ce moment là, **TOUS** les validateurs du réseau que l'on appelle des **mineurs**, dans le cas du Proof of Work, vont essayer de valider le block. Pour le valider le but sera de résoudre une équation mathématique en testant des milliards de combinaisons possibles. Il faut bien comprendre que tous les mineurs du réseau sont en **compétition** pour un seul et même block. Tous les mineurs vont donc, via des “ordinateurs”, essayer de résoudre cette équation ce qui va demander une **grosse puissance de calcul** et donc une** forte consommation électrique**. La sécurité du réseau repose sur cette compétition incessante et par le grand nombre de mineurs.
- A un moment donné, un mineur va réussir à valider la transaction en trouvant la soliution de l'équation. A ce moment les autres mineurs vont pouvoir vérifier très simplement le résultat proposé par le mineur gagnant ainsi que les transactions à valider. Le mineur gagnant recevra une **récompense** du réseau en Bitcoin et des frais potentiels. Tous les autres mineurs qui étaient sur le block ne reçoivent rien malgré la puissance de calcul utilisée.

Ce qu'il faut comprendre ici c'est que personne n'a intérêt à valider des fausses transaction car il aurait très peu de chance de valider son "faux" block. Cela lui serait très coûteux en matériel et en énergie. Enfin au moment de la validation final par les autres mineurs tout le monde verrait que les transactions ne sont pas bonne et le block ne serait donc pas accepté par le réseau. (Sauf si la personne détient plus de 50% du réseau c'est ce qu'on appelle l'attaque 51).

Le Bitcoin est de loin la **blockchain la plus décentralisée**. Si vous voulez faire fortune dans la validation des transactions en Proof of Work il faudra investir sur la puissance de calcul. 

Pour augmenter vos récompenses et votre pouvoir de décision sur Proof of Work il vous faudra toujours plus de **puissance de calcul**. Si vous voulez contrôler le réseau, il faudra posséder plus de 50% de la puissance de calcul ce qui est presque **impossible** sur Bitcoin même pour une entreprise. 

Cette compétition est le principal angle d’attaque de ces détracteurs qui se plaignent du gâchis d’électricité pour la validation des transactions. D’un autre coté, ce consensus a permis au Bitcoin de prospérer et de résister aux attaques.

### Le Proof of Work et ses évolutions.

Après le passage d’Ethereum en PoS, Bitcoin est la seule cypto majeure en PoW. On peut potentiellement citer l’ETC, le Litecoin ou encore Bitcoin Cash en PoW.

Un des défauts du PoW est sa **faible scalabilité native**. La scalabilité correspond à la capacité de la blockchain à pouvoir valider plus de transactions sans impacter la vitesse ou les frais du réseau. Il est compliqué de construire un écosystème complexe comme l'ajout de Smart Contract autour d’une Blockchain PoW. Les nouvelles blockchains préfèrent le PoS malgré une décentralisation et une sécurité souvent moindre.

En effet on y reviendra mais pour valider un réseau PoS il vous faudra souvent des tokens et plus vous aurez de token plus vous aurez de pouvoir. Or il est beaucoup plus facile de rassembler une très grande somme d'argent (même temporairement) plutôt que rassembler une immense puissance de calcul.

Néanmoins, certains développeurs ont apporté des améliorations au réseau actuel surtout par rapport à la scalabilité. Le “**Lightning Network**” permet de booster le réseau Bitcoin avec une solution scalable pour la validation de transactions. Le Lightning Network est utilisé entre autres pour payer en Bitcoin dans des petites transactions comme l'achat d'un café.

De plus, les blockchains en PoW peuvent se diviser en couche. La blockchain principale est appelée couche 1 ou **Layer 1**. Quand la blockchain ne permet pas de répondre aux besoins du réseau, on peut rajouter des couches à celle-ci. On appelle donc ca des Layer 2, 3 … Ces Layer vont ajouter des fonctionnalités supplémentaires, un désengorgement du réseau, une architecture plus efficace. Les Layer agissent via la blockchain principale et permettent assez souvent d’augmenter la vitesse et baisse les frais. Quand Ethereum était encore en PoW les frais étaient énormes. On pouvait atteindre plus de 200$ pour certaines transactions. Plusieurs Layer 2 ont été développés dont Matic ou Optimism afin d’offrir une voie alternative **moins onéreuse** et **plus rapide** pour effectuer les mêmes transactions. L’utilité d’un Layer correspondra au nombre de projets de la couche principale acceptant les transactions de celui-ci.

### Pourquoi utiliser des blockchains en Proof of Work ? 

**Sécurité**, **décentralisation**, **expérience** sont les principaux atouts d’une blockchain PoW. Certains projets offrent des solutions scalables rendant le réseau d’autant plus intéressant. 

## Comment fonctionne le “Proof of Stake” ?

### Comment le Proof of Stake valide les transactions ?

Le Proof of Stake a été développé pour palier au manque de scalabilité du PoW et d’apporter une solution moins énergivore. Depuis l’été 2022, Ethereum est la blockchain la plus importante en PoS.

L’objectif est de développer une blockchain pouvant supporter de nombreusues transactions comme les **Smart Contracts**. 

Le Proof of Stake fonctionne via l’intermédiaire de validateurs qu’on peut assimiler à des **Stackeurs** (des utilisateurs qui investissent et bloquent des cryptos). Reprenons le fil d’une transaction : 

- Un utilisateur demande une transaction.
- La transaction arrive dans le réseau.
- Elle est stockée dans un block (d'où le nom blockchain).
- Les validateurs vont de validé ce block dans lequel des transactions continues à s'ajouter tant qu'il n'est pas **validé**.
- Dans le cas du PoS, les validateurs doivent au préalable stacker un montant de la crypto de la blockchain. Stacker fait référence à l’action de déposer et de bloquer des cryptos que vous possédez. Ici il n’est plus vraiment question d’une compétition. Il y aura encore un gagnant qui va valider le bloc mais se gagnat sera choisit aléatoirement en fonction des tokens stackés. La puissance de calcul passe au second plan, en PoS suffit de montrer que l'on a beaucoup de token plus besoin de montrer que l'on travaille beaucoup. Cette technique permet également des améliorations techniques comme le fait de valider avec seulement une partie du réseau et donc de pouvoir valider plusieurs blocks en même temps. Le réseau sera donc **plus rapide et moins onéreux.**
- Les validateurs valident leurs transactions et ils récupèrent les frais et récompenses associés.

**Les blockchains PoS sont beaucoup **plus scalables** que du PoW. A l’inverse la sécurité et la **décentralisation sont moins fortes**. Pour contrôler le système il suffit “simplement” de posséder plus de 50% des cryptos stackées. De plus, il y a beaucoup moins de validateurs sur ces réseaux d’où la décentralisation moins importante.

Néanmoins, à l’échelle d’un validateur une tentative de hack sera puni d’une confiscation des cryptos stackées. Les validateurs n’ont donc aucun intérêt à vouloir déstabiliser le réseau.

Comme j’ai pu dire, Ethereum est maintenant la plus grosse blockchain PoS. Vous retrouvez aussi AVAX, BSC, FTM… avec le même fonctionnement. 

### Le Proof of Stake et ses évolutions.

Le PoS est une solution pour le développement massif de l’écosystème crypto. Le secteur est devenu **extrêmement compétitif** poussant les développeurs à trouver des nouvelles améliorations.

Prenons l’exemple de la Blockchain Solana (SOL). 

Solana fonctionne en PoS mais avec une petite particularité. Solana couple le PoS pour le choix des validateurs avec le **Proof of History** (PoH) qui est une nouvelle méthode de validation des transactions.

Toute la complexité d’une blockchain est de pouvoir valider une transaction afin de la situer précisément dans la blockchain. En PoW ou en PoS, l’horodatage des transactions se fait via un consensus global du réseau (tout le monde se met d’accord). C’est long et pas très efficace. En PoH, l’horodatage intervient au sein de chaque transaction, plus besoin d’un consensus global et d’attendre une décision. La blockchain est encore plus rapide.

Les différents Layer sont aussi présents en PoS apportant avec eux d’autres solutions à d’autres problèmes. 

### Pourquoi utiliser des blockchains en Proof of Stake ? 

**Rapidité**, **scalabilité**, **adaptativité** sont les principaux atouts d’une blockchain en PoS. Si vous voulez interagir sainement sur un écosystème comme celui de la finance décentralisé, utiliser le PoS est le choix le plus évident.

## Ce qu’on peut en conclure

Nous ne sommes qu’au début d’une **révolution technologique**. A chaque nouvelle blockchain, une nouvelle fonctionnalité, des performances supérieures…

Le Proof of Stake ou le Proof of History ne sont pas dénués de défauts mais ils apportent une solution concrète pour la décentralisation.

A vous de choisir votre blockchain préférée dans ce vaste écosystème.

Dans l'écosystème des blockchains, nous avons l'habitude de les séparer en 2 grandes catégories. Le Proof of Work et le Proof of Stake ! L'objectif de cet article est de présenter ces 2 méthodes et de comprendre leurs potentialités. 

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Proof of Work et Proof of Stake ! Focus sur ces différentes blockchains

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## C’est quoi le RSI en crypto ?

Le **RSI** ou “**Relative Strength Index**” est un indicateur de la classe des **oscillateurs**.

Les oscillateurs sont des indicateurs qui en fonction des dynamiques du marché vont varier entre une borne haute et une borne basse.

Le RSI est sûrement l'un des indicateurs le plus plébiscité pour l’analyse chartiste et les stratégies de trading. 

Néanmoins, on a tendance à mal l’utiliser.

Dans cet article vous allez découvrir cet indicateur et surtout comment en profiter **efficacement**. 
 

## Comment lire le RSI ?

### La formule du RSI

Tout comme les autres indicateurs, le RSI a pour base une formule mathématique précise.

Le RSI est la relation entre la moyenne des _x_ précédentes hausses et des _x_ précédentes baisses. La variable _x_ représente ici un paramètre de l’indicateur que vous pouvez changer. Si vous prenez un _x_ petit, vous allez considérer la moyenne des hausses/baisses de peu de bougies et donc créer un indicateur réactif. A l’inverse, un _x_ élevé prendra en compte beaucoup de bougies, et donc produire un résultat plus lisse. Le _x_ par défaut est de 14.

Voici la formule : 

![image-12.webp](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/image_12_2b597fa1ec.webp)


### Les bornes du RSI
Via cette formule, le RSI sera compris entre 2 bornes, une à 0 et une à 100. 

A l’intérieur de ces 2 bornes, vous allez retrouver 3 zones distinctes : 

1. La zone entre 30 et 70 qu’on appelle la **zone médiane**. C’est un intervalle où le RSI est dans un état normal.

2. La zone entre 0 et 30 correspond à la **zone de survente**. La survente intervient quand il y a eu une grosse baisse et donc un déséquilibre. On s’attend à ce que le RSI revienne dans la zone médiane. C'est à dire qu'on peut espérer une augmentation du prix à plus ou moins court terme.

3. La zone entre 70 et 100 correspond à la **zone de surachat**. Le surachat intervient quand il y a eu une grosse hausse et donc un déséquilibre. On s’attend à ce que le RSI revienne dans la zone médiane. Et donc, on peut espérer une diminution du prix à plus ou moins court terme.

Les différentes zones sont aussi des paramètres mais je vous conseille de garder 30 et 70.

![Capture d’écran 2022-09-20 135317.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2022_09_20_135317_3ad43f2d43.png)

Maintenant que nous avons compris comment se calcule le RSI et comment le lire, nous pouvons commencer à l’utiliser ! 

 
## Comment utiliser le RSI en crypto ?

Quand on étudie Youtube, on a l’impression que l’utilisation principale du RSI est de jouer les passages de zones. Quand le RSI arrive en survente il faut acheter, et inversement.

![Capture d’écran 2022-09-19 153638.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2022_09_19_153638_609802d65e.png)

Dans l’exemple ci-dessus, à gauche le RSI arrive en surachat et il y reste pendant longtemps ! Vendre à ce moment aurait été une grosse erreur. Le RSI, comme tous les autres indicateurs, a un retard sur le prix. En règle générale utiliser le passage de zone **n’est pas efficace**.

Je vais vous présenter 3 utilisations qui vont vous aider dans votre trading ! 

1. ### L’analyse graphique :

Quand vous regardez le prix d’un actif vous avez l’habitude de tracer des lignes ou des formes pour comprendre les dynamiques. On appelle ca l’analyse graphique. Et on peut faire la même que ce soit avec le RSI ou d'autres indicateurs.

Vous pouvez tracer des **supports** où le RSI rebondit, des **résistances** où il tape, et des **triangles**…. par exemple dans l’exemple ci-dessous, le RSI trace durant plusieurs mois une résistance (ligne verte) descendante où il a tapé à plusieurs reprises. On pouvait s’attendre à une forte pression haussière au moment où le RSI arrivait à casser cette résistance. La résistance a été cassée pour faire décoller le prix et le RSI jusqu’à la zone de surachat.

![Capture d’écran 2022-09-19 180523.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2022_09_19_180523_3bb7f9859a.png)

En temps général, les limites des bornes supérieures et inférieures (30 et 70) sont des zones de supports/résistances.

2. ### Les divergences du RSI

Encore une fois on retrouve les **divergences** sur une multitude de sous-jacent. Le principe d’une divergence est de repérer des **dynamiques inverses** entre le prix et l’indicateur. Si le prix augmente mais que l’indicateur baisse, nous avons une divergence baissière. Une divergence baissière signifie qu’on peut s’attendre à ce que le prix arrête sa dynamique haussière pour entamer une baisse généralisée. Sur des timeframes élevées, les divergences donnent des **indications très précises**. Même principe pour les divergences haussières. 

Malheureusement c’est assez compliqué de les automatiser via un algorithme. Mais je vous conseille quand même d’y faire attention ! 

![Capture d’écran 2022-09-19 183012.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2022_09_19_183012_74bc970a49.png)

Une divergence baissière est bien visible sur cet exemple. Certes le prix est allé un peu plus haut mais c’était une première indication sur la perte de force de la dynamique haussière. L’idée n’est pas de clôturer entièrement vos positions, mais plutôt de vous forcer à prendre des profits quand ça arrive. A l’inverse, sur des divergences haussières, c’est l’occasion de rentrer sur le marché comme montré sur le deuxième exemple.

Les divergences peuvent aussi vous aider dans le choix des stratégies que vous voulez mettre en place. Si vous avez développé des stratégies bearish et bullish, des divergences en daily sont des bonnes indications.

3. ### Le RSI couplé à un autre indicateur

Plus haut je vous ai indiqué qu’utiliser le RSI seul n’est pas une bonne idée. Néanmoins, profiter de ces bornes pour **confirmer** ou non des transactions est pertinent. Quand vous développez des stratégies de trading, vous allez choisir un panier d’indicateurs. Vous aurez besoin d’un ou de plusieurs de ces indicateurs pour définir des entrées ou des sorties de position.

Par exemple, je décide de prendre l’indicateur “Supertrend” pour rentrer en position à un moment précis. L’idée avec le RSI est de confirmer et de définir le moment idéal pour rentrer ou sortir du marché. Nous avons fait une [stratégie](https://www.youtube.com/watch?v=nj_1IiVQ28Q) avec cet indicateur si vous voulez voir.

Par exemple, si ma Supertrend me dit de rentrer, je vais vérifier que mon RSI n’est pas en surachat et inversement. Cela va vous permettre d’éviter d’acheter quand il y a déjà eu beaucoup d’achats. Et donc qu'on s’attend à un retour à la normal, ou une correction. Avec cette technique, vous n’allez pas rentrer sur une grosse bougie verte mais plutôt sur la **bougie rouge suivante**. Sur du long terme vous allez optimiser votre trading. Sur le court terme, quelques fois cette technique vous empêchera de rentrer quand le marché monte brusquement. Ce qui vous amputera d’une belle performance.

Pour du trading automatisé, utiliser le RSI de cette manière permet de perfectionner vos stratégies facilement. Je vous invite à backtester vos stratégies via nous outils sur notre [github](https://github.com/CryptoRobotFr) où en regardant nos différentes [stratégies](https://www.youtube.com/watch?v=nj_1IiVQ28Q&list=PLpJ7cz_wOtsrqEQpveLc2xKLjOBgy4NfA&index=9).

En règle générale il faut considérer le trading sur du **long terme** où les soubresauts du marché seront lissés.
 
 
## Ce qu’on peut en conclure ?

Le RSI est un indicateur simple mais **efficace**. Il est très souvent mal utilisé sur les ressources que vous pouvez trouver sur internet. Via les 3 techniques ci-dessus, votre analyse graphique et vos créations de stratégies en sortiront embellies.

Quand vous avez une stratégie de trading, n’hésitez pas à rajouter le RSI pour étudier la différence de performances, drawdown, winrate….

Rajoutez systématiquement le RSI sur vos graphiques pour détecter des **divergences** qui peuvent vous sauver une partie de votre investissement.

Commencez à construire un **plan** précis si une divergence en daily arrive, DCA, prise de profit, management de portefeuille…

L'indicateur RSI est un des plus connu mais savez-vous comment l'utiliser efficacement ?

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Comment Utiliser le RSI en Crypto ?

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## Bitget c’est quoi ?

Dans l’écosystème des échangeurs crypto, certains se **démarquent** en ajoutant des fonctionnalités nouvelles. On connait tous le trading spot, futures, les NFT, le stacking…. La plupart des plateformes proposent ce contenu primordiale mais sans chercher à aller plus loin.

Dans ce contexte, Bitget propose des très bonnes idées pour la **réussite** de vous les traders. Dans cet article nous irons dans les détails mais si je dois vous spoiler je dirai : **Copytrading** des traders et compte future **démo**.

Bitget est un **leader** sur le marché des échangeurs avec un solide TOP 5 en terme de **volume future**. Il propose à l’achat ou à la vente un large panel de cryptomonnaies en spot et en future. Pour professionnaliser votre trading, Bitget offre la possibilité d’utiliser un compte démo future. L’argent de ce compte demo est fictif mais il vous permet de vous entrainer. 

De plus, si vous voulez copier les bonnes performances d’un trader, la fonction copy trading est votre amie.

## L’initialisation du compte Bitget

### S’inscrire sur la plateforme

L’inscription sur Bitget est aussi simple que pour les autres plateforme. La petite différence réside dans le fait de **ne pas être obligé d’effectuer un KYC** (vérification d’identité). Comme pour les autres à l’inscription vous avez 2 possibilités : 

- Utiliser le lien [**Cryptorobot**](https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR) vous permet d’être éligible pour gagner jusqu’à **8000$** via des actions. De plus, durant certaines périodes ce lien offre d’autres **avantages** comme des réductions de frais ou accès à des giveaway.
- Aller sur le site Bitget directement. Dans ce cas de figure vous ne serez éligible qu’à 4000$ sans le reste.

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

Les informations classiques vous seront demandées (mail, nom, mot de passe)

Comme dit plus haut, le KYC n’est pas obligatoire sauf si vous voulez stacker des BGB (le token maison de Bitget, on en repalera).

### Déposer de l’argent et visualisation du portefeuille

Le compte est créé il ne manque plus que de l’argent. Comme pour les différents échangeurs, Bitget propose plusieurs solutions pour le dépôt.

- La première consiste très simplement à déposer de l’argent via votre compte bancaire. Il faudra aller dans l’onglet “Acheter des cryptos” à gauche. Vous devez sélectionner la fonction “Paiement par un tiers”. Plusieurs partenaires vous sont proposés pour le paiement carte ou virement SEPA.
- La deuxième méthode est le transfert d’une crypto via un échangeur ou une blockchain. Dans l’onglet “Actif” en haut à droite vous choisissez l’option “Dépôt”. Faites attention au choix du réseau que vous allez utiliser, qu’il soit en adéquation avec le réseau source.

Une fois que l’argent est déposé sur votre compte ou après avoir tradé des cryptos, vous les retrouverez avec l’option “Actif” dans l’onglet du même nom. Votre portefeuille est divisé selon les différents marchés.

### Bitget propose t’il des sous-comptes ?

Oui Bitget propose des sous-comptes. Il va falloir cliquer sur ce [lien](https://www.bitget.com/fr/mysubaccount/manage).

Il faudra rentrer une adresse email pour un nouveau sous-compte. Le principe est simple, les différents sous-comptes fonctionneront de manière **autonome**. Vous pourrez utiliser des USDT pour différentes stratégies sur différents sous-comptes.

## Comment trader sur Bitget ?

Bitget possède une **forte expertise** sur le marché future avec des volumes conséquents. Le spot est aussi présent pour du DCA ou du hold long terme. 

Je vais détailler les futures de Bitget mais si vous voulez une vision plus précise de ce marché et des différentes astuces je vous invite à aller lire notre article.

Pour commencer avec les futures il faut se rendre dans l’onglet “Futures” et cliquer sur la première option “Compte unifié USDT”.

Vous arrivez sur la page suivante :

![Capture d’écran 2022-09-28 111708.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2022_09_28_111708_5399855df0.png)

Ici vous retrouvez toutes les informations fondamentales pour trader : 

- En haut, la liste de toutes les paires disponibles
- Au milieu, l’émulateur TradingView. Vous pouvez rajouter les indicateur par défaut ou dessiner sur le graphique. L’analyse graphique est enregistrée même si vous vous baladez entre les différentes paires.
- En bas la liste de vos ordres en cours mais aussi l’historique de vos transactions futures.
- A droite du graphique, le carnet d’ordre avec les ordres achat et vente en cours.
- A gauche on retrouve la zone pour rentrer en LONG ou en SHORT.

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

Nous allons détailler cette zone.

Le principe est le même pour un **LONG** ou un **SHORT**. Pour effectuer une transaction vous devez définir un prix. Soit vous choisissez le meilleur prix possible actuellement donc le **prix de marché**. Soit vous voulez exécuter la transaction à un prix précis donc un **prix limite**.
Ce choix est à définir dans les choix supérieurs. Une troisième variante est disponible, c’est le “**Trailing Stop**”. le Trailing Stop vous permettra d’ajuster automatiquement votre prix de sortie en fonction de comment se comporte le marché. Par exemple vous entrez en position et vous définissez votre SL (Stop Loss = limite de perte) à 3 %. Si le cours augmente le Trailing Stop va updater la valeur de votre SL à 3% du cours actuel. Le Trailing Stop permet de suivre la tendance.

Pour l’ordre limite, sachez que votre ordre restera en attente dans le carnet d’ordre tant que le cours n’aura pas touché le prix voulu.

En plus du choix de l’ordre il faut bien évidement définir la taille de votre position en fonction du levier.

Si vous voulez en apprendre plus sur les futures et les différentes astuces pour mieux trader, nous avons fait un article dessus ! 

Bitget propose à ses utilisateurs une fonctionnalité très intéressante. En effet, vous avez accès à un **compte démo future de 3000$.** Vous pouvez vous entrainer sur le marché sans prendre de risque avec votre argent ! Les futures font perdre beaucoup donc je vous invite à tester cette partie avant de vous lancer dans le trading avec votre argent.

## Bitget applique t’il des frais compétitifs ?

Les frais sont une notion extrêmement importante pour la réussite de votre trading. Les négliger pourrait vous donner des mauvaises surprises. Sur des algorithmes de trading, les frais ont un impact très élevés sur la performance.

Dans le cas de Bitget, les frais sont résumés sur ce [lien](https://www.bitget.com/academy/en/article-details/Fee-Structure-and-Fee-Calculations-on-Bitget).

Si je devais résumer nous avons 2 types de frais. Les frais **Maker** et **Taker**

- Les frais **Maker** sont les frais qui sont appliqués pour les transactions avec un prix d’exécution précis. Nous parlons ici des **ordres limite** ! Les frais Maker sont de **0.02%**
- Les frais **Taker** sont les frais qui sont appliqués pour les transactions avec une exécution au prix de marché. Ce sont tous les **ordres au marché** ! Les frais Taker sont de **0.06%**

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

Les échangeurs favorisent les ordres limite car ils remplissent le carnet d’ordre donc ils créent le marché. 

Si vous possédez du BGB (le token maison de Bitget) et que vous activez le paiement des frais en BGB vous profitez automatiquement d’une réduction de 20% de vos frais.

## Comment copier les performances d’un trader ?

Contrairement à ses concurrents, Bitget propose de **copier les trades d’un trader**. Qu’est ce que ca veut dire ?

Un trader comme vous et moi effectue des opérations futures sur Bitget. Il peut proposer une fonctionnalité de copy trading où les “**copieurs**” vont copier à l’identique chacun de ses trades automatiquement. Dans l’onglet “Copy Trade” vous retrouvez la liste de tous les traders proposant de les suivre. Il vous suffit juste de cliquer sur suivre et hop votre compte future va **automatiquement** copier tous ses trades. S’il achète en levier 50 du SHIBA vous allez acheter du SHIBA en levier 50. 

Quand vous étudiez la performance d’un Trader vous avez 4 informations principales.

![Capture d’écran 2022-09-28 162816.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Capture_d_ecran_2022_09_28_162816_0533abcaaa.png)

- le ROI : Le ROI ou retour sur investissement est la performance nette du trader à partir du moment où il a lancé la fonctionnalité.
- Retour cumulé : Le gain net du Trader depuis le lancement
- PNL des copieurs : L’information la plus importante. Elle représente les gains de tous les copieurs. Le Trader peut avoir un ROI positif et pour autant **un PNL des copieurs négatifs**. Par exemple la stratégie ne fonctionne plus ou elle a fait des trades perdants juste après l’ajout d’une grosse somme.
- L’AUM : Il correspond à la somme investie par les copieurs.

Avec ce type de fonction il faut faire attention. Certes la personne ne pourra pas déplacer votre argent mais vous pourriez prendre des positions très mauvaises sans raison. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière un trader. **De plus les performances passées ne préjugent pas des performances futures**. 

## Quelques autres outils sur Bitget.

- **La gestion API** : Vous pouvez coder des stratégies de trading sur Bitget. Sur votre petit personnage en haut à droite vous retrouvez la gestion API. Choisissez uniquement la fonction trader dans la création d’une API.
- **Le stacking** : Vous pouvez stacker différents tokens pour recevoir une rémunération en plus de la performance de l’indice. Dans l’onglet “Earn” vous avez la liste des tokens et les rémunération annuelle à coté.
- **Le launchpad** : Investir dans des projets vérifiés par Bitget. Vous aurez le droit à des récompenses via le token du projet.
- **Le Launchpool** : Investir sur une pool de liquidité et générer des tokens précis en fonction de votre investissement.

## Ce qu’on peut en conclure.

Bitget est un **acteur majeur** de l’écosystème des échangeurs crypto. Un marché future très importante couplé à des fonctionnalités nouvelles permettent à la plateforme de se démarquer.

Les frais y sont **avantageux** sans compter la possibilité de vous entrainer via le compte demo. 

Tout est présent sur Bitget pour rendre votre trading plus facile et professionnel.

Si vous n’avez pas encore de compte, n’hésitez pas à passer par notre [lien](https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR) pour profiter de plus d’avantages.

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

Dans cet article nous allons vous présenter l'échangeur Bitget ! Quelques chiffres, les futures, les frais et le fameux copy trading !  

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Comment trader comme un professionnel sur Bitget ?

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## Introduction, une technologie miracle ?

Quand on entend parler des cryptomonnaies, le terme **blockchain** revient souvent et à raison. La blockchain est à la base de tout l’écosystème des cryptomonnaies décentralisées et c’est grâce à elle qu’énormément de projets ont pu se développer. La technologie blockchain, sans parler des cryptos qui peuvent en découler, représente une des **plus grosses avancées technologiques** de ces dernières décennies. Ses futures utilités sont énormes dans le domaine des cryptomonnaies, dans la finance classique ou dans la vie de tous les jours.

La traduction littérale de blockchain serait “une chaine de blocs” et on pourrait résumer sa fonction à : Un **réseau décentralisé** de validation et d’enregistrement de transactions. Nous allons rentrer dans les détails dans cet article pour que vous puissiez tout comprendre et interagir plus efficacement dans cet écosystème. 
 
 

## Fonctionnement d'une blockchain

Comme énoncé plus haut, la blockchain a pour rôle de valider les transactions d’un réseau d’une manière décentralisée. Pour comprendre le mécanisme nous allons prendre un exemple. 

Dans le système financier classique, vous avez 3 acteurs, vous, votre argent et la banque. Quand vous voulez effectuer des transactions (achat, vente, dépôt, retrait…) vous allez **devoir demander l’autorisation** à votre banque. Elle a le droit de refuser votre transaction si elle considère qu’elle ne répond pas à certains critères. Si la banque fait défaut, vous allez sûrement perdre votre investissement, comme ce qui a pu se passer lors de la crise des subprimes. 

Dans un réseau décentralisé, l’intermédiaire qui va valider vos transactions n’est pas une entité unique. A la place, vous avez un ensemble de “**validateurs/mineurs**” du monde entier qui vont avoir l’unique rôle de valider vos demandes sans avoir la possibilité de les réfuter. A chaque fois qu’un validateur valide une transaction, celle-ci est enregistrée à vie dans une **grande bibliothèque** sur internet qu’on appelle la blockchain. Il n’y a donc aucune entité supérieure ayant un droit de regard, aucune entité supérieure pouvant faire faillite et donc réduire vos investissements à néant. Il n’y a que des validateurs (anonymes parfois) comme vous et moi qui via l’intermédiaire d’internet vont pouvoir avoir accès à la blockchain.

![earth-g278ccb067_1920.jpg](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/earth_g278ccb067_1920_24f2383a93.jpg)
 
Imaginons maintenant que je veuille effectuer une transaction sur une certaine blockchain pour envoyer des cryptos à un ami. Voila ce qui va se passer :

1. Dans mon portefeuille j’ai 1 BTC que je veux envoyer
 
2. Je demande à mon ami l’**adresse publique** de son portefeuille (dans le même principe qu’un IBAN pour les banques, l’adresse publique correspond à l’ID d’un portefeuille)

3. Je crée et j’envoie ma transaction de 1 BTC + des potentiels frais du réseau (les frais iront pour les validateurs)

4. Ma transaction est envoyée et elle est reçue par les différents validateurs du réseau. (Cette étape et la prochaine vont avoir différents modes de fonctionnement en fonction des types de blockchain “**Proof of Work**” ou “**Proof of Stake**”. Je vous invite à finir cet article avant de vous renseigner sur leurs différences.) Ma transaction et toutes les autres transactions ayant les mêmes frais que moi sont placées dans un **block**. Un **block** est une grosse boite virtuelle où l’on stocke une quantité de transactions en attente. Vous pouvez les visualiser en temps réel via le [site suivant](https://txstreet.com/v/eth-btc) qui représente les block sous forme de bus. Les bus sont des blocks avec des frais spécifiques qui vont se remplir de transactions (des petits bonhommes) avant de partir pour validation.

5. Sur les différents validateurs du réseau, un seul va prendre en charge le block et donc ma transaction pour la valider. Il va pouvoir la valider en regardant entre autres si je possède bien les 1 BTC de mon portefeuille. Pour ce faire, il va éplucher mes anciennes transactions que j’ai pu faire directement sur la blockchain. Il va donner au block entier un code d’identification précis pour le retrouver et il va valider l’ensemble. En guise de récompense, il va recevoir les frais + une potentielle récompense du réseau.

6. Un nouveau block vient donc d’être ajouté à la grande bibliothèque, et mon ami a reçu mon BTC. Une blockchain est donc une suite de block qui sont reliés entre eux par des codes d’indentification d’où le nom “chaîne de blocs”.

 
Tout ce mécanisme fonctionne de manière autonome sans avoir besoin d’une entité supérieure. Ici la sécurité est assurée par les validateurs, la blockchain publique et par des protocoles de validation très précis. 

Sur le marché, un peu comme pour les banques, vous avez des dizaines voire des centaines de blockchains différentes, mais pourquoi ?
 
 
## A quoi sert une blockchain ?

Comme j’ai pu vous le dire plus haut, une blockchain permet de valider des **transactions** mais le mot transaction a une signification assez large. En effet, sur une blockchain une transaction peut être un achat de token, une vente, un dépôt d’argent, une action dans un jeu, l’achat d’une œuvre d’art virtuelle (NFT), une validation d’un transport …. Au final une transaction est tout ce qui nécessite une validation et qui doit être enregistrée dans la blockchain. 

### La defi 

Via cette grosse subtilité vous pouvez créer sur la blockchain, tout un écosystème de projets vous permettant d’effectuer une multitude d’actions dans un cadre décentralisée. On appelle cela la finance décentralisée ou la “**defi**”.

- Des **jeux** ? Oui c’est possible et toutes vos actions importantes sont des transactions qui sont enregistrées ([Axie Infinity](https://axieinfinity.com/)…).
- Un **emprunt** ? Avec le projet [AAVE](https://aave.com/) vous permettant d’emprunter ou de déposer des cryptomonnaies.
- Acheter des **NFT** (œuvre d’art virtuelle) ? Via [Opensea](https://opensea.io/fr) vous pouvez acheter ou vendre des NFT ou même créer vos propres œuvres.

Voici quelques exemples de ce que vous pouvez retrouver dans une defi classique. Il y a en des dizaines, et pour se démarquer, elles vont jouer sur la **vitesse de validation**, sur les **frais** les plus faibles possibles, sur le **langage de programmation**, sur la diversité des projets présents… La defi la plus connue est celle de la blockchain **Ethereum** mais vous en avez beaucoup d’autres comme la BSC, AVAX, COSMOS…

### Le monde réel

L’utilité des blockchains tend à dépasser le cadre de la finance décentralisée qui reste encore un marché de niche et peu connu du grand public. Néanmoins, la blockchain commence à être utilisée par des entreprises de la vie réelle pour différentes activités. L’objectif et de profiter d’un réseau publique pour offrir aux clients de nouveaux services.

- Courant 2022, l’entreprise [Carrefour](https://www.carrefour.com/fr/groupe/la-transition-alimentaire/la-blockchain-alimentaire) propose à ses clients la technologie blockchain appliquée à ses produits bio. En effet, via un réseau publique les clients vont pouvoir vérifier la provenance des différents produits. Toutes les étapes dans la vie d’un produit bio sont enregistrées (des transactions), l’information est donc **accessible** directement via la blockchain. 
- La notion de **traçabilité** d’un produit revient aussi chez les géants du logistique comme [DHL](https://www.dhl.com/fr-fr/home/vision-et-innovation/vision/blockchain.html) qui réfléchissent à implémenter cette technologie dans les services de livraison. 
 
 
## Ce qu’on peut en conclure ?

La technologie blockchain offre bien des possibilités avec la promesse d’une totale autonomie vis à vis des entités centralisées. Les systèmes sont présents depuis plusieurs années et ils ont prouvé leurs robustesse.

La defi permet l’émergence de nouveaux projets offrant aux utilisateurs des solutions dans différents domaines.

Dans un monde où la **transparence** devient de plus en plus importante, la blockchain apporte une réelle solution.

Nous ne sommes qu'au début et vous pouvez être l'acteur de demain !

Je vous invite à aller lire nos articles sur les blockchains “**Proof of Work**” et “**Proof of Stake**”. Vous allez en apprendre plus sur les différentes méthodes pour la validation des transactions.

La blockchain, une technologie novatrice pour les cryptomonnaies mais aussi pour les activités humaines en général.

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La Blockchain, une Technologie Miracle ?

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I have given my self the task of creating a crypto trading bot from scratch. In this third and final episode, I present the steps to host and automatise the trading bot on a server.

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