Le Day Trading et ses indicateurs !

Le trading crypto est l’activité principale sur cet écosystème. Plusieurs méthodes de trading ont vu le jour au fil des années et des expériences. Sur la chaine CryptoRobot nous vous en avons présenté certaines. Néanmoins, il en existe 3 qui sortent de l’ordinaire car elles vont dépendre de la durée de trading voulue.

Des traders vont vouloir effectuer un maximum d’opérations en quelques minutes quand d’autres prendront plus de temps et accepteront des trades plus long. Ces méthodes vont du très court terme (Scalping) au plus long (Long terme) en passant par le moyen terme (Day Trading).

Dans cet article nous allons étudier le Day Trading.

D'où vient le Day Trading et comment en faire ?

Le Day Trading provient de la finance traditionnelle.

Les places boursières classiques possèdent des horaires de fonctionnement. Elle coïncident avec le fuseau horaire d’où se situe la place. Le but était de créer un cadre au trading en ayant des horaires appropriés pour tout le monde.

Le CAC 40 ouvre à la négociation de 9h à 17h30. Il y a une phase de pré-négociation où les ordres s’accumulent mais ne peuvent pas s’exécuter.

Le Day Trading est une méthode qui consiste à ouvrir et fermer ses positions dans une seule et même journée. Pourquoi faire cela ?

Entre la fermeture et l’ouverture du marché, il peut se passer beaucoup de choses qui peuvent influer sur l’avis général d’un actif.

Dans ce cadre là, une très forte volatilité peut arriver à l’ouverture du marché. Si le marché était resté ouvert toute la nuit, la volatilité aurait pu se lisser ou potentiellement prendre des mesures pour s’en protéger.

En fermant toutes ses positions avant la fermeture, cela protège l’investisseur d’un risque qu’il ne peut pas quantifier.

Le Day Trading est donc la pour répondre à ce besoin.

Sur les cryptos, le marché est ouvert 7/7, 24h/24. En appliquant le Day Trading on se forcera à fermer toutes nos positions avant la fin de journée. En faisant cela, vous n’êtes pas exposés au marché quand vous dormez ni aux marchés classiques qui ouvrent et ferment perpetuellement.

En Day Trading vous allez trader sur des timeframes moyennes voire courtes donc vous devez avoir les indicateurs adéquats. Les stratégies que nous présentons sur notre chaine Youtube sont en Day Trading. Le but de cet article est de vous présenter les meilleurs indicateurs pour le Day Trading. Ils sont à retrouver sur notre github.

- Les indicateurs de tendance :

TRIX

Le TRIX est notre indicateur de tendance maison. Il se compose de 3 moyennes mobiles exponentielles empilées. Cette configuration offre une plus forte réactivité aux différentes dynamiques du marché. Pour du Day Trading, cette réactivité est nécessaire pour garder des trades courts.

Le TRIX se compose de 2 lignes et d’un histogramme (différence entre les 2 lignes). La première ligne est le TRIX et la deuxième correspond à sa moyenne. Les croisements haussiers ou baissiers entre le TRIX et sa moyenne sont des zones d’actions. La ligne médiane de 0 donne une indication supplémentaire sur la tendance du marché.

Je conseille de coupler le TRIX avec d’autres indicateurs de confirmation pour nettoyer les faux signaux.

MACD

Toujours dans les moyennes mobiles, nous avons le MACD. Cet indicateur se construit autour d’une moyenne mobile simple courte et d’une longue. La moyennes courte apporte la réactivité permettant à l’indicateur de fluctuer fortement en timeframe 30 M ou 1h.

Tout comme le TRIX, le MACD se compose de 2 lignes et de l’histogramme correspondant. La première ligne fait référence au MACD et la deuxième à sa moyenne. Les croisements haussiers ou baissiers entre le MACD et sa moyenne sont des points d’entrée ou de sortie. La ligne médiane de 0 indique une certaine direction de la tendance. Enfin, les divergences sont à étudier car elles sont très puissantes sur le MACD. Une divergence sur une timeframe élevée peut orienter votre Day Trading.

Je conseille de coupler le MACD avec d’autres indicateurs de confirmation pour nettoyer les faux signaux.

- Les oscillateurs

Aroon

L’Aroon fait partie de la famille des oscillateurs. Contrairement à son frère RSI, l’Aroon est composé de 2 lignes. La première la “Up” et la deuxième la “Down”. Ces 2 lignes oscillent entre 0 et 100. L’Aroon Up prend de la valeur quand un Top de marché se forme. Si vous êtes dans une tendance haussière, le cours imprimera plusieurs Top à la suite et donc permettra à l’Aroon Up de rester à 100. A l’inverse, l’Aroon Down arrive à 100 quand le cours descend et que des Bottom apparaissent successivement.

Une tendance haussière aura donc un Aroon Up à 100 pendant qu’une tendance baissière mettra le Aroon Down à 100.

Cet indicateur intervient au moment de la validation d’une transaction. Un achat ne peut se faire que si l’Aroon Up est à 100 ou si la moyenne de l’Aroon Up sur les X précédentes bougies et supérieure à la moyenne de l’Aroon Down. Inversement pour une vente.

RSI et Stochastic RSI

Le RSI est l’oscillateur par excellence. Il va varier entre 0 et 100 pour nous indiquer si le marché est en surachat, survente ou équilibré. Le surachat, où la zone entre 70 et 100 correspond au moment où le marché est en augmentation et il y a des achats excessifs par rapport à la moyenne. Inversement avec la survente dans la zone entre 0 et 30. Le cours à tendance a revenir à l’équilibre dans la zone médiane (30 à 70).

Le Stochastic RSI reprend la même principe mais il est beaucoup plus réactif.

Les 2 indicateurs peuvent être utilisés pour confirmer ou non des transactions. Un achat ne peut se faire en surachat et inversement pour une vente. De plus, le RSI simple permet en plus l’étude des divergences.

- Les indicateurs de volatilité

Les bandes de Bollinger

L’indicateur de volatilité le plus connu est surement les bandes de Bollinger. Il indique si le marché connait une forte volatilité ou non. Il se compose de 2 lignes englobant la plupart du temps le prix. Une bande supérieure et une inférieure. Ces bandes sont calculées via une moyenne mobile du prix où on y ajoute ou retranche son écart type. Quand les bandes sont resserrées, la volatilité est faible et inversement quand elles sont éloignées.

L’indicateur apporte une information sur la dynamique du marché. De plus, si la volatilité est forte, le prix peut casser ses bandes. Si une bande est cassée on peut considérer cela comme un excès de volatilité et donc un retour à la normal dans les prochaines bougies.

Le canal de Keltner

Même principe que les bandes de Bollinger mais ici le canal ajoute ou retranche l’ATR au lieu de l’écart type. Cette petite différence joue sur l’évolution de l’indicateur et donc sa sensibilité. On conseille souvent de tester ce canal de Keltner à la place des bandes de Bollinger. On ne sait jamais, cela peut apporter des bonnes surprises.

Le canal de Donchian

Un troisième canal qui diffère des 2 autres. Nous retrouvons le canal supérieur et inférieur mais le calcul est différent. Ici, la valeur du canal supérieur représente le maximum des high sur les X précédentes bougies. Pour le canal inférieur c’est le minimum des low des X précédentes bougies. Dans le cas du canal de Donchian, le prix ne pourra jamais casser à la hausse ou à la baisse de canal.

Cet indicateur peut être utilisé si vous en associez avec des paramètres différents. Si le Donchian court terme est inférieur au Donchian long terme vous avez une tendance baissière et inversement.

Chopiness

Notre dernier indicateur de volatilité se comporte comme un oscillateur. Le chopiness oscille entre 0 et 100 et indique la volatilité sous-jacente. Entre 0 et 30, il y a une forte volatilité, une tendance est en cours. Entre 70 et 100, il y a peu de volatilité, le marché est stable. L’indicateur n’indique pas la direction de la tendance seulement s’il y en a une.

Le Chopiness peut être utilisé pour confirmer ou non des transactions. Rentrer en position uniquement si le chopiness est inférieur à 30, quand il y a une tendance.

- L’indicateur de volume

Volume Anomaly

Un autre indicateur maison représentant les bougies en fonction du volume associé. Le volume est une métrique extrêmement importante. Une bougie est beaucoup plus crédible quand le volume est présent. Une cassure d’un support/résistance avec du volume confirme le mouvement.

Vous avez 6 types de bougies :

• La rouge : Bougie négative ayant un très fort volume

• La violette : Bougie négative avec un volume important mais inférieur à la rouge

• La noire : Bougie négative sans volume significatif

• La verte : Bougie positive ayant un très fort volume

• La bleue : Bougie positive avec un volume important mais inférieur à la verte

• La grise : bougie positive sans volume significatif

Cet indicateur peut être utilisé pour confirmer des cassures de lignes ou de figures. De plus, le Volume Anomaly permet l’étude des retournements de tendance. L’enchainement entre une bougie rouge puis verte (plus importante que la rouge) indique un retournement du marché.

Conclusion

Le Day Trading est surement la méthode de trading la plus adaptée si vous voulez trader sur le marché. Elle permet une étude poussée des dynamiques du marché et des indicateurs. De plus, une analyse plus long terme vous permettra d'adapter vos transactions. N'être exposé que 24h maximum sur une seule position permet de se couvrir d'une volatilité trop excessive. Le Day trading, pour vos bots de trading limitera votre drawdown et offrira une quantité suffisante de trades pour l'analyse.

Le Day Trading allie analyse profonde du marché avec une certaine récurrence des transactions. Le parfait mélange entre le scalping et le long terme.