Stratégie Enveloppe Multicoin : Maximiser les Profits sur les Cryptomonnaies Volatiles

Introduction à la Stratégie Enveloppe

La stratégie enveloppe exploite les anomalies de volatilité des cryptomonnaies en s'appuyant sur deux principes clés :

1. Les cryptomonnaies présentent souvent des pics de volatilité importants.
2. Après un écart significatif, les prix des cryptomonnaies tendent à revenir vers leur moyenne.

Illustration de la Stratégie

Le graphique ci-dessous montre une moyenne mobile courte (quatre périodes) en jaune, qui suit de près le prix jusqu'à un point où une bougie affiche une forte volatilité, avec une mèche inférieure notablement plus basse que le corps principal. Ensuite, le prix revient à sa moyenne après quelques périodes.

Pour tirer profit de ces écarts brusques, la stratégie crée plusieurs "enveloppes" au-dessus et en dessous du prix, formant une barrière autour de celui-ci. Ces enveloppes sont définies par une moyenne mobile décalée de différentes valeurs (en pourcentage relatif à la moyenne mobile), comme illustré ci-dessous.

Fonctionnement de la Stratégie

La stratégie entre en position chaque fois que le prix traverse une de ces enveloppes. La taille des positions est segmentée, engageant une partie du portefeuille lorsque le prix touche la première enveloppe, une autre pour la seconde, et ainsi de suite. Avec trois enveloppes, la stratégie engage par défaut un tiers du portefeuille total par position. Les positions sont clôturées une fois que le prix revient à sa moyenne mobile. Cette stratégie est conçue pour un timeframe d'une heure.

Forces et Faiblesses de la Stratégie

Avantages

Cette stratégie excelle dans les périodes de consolidation (en “range”), lorsque le marché n’a pas de tendance claire. Elle se distingue par un nombre élevé de transactions et un taux de réussite élevé, entre 60% et 70%, comparativement aux stratégies basées sur les tendances. Elle est également efficace sur de nombreux actifs, car elle repose sur les écarts de volatilité autour d'une moyenne mobile, un principe universel.

Inconvénients

Sa faiblesse apparaît dans les périodes de forte tendance, où elle peut subir des pertes notables. Un backtest sur la paire ETH/USDT sur trois ans (moyenne mobile de cinq périodes, enveloppe décalée de 7%, 10% et 15%) montre une courbe de profit régulière et attrayante, mais avec un drawdown maximal d’environ 28%.

Lors des tendances soutenues, après un écart de volatilité, le prix ne revient pas à la moyenne mais continue souvent dans la direction de la tendance, comme illustré ci-dessous.

Résultats Multi-Coin

La gestion du risque est cruciale lorsqu’on applique cette stratégie à plusieurs cryptomonnaies simultanément. Les monnaies avec une capitalisation plus faible présentent généralement une volatilité plus élevée et des changements de tendance plus erratiques, pouvant entraîner davantage de drawdown. Par exemple, avec AVAX/USDT (mêmes paramètres de backtest que pour ETH/USDT), les profits sont encore plus impressionnants, mais le drawdown atteint presque 40%.

Pour gérer cela, il est judicieux d’attribuer une plus petite partie du portefeuille et de considérer des enveloppes plus larges. Un backtest multi-coin permet d’ajuster ces paramètres pour optimiser les performances. Le code open-source en Python pour effectuer vos propres tests est disponible ici.

Performance Globale

Nous avons analysé 22 cryptomonnaies, certaines à forte capitalisation et d'autres plus modestes, et avons obtenu des performances remarquables. Un backtest couvrant les dernières années montre une courbe de profit impressionnante, avec un gain final de +11182.2%.

Le drawdown maximum reste très confortable, avec un pic à 20%.

Pour plus de détails sur les résultats, le code, et la gestion des leviers et tailles de positions pour chaque cryptomonnaie, consultez notre vidéo explicative:

FAQ sur la Stratégie Enveloppe Multicoin

Qu'est-ce que la stratégie enveloppe multicoin ?

La stratégie enveloppe multicoin exploite les anomalies de volatilité des cryptomonnaies en utilisant des enveloppes autour des moyennes mobiles pour entrer et sortir des positions.

Pourquoi cette stratégie est-elle efficace ?

Elle fonctionne bien dans des périodes de consolidation en maximisant les gains grâce à des écarts de volatilité autour d'une moyenne mobile.

Quels sont les risques associés ?

Les principaux risques sont liés aux périodes de forte tendance, où le prix peut ne pas revenir à sa moyenne, entraînant des pertes.

Quelle est la meilleure façon de gérer le risque ?

Il est conseillé de diversifier les positions sur plusieurs cryptomonnaies et d'ajuster la taille des enveloppes et la part du portefeuille allouée en fonction de la volatilité de chaque actif.

Où puis-je trouver le code pour effectuer mes propres tests ?

Le code open-source pour les backtests est disponible sur GitHub.

Cette stratégie est-elle adaptée à tous les investisseurs ?

Elle est surtout recommandée pour les traders ayant une bonne compréhension des marchés volatils et une capacité à gérer le risque de manière proactive.