Guide Complet du RVI : Maximisez vos Stratégies de Trading de Cryptomonnaies

Le RVI, c’est quoi ?

L'Indice de Vigueur Relative (RVI) est né de la volonté de quantifier la vigueur et la direction du marché. Conçu dans les marchés traditionnels, sa pertinence a tout autant sa place dans l'univers des cryptomonnaies. Le principe sous-jacent au RVI est que les marchés ont tendance à fermer à un prix plus élevé qu'ils n'ouvrent en période de tendance haussière, et à fermer à un prix inférieur qu'ils n'ouvrent en période de tendance baissière.

Au cœur de son fonctionnement se trouve ainsi la comparaison des prix de clôture et d'ouverture sur une période spécifique, généralement sur 10 périodes. Comme vous pouvez le voir sur le graphique TradingView ci-dessous (indicateur du bas) sur le marché BTC/USDT en dayly, il se compose de deux lignes : la ligne RVI elle-même (verte), représentant cette analyse comparative, et la ligne de Signal (rouge), une moyenne mobile symétrique qui lisse les fluctuations du RVI généralement sur quatre périodes. Le choix de ces périodes peut effectivement être modifié et optimisé pour perfectionner vos bots de trading. Vous l’aurez peut-être anticipé, un croisement du RVI au-dessus de sa ligne de signal indique un élan haussier, alors qu’un croisement en dessous suggère des vents baissiers. L'indicateur RVI est en effet un indicateur de momentum. Il est calculé de manière similaire à un autre indicateur du même type que vous pourriez connaître : l’oscillateur stochastique. Cependant, l'esprit du RVI est de comparer la clôture par rapport à l'ouverture plutôt que de comparer la clôture par rapport au bas comme le fait le stochastique. La raison de ce choix est que lorsqu'une tendance haussière gagne en élan, le prix de clôture d'un actif a tendance à être en haut de la plage tandis que l'ouverture est près du bas de la plage. Pour une tendance baissière, c'est l'inverse, le prix de clôture a tendance à être en bas de la plage tandis que l'ouverture est près du haut.

Le RVI est basé sur des principes simples comme vous pouvez le voir, mais sa formule, bien que directe, nécessite un calcul élaboré avec des valeurs de clôture, d'ouverture, et des extrêmes sur plusieurs bougies. Si vous êtes curieux, nous affichons la formule telle que donnée par Investopedia (https://www.investopedia.com/terms/r/relative_vigor_index.asp) ci-dessous.

Cette définition implique que le RVI n'est également pas limité à un canal, contrairement à d'autres oscillateurs.

Comment l’utiliser ?

Intégrer le RVI dans vos bots de trading pour affiner les points d'entrée et de sortie peut donner ce petit coup de pouce supplémentaire pour la rentabilité. Comme avec la plupart des oscillateurs, il y a deux principales façons de l'utiliser :

• Croisements : Comme nous l'avons mentionné, un croisement du RVI au-dessus de la ligne de son signal est une indication haussière, tandis qu'un croisement en dessous de la ligne de son signal est un signal baissier.
• Divergences : Une divergence entre le RVI et le prix de l'actif suggère qu'un changement de la tendance de ce dernier est possible à court terme dans la direction de la tendance du RVI.

Le RVI aime la compagnie ! En effet, l'utiliser seul a peu de chance de donner lieu à des profits durables. Il faut le coupler avec vos indicateurs préférés de tendance, de volatilité ou même de volume. Mais n'hésitez pas non plus à le combiner avec un autre indicateur de momentum. Voici pour vous une combinaison intéressante, le RVI avec l'indicateur RSI dont nous parlons souvent chez Crypto Robot. Dans cette configuration, vous pouvez suivre par example des règles telles que :

• Entrer en long lorsque le RVI croise à la hausse son signal et que le RSI est supérieur à 50
• Entrer en short lorsque le RVI croise à la baisse son signal et que le RSI est inférieur à 50

Voici ci-dessous un exemple de deux trades longs avec cette stratégie sur le graphique BTC/USDT en dayly. Le premier a rapporté un profit de 4 % et le second de 5 %. Nous avons utilisé le croisement baissier du RVI comme règle de sortie.

Terminons maintenant par mentionner ses limitations. Le RVI en a, comme vous l'avez deviné, et ce sont celles qui sont souvent propres aux oscillateurs. Gardez donc à l'esprit que le RVI fonctionne mieux sur les marchés en tendance, tandis que les marchés latéraux sont généralement propices à générer de faux signaux. Dans de tels marchés, élargir les périodes dans le calcul du RVI pour éviter les contre-tendances à court terme peut s'avérer bénéfique.

Nous avons voulu backtester si l'ajout du RSI au RVI pouvait jouer un rôle pour filtrer les mauvais signaux du RVI sur le long terme. C'est effectivement le cas, et à vrai dire, peut-être même un peu trop. Pour vous donner un exemple, en ajustant la période du RVI et les valeurs de seuil pour le RSI, nous sommes arrivés à ce résultat ci-dessous pour l'année 2023 sur BTC/USDT en 1h. Nous vous transmettrons le code dans la newsletter de la semaine prochaine.

Le winrate et le nombre de trade dans cette stratégie, mais surtout le temps en position, ne suggèrent pas une stratégie suffisamment robuste.

À travers nos tests, notre sentiment vis-à-vis du RVI est qu'il est capable de donner un grand nombre de signaux d'entrée et de sorties. Il peut donc faire des merveilles en période de tendance. Cependant, en période de range, c’est une tout autre histoire, il grignote ses profits. Ainsi, si vous avez un bon indicateur pour filtrer les périodes de range ou de faible volatilité, il se peut fortement que vous arriviez à faire briller le RVI !

Si vous ressentez le besoin de vous rafraîchir la mémoire sur les familles d'indicateurs et leurs spécificités, nous vous proposons cette vidéo pédagogique ci-dessous https://www.youtube.com/watch?v=rueLGJnp8h0&ab_channel=CryptoRobot.