Le SuperReversal, la meilleure des stratégies de trading ?

Les bases de la stratégie du SuperReversal

La stratégie Super Reversal est une stratégie qui se veut stricte afin qu’elle soit simple à suivre et à automatiser. En effet, le but de cette stratégie est d’avoir des règles qui ne sont pas sujettes à interprétation humaine.

La stratégie est basée sur 3 indicateurs sur lesquels nous reviendrons :

• Une moyenne mobile courte
• Une moyenne mobile longue
• Une Super Trend

Nous avons entièrement automatisé cette stratégie via un programme. Elle propose différents ajouts comme de la gestion de portefeuille. Si vous souhaitez l'utiliser vous avez la possibilité de nous suivre sur Bitget grâce au Copy Trading. Également, si vous n’avez pas encore de compte nous vous proposons un lien d'affiliation. Vous pourrez profiter de nombreux bonus à l’inscription, pour cela il suffit de cliquer sur le bandeau ci-dessous.

La technique du pullback pour optimiser vos entrées et sorties de positions

A partir de ces indicateurs le but de la stratégie de trading est de détecter les tendances et d’en profiter un maximum. Néanmoins, les stratégies de tendance ont un problème majeur le bruit ou faux signaux.

Cette stratégie n’y échappe pas complètement, je le rappelle aucune stratégie n’est parfaite. Cependant, elle utilise une astuce qui lui permet d’éviter la plupart des pertes lors de faux signaux.

En effet, au lieu de rentrer en position dès que nos indicateurs nous indiquent une tendance haussière, la stratégie va attendre ce que l’on appelle un pullback.

Vous trouverez ci-dessous une image illustrant la puissance des pullback dans une stratégie de trading.

Dans l’exemple ci-dessous en 1 nous voyons notre point d’entrée pour un LONG (parier à la hausse). Notre stratégie veut clôturer sa position à partir du moment où la SuperTrend devient rouge. On remarque que cela arrive à la clôture de la bougie au niveau du point 2.

Cependant, au lieu de clôturer à ce moment nous allons attendre le fameux pullback.

Il arrive quelques bougies plus tard au niveau du point 3. On peut voir que le cours vient rebondir sur sa moyenne mobile court terme et c’est donc à ce moment que l’on va clôturer la position.

Cela optimise largement notre point de sortie. Ce principe s’applique également à notre point d’entrée.

De plus, la Super Reversal rentre toujours en position via des ordres limits donc Maker ce qui diminuera largement les frais.

Les indicateurs de la stratégie du Super Reversal

Comme précisé en introduction, cette stratégie utilise 2 moyennes mobiles et une SuperTrend. Je ne vais pas revenir sur les moyennes mobiles qui sont simplement une moyenne des X dernières clôtures.

Cependant la SuperTrend est indicateur un peu moins connu que je vais rapidement détaillé. La SuperTrend est un indicateur basé sur l’ATR je vous propose ce lien qui explique bien cet indicateur. L’ATR mesure la volatilité d’un actif sur une période, il est souvent utilisé pour placer des Take Profit et Stop Loss.

La SuperTrend peut être soit verte (positive) dans ce cas elle est égale au maximum du cours de clôture moins l’ATR sur un intervalle de temps X. Elle peut également être rouge (négative) dans ce cas elle est égale au minimum du cours de clôture plus l’ATR sur un intervalle de temps X. La couleur de la SuperTrend change lorsque la clôture casse par le bas la SuperTrend verte ou casse vers le haut la SuperTrend rouge.

C’est un très bon indicateur de tendance et de niveaux importants.

Les règles de la stratégie

Les règles de la stratégie sont assez simples et je vais essayer de les décrire ici :

Ouvrir un LONG (parier à la hausse):

• La SuperTrend doit être verte (positive)
• La moyenne mobile court terme doit être au dessus de la moyenne mobile long terme
• Si les 2 conditions sont validées nous entrons en position LONG lorsque nous avons un pullback sur la moyenne mobile court terme.

Ouvrir un SHORT (parier à la baisse):

• La SuperTrend doit être rouge (négative)
• La moyenne mobile court terme doit être en dessous de la moyenne mobile long terme
• Si les 2 conditions sont validées nous entrons en position SHORT lorsque nous avons un pullback sur la moyenne mobile court terme.

Fermer un LONG:

• La SuperTrend est rouge OU la moyenne mobile court terme est en dessous de la moyenne mobile long terme

Fermer un SHORT:

• La SuperTrend est verte OU la moyenne mobile court terme est au dessus de la moyenne mobile long terme

Avec ces règles vous pouvez appliquer la stratégie à la lettre et j’espère, être rentable. En effet, nous verrons dans le prochain paragraphe que sur le passé cette stratégie a été très rentable. Attention je rappelle que** les performances passées ne présagent en rien les performances futures**.

Les paramètres de la stratégie conseillé par Crypto Robot:

• Timeframe: 1h
• SuperTrend ATR période: 15
• SuperTrend ATR multiplicateur: 5
• Moyenne mobile long terme: 400
• Moyenne mobile court terme: à adapter en fonction des actifs (20 par défaut)

Les Résultats de la Stratégie de Trading

L’avantage d’une stratégie comme celle-là est que l’on peut assez “facilement” réaliser une simulation sur le passé des résultats (backtest).

Je vais ici vous partager les résultats sur le passé de la stratégie que nous avons mis en place via le copy trading Bitget. Pour rappel, même la meilleure stratégie peut avoir des mauvaises périodes si vous ne l’appliquez que sur un seul actif. C’est pourquoi cette stratégie répartit sont capital sur 20 actifs avec une allocation de 5% par actif. Cela permet de lisser les gains mais surtout les pertes afin d’éviter d’avoir des grosses pertes de capital (Drawdown).

La stratégie est testée sur la période entre mi-Juin 2018 et mi-Novembre 2022. Cela donne un historique important sachant qu'elle a pour timeframe 1h. Pour vous donner une idée, nous avons simulé plus de 4000 trades.

La simulation commence avec un capital de 1 000 USD et elle finit avec plus de 100 000 USD (soit x100 ou +10 000%). Si l'on prend le Bitcoin un des actifs de la stratégie sur cette même période il n’a réalisé “que” +192%. Nous surpassons donc très largement les performances des actifs de la stratégie.

Vous trouverez ci-dessous plusieurs graphiques représentant la performance de la stratégie :

• Le premier graphique représente l’évolution du portefeuille au cours du temps. Nous remarquons que l’on commence à 1k USD comme indiqué et finissons à plus de 100k USD. De plus, nous subissons assez peu de pertes au cours du temps.
• Le deuxième graphique montre simplement l’évolution du Bitcoin depuis mi-Juin 2018
• Le troisième graphique affiche le Drawdown de la stratégie. Ce sont les pertes depuis le record historique du portefeuille. On voit par exemple que notre plus grosse perte a eu lieu aux environs de mars 2022. Avec une perte d’à peu près 20% ce qui reste important mais beaucoup plus faible que des actifs comme le Bitcoin qui a perdu 70% de sa valeur.
• Enfin le dernier graphique montre l’évolution du portefeuille contre celle du Bitcoin. On remarque que l’évolution du portefeuille est assez indépendante de celle du Bitcoin. On voit un baisse des performances lorsque l’on est en période de Range ce qui plutôt logique pour une stratégie de tendance.

Vous trouverez également ci dessous les performances mois par mois:

Vous le voyez cette stratégie a eu de très bons résultats même s'il est important de noter qu’elle n’est clairement pas infaillible.

Conclusion

Cette stratégie a très bien performé sur le passé. C’est une stratégie de tendance c’est à dire qu’elle brillera lors de tendances haussières ou baissières mais aura un peu plus de mal dans les période de range.

La stratégie peut sembler simple mais les meilleurs stratégies le sont souvent. La plus-value arrive avec l'ajout d'autres fonctionnalités comme la gestion des risques et la gestion du portefeuille. Je n’ai pas pris le temps de le détailler mais chaque position est couverte par un Stop Loss assez large. Il existe pour éviter des gros évènements négatifs comme on a pu le voir avec la crypto LUNA.

Cet article n’a pas du tout pour but d’être un conseil financier. Il expose une stratégie qui historiquement a une de bonne performance avec un code à l’appui (backtest). Cependant cela ne présage en rien les performances futures. Forcément une stratégie qui a eu de bons résultats sur le passé a un peu plus de chance de performer qu’une stratégie avec des mauvais résultats historiques.

J’espère que cet article vous aura plu et que vous aurez compris et apprécié la stratégie en question. Si vous avez des questions vous pouvez nous les poser sur Twitter. Si vous voulez tenter de suivre la stratégie vous pouvez nous rejoindre sur Bitget.