Optimisez votre bot de trading avec la recherche en grille, tout en évitant les pièges de la sur-optimisation. Découvrez des techniques avancées pour maximiser vos gains et minimiser les risques.

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# Le Grid Search pour des Bots de Trading Plus Performants!

## Introduction sur l’Optimisation de paramètre

Vous avez un bot de trading sur une cryptomonnaie utilisant une stratégie basée sur le **croisement de moyennes mobiles exponentielles** et le **RSI**. Il achète lorsque la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne à long terme et que le RSI n’est pas en sur-achat. Inversement, il vend lorsque la moyenne courte est inférieure à la longue et que le RSI n’indique pas de survente. Une question se pose alors immédiatement :

**Quels paramètres choisir pour ces moyennes mobiles afin de maximiser les gains futurs tout en minimisant les risques ?**

La réponse à cette question passe généralement par une phase d’**optimisation mathématique** basée sur des données historiques. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'une des techniques d'optimisation les plus couramment utilisées : la **recherche en grille** ou "grid search". Nous verrons aussi pourquoi un recours excessif à cette méthode peut souvent conduire à des pertes.

## La Grid Search Expliquée

### Comment Appliquer le Grid Search ?

**Étapes Clés :**

1. **Configuration :** Vous avez deux paramètres principaux : la période de l'**EMA courte** et celle de l'**EMA longue**. Pour chaque combinaison de ces deux paramètres, vous effectuez un backtest pour évaluer la performance de la stratégie sur des données historiques.
2. **Processus :** Imaginez un tableau où chaque case représente un ensemble de paramètres (par exemple, EMA courte de 10 jours et EMA longue de 50 jours). Vous testez la stratégie pour chaque ensemble de paramètres, parcourant ainsi chaque case du tableau, d'où le nom de "recherche en grille".
3. **Évaluation :** Pour chaque combinaison backtestée, vous évaluez des **indicateurs de performance**. Cela vous permet de visualiser quels paramètres offrent les meilleurs résultats, mais aussi de mesurer le risque associé.
4. **Visualisation :** Vous représentez cela dans un graphique comme dans l’exemple ci-dessous (sur la paire **ETH/USDT** en données journalières depuis 2017). Les zones chaudes (plus marron) indiquent des paramètres plus performants en termes de gains, tandis que les zones froides (plus bleues) signalent des performances moindres.

![Screenshot_2024-02-06_083803.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_02_06_083803_eeabfa3693.png)

Ce processus systématique permet de couvrir l'intégralité de l'espace des paramètres défini, offrant ainsi une **carte des résultats possibles** sur un large éventail de configurations. Vous pouvez également générer des graphiques pour le **drawdown maximal**, le **win rate**, le **nombre de trades**, le **Sharpe ratio**, les **gains moyens par trade**, etc.

### Pourquoi Utiliser la Grid Search ?

Le terme “grille” est généralement utilisé, mais il n’est pas toujours pertinent. Avec deux paramètres, vous avez bien une grille. Au-delà de cela, il s’agit de volumes de dimension 3, 4, etc.

## Les Pièges de la Sur-Optimisation

### Le Principal Risque

Le principal risque de choisir le meilleur jeu de paramètres basé sur ces cartes est la **sur-optimisation**. En ajustant trop finement les paramètres pour correspondre parfaitement aux données historiques, vous créez une stratégie qui performe exceptionnellement bien sur ces données, mais qui échouera probablement sur les données futures. Sélectionner un des points optimaux sur cette grille conduit souvent à élaborer une stratégie qui saisit davantage le **bruit du marché** que ses véritables tendances. Ce bruit étant spécifique à l'échantillon de backtest, il ne se reproduira pas de la même manière à l'avenir. Ainsi, cette stratégie risque de perdre de l'argent une fois activée.

## Comment Éviter la Sur-Optimisation ?

### Utilisation de Segments de Données

Pour éviter la sur-optimisation, vous pourriez diviser vos données historiques en sous-ensembles et optimiser votre stratégie indépendamment pour chacun d'eux. Vous pourriez alors déterminer quels paramètres fonctionnent le mieux dans différentes conditions de marché. L'objectif est de choisir, à la fin, un ensemble de paramètres qui **minimise les risques** et offre de **bonnes performances globales**, même s'il ne se démarque pas particulièrement dans un contexte spécifique. Cette approche est connue sous le nom de **validation croisée**, un concept fondamental dans le trading algorithmique.

### Méthodes Alternatives

Il existe des méthodes systématisant ce type de protocole itératif, comme le **Walk Forward Analysis**, qui consiste à optimiser une stratégie par tranche historique successive. Nous verrons cette méthode plus en détail dans une future newsletter. Aussi, n’oubliez pas qu’un moyen de tester si une stratégie est sur-optimisée est les **simulations de Monte Carlo** que nous avons abordées il y a quelque temps.

### Limites de la Grid Search

Sur le plan algorithmique, la grid search est facile à mettre en œuvre, mais le nombre de combinaisons de paramètres croît de manière exponentielle à mesure que le nombre de paramètres augmente. Par exemple, optimiser deux paramètres avec 100 valeurs différentes pour chacun donne 10 000 combinaisons et donc 10 000 backtests. Avec un troisième paramètre, cela donne 1 million de backtests ! Vous comprenez donc qu'une exploration précise de plusieurs paramètres peut rapidement devenir extrêmement coûteuse en temps et en ressources informatiques. C'est pourquoi d'autres méthodes d'optimisation existent, telles que les **régressions utilisant le machine learning** ou les **méthodes de marche aléatoire (Random Search)**. Nous aborderons ces méthodes à l'avenir.

Le Grid Search pour des Bots de Trading Plus Performants!

Découvrez comment l'indicateur VWAP (Volume-Weighted Average Price) peut améliorer vos stratégies de trading intrajournalier en fournissant des signaux précis de tendance et de prix équitable.

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Il y a quelque temps, nous avons attiré votre attention sur l'importance du volume en trading, notamment grâce à notre indicateur maison “Volume Anomalie”. Aujourd'hui, nous continuons sur cette lancée en vous présentant un indicateur populaire : le VWAP, **Volume-Weighted Average Price** ou “Prix Moyen Pondéré par le Volume”” Pourquoi celui-ci ? Parce qu’il combine le prix d'un actif et le volume échangé pour fournir une moyenne qui reflète à la fois la valeur de l'actif et l'intensité de son échange.

### Le **VWAP en quelques mots**

Le VWAP est un indicateur de trading utilisé pour déterminer le prix moyen pondéré par le volume d'un actif sur une période donnée. Il est surtout utilisé dans le trading à court terme, en intrajournalier (“intra-day”). Il diffère des indicateurs standard par son principe de réinitialisation quotidienne, repartant à zéro à chaque début de journée. Son calcul est simple : multiplier le prix typique de chaque période par le volume échangé, puis diviser le total par le volume cumulé. La formule est la suivante :

$$
VWAP = \frac{\sum (Prix \times Volume)}{\sum Volume}
$$

Où le prix est souvent la moyenne des prix haut, bas et de clôture (”hlc3”), et la somme est prise sur chaque période de la journée. Prenons un exemple sur trois périodes :

- Période 1 : Prix = 100 $, Volume = 200 unités
- Période 2 : Prix = 102 $, Volume = 150 unités
- Période 3 : Prix = 101 $, Volume = 100 unités

Le VWAP est alors égale à VWAP = (20 000 $ + 15 300 $ + 10 100 $) / (200 + 150 + 100) = 45 400 $ / 450 = 100,89 $.

### **Utiliser le VWAP dans Votre Stratégie de Trading**

- **Identification de Tendance :** Le VWAP est avant tout un indicateur de tendance. Ainsi, un prix au-dessus du VWAP suggère une tendance haussière, tandis qu'un prix en dessous indique une tendance baissière. Un exemple est illustré dans le graphique ci-dessous. La ligne du VWAP est en rouge, tandis que les courbes vertes correspondent au VWAP déplacé d'un écart type du prix autour du VWAP.

- **Prix Équitable :** Si le prix actuel d'un actif est proche du VWAP, cela peut être interprété comme un prix « juste » ou « équitable », basé sur le trading moyen de la journée. Une indication utile pour se positionner.

- **Support et Résistance :** Le VWAP peut également servir de support ou de résistance dynamique dans le trading intrajournalier.

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### **Forces et Faiblesses du VWAP**

Comme tout indicateur, le VWAP a ses limites. Résumons ses forces et faiblesses :

**Forces :**

- Indication précise de tendance combinant prix et volume.
- Référence pour évaluer le prix d'exécution des trades.
- Support et résistance dynamiques en trading intrajournalier.

**Faiblesses :**

- Peut être en retard dans les marchés à mouvement rapide en raison de sa nature cumulative.
- Moins efficace dans les marchés à faible volume de trading.
- Principalement utile pour le trading intrajournalier. Utiliser un VWAP calculé sur plusieurs jours va graduellement perdre en pertinence.

### **Un Exemple Pratique de Stratégie VWAP en Trading de Crypto**

Pour finir, considérons une stratégie incluant le VWAP. Nous en profitons pour en faire un template en Pine Script avec le VWAP en timeframe d'une heure, pour que vous puissiez faire vos propres tests. Partons sur des règles très simples :

- **Entrée :** Position longue lorsque le prix dépasse le VWAP et se situe au-dessus d'une EMA de 600 heures.

- **Sortie :** Lorsque le prix retombe sous le VWAP.

Pour la paire BTC/USDT, les résultats semblent être prometteurs, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

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Un travail plus approfondi est nécessaire pour améliorer la stratégie. Elle génère trop de trades, trop de faux signaux, comme le témoigne le winrate un peu trop faible. Inclure, par exemple, un indicateur qui filtre les trades en période de faible volatilité pourrait s'avérer très bénéfique. Mais nous vous laissons essayer par vous-même !

Voici le lien vers la stratégie Trading View : https://fr.tradingview.com/script/8R6PIxPm/

Optimisez Votre Trading avec l'Indicateur VWAP

Découvrez comment les simulations de Monte Carlo peuvent renforcer la fiabilité de vos stratégies de trading algorithmique, en évaluant les incertitudes et évitant la sur-optimisation. 

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Aujourd'hui, nous décryptons les mystères des simulations de Monte Carlo, un atout majeur dans l'arsenal de l’algo trader, et un outil essentiel pour accroître la fiabilité de vos trading bots sur le long terme.

### **Les Simulations de Monte Carlo dans les Stratégies de Trading**

De manière générale, les simulations de Monte Carlo constituent une méthode algorithmique destinée à évaluer l'impact des incertitudes sur différents modèles. Dès qu'un modèle mathématique est établi et que des données pertinentes sont disponibles, il est possible d'appliquer cette méthode de simulation.

Dans le contexte des stratégies de trading, prenons une métaphore pour illustrer son fonctionnement. Imaginez que chaque trade de votre backtest soit une bille colorée dans une boîte. Au départ, ces billes sont disposées selon l'ordre des trades réalisés dans votre backtest. Puis, vous secouez vigoureusement cette boîte, mélangeant aléatoirement les billes. Chaque fois que vous ouvrez la boîte après l'avoir secouée, les billes présentent un nouvel ordre – c'est une simulation de Monte Carlo. En répétant ce processus, vous évaluez votre stratégie sur de multiples séquences aléatoires de trades, vous donnant ainsi une **vision plus complète** de la façon dont votre stratégie pourrait se comporter dans des **conditions de marché variées**.

### **Évaluer des Scénarios Futurs Possibles**

Les simulations de Monte Carlo peuvent servir de “garde-fou” contre **la sur-optimisation** / le sur-apprentissage, car elles permettent d'évaluer dans quelle mesure les résultats de vos backtests dépendent de la configuration des données passées.

Elles vous aident à établir les scénarios futurs les plus probables en termes de performance. Si ces scénarios divergents significativement des performances du backtest, notamment par des résultats bien inférieurs ou même des pertes alors que votre backtest était positif, c'est **un signal d'alarme**. La stratégie est probablement sur-optimisée sur le passé, ou elle n'est peut-être tout simplement pas viable.

Moins dramatiquement, ces simulations permettent d'évaluer les scénarios extrêmes, tant les plus lucratifs que les moins rentables. Prenons l'exemple de notre stratégie multicoin enveloppe (lien de la vidéo de présentation : [Enveloppe Multicoin](https://www.youtube.com/watch?v=0woFX4G9TFU&t=1861s&ab_channel=CryptoRobot)). Le graphique ci-dessous représente l'évolution du capital en USDT en fonction de la date.

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Nous voyons que la fin du backtest se situe à mi-janvier, puis commencent les résultats des simulations de Monte Carlo. Nous n'avons pas représenté les 100 simulations effectuées pour des raisons de clarté, mais avons sélectionné des courbes allant de la pire performance à la 90e meilleure par paliers de 10. Par exemple, pour ce jeu de simulations, une grande partie des courbes prévoient au moins un doublement du capital. La courbe la plus mauvaise (bleue) indique toujours un gain, mais des profits plus faibles comparativement. 

L'analyse des cas extrêmes peut aller plus loin. Vous pouvez, par exemple, évaluer le risque de ruine ou de liquidation de la stratégie, c'est-à-dire la probabilité que la stratégie épuise complètement le capital de trading sous différentes conditions de marché. Par exemple, une stratégie présente un maximum drawdown de -20% en backtest, et vos simulations de Monte Carlo montrent que 50% de vos stratégies présentent un maximum drawdown inférieur à -40%. Si votre seuil de liquidation est fixé à -60% de votre portefeuille, il voudrait probablement mieux ne pas s’engager dans cette stratégie avec de l’argent réel.

### **Le “Train Test”**

Toujours dans ce contexte de test contre la sur-optimisation, les simulations de Monte Carlo permettent également d'évaluer si une stratégie qui est tradée en réel se comporte toujours comme lors de sa conception. 

Imaginons que vous avez backtesté et optimisé une stratégie sur trois ans, et que cela fait maintenant six mois que vous tradez cette stratégie. Vous pouvez alors comparer la courbe de vos résultats actuels avec des simulations de Monte Carlo effectuées sur vos trades de backtest, simulées sur ces six mois. Vous pouvez ensuite évaluer où se situe votre courbe de performance par rapport à vos simulations. Si vos performances actuelles sont nettement inférieures aux simulations, c'est un signe que vos paramètres étaient sûrement sur-optimisés. Si vos performances réelles sont bonnes, mais pas aussi élevées que prévu selon les simulations, cela est peut-être une indication qu'il faut mettre à jour votre optimisation pour mieux prendre en compte les nouvelles caractéristiques du marché.

### **Les limitations des simulations Monte Carlo**

Bien que puissantes, les simulations de Monte Carlo présentent des limitations qu’il faut garder à l’esprit pour une utilisation judicieuse :

- **Dépendance aux Données Historiques :** Ces simulations en trading dépendent largement des données historiques. Si ces données ne reflètent pas fidèlement les conditions futures du marché, les résultats peuvent être peu fiables. Il est donc crucial d'avoir un backtest riche en trades et varié en termes de conditions de marché.

- **Complexité et Coût Computationnel :** La génération et le test de milliers de scénarios aléatoires sont complexes et coûteux en termes de calcul, en particulier pour les stratégies de trading avancées.

- **Limites dans l'Extrapolation des Résultats :** Les simulations de Monte Carlo ne peuvent pas prédire l'avenir avec précision. Les marchés financiers, et particulièrement les cryptomonnaies, sont influencés par des facteurs imprévisibles, comme les actualités, qui sont difficiles à modéliser dans les simulations.

En résumé, les simulations de Monte Carlo sont un outil clé pour l’algorithmie de trading, fournissant des analyses statistiques complémentaires. Elles sont particulièrement utiles non seulement pour évaluer l'efficacité d'une stratégie avant son application en conditions réelles, mais aussi pour adapter continuellement des stratégies existantes aux changements du marché. 

Si vous désirez avoir une vision plus complète et détaillée, notamment avec les détails d'une implémentation Python des simulations de Monte Carlo, la vidéo ci-dessous aborde tout cela.

<MDX_YT videoId="Kfa7we5uTms"/>

Améliorez vos Robots de Trading avec les Simulations de Monte Carlo

Découvrez comment le cycle de valorisation des innovations technologiques, notamment l'IA et les cryptomonnaies, influence les investissements en 2024. Analyse des phases clés et impact du Bitcoin.

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Alors que nous entrons en 2024, une année qui sera sans doute marquée par le renforcement de l'IA dans notre société, un "bullrun" des cryptomonnaies dû au "halving" du Bitcoin, ainsi qu'une institutionalisation croissante du secteur des cryptomonnaies, notamment à travers l'acceptation des ETF spot par les régulateurs, prenons un instant pour réfléchir au cycle de vie des investissements 'tech'.

## Le Cycle de Valorisation des Innovations Disruptives

Le schéma typique que suivent souvent les valorisations des grandes innovations technologiques est un processus qui se décompose en trois étapes clés. Nous faisons référence ici des innovations telles que la naissance d'Internet avec le protocole TCP/IP, les voitures électriques, la première IA fonctionnelle, les cryptomonnaies, la finance décentralisée (DeFi), les NFTs, etc, et toutes les prochaines innovations qui nous attendent !

1. **Phase de Reconnaissance :** Au début, ces innovations sont principalement reconnues par les passionnés de technologie qui comprennent leur potentiel évolutif et innovant. Ils peuvent envisager une croissance potentielle – peut-être un doublement, un quadruplement, voire plus – bien au-delà de ce que la personne lambda pourrait anticiper, simplement par manque de compréhension ou de connaissance. Imaginez que cette valorisation correspond à l’aire du cercle 1 dans le schéma ci-dessous.

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2. **Phase d'Euphorie des Investisseurs :** Lorsque ces innovations deviennent plus accessibles et que le public commence à saisir leurs possibilités, un phénomène d’escalade se produit. Les gros investisseurs, motivés par la peur de rater une opportunité lucrative, i.e. la “FOMO” (fear of missing out), commencent à injecter des capitaux en masse. Cette dynamique est souvent accentuée par un engouement euphorique pour les nouvelles technologies, alimentant un cercle vicieux d'investissement et de spéculation. Cette ruée vers l'investissement conduit fréquemment à une surévaluation du marché, créant ainsi des bulles spéculatives. Par conséquent, la valorisation du projet s'envole, atteignant un niveau exponentiellement plus élevé que sa figure initiale, illustrée par notre aire 2 dans le schéma ci-dessous.

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3. **Phase de Stabilisation :** Cette phase marque une période de réajustement après l'euphorie du marché. De nombreux projets, ayant bénéficié d'un financement initial souvent basé sur des valorisations optimistes voir aveugle, se retrouvent confrontés à la réalité économique. Avec la diminution de l'excitation spéculative, il devient évident que beaucoup de ces projets ne sont pas aussi rentables que prévu, face à un marché plus restreint que celui anticipé. Cette prise de conscience conduit à une réévaluation nécessaire, où les valorisations sont ajustées pour mieux refléter la valeur économique réelle des projets. Cela correspond à l'évolution de l'aire 1 à l'aire 3 dans notre schéma.

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Ce cycle a généralement tendance à se répéter à chaque nouvelle mise à jour, développement ou percée du projet, menant à des pics de valorisation suivis d'ajustements à de nouveaux niveaux plus réalistes. Cependant, les projets qui ne meurent pas, c'est-à-dire ceux qui survivent à ces cycles et reviennent à chaque fois à une phase 3 plus valorisée que la précédente, sont ceux qui ont créé une véritable valeur. Il s'agit de projets utiles et pratiques, que les personnes ou les entreprises peuvent utiliser et qui apportent une amélioration significative quelque part.

## **L'exemple du Bitcoin**

Comme nous pouvons le voir sur le cours ci-dessous, Bitcoin illustre parfaitement ce cycle.

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Pendant de nombreuses années depuis sa création, le Bitcoin est resté au sein d'une communauté technologique de niche, avec une valeur augmentant progressivement. Cependant, en 2017, le Bitcoin a connu sa première grande vague de démocratisation dans le grand public avec une première attention médiatique. Cette année a également marqué le boom des ICO (Initial Coin Offerings), lançant de nombreuses nouvelles cryptomonnaies et attirant des investissements importants sur le marché des cryptomonnaies, impactant positivement le Bitcoin. Sa valorisation a grimpé en flèche, réalisant des gains de plus de 8000 % par rapport aux années précédentes, avant de redescendre graduellement à un niveau plus bas, mais significativement plus élevé qu'il ne l'était trois ans auparavant.

La prochaine vague de popularité du Bitcoin s'est produite en 2021, avec l'implication accrue des investisseurs individuels et institutionnels. Les entreprises ont commencé à détenir du Bitcoin comme un actif, et de nouveaux produits financiers comme les futures sur Bitcoin ont été développés. La valorisation du Bitcoin a augmenté de plus de 500 %, avant de s’essouffler et de retomber. Cependant, l'engouement était si fort que, après une tendance à la baisse initiale, une autre tendance à la hausse a suivi, amenant le Bitcoin à son plus haut historique de 68 789,63 $. Après ce pic, l’euphorie s’est éteinte, le prix est retombé à un plus bas, mais toujours supérieur que celui trois ans avant. 

L'année 2023 a également été témoin d'un regain de confiance dans le Bitcoin, avec une augmentation de près de 200 %, influencée par les évolutions réglementaires et les annonces d’ETF spot pour les cryptomonnaies.

Il est clair que les facteurs tels que la démocratisation, la confiance, l'euphorie, les aspects macroéconomiques et politiques jouent tous un rôle dans la valorisation d'un projet. Cependant, les propriétés techniques spécifiques au projet ont aussi un impact. Dans le cas du Bitcoin, sa valorisation est intrinsèquement liée à ses cycles de “halving”. Pour en savoir plus à ce sujet, la vidéo ci-dessous devrait vous plaire.

## **Investir en période d'expansion ?**

Investir dans les technologies émergentes, surtout pendant une phase d'expansion rapide, comporte des risques significatifs. La majorité des projets, malgré leur promesse initiale, échouent souvent, rendant difficile pour les investisseurs particuliers de discerner les véritables 'pépites'. Ces périodes d'effervescence attirent de nombreux projets qui surfent sur la vague de l'innovation sans avoir de fondements solides. Par conséquent, il peut être plus judicieux d'investir pendant les phases de reconnaissance initiale ou de stabilisation. Ces phases requièrent une recherche approfondie et une persévérance, car elles sont moins médiatisées et moins sujettes à l'effet de mode, mais elles offrent généralement des opportunités d'investissement plus solides et plus durables.

## FAQ sur le Cycle de Valorisation des Innovations Technologiques

**Q: Qu'est-ce que le cycle de valorisation des innovations technologiques ?**

R: Le cycle de valorisation des innovations technologiques se décompose en trois phases : reconnaissance, euphorie des investisseurs et stabilisation. Ces phases reflètent l'évolution de la valeur des technologies émergentes, de leur découverte à leur adoption et leur réévaluation.

**Q: Comment le 'halving' du Bitcoin impacte-t-il le marché des cryptomonnaies ?**

R: Le 'halving' du Bitcoin réduit de moitié la récompense des mineurs, diminuant ainsi l'offre de nouvelles pièces. Cela peut conduire à une augmentation de la demande et des prix, souvent suivi d'un bullrun sur le marché des cryptomonnaies.

**Q: Quelles sont les phases clés du cycle de valorisation des innovations ?**

R: Les phases clés sont : 1) la reconnaissance initiale par les passionnés de technologie, 2) l'euphorie des investisseurs entraînant une surévaluation, et 3) la stabilisation où la valeur est réajustée en fonction de la réalité économique.

**Q: Pourquoi investir dans les technologies émergentes comporte-t-il des risques ?**

R: Les technologies émergentes, bien que prometteuses, peuvent échouer à cause de surévaluations ou de manque de viabilité à long terme. Les périodes d'euphorie attirent des investissements massifs souvent basés sur des spéculations.

**Q: Comment l'institutionnalisation des cryptomonnaies affecte-t-elle leur marché ?**

R: L'acceptation des ETF spot et l'implication des institutions financières augmentent la légitimité et la stabilité des cryptomonnaies, attirant des investissements plus importants et réduisant la volatilité à long terme.



Comment le 'Halving' du Bitcoin Impacte le Bullrun des Cryptomonnaies en 2024

Découvrez la stratégie enveloppe multicoin pour maximiser vos profits en exploitant la volatilité des cryptomonnaies. Profitez de nos analyses et backtests détaillés.

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## Introduction à la Stratégie Enveloppe

La stratégie enveloppe exploite les anomalies de volatilité des cryptomonnaies en s'appuyant sur deux principes clés :

1. Les cryptomonnaies présentent souvent des **pics de volatilité importants**.
2. Après un écart significatif, les prix des cryptomonnaies tendent à **revenir vers leur moyenne**.

### Illustration de la Stratégie

Le graphique ci-dessous montre une moyenne mobile courte (quatre périodes) en jaune, qui suit de près le prix jusqu'à un point où une bougie affiche une forte volatilité, avec une mèche inférieure notablement plus basse que le corps principal. Ensuite, le prix revient à sa moyenne après quelques périodes.

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Pour tirer profit de ces écarts brusques, la stratégie crée plusieurs "enveloppes" au-dessus et en dessous du prix, formant une barrière autour de celui-ci. Ces enveloppes sont définies par une moyenne mobile décalée de différentes valeurs (en pourcentage relatif à la moyenne mobile), comme illustré ci-dessous.

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### Fonctionnement de la Stratégie

La stratégie entre en position chaque fois que le prix traverse une de ces enveloppes. La taille des positions est segmentée, engageant une partie du portefeuille lorsque le prix touche la première enveloppe, une autre pour la seconde, et ainsi de suite. Avec trois enveloppes, la stratégie engage par défaut un tiers du portefeuille total par position. Les positions sont clôturées une fois que le prix revient à sa moyenne mobile. Cette stratégie est conçue pour un timeframe d'une heure.

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## Forces et Faiblesses de la Stratégie

### Avantages

Cette stratégie excelle dans les périodes de consolidation (en “range”), lorsque le marché n’a pas de tendance claire. Elle se distingue par un nombre élevé de transactions et un taux de réussite élevé, entre 60% et 70%, comparativement aux stratégies basées sur les tendances. Elle est également efficace sur de nombreux actifs, car elle repose sur les écarts de volatilité autour d'une moyenne mobile, un principe universel.

### Inconvénients

Sa faiblesse apparaît dans les périodes de forte tendance, où elle peut subir des pertes notables. Un backtest sur la paire ETH/USDT sur trois ans (moyenne mobile de cinq périodes, enveloppe décalée de 7%, 10% et 15%) montre une courbe de profit régulière et attrayante, mais avec un drawdown maximal d’environ 28%.

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Lors des tendances soutenues, après un écart de volatilité, le prix ne revient pas à la moyenne mais continue souvent dans la direction de la tendance, comme illustré ci-dessous.

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## Résultats Multi-Coin

La gestion du risque est cruciale lorsqu’on applique cette stratégie à plusieurs cryptomonnaies simultanément. Les monnaies avec une capitalisation plus faible présentent généralement une volatilité plus élevée et des changements de tendance plus erratiques, pouvant entraîner davantage de drawdown. Par exemple, avec AVAX/USDT (mêmes paramètres de backtest que pour ETH/USDT), les profits sont encore plus impressionnants, mais le drawdown atteint presque 40%.

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Pour gérer cela, il est judicieux d’attribuer une plus petite partie du portefeuille et de considérer des enveloppes plus larges. Un backtest multi-coin permet d’ajuster ces paramètres pour optimiser les performances. Le code open-source en Python pour effectuer vos propres tests est disponible [ici](https://github.com/CryptoRobotFr/Backtest-Tools-V2).

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### Performance Globale

Nous avons analysé 22 cryptomonnaies, certaines à forte capitalisation et d'autres plus modestes, et avons obtenu des performances remarquables. Un backtest couvrant les dernières années montre une courbe de profit impressionnante, avec un gain final de +11182.2%.

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Le drawdown maximum reste très confortable, avec un pic à 20%.

![Screenshot_2024-01-04_192057.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2024_01_04_192057_0ed3d7a7c7.png)

Pour plus de détails sur les résultats, le code, et la gestion des leviers et tailles de positions pour chaque cryptomonnaie, consultez notre vidéo explicative:
<MDX_YT videoId="0woFX4G9TFU"/>

## FAQ sur la Stratégie Enveloppe Multicoin

### Qu'est-ce que la stratégie enveloppe multicoin ?

La stratégie enveloppe multicoin exploite les anomalies de volatilité des cryptomonnaies en utilisant des enveloppes autour des moyennes mobiles pour entrer et sortir des positions.

### Pourquoi cette stratégie est-elle efficace ?

Elle fonctionne bien dans des périodes de consolidation en maximisant les gains grâce à des écarts de volatilité autour d'une moyenne mobile.

### Quels sont les risques associés ?

Les principaux risques sont liés aux périodes de forte tendance, où le prix peut ne pas revenir à sa moyenne, entraînant des pertes.

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

### Quelle est la meilleure façon de gérer le risque ?

Il est conseillé de diversifier les positions sur plusieurs cryptomonnaies et d'ajuster la taille des enveloppes et la part du portefeuille allouée en fonction de la volatilité de chaque actif.

### Où puis-je trouver le code pour effectuer mes propres tests ?

Le code open-source pour les backtests est disponible sur [GitHub](https://github.com/CryptoRobotFr/Backtest-Tools-V2).

### Cette stratégie est-elle adaptée à tous les investisseurs ?

Elle est surtout recommandée pour les traders ayant une bonne compréhension des marchés volatils et une capacité à gérer le risque de manière proactive.

Stratégie Enveloppe Multicoin : Maximiser les Profits sur les Cryptomonnaies Volatiles

Découvrez les avantages et inconvénients des grid bots de trading automatisé pour les cryptomonnaies, une méthode exploitant la volatilité du marché pour maximiser vos profits en 2024.

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L'année 2024 s'annonce riche en événements pour le monde des cryptomonnaies, notamment avec le prochain 'halving' du Bitcoin, un événement souvent suivi par un bullrun. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre les différentes stratégies de trading disponibles. Aujourd'hui, nous examinons de près une méthode en vogue, le **grid trading**, et son application via des bots de trading automatisés sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies.

## Les Grid Bots : Comment ça marche ?

Un “grid bot” est un outil de trading automatisé conçu pour placer des ordres d'achat et de vente à des intervalles de prix prédéfinis, créant ainsi une grille d'ordres sur le graphique des prix. Cette grille comprend des ordres à différents niveaux de prix, au-dessus et en dessous du prix actuel du marché.

![grid_trading.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/grid_trading_ffaa5bb487.png)

### Exemple avec la paire BTC/USDT

Lors de l'activation d'un grid bot pour la paire BTC/USDT, le bot utilise une partie des fonds en USDT pour acheter du BTC. Il place alors des ordres de vente à des prix plus élevés et des ordres d'achat à des prix plus bas. Le bot s'ajuste dynamiquement aux mouvements de prix, plaçant de nouveaux ordres d'achat et de vente en réponse aux variations du marché.

Pour configurer un grid bot, trois paramètres clés doivent être définis : la **limite supérieure** de la grille, la **limite inférieure**, et l'**espacement entre les ordres**. Par exemple, sur la plateforme Bitget, ces paramètres doivent être définis avant de déterminer le montant à investir.

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

![Screenshot_2023-12-26_132504.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_26_132504_d65dc33d65.png)

Pour une explication détaillée sur le fonctionnement des grid bots et leur configuration, vous pouvez consulter cette vidéo pédagogique :

<MDX_YT videoId="xeeWA6GKSek"/>

## Forces et faiblesses du Grid Trading

### Avantages

L’avantage principal d'un grid bot réside dans sa capacité à tirer profit de la **volatilité du marché**. En exécutant des ordres d'achat et de vente dans une fourchette de prix prédéfinie, il exploite les petits mouvements de prix pour générer des profits. Cette méthode est particulièrement efficace sur les marchés sans tendances nettes, dits marchés en 'range'.

### Fonctionnement sur les marchés en 'range'

Le grid trading est particulièrement adapté aux marchés sans tendances nettes, caractérisés par des fluctuations fréquentes et limitées en termes de prix. Dans ces conditions, le bot peut régulièrement acheter bas et vendre haut, générant des profits à chaque cycle de fluctuation de prix.

### Inconvénients

Cependant, le grid trading montre ses limites dans les marchés à tendance forte, comme lors d'un bullrun. Dans ces scénarios, les prix peuvent rapidement dépasser les limites supérieures de la grille, immobilisant le bot et empêchant le trader de profiter des tendances haussières soutenues. Ainsi, le grid trading n’est pas conçu pour suivre les mouvements de marché importants et soutenus.

<EXCHANGE_CARD image_name="bitget_fr_1" link="https://partner.bitget.com/bg/CryptoRobotSIFR"/>

### Limites en période de bullrun

En période de bullrun, les prix peuvent rapidement excéder les limites supérieures de la grille, rendant le grid bot inefficace. Le bot peut alors se retrouver avec des positions figées, ratant des opportunités de profit significatives. De plus, des positions contreproductives peuvent entraîner des pertes si le bot continue à acheter sur une tendance haussière prolongée.

### Comparaison avec d'autres stratégies

Pour les périodes de bullrun, des stratégies alternatives, comme celle combinant le RVI et le RSI, peuvent offrir de meilleurs résultats. Ces stratégies sont conçues pour tirer parti des tendances de marché importantes et soutenues, contrairement au grid trading qui se concentre sur les fluctuations de prix à court terme.

## Conclusion

En 2024, avec le halving du Bitcoin à l'horizon, il est crucial de choisir la bonne stratégie de trading. Le grid trading peut être une excellente option sur les marchés en range, mais il est important de considérer ses limitations dans les marchés à forte tendance. Pour les périodes de bullrun, des stratégies alternatives comme celle combinant le RVI et le RSI peuvent offrir de meilleurs résultats.

### FAQ sur le Grid Trading

### Qu'est-ce qu'un grid bot ?

Un grid bot est un outil de trading automatisé qui place des ordres d'achat et de vente à des intervalles de prix prédéfinis, créant ainsi une grille d'ordres sur le graphique des prix. Il profite des fluctuations de prix pour générer des profits.

### Comment configurer un grid bot ?

Pour configurer un grid bot, vous devez définir trois paramètres clés : la limite supérieure de la grille, la limite inférieure, et l'espacement entre les ordres. Ces paramètres déterminent où les ordres d'achat et de vente seront placés.

### Quels sont les avantages du grid trading ?

Le principal avantage du grid trading est sa capacité à tirer profit de la volatilité du marché en exécutant des ordres d'achat et de vente dans une fourchette de prix prédéfinie. Cela permet de générer des profits réguliers dans des marchés sans tendances nettes.

### Quels sont les inconvénients du grid trading ?

Le grid trading est moins efficace dans les marchés à forte tendance, comme lors d'un bullrun. Dans ces conditions, les prix peuvent rapidement dépasser les limites de la grille, immobilisant le bot et limitant les opportunités de profit.

### Le grid trading est-il adapté à tous les types de marchés ?

Le grid trading est particulièrement adapté aux marchés en 'range', où les prix oscillent fréquemment autour d'une moyenne. Il est moins adapté aux marchés à forte tendance, où les mouvements de prix sont plus prononcés et soutenus.

Le Grid Trading en 2024 : la Bonne Idée en Bullrun ? 

Découvrez le RVI (Relative Vigor Index), un indicateur crucial pour comprendre la vigueur du marché. Idéal pour les cryptomonnaies, apprenez comment il peut optimiser vos bots de trading et analyser les tendances.

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## Le RVI, c’est quoi ?

L'**Indice de Vigueur Relative** (RVI) est né de la volonté de quantifier la vigueur et la direction du marché. Conçu dans les marchés traditionnels, sa pertinence a tout autant sa place dans l'univers des cryptomonnaies. Le principe sous-jacent au RVI est que les marchés ont tendance à fermer à un prix plus élevé qu'ils n'ouvrent en période de tendance haussière, et à fermer à un prix inférieur qu'ils n'ouvrent en période de tendance baissière.

Au cœur de son fonctionnement se trouve ainsi la comparaison des prix de clôture et d'ouverture sur une période spécifique, généralement sur 10 périodes. Comme vous pouvez le voir sur le graphique TradingView ci-dessous (indicateur du bas) sur le marché BTC/USDT en dayly, il se compose de deux lignes : la ligne RVI elle-même (verte), représentant cette analyse comparative, et la ligne de Signal (rouge), une moyenne mobile symétrique qui lisse les fluctuations du RVI généralement sur quatre périodes. Le choix de ces périodes peut effectivement être modifié et optimisé pour perfectionner vos bots de trading.
![Screenshot 2023-12-21 110539.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_21_110539_b50bb92efb.png)
Vous l’aurez peut-être anticipé, un croisement du RVI au-dessus de sa ligne de signal indique un élan haussier, alors qu’un croisement en dessous suggère des vents baissiers. L'indicateur RVI est en effet un indicateur de momentum. Il est calculé de manière similaire à un autre indicateur du même type que vous pourriez connaître : l’oscillateur stochastique. Cependant, l'esprit du RVI est de comparer la clôture par rapport à l'ouverture plutôt que de comparer la clôture par rapport au bas comme le fait le stochastique. La raison de ce choix est que lorsqu'une tendance haussière gagne en élan, le prix de clôture d'un actif a tendance à être en haut de la plage tandis que l'ouverture est près du bas de la plage. Pour une tendance baissière, c'est l'inverse, le prix de clôture a tendance à être en bas de la plage tandis que l'ouverture est près du haut.

Le RVI est basé sur des principes simples comme vous pouvez le voir, mais sa formule, bien que directe, nécessite un calcul élaboré avec des valeurs de clôture, d'ouverture, et des extrêmes sur plusieurs bougies. Si vous êtes curieux, nous affichons la formule telle que donnée par Investopedia (https://www.investopedia.com/terms/r/relative_vigor_index.asp) ci-dessous.
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Cette définition implique que le RVI n'est également pas limité à un canal, contrairement à d'autres oscillateurs.

## Comment l’utiliser ?

Intégrer le RVI dans vos bots de trading pour affiner les points d'entrée et de sortie peut donner ce petit coup de pouce supplémentaire pour la rentabilité. Comme avec la plupart des oscillateurs, il y a deux principales façons de l'utiliser :

- **Croisements** : Comme nous l'avons mentionné, un croisement du RVI au-dessus de la ligne de son signal est une indication haussière, tandis qu'un croisement en dessous de la ligne de son signal est un signal baissier.
- **Divergences** : Une divergence entre le RVI et le prix de l'actif suggère qu'un changement de la tendance de ce dernier est possible à court terme dans la direction de la tendance du RVI.

Le RVI aime la compagnie ! En effet, l'utiliser seul a peu de chance de donner lieu à des profits durables. Il faut le coupler avec vos indicateurs préférés de tendance, de volatilité ou même de volume. Mais n'hésitez pas non plus à le combiner avec un autre indicateur de momentum. Voici pour vous une combinaison intéressante, le RVI avec l'indicateur RSI dont nous parlons souvent chez Crypto Robot. Dans cette configuration, vous pouvez suivre par example des règles telles que :

- Entrer en long lorsque le RVI croise à la hausse son signal et que le RSI est supérieur à 50
- Entrer en short lorsque le RVI croise à la baisse son signal et que le RSI est inférieur à 50

Voici ci-dessous un exemple de deux trades longs avec cette stratégie sur le graphique BTC/USDT en dayly. Le premier a rapporté un profit de 4 % et le second de 5 %. Nous avons utilisé le croisement baissier du RVI comme règle de sortie.
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Terminons maintenant par mentionner ses limitations. Le RVI en a, comme vous l'avez deviné, et ce sont celles qui sont souvent propres aux oscillateurs. Gardez donc à l'esprit que le RVI fonctionne mieux sur les marchés en tendance, tandis que les marchés latéraux sont généralement propices à générer de faux signaux. Dans de tels marchés, élargir les périodes dans le calcul du RVI pour éviter les contre-tendances à court terme peut s'avérer bénéfique.

Nous avons voulu backtester si l'ajout du RSI au RVI pouvait jouer un rôle pour filtrer les mauvais signaux du RVI sur le long terme. C'est effectivement le cas, et à vrai dire, peut-être même un peu trop. Pour vous donner un exemple, en ajustant la période du RVI et les valeurs de seuil pour le RSI, nous sommes arrivés à ce résultat ci-dessous pour l'année 2023 sur BTC/USDT en 1h. Nous vous transmettrons le code dans la newsletter de la semaine prochaine.
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Le winrate et le nombre de trade dans cette stratégie, mais surtout le temps en position, ne suggèrent pas une stratégie suffisamment robuste.

À travers nos tests, notre sentiment vis-à-vis du RVI est qu'il est capable de donner un grand nombre de signaux d'entrée et de sorties. Il peut donc faire des merveilles en période de tendance. Cependant, en période de range, c’est une tout autre histoire, il grignote ses profits. Ainsi, si vous avez un bon indicateur pour filtrer les périodes de range ou de faible volatilité, il se peut fortement que vous arriviez à faire briller le RVI !

Si vous ressentez le besoin de vous rafraîchir la mémoire sur les familles d'indicateurs et leurs spécificités, nous vous proposons cette vidéo pédagogique ci-dessous https://www.youtube.com/watch?v=rueLGJnp8h0&ab_channel=CryptoRobot. 

Guide Complet du RVI : Maximisez vos Stratégies de Trading de Cryptomonnaies

Découvrez comment le nouvel indicateur 'volume anomaly' et notre Stratégie Enveloppe mise à jour peuvent maximiser vos profits en trading.

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Quel est le signe précurseur qui annonce les changements marquants du marché, ou encore l’apparition de tendances fortes ?

Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de :

- la puissance de l'analyse du volume pour le trading
- des performances intéressantes de notre stratégie Enveloppe et de sa prochaine mise à jour

### **Ajoutez le Volume à Votre Boîte à Outils de Trading**

D'abord, clarifions ce qu'est le volume pour que nous ayons tous une compréhension commune. Il se réfère simplement au nombre d'actions, de contrats ou à la **quantité d'une devise échangée sur une période donnée**. Cela donne donc une indication directe du niveau d'activité et de liquidité sur le marché d'un actif donné.

Ceci nous amène à comprendre que le volume est aussi **un outil d'analyse du sentiment du marché**. Par exemple, un volume d'échange très faible sur un actif sur une longue période indique un désintérêt pour la négociation de cet actif. À l'inverse, un actif échangé avec un volume élevé signale un fort engouement pour ce marché.

Dans le trading, nous remarquons souvent que l'essentiel n'est pas seulement dans la valeur actuelle d'un indicateur, mais dans son **évolution temporelle**. Les divergences marquées de volume, par exemple, peuvent révéler des changements significatifs dans le sentiment du marché. Ce sont souvent **les signes avant-coureurs** d'une accélération ou d’un renversement de tendance majeure.

Cette discussion nous oriente naturellement vers un point crucial que nous venons d'évoquer : **les renversements**. Ces moments charnières, caractérisés par un basculement soudain des tendances du marché, de baissière à haussière ou l'inverse, sont des points d'entrée idéaux pour le trading. En d'autres termes, disposer d'une stratégie capable de détecter des renversements robustes peut être un facteur décisif pour une génération **fiable et durable de profits**. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un indicateur d'anomalie de volume pour vous assister dans cette analyse : le “**volume anomaly**”. Vous pouvez trouver son code Pine Script ici : [https://fr.tradingview.com/script/p2KfVy3F/](https://fr.tradingview.com/script/p2KfVy3F/)). Cet outil colore vos bougies sur TradingView pour vous aider à interpréter le comportement du volume de chaque bougie.

![Screenshot_2023-12-15_115101.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_15_115101_98b9c8155b.png)

Comme l'illustre le graphique ci-dessus, six couleurs différentes sont possibles. Les bougies aux couleurs vives indiquent une anomalie de volume, tandis que celles aux couleurs plus grisées représentent un volume normal ou faible. Pour les bougies haussières, un volume soudainement élevé est symbolisé par un vert vif ou un bleu, alors que pour les bougies baissières, ce sera un rouge éclatant ou un magenta. Observez, par exemple, les zones entourées en violet sur le graphique ci-dessus : elles montrent trois grandes bougies vert vif, chacune avec un volume (visible sur l'indicateur en barres en bas du graphique) plus élevé que la précédente, témoignant ainsi d’une forte tendance haussière.

La **plus grande force** de l'indicateur “volume anomaly” réside dans sa capacité à détecter les renversements. De façon plus générale, nous avons constaté que ces derniers sont souvent signalés par :

De haussier à baissier :

- Une bougie vert vif suivie d'une bougie rouge vif / magenta, où la première englobe complètement la seconde, comme dans cet exemple :
    
![Screenshot_2023-12-15_152558.png](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Screenshot_2023_12_15_152558_c6fbdb8a3c.png)
    

De baissier à haussier :

- Une bougie rouge vif suivie d'une bougie vert vif / bleu, où la première englobe entièrement la seconde, comme vous pouvez le voir ici :
    
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Ce ne sont là que quelques bases importantes pour la compréhension de cet indicateur. Si vous souhaitez approfondir l'utilisation de toutes ces informations et comprendre sur quels fondements mathématiques la coloration de ces bougies est déterminée, nous vous invitons à regarder notre vidéo ([https://www.youtube.com/watch?v=YLwH3gLYAHY&ab_channel=CryptoRobot](https://www.youtube.com/watch?v=YLwH3gLYAHY&ab_channel=CryptoRobot)). Dans cette vidéo, nous discutons également d'une stratégie de trading basée sur cet indicateur couplé à l'indicateur de momentum WilliamR.

### **La Stratégie Enveloppe : Brillante et Nouvelles Mises à Jour**

Comme vous commencez à le comprendre, le trading basé sur les anomalies peut être un outil très efficace lorsqu'il est bien utilisé. Cette efficacité est encore renforcée lorsque le trading d'anomalies est intégré au trading de tendance et de momentum, créant une **approche complète** qui mène à des stratégies très robustes.

Une autre anomalie puissante à surveiller est celle sur **la volatilité**, que nous nous sommes efforcés de capturer dans notre Stratégie Enveloppe. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'explorer, cette vidéo ([https://www.youtube.com/watch?v=r0QsWRQYwlI&t=685s&ab_channel=CryptoRobot](https://www.youtube.com/watch?v=r0QsWRQYwlI&t=685s&ab_channel=CryptoRobot)) en détaille tous les secrets, et cette vidéo ([https://www.youtube.com/watch?v=S3tPpPVDbYk&ab_channel=CryptoRobot](https://www.youtube.com/watch?v=S3tPpPVDbYk&ab_channel=CryptoRobot)) la présente comme un bot Python gratuit et entièrement automatisé.

Récemment, la Stratégie Enveloppe a affiché de très bonnes performances. Ci-dessous, nous présentons quatres anomalies de volatilité de la semaine dernière qui ont été pleinement exploitées par la stratégie :

![test alt](https://strapi-project-image-test.s3.eu-west-3.amazonaws.com/image_afc5926387.png)

sur la paire AVAX/USDT en contrat perpétuel sur Bitget, donnant lieu à quatres trades de gauche à droite à +2.89%, +9.38%, +3.22%, et +1.54% de profits.

Compte tenu du succès de cette stratégie, nous avons décidé de l'étendre à fonctionnement “multi-coin”. Mais nous n'en révélerons pas trop pour l'instant ; la première vidéo sur les backtests sortira dans une semaine environ !

Portez-vous bien,

L'équipe Crypto Robot

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