Guide Complet sur les Bougies Heikin Ashi pour le Trading en Crypto

Le Heikin Ashi est un outil qui suscite l'engouement de nombreux traders, en particulier dans l'univers des cryptomonnaies. Cependant, son utilisation est entachée d'erreurs et de malentendus, ce qui peut entraîner des conséquences désastreuses pour les performances des stratégies de trading.

Il est essentiel de comprendre que les bougies Heikin Ashi sont un indicateur et non une mesure directe de la valeur d'un actif – une distinction capitale pour l'élaboration de stratégies de trading efficaces. Cet article vise à clarifier le sujet, à examiner les bases, les applications en trading de cryptomonnaies, et à discuter des limitations du Heikin Ashi. Bien maîtrisé, cet outil peut se révéler extrêmement utile.

Les Bases des bougies Heikin Ashi en Crypto

Origine et Histoire des Bougies Heikin Ashi

Les bougies Heikin Ashi, dont le nom signifie "barre moyenne" en japonais, ont été développées au Japon, s'inscrivant dans la longue tradition des méthodes d'analyse technique japonaise. Ces bougies ont été conçues pour atténuer le bruit et la volatilité des marchés, offrant ainsi une vision plus claire de la tendance du marché. Elles sont devenues populaires dans la communauté du trading à partir de la fin des années 1990 et au début des années 2000.

La popularité des Heikin Ashi a considérablement augmenté avec l'avènement du trading en ligne, car elles facilitent la lecture des graphiques en lissant les fluctuations de prix. Aujourd'hui, elles sont particulièrement appréciées dans le trading de cryptomonnaies en raison de la nature extrêmement volatile de ces marchés.

Comparaison : Bougies Heikin Ashi vs Chandeliers Traditionnels

À première vue, les bougies Heikin Ashi et les bougies traditionnelles peuvent sembler similaires, comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessous. Cette image met en perspective l’evolution journalière du Bitcoin en USD représenté pars les Heikin Ashi (à gauche) et par les bougies traditionnelles (à droite).

Il est difficile de distinguer les différences entre les bougies Heikin Ashi et les chandeliers traditionnels de prime abord, n’est-ce pas ? À part peut-être une plus grande uniformité des couleurs avec les Heikin Ashi. Cependant, en réalité, ces deux types de bougies présentent des différences fondamentales, tant dans leur construction que dans leur interprétation :

1. Construction : Les bougies Heikin Ashi sont calculées en utilisant des moyennes des prix (ouverture, clôture, haut, et bas) des périodes actuelles et précédentes. Cela crée un effet lissant. En revanche, les chandeliers traditionnels représentent les prix exacts pour chaque période sans lissage. Ceci est une différence capitale: les Heikin Ashi ne représente donc pas le cours de l’actif.

2. Indication de tendance : Les bougies Heikin Ashi sont excellentes pour identifier et confirmer les tendances du marché. Elles réduisent les bruits du marché, rendant les tendances plus faciles à voir. Les chandeliers traditionnels, cependant, fournissent des informations plus détaillées sur les mouvements de prix à l'intérieur d'une seule période de trading, ce qui est crucial pour certaines stratégies, en particulier celles à court terme.

3. Réactivité : Par définition, les chandeliers traditionnels réagissent rapidement aux changements de prix, reflétant immédiatement la volatilité et les inversions de tendance. Ce trait est avantageux pour les traders qui cherchent à capitaliser sur les mouvements de marché à court terme. En revanche, les bougies Heikin Ashi montrent un certain retard à cause de leur méthode de calcul, ce qui peut limiter leur utilité dans des stratégies demandant des réactions rapides. Nous explorerons ces aspects plus en détail un peu plus tard.

4. Visuel : Sur un graphique, les bougies Heikin Ashi tendent à afficher des séquences de couleurs plus longues et plus cohérentes, ce qui simplifie l'identification des tendances en cours. Les chandeliers traditionnels, avec leur représentation plus détaillée des mouvements de prix, peuvent parfois produire des graphiques plus fragmentés et visuellement complexes.

En résumé, tandis que les bougies Heikin Ashi sont privilégiées pour une vue d'ensemble et une identification claire des tendances, les chandeliers traditionnels sont essentiels pour une analyse détaillée et une prise de décision rapide sur les marchés.

Comment Calculer les Bougies Heikin Ashi

Examinons maintenant le calcul qui permet d'obtenir les bougies Heikin Ashi, ce qui témoigne de leur caractère d'indicateur plutôt que d'une représentation réelle des différents prix d'un cours (ouverture, fermeture, haut, bas). Ce calcul utilise les données des périodes actuelles et précédentes:

• Fermeture Heikin Ashi : La fermeture d'une bougie Heikin Ashi est la moyenne des quatre prix principaux : ouverture, fermeture, haut et bas de la période courante:

• Ouverture Heikin Ashi : L'ouverture d'une bougie Heikin Ashi est la moyenne de l'ouverture et de la fermeture de la bougie précédente.

• Haut Heikin Ashi : Le haut de la bougie Heikin Ashi est le maximum des trois valeurs : le haut actuel, l'ouverture Heikin Ashi ou la fermeture Heikin Ashi.

• Bas Heikin Ashi : Le bas de la bougie Heikin Ashi est le minimum des trois valeurs : le bas actuel, l'ouverture Heikin Ashi ou la fermeture Heikin Ashi.

C'est aussi grâce à ces calculs que les bougies Heikin Ashi lissent les mouvements de prix et aident à filtrer le bruit du marché, facilitant ainsi l'identification des tendances.

Limitations et Mythes autour du Heikin Ashi en Trading Crypto

Risques des Décisions de Trading Basées sur les Valeurs Heikin Ashi

Le fait que les Heikin Ashi ne représentent pas les prix réels du cours signifie que baser ses décisions d'achat ou de vente uniquement sur les valeurs qu'ils indiquent peut avoir des conséquences très facheuses.

Prenons un exemple concret. Imaginez que vous ayez une stratégie de trading qui implique d'entrer en position à la fermeture de la bougie Heikin Ashi verte indiquée dans le graphique de gauche ci-dessous, et que vous vendiez à la clôture de la première bougie rouge qui apparaît. Ce trade, si on se fie aux prix indiqués par les Heikin Ashi, semble vous rapporter un gain de +1%. Cependant, les prix réels utilisés dans vos opérations seront ceux du cours en lui-même. Ainsi, en entrant et sortant du trade à la fermeture des bougies réelles, comme indiqué dans le graphique de droite, ce trade vous fait perdre en réalité -3.2%. Les Heikin Ashi sont un indicateur de tendance, mais pas un outil à utiliser pour une indication précise des prix du cours.

Déconstruire les Mythes du Heikin Ashi

Avant d'explorer comment utiliser les Heikin Ashi efficacement, déconstruisons plusieurs illusions courantes dans le trading de cryptomonnaies, notamment chez les traders débutants. Un des mythes les plus répandus est la croyance que les Heikin Ashi peuvent prédire avec précision les tendances du marché en tout temps. Comme tout indicateur de tendance, la qualité de leurs signaux souffre lors de périodes de forte volatilité, un comportement commun dans le marché des cryptomonnaies. Rappelez-vous donc que les Heikin Ashi sont un outil pouvant être très utile pour visualiser les tendances, mais ils ne sont pas infaillibles.

Un autre malentendu courant est l'idée qu'ils peuvent offrir une vision toujours pertinente du marché. En réalité, bien qu'utiles pour visualiser les tendances, les Heikin Ashi ne sont pas à l'abri des erreurs d'interprétation, surtout en l'absence d'une analyse complémentaire. Prenons l'exemple illustré par les graphiques précédents : des trades qui, selon les Heikin Ashi, semblent prometteurs peuvent se transforme en une perte significative une fois applique aux bougies traditionnelles. Cette situation met en évidence le risque de s'appuyer uniquement sur les Heikin Ashi pour prendre des décisions de trading.

Inconvénients Techniques du Heikin Ashi en Trading Algorithmique

Examinons maintenant les faiblesses pratiques des bougies Heikin Ashi pour mieux les prévenir. Une des principales limitations est le retard dans les signaux qu'elles peuvent générer, ce qui est souvent un inconvénient commun à tout indicateur de tendance. Comme ces bougies sont basées sur des moyennes de prix, il existe fréquemment un décalage entre les mouvements réels du marché et ce qui est reflété sur le graphique Heikin Ashi. Vous pouvez, par exemple, observer que la tendance baissière soudaine dans le graphique ci-dessous commence deux bougies plus tôt dans le cours réel (graphique de droite) que ce qui est indiqué par les Heikin Ashi.

Ce type retard peut s'avérer particulièrement problématique dans le trading algorithmique de haute fréquence, où la rapidité de réaction face aux changements de marché est essentielle.

De la meme maniere, la capacité des Heikin Ashi à lisser excessivement les mouvements de prix, peut conduire à sous-estimer ou même à ignorer la volatilité réelle du marché. Par exemple, lors d'une fluctuation soudaine des prix dans le marché des cryptomonnaies, un graphique Heikin Ashi pourrait montrer une tendance relativement stable, tandis que les chandeliers traditionnels révéleraient des variations importantes de prix. Cette différence est critique, car la volatilité peut être un signal important pour les traders cherchant à identifier des opportunités de trading à court terme ou à évaluer le niveau de risque.

Une autre limitation des bougies Heikin Ashi réside dans le fait que l'identification des points de retournement précis peut être difficile. Bien qu'efficaces pour suivre les tendances établies, elles peuvent rendre moins claires les situations de retournement de tendance ou les marchés latéraux. Cette difficulté est due à la nature même des bougies Heikin Ashi, qui lissent les mouvements de prix, parfois au détriment de la précision des points d'entrée ou de sortie spécifiques. Si vous souhaitez découvrir un indicateur qui se distingue par sa capacité à détecter des retournements de marché, vous pouvez le faire en consultant cet article : https://crypto-robot.com/blog/volume-anomaly-trading-view.

En résumé, pour les traders algorithmiques, cela signifie que s'appuyer uniquement sur les Heikin Ashi peut entraîner un retard dans la détection des mouvements rapides des prix, ce qui peut affecter négativement l'efficacité de leurs stratégies. Il est donc recommandé d'utiliser les bougies Heikin Ashi en complément d'autres indicateurs, afin de contrebalancer par exemple le lissage excessif des Heikin Ashi lorsqu'il se produit, et de maintenir une vision complète de la dynamique du marché. C’est ce que nous allons explorer maintenant.

Stratégies de Trading avec Heikin Ashi dans la Crypto

Entrées et Sorties avec Heikin Ashi sur Trading View

Pour explorer une utilisation correcte des Heikin Ashi, commençons par examiner un cas où cette méthode révèle d'abord ses limitations, puis tâchons de l'améliorer étape par étape.

Adoptons une perspective de trading algorithmique rapide et travaillons avec une timeframe courte, comme 30 minutes. Prenons la paire BTC/USDT comme exemple et réalisons nos backtests sur l'année 2023, où sa valeur a augmenté d'un peu plus de 150%. Ainsi, durant une année haussière, une stratégie prenant des trades au hasard serait profitable. Par conséquent, toute stratégie digne d'intérêt doit faire mieux que cela.

Si nous estimons que le Heikin Ashi est un indicateur de tendance surpuissant et autonome, acheter sur une bougie verte puis vendre sur une bougie rouge devrait être lucratif. Cependant, en implémentant cela en Pine Script pour réaliser le backtest sur Trading View, il s'avère que ce n'est pas le cas, comme l'illustre la courbe de profit ci-dessous.

En effet, les limitations du Heiken Ashi précédemment présentées induisent trop de trades et de faux signaux, annulant ainsi les profits réalisés lors des périodes de tendance.

Gestion des Risques avec Heikin Ashi en Crypto

Admettons maintenant qu'en raison du nombre excessif de mauvais trades de cette stratégie, il serait judicieux de ne pas sortir d’un trade sur une bougie rouge, mais plutôt en ajoutant un “take profit” (prise de profit) et un “stop loss” (ordre de vente stop). Cependant, conservons l'idée qu'une bougie verte Heikin Ashi indique probablement une tendance haussière, donc ne changeons pas cette règle d'entrée.

Choisissons un stop loss à 5 ATR du prix d'entrée et un “risk-reward ratio” (ratio risque/rendement) de 2. Cela donne les résultats ci-dessous.

Cela filtre radicalement le nombre de trades et la courbe devient profitable.

Strategie Heikin Ashi et Supertrend

Considérons alors que l'entrée donnée par le Heikin Ashi est convenable, mais qu'il serait bénéfique d'ajouter une confirmation avec un autre indicateur de tendance complémentaire, tel que le Supertrend. Utilisons une configuration de ce dernier qui suit de près la courbe, avec un facteur multiplicateur de 1 et une période de 40 pour capturer les tendances de plus grande periode. Si nous ajoutons à la condition d'entrée que le prix de fermeture doit aussi être supérieur au Supertrend, cela nous permet d'accroître les profits, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ce n'est là qu'un exemple rapide. Un travail plus approfondi serait nécessaire pour créer une stratégie assez robuste pour être appliquée sur le marché réel. Mais c'est une bonne illustration du fait que le Heikin Ashi n'est pas un indicateur miracle se suffisant à lui-même.

Conclusion

À travers cet article, nous avons exploré en détail les bougies Heikin Ashi, un outil de plus en plus populaire parmi les traders de cryptomonnaies. Bien que ces bougies offrent une visualisation simplifiée et lissée des tendances du marché, il est essentiel de garder à l'esprit leurs limitations. Elles ne représentent pas les prix exacts et peuvent donc induire en erreur lorsqu'il s'agit d'identifier des points d'entrée et de sortie précis. De plus, leur nature lissante peut retarder la réaction aux retournements de marché rapides, ce qui est crucial dans le trading algorithmique de haute fréquence.

Malgré ces contraintes, les Heikin Ashi peuvent être extrêmement utiles lorsqu'ils sont intégrés dans une stratégie de trading complète, en combinaison avec d'autres indicateurs et mesures de contrôle des risques. Leur capacité à lisser les fluctuations de prix aide à filtrer le bruit du marché et à clarifier la direction des tendances.

Pour conclure, bien que les bougies Heikin Ashi ne soient pas une solution universelle pour le trading, elles constituent un élément précieux pour les traders de cryptomonnaies. Une utilisation avisée de cet outil, en conjonction avec d'autres techniques d'analyse, peut significativement améliorer la qualité des décisions de trading et offrir une meilleure navigation dans les marchés volatils de la cryptomonnaie.