Bollinger Trend, la Stratégie de Trading Automatisée avec les Bandes de Bollinger

Les bases de la stratégie du Bollinger Trend

Comme pour toutes nos stratégies, la Bollinger Trend va suivre à la lettre plusieurs indicateurs. Elle est autonome dans son exécution et libre de tous sentiments de la part du trader.

Ressources:

• Vidéo YouTube explicative complète
• Stratégie Trading View
• Code Python Backtest
• Code Python Installation Bitget

La stratégie Bollinger Trend fonctionne via les cassures et la confirmation de plusieurs indicateurs :

• Les Bandes de Bollinger
• Une moyenne mobile long terme

Pour le Bollinger Trend vous avez accès, en plus de cet article, à un script TradingView, à un backtest en Python et à un code live également en Python permettant d'éxecuter le stratégie de manière automatique. Le Backtest vous permettra de tester la stratégie, la modifier, l'optimiser. Le code Live pour la mise en place réelle du bot sur l'échangeur Bitget. Si vous n'avez pas encore de compte Bitget ce n'est pas grave. Nous vous proposons un lien d'affiliation pour profiter, en plus de l'inscription, de bonus et de frais réduits. Pour cela il suffit de cliquer sur le bandeau ci-dessous.

Les cassures des Bandes de Bollinger pour vos positions

Les indicateur principaux de la stratégie Bollinger Trend sont les Bandes de Bollinger. Elles vont nous permettre d'étudier les cassures haussières ou baissières du prix. Nous rajoutons un moyenne mobile long terme afin de filtrer les positions en fonction de la tendance actuelle. C'est une stratégie long terme protégeant d'une grosse partie du risque pendant les baisses.

Vous l'avez compris nous sommes dans le cas d'une stratégie de tendance. Qui dit stratégie de tendance dit faux signaux. Durant les périodes de range, le Bollinger Trend pourra être trompée par des faux signaux.

Néanmoins, nous avons réfléchi à une technique permettant de réduire ces faux signaux. Pas besoin d'un indicateur supplémentaire, nous avons juste besoin des Bandes de Bollinger. Vous le savez bien, nos Bandes de Bollinger permettent de visualiser la volatilité du marché. Si l'écart entre la bande supérieure et intérieure est faible, cela implique peu de volatilité et inversement. Les ranges sont des moments où la volatilité est faible car le prix fluctue très peu. Pour les esquiver au maximum nous allons prendre en compte l'écart des 2 bandes. Si l'écart est trop petit (par rapport à un montant que vous avez défini), aucune prise de position ne sera possible. Ce paramètre est modifiable dans les différents codes à votre disposition

Revenons sur le principe de la stratégie, les cassures.

Les Bandes de Bollinger englobent le prix de manière générale. Cependant, s'il y a une forte volatilité, le cours peut casser à la hausse ou à la baisse les bandes.

A ce moment il y a deux écoles. La première pense que cet excès n'est pas normal et que nous allons récupérer les bandes et revenir à la moyenne mobile interne. Ce sont ce qu'on appelle des stratégies de retour à la moyenne.

La deuxième école a une vision inverse et c'est celle que nous utiliserons dans cette stratégie. S'il y a cassure, cela implique une volatilité plus importante que précédemment. On peut en déduire une tendance qui se dessine et nous allons tenter d'en profiter un maximum.

L'objectif est donc de rentrer sur une cassure en suivant la tendance actuelle. Nous rajoutons une confirmation via la moyenne mobile long terme qui précise la dynamique globale. Le paramètre de l'écart des bandes rajoute un filtre supplémentaire sur la force de la tendance.

La sortie de la position est très simple. Dès que le prix clotûre en dessous de la moyenne des bandes de bollinger, la position se clôture à la fin de la bougie. Les ordres se font aux marchés que ce soit entrées ou sorties ce seront donc des ordres Taker.

Dans cet exemple, nous entrons en Long parce que :

• Le prix est au-dessus de la moyenne mobile longue (violette)
• Il y a une cassure des bandes à la hausse
• L'écart de mes bandes est assez élevé

La position se clôturera au moment où le prix clôture en dessous de la moyenne interne. Cela pourrait ressembler au principe d'un stop-loss suiveur car si le cours monte la moyenne interne va également monter. L'avantage est de toujours actualiser le stop-loss en suivant au mieux la tendance.

L'objectif est de véritablement surfer sur la tendance à la suite d'une explosion de volatilité.

Les indicateurs de la stratégie du Bollinger Trend

Comme nous l'avons énuméré plus tôt, nous avons 2 indicateurs :

1. Une moyenne mobile long terme. Vous avez le choix dans le type de moyenne mobile. Une simple ou une exponentielle. L'exponentielle sera plus réactive au marché mais elle sera trompée plus facilement qu'une simple. Nous conseillons donc la moyenne mobile simple.
2. Les Bandes de Bollinger. Nous avons affaire à une indicateur de volatilité comme sa construction l'indique. En effet, pour tracer les 2 bandes nous nous appuyons sur la moyenne mobile interne à laquelle nous ajoutons et retranchons l'écart type du prix. Ce qui permet d'obtenir nos bandes supérieures et inférieures.

Nous avons donc 4 paramètres principaux:

• La longueur de la fenêtre pour les Bandes de Bollinger (par défaut à 100)
• L'écart type des Bandes de Bollinger (par défaut à 2.25)
• L'écart minimum en pourcentage entre les bandes inférieures et supérieures (par défaut à 0%)
• La longueur de la fenêtre pour la Moyenne Mobile long terme (par défaut à 500)

Les règles de la stratégie

Les règles de la stratégie sont très simples et nous allons les expliquer ici :

Ouvrir un LONG (parier à la hausse) :

• Le prix est au-dessus de la moyenne mobile longue
• Le prix casse la bande supérieure à la hausse
• L'écart des bandes est supérieur à son paramètre

Fermer un LONG :

• Le prix clôture en dessous de la moyenne mobile interne

Ouvrir un SHORT (parier à la baisse) :

• Le prix est en-dessous de la moyenne mobile longue
• Le prix casse la bande inférieur à la baisse
• L'écart des bandes est supérieur à son paramètre

Fermer un SHORT :

• Le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile interne

Pour fonctionner au mieux, nous avons déterminé des paramètres qui vont vous permettre d'avoir de très bons résultats en 1 heure ou 2 heures.

Les paramètres de la stratégie conseillé par Crypto Robot:

• Timeframe: 1h ou 2h
• Bandes de Bollinger Window : 100
• Bandes de Bollinger Ecart Type: 2.25
• Ecart entre les Bandes minimum : 0 (vous pouvez en mettre pour rajouter de la précision)
• Moyenne mobile long terme : 500
• Moyenne mobile type : Moyenne Mobile Simple

Les Résultats de la Stratégie de Trading

Avant toute chose, nous tenons à rappeler que les résultats sur le passé ne présage en rien des résultats sur le futur. L'avantage d'avoir une stratégie avec des règles strictes c'est que nous pouvons facilement simuler les résultats sur le passé (c'est ce qu'on appelle un backtest).

Dans un premier temps nous allons vous présenter les résultats sur un seul actif ici le Bitcoin en intervalle de temps 1h. Pour réduire les risques il est souvent préférable d'utiliser une stratégie sur de nombreux actifs en même temps. Nous ferons une mise à jour de cet article pour parler de ce sujet.

La stratégie a été testée depuis début 2018 jusqu'à décembre 2022 afin d'avoir un historique assez large. En effet, en unité de temps 1h cela représente 46 000 bougies. Sur cet intervalle de temps la stratégie a réalisé 247 trades.

La simulation commence avec un capital de 1 000 USD et elle finit avec plus de 20 000 USD (soit x20 ou +2 000%). Si l'on compare avec le Bitcoin sur cette même période, il n'a réalisé "que" +30%. Vous retrouverez ci-dessous plusieurs graphiques représentant l'évolution du portefeuille au cours du temps ainsi que le drawdown (pertes réalisées depuis le dernier plus haut historique) :

• Le premier graphique représente l’évolution du portefeuille au cours du temps. Nous remarquons que l’on commence à 1k USD comme indiqué et finissons à plus de 20k USD. De plus, nous subissons assez peu de pertes au cours du temps.

• Le deuxième graphique montre simplement l’évolution du Bitcoin depuis début 2018.

• Le troisième graphique affiche le Drawdown de la stratégie. Ce sont les pertes depuis le record historique du portefeuille. On voit par exemple que notre plus grosse perte a eu lieu aux environs de fin 2018. Avec une perte d’à peu près 30% ce qui reste important mais beaucoup plus faible que des actifs comme le Bitcoin qui a perdu 70% de sa valeur.

• Enfin le dernier graphique montre l’évolution du portefeuille contre celle du Bitcoin. On remarque que l’évolution du portefeuille est assez indépendante de celle du Bitcoin. La courbe du portefeuille continue de monter peu importe si le Bitcoin monte ou descend.

Vous trouverez également ci-dessous les performances mois par mois :

Vous le voyez, cette stratégie a eu de très bons résultats même s'il est important de noter qu’elle n’est clairement pas infaillible.

L'installation de la stratégie automatique sur Bitget

A venir...

Conclusion

Cette stratégie a très bien performé sur le passé. C’est une stratégie de tendance c’est à dire qu’elle brillera lors de tendances haussières ou baissières mais aura un peu plus de mal dans les périodes de range.

La stratégie peut sembler simple mais les meilleures stratégies le sont souvent. Dans un second temps, le but sera de faire tourner cette stratégie sur plusieurs actifs en même temps avec des paramètres différents. Une gestion de portefeuille et des risques sera aussi présent.

Cet article n’a pas du tout pour but d’être un conseil financier. Il expose une stratégie qui historiquement a une bonne performance avec un code à l’appui (backtest). Cependant, cela ne présage en rien les performances futures. Forcément une stratégie qui a eu de bons résultats sur le passé a un peu plus de chance de performer qu’une stratégie avec des mauvais résultats historiques.

J’espère que cet article vous aura plu et que vous aurez compris et apprécié la stratégie en question. Si vous avez des questions vous pouvez nous les poser sur Twitter. Si vous voulez tenter de suivre une autre de nos stratégies, le Super Reversal, vous pouvez nous rejoindre sur Bitget.