Volume Anomaly, le meilleur indicateur de volume Trading View

Comprendre le marché ne se limite pas à suivre les tendances haussières ou baissières ; il s'agit de saisir le moment parfait pour agir. Ce n'est pas seulement l'analyse de la force d'une tendance qui compte, mais aussi le moment précis où elle pourrait changer de direction. Cet article vous emmène à la découverte de notre indicateur innovant sur Trading View, spécialement conçu pour détecter les inversions de tendance avec une aisance remarquable — le "petit plus" qui distingue les traders ordinaires des experts.

Prêt à transformer votre trading ? Jetons un œil à cet indicateur révolutionnaire.

Les données de volume en trading

À quoi correspond le volume en trading

Qu’est-ce que le volume en trading ? C’est en fait très simple, il se réfère au nombre d'actions, de contrats ou à la quantité d'une devise échangée sur une période donnée. Ce qui est important de comprendre par là, est que le volume donne directement une indication du niveau d'activité et de liquidité sur le marché d'un actif donné. Ainsi, le volume est un outil d'analyse du sentiment du marché. Par exemple, un volume d'échange très faible sur un actif sur une longue période indique un désintérêt pour la négociation de cet actif. À l'inverse, un actif échangé avec un volume élevé signale un fort engouement pour ce marché.

Comment ajouter le volume sur Trading View

Pour rapidement évaluer le volume échangé sur un actif, rien de plus simple. Trading View le donne et sans efforts. Taper 'volume' dans l'onglet des indicateurs et de sélectionner 'Volume’. Cet indicateur se présente sous la forme d'un histogramme situé en bas du graphique, comme vous pouvez le voir ci-dessus sur l'exemple de la paire BTC/USDT en daily.

Vous pouvez également remarquer que chaque barre de l'histogramme correspond au volume de la bougie associée, en utilisant le même code couleur :

• une barre verte signale une bougie haussière,
• une barre rouge indique une bougie baissière.

Enfin, pour connaître le volume exact correspondant à une bougie spécifique, il suffit de placer le curseur sur la barre de volume correspondante. Cela est illustré sur la barre de volume la plus élevée de l'exemple ci-dessus. Le volume correspondant s'affiche alors en haut à droite, dans l'onglet de l'indicateur de volume, indiquant ici 115.265K. Cela signifie que cette journée sur Binance un peu plus de 115 000 BTC ont été achetés ou vendus.

Les indicateurs de volume

Les indicateurs de volume existants

Il existe une multitude d'indicateurs de volume sur le marché, chacun ayant sa propre méthode pour interpréter et représenter les données de volume. Voici quelques-uns des plus utilisés :

1. Volume Moyen : Cet indicateur calcule et affiche la moyenne du volume sur une période spécifiée, offrant une vue d'ensemble de l'activité du marché.
2. Volume Oscillator : Cet indicateur mesure la différence entre deux moyennes mobiles du volume de trading, offrant une perspective sur l'intensité de l'activité de marché. Des valeurs positives indiquent une augmentation du volume de trading, tandis que des valeurs négatives suggèrent une baisse de l'activité.
3. On-Balance Volume (OBV) : L'OBV ajoute le volume d'un jour au total cumulatif lorsque le marché clôture à la hausse, et le soustrait lorsque le marché clôture à la baisse. Il est utilisé pour prédire des mouvements de prix significatifs à travers les changements de volume.
4. Volume Accumulation/Distribution Line (ADL) : Cet indicateur combine le volume et le prix de clôture pour montrer comment le volume peut influencer les tendances des prix.
5. Money Flow Index (MFI) : Le MFI est un oscillateur qui utilise à la fois le prix et le volume pour mesurer la pression d'achat et de vente.

Ces indicateurs sont souvent utilisés en combinaison avec des analyses de tendance et de momentum pour fournir une vue complète du marché. Cependant, aucun de ces indicateurs ne peut égaler la capacité du “Volume Anomaly” à détecter les anomalies spécifiques de volume qui sont souvent précurseurs de changements majeurs dans les tendances du marché.

Volume Anomaly, un outil d’analyse des volumes

Le "Volume Anomaly" offre aux traders la possibilité d'analyser en un coup d'œil, d'une part, les changements brusques de volume et, d'autre part, de repérer les moments critiques où le marché pourrait être sur le point d'effectuer un mouvement significatif. Cette analyse approfondie est facilitée par son système de couleurs intuitif et ses paramètres personnalisables. Vous pouvez trouver le code Pine Script ici : https://fr.tradingview.com/script/p2KfVy3F/. Cliquez sur l'icône “Ajouter aux indicateurs favoris” située au milieu de la page. Ensuite, pour ajouter l'indicateur à un graphique, vous le trouverez dans l'onglet des indicateurs, en haut à droite de votre page Trading View, dans la section des favoris. Nous présenterons également une version de cet indicateur en Python plus bas.

Une fois l'indicateur ajouté à votre graphique sur Trading View, vous observerez qu'il colore les bougies en utilisant six couleurs différentes. Un exemple est présenté ci-dessous.

Les bougies aux couleurs vives signalent une anomalie de volume, tandis que celles aux teintes grises indiquent un volume normal ou faible. Les bougies haussières avec un volume élevé sont représentées en vert vif ou bleu, et les baissières en rouge vif ou magenta. Observez, par exemple, les zones entourées en violet : elles montrent trois grandes bougies vert vif, chacune avec un volume (visible sur l'indicateur en barres en bas du graphique) plus élevé que la précédente, témoignant ainsi d’une forte tendance haussière.

Les definitions mathématiques de ces couleurs et le fonctionnement de l’indicateur reposent sur trois paramètres clés ajustables :

• Période de Moyennage : Nombre de barres sur lesquelles le volume moyen est calculé. Nous attribuons une valeur par défaut de 10 périodes.
• Seuil d'Anomalie Moyenne : Pourcentage définissant une anomalie de volume de 'niveau moyen' avec valeur par défaut 150%.
• Seuil de Grande Anomalie : Pourcentage définissant une 'grande anomalie', marquant un volume bien supérieur à la moyenne. La valeur par défaut est 200%.

Pour affiner l'analyse, nous introduisons aussi le concept de “volume de climax”, qui est le volume le plus haut des 10 dernières périodes, si 10 est la période de moyennage que vous avez choisi. Ainsi, pour résumer, le code couleur des bougies de l'indicateur est :

• Vert vif / rouge vif : soit une grande anomalie de volume, soit une anomalie de volume climax.
• Bleu / magenta : une anomalie de volume moyenne.
• Gris : pas d’anomalie.

Dans l'univers du trading, une vérité qui se dévoile fréquemment est que l’information la plus pertinente réside moins dans la valeur au temps t d'un indicateur que dans son évolution au fil du temps. Prenons l'exemple des anomalies de volume. Elles ne sont pas de simples fluctuations numériques, mais de véritables révélateurs des mouvements sous-jacents du marché.

Ces écarts, parfois subtils, peuvent signaler des changements profonds dans la psychologie des acteurs du marché, bien avant que ces derniers ne se manifestent sur les graphiques de prix. Ce sont comme des indices discrètement dissimulés, qui, une fois interprétés correctement, peuvent être un signe robuste et avant-coureur d’une accélération soudaine ou un retournement spectaculaire de tendance. L'art de les déchiffrer et de les comprendre peut s'avérer être la clé d'une stratégie de trading exceptionnellement réussie.

Détecter les retournements avec un indicateur de volume

Comment anticiper les changements de tendance grâce aux volumes ?

Maintenant que nous avons une compréhension approfondie du fonctionnement de cet indicateur, il est temps de mettre en lumière sa plus grande force : sa capacité à détecter les retournements de tendance. Ces derniers suivent souvent un schéma caractéristique : un engouement initial qui atteint un nouveau sommet, avant d’être renversé par une pression opposée. La clé réside dans l'identification de deux anomalies juxtaposées, mais de directions inverses. En général, les renversements de tendance se manifestent de la manière suivante :

• De haussier à baissier : Une bougie vert vif suivie d'une bougie rouge vif / magenta, où la première englobe complètement la seconde, comme dans cet exemple :

• De baissier à haussier : Une bougie rouge vif suivie d'une bougie vert vif / bleu, où la première englobe entièrement la seconde, comme vous pouvez le voir ici :

Créer une stratégie de trading avec le volume anomaly

Vous l'avez compris, l'indicateur "Volume Anomaly" n'est pas qu'un simple outil d'analyse ponctuel du marché ; il peut être la clé pour élaborer des stratégies de trading efficaces et avant-gardistes. Résumons les étapes clés qui permettent de construire une stratégie de trading basée sur la détection de retournement grâce à l’indicateur "Volume Anomaly".

1. Identification des anomalies de volume

   • Utilisez le "Volume Anomaly" pour détecter les changements soudains et significatifs dans le volume de trading. Est-ce une anomalie moyenne ou grande ?

2. Préparation pour un retournement

   • Si une grande anomalie vient d’être détectée, prêtez une attention particulière à la prochaine bougie.
   • Si cette dernière se révèle être une grande ou moyenne anomalie mais de direction contraire, envisagez une entrée en position contre la tendance ou une sortie de votre position.

3. Confirmation avec d'autres indicateurs

   • Complétez votre analyse avec d'autres indicateurs techniques pour confirmer les signaux donnés par "Volume Anomaly". Par exemple :
   • Que dit la force de la tendance ? Si elle s’essouffle, un retournement est très probable.
   • Qu'en est-il de la volatilité ? Est-elle trop importante ou trop faible pour présager une contre-tendance qui vaut la peine d’être suivie ?

4. Gestion des risques

   • Intégrez la gestion des risques dans votre stratégie si cela est approprié. Définissez des limites de pertes (stop-loss), calculez vos tailles de positions en conséquence, et prenez des bénéfices (take-profit).

5. Backtest

   • Si vous êtes adepte de programmation, ou si vous pouvez embaucher quelqu'un qui l'est, envisagez d'automatiser votre stratégie pour pouvoir la tester sur des données historiques. Vous pouvez ainsi aussi optimiser ses paramètres pour créer une stratégie plus robuste et plus performante.

6. Automatisation

   Pourquoi ne pas ensuite transformer cette stratégie sous forme de trading bot pour ne pas avoir à la trader manuellement?

Utiliser un indicateur de volume en Pinescript ou en Python

Jusqu'à maintenant, nous avons illustré l'utilisation de l'anomalie de volume sur TradingView avec sa version en Pinescript. Cependant, dans une optique d’automatisation, une version dans un langage de programmation tel que Python est très utile. Grâce à la simplicité de l’indicateur, le convertir en une fonction Python est en réalité facile et le résultat est très succinct comme vous pouvez le voir ci-dessous.

def volume_anomaly(df, volume_window=10, mid_anomaly_ratio=1.5, big_anomaly_ratio=2):
	dfInd = df.copy()
	dfInd["VolAnomaly"] = 0
	dfInd["PreviousClose"] = dfInd["close"].shift(1)
	dfInd['MeanVolume'] = dfInd['volume'].rolling(volume_window).mean()
	dfInd['MaxVolume'] = dfInd['volume'].rolling(volume_window).max()
	dfInd.loc[dfInd['volume'] > mid_anomaly_ratio * dfInd['MeanVolume'], "VolAnomaly"] = 1
	dfInd.loc[dfInd['volume'] > big_anomaly_ratio * dfInd['MeanVolume'], "VolAnomaly"] = 2
	dfInd.loc[dfInd['volume'] >= dfInd['MaxVolume'], "VolAnomaly"] = 3
	dfInd.loc[dfInd['PreviousClose'] > dfInd['close'],
	"VolAnomaly"] = (-1) * dfInd["VolAnomaly"]
return dfInd["VolAnomaly"]

Cette fonction utilise un dataframe Pandas contenant les données OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) d'une paire de trading. Cette fonction évalue d'abord la moyenne et le maximum du volume sur une période définie (volume_window). Elle détecte ensuite des anomalies de volume en comparant le volume actuel à ces moyennes. Si le volume dépasse un certain seuil (défini par mid_anomaly_ratio et big_anomaly_ratio par rapport à la moyenne, ou égal/supérieur au maximum), l'anomalie est enregistrée dans VolAnomaly. La fonction peut renvoyer 0 pour un volume normal, ±1 pour une anomalie moyenne, ±2 pour une grande anomalie, et ±3 pour une anomalie de climax, les signes négatifs indiquant une tendance baissière.

Vous pouvez ainsi calibrer votre code pour prendre les actions que vous souhaitez en fonction de ce que cette fonction retourne. D’ailleurs, si vous souhaitez approfondir l'utilisation du "Volume Anomaly" et de sa mise en situation en Python, nous vous invitons à regarder notre vidéo ci-dessous. Nous discutons également d'une stratégie de trading basée sur cet indicateur couplé à l'indicateur de momentum WilliamR dans cette vidéo.

En résumé, l'indicateur “Volume Anomaly” est un outil clé pour les traders, offrant une analyse approfondie des volumes de marché et facilitant l'identification des potentiels retournements de tendance. Utilisable sur TradingView en Pinescript ou en Python, cet indicateur permet de détecter les anomalies significatives de volume, souvent précurseurs de changements importants dans les tendances. En le combinant avec d'autres indicateurs et une bonne gestion des risques, il devient un élément crucial pour trouver ce 'edge' dans l'élaboration de stratégies de trading efficaces, adaptées aussi bien au trading manuel qu'algorithmique.