Optimisez Votre Trading avec l'Indicateur VWAP

Il y a quelque temps, nous avons attiré votre attention sur l'importance du volume en trading, notamment grâce à notre indicateur maison “Volume Anomalie”. Aujourd'hui, nous continuons sur cette lancée en vous présentant un indicateur populaire : le VWAP, Volume-Weighted Average Price ou “Prix Moyen Pondéré par le Volume”” Pourquoi celui-ci ? Parce qu’il combine le prix d'un actif et le volume échangé pour fournir une moyenne qui reflète à la fois la valeur de l'actif et l'intensité de son échange.

Le VWAP en quelques mots

Le VWAP est un indicateur de trading utilisé pour déterminer le prix moyen pondéré par le volume d'un actif sur une période donnée. Il est surtout utilisé dans le trading à court terme, en intrajournalier (“intra-day”). Il diffère des indicateurs standard par son principe de réinitialisation quotidienne, repartant à zéro à chaque début de journée. Son calcul est simple : multiplier le prix typique de chaque période par le volume échangé, puis diviser le total par le volume cumulé. La formule est la suivante :

Où le prix est souvent la moyenne des prix haut, bas et de clôture (”hlc3”), et la somme est prise sur chaque période de la journée. Prenons un exemple sur trois périodes :

• Période 1 : Prix = 100 $, Volume = 200 unités
• Période 2 : Prix = 102 $, Volume = 150 unités
• Période 3 : Prix = 101 $, Volume = 100 unités

Le VWAP est alors égale à VWAP = (20 000 $+ 15 300$ + 10 100 $) / (200 + 150 + 100) = 45 400$ / 450 = 100,89 $.

Utiliser le VWAP dans Votre Stratégie de Trading

• Identification de Tendance : Le VWAP est avant tout un indicateur de tendance. Ainsi, un prix au-dessus du VWAP suggère une tendance haussière, tandis qu'un prix en dessous indique une tendance baissière. Un exemple est illustré dans le graphique ci-dessous. La ligne du VWAP est en rouge, tandis que les courbes vertes correspondent au VWAP déplacé d'un écart type du prix autour du VWAP.

• Prix Équitable : Si le prix actuel d'un actif est proche du VWAP, cela peut être interprété comme un prix « juste » ou « équitable », basé sur le trading moyen de la journée. Une indication utile pour se positionner.

• Support et Résistance : Le VWAP peut également servir de support ou de résistance dynamique dans le trading intrajournalier.

Forces et Faiblesses du VWAP

Comme tout indicateur, le VWAP a ses limites. Résumons ses forces et faiblesses :

Forces :

• Indication précise de tendance combinant prix et volume.
• Référence pour évaluer le prix d'exécution des trades.
• Support et résistance dynamiques en trading intrajournalier.

Faiblesses :

• Peut être en retard dans les marchés à mouvement rapide en raison de sa nature cumulative.
• Moins efficace dans les marchés à faible volume de trading.
• Principalement utile pour le trading intrajournalier. Utiliser un VWAP calculé sur plusieurs jours va graduellement perdre en pertinence.

Un Exemple Pratique de Stratégie VWAP en Trading de Crypto

Pour finir, considérons une stratégie incluant le VWAP. Nous en profitons pour en faire un template en Pine Script avec le VWAP en timeframe d'une heure, pour que vous puissiez faire vos propres tests. Partons sur des règles très simples :

• Entrée : Position longue lorsque le prix dépasse le VWAP et se situe au-dessus d'une EMA de 600 heures.

• Sortie : Lorsque le prix retombe sous le VWAP.

Pour la paire BTC/USDT, les résultats semblent être prometteurs, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Un travail plus approfondi est nécessaire pour améliorer la stratégie. Elle génère trop de trades, trop de faux signaux, comme le témoigne le winrate un peu trop faible. Inclure, par exemple, un indicateur qui filtre les trades en période de faible volatilité pourrait s'avérer très bénéfique. Mais nous vous laissons essayer par vous-même !

Voici le lien vers la stratégie Trading View : https://fr.tradingview.com/script/8R6PIxPm/