Exploiter les Anomalies de Volumes pour les meilleurs Rendements

Quel est le signe précurseur qui annonce les changements marquants du marché, ou encore l’apparition de tendances fortes ?

Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de :

• la puissance de l'analyse du volume pour le trading
• des performances intéressantes de notre stratégie Enveloppe et de sa prochaine mise à jour

Ajoutez le Volume à Votre Boîte à Outils de Trading

D'abord, clarifions ce qu'est le volume pour que nous ayons tous une compréhension commune. Il se réfère simplement au nombre d'actions, de contrats ou à la quantité d'une devise échangée sur une période donnée. Cela donne donc une indication directe du niveau d'activité et de liquidité sur le marché d'un actif donné.

Ceci nous amène à comprendre que le volume est aussi un outil d'analyse du sentiment du marché. Par exemple, un volume d'échange très faible sur un actif sur une longue période indique un désintérêt pour la négociation de cet actif. À l'inverse, un actif échangé avec un volume élevé signale un fort engouement pour ce marché.

Dans le trading, nous remarquons souvent que l'essentiel n'est pas seulement dans la valeur actuelle d'un indicateur, mais dans son évolution temporelle. Les divergences marquées de volume, par exemple, peuvent révéler des changements significatifs dans le sentiment du marché. Ce sont souvent les signes avant-coureurs d'une accélération ou d’un renversement de tendance majeure.

Cette discussion nous oriente naturellement vers un point crucial que nous venons d'évoquer : les renversements. Ces moments charnières, caractérisés par un basculement soudain des tendances du marché, de baissière à haussière ou l'inverse, sont des points d'entrée idéaux pour le trading. En d'autres termes, disposer d'une stratégie capable de détecter des renversements robustes peut être un facteur décisif pour une génération fiable et durable de profits. C'est la raison pour laquelle nous avons développé un indicateur d'anomalie de volume pour vous assister dans cette analyse : le “volume anomaly”. Vous pouvez trouver son code Pine Script ici : https://fr.tradingview.com/script/p2KfVy3F/). Cet outil colore vos bougies sur TradingView pour vous aider à interpréter le comportement du volume de chaque bougie.

Comme l'illustre le graphique ci-dessus, six couleurs différentes sont possibles. Les bougies aux couleurs vives indiquent une anomalie de volume, tandis que celles aux couleurs plus grisées représentent un volume normal ou faible. Pour les bougies haussières, un volume soudainement élevé est symbolisé par un vert vif ou un bleu, alors que pour les bougies baissières, ce sera un rouge éclatant ou un magenta. Observez, par exemple, les zones entourées en violet sur le graphique ci-dessus : elles montrent trois grandes bougies vert vif, chacune avec un volume (visible sur l'indicateur en barres en bas du graphique) plus élevé que la précédente, témoignant ainsi d’une forte tendance haussière.

La plus grande force de l'indicateur “volume anomaly” réside dans sa capacité à détecter les renversements. De façon plus générale, nous avons constaté que ces derniers sont souvent signalés par :

De haussier à baissier :

• Une bougie vert vif suivie d'une bougie rouge vif / magenta, où la première englobe complètement la seconde, comme dans cet exemple :

De baissier à haussier :

• Une bougie rouge vif suivie d'une bougie vert vif / bleu, où la première englobe entièrement la seconde, comme vous pouvez le voir ici :

Ce ne sont là que quelques bases importantes pour la compréhension de cet indicateur. Si vous souhaitez approfondir l'utilisation de toutes ces informations et comprendre sur quels fondements mathématiques la coloration de ces bougies est déterminée, nous vous invitons à regarder notre vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=YLwH3gLYAHY&ab_channel=CryptoRobot). Dans cette vidéo, nous discutons également d'une stratégie de trading basée sur cet indicateur couplé à l'indicateur de momentum WilliamR.

La Stratégie Enveloppe : Brillante et Nouvelles Mises à Jour

Comme vous commencez à le comprendre, le trading basé sur les anomalies peut être un outil très efficace lorsqu'il est bien utilisé. Cette efficacité est encore renforcée lorsque le trading d'anomalies est intégré au trading de tendance et de momentum, créant une approche complète qui mène à des stratégies très robustes.

Une autre anomalie puissante à surveiller est celle sur la volatilité, que nous nous sommes efforcés de capturer dans notre Stratégie Enveloppe. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'explorer, cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=r0QsWRQYwlI&t=685s&ab_channel=CryptoRobot) en détaille tous les secrets, et cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=S3tPpPVDbYk&ab_channel=CryptoRobot) la présente comme un bot Python gratuit et entièrement automatisé.

Récemment, la Stratégie Enveloppe a affiché de très bonnes performances. Ci-dessous, nous présentons quatres anomalies de volatilité de la semaine dernière qui ont été pleinement exploitées par la stratégie :

sur la paire AVAX/USDT en contrat perpétuel sur Bitget, donnant lieu à quatres trades de gauche à droite à +2.89%, +9.38%, +3.22%, et +1.54% de profits.

Compte tenu du succès de cette stratégie, nous avons décidé de l'étendre à fonctionnement “multi-coin”. Mais nous n'en révélerons pas trop pour l'instant ; la première vidéo sur les backtests sortira dans une semaine environ !

Portez-vous bien,

L'équipe Crypto Robot