Optimisez vos Stratégies de Trading avec les Bougies Basées sur Volume

Dans le trading, les graphiques regroupant les données par unité de temps sont couramment utilisés. Mais saviez-vous qu'il existe des méthodes potentiellement plus pertinentes pour améliorer vos stratégies de trading ? Explorons ensemble cette alternative qui transformera votre façon d’analyser les marchés.

Tout d’abord, voici quelques ressources gratuites que nous avons développées dans notre exploration de cette thématique qui pourront vous être utiles :

Le code en langage de programmation Python : https://github.com/CryptoRobotFr/Backtest-Tools-V2/blob/main/analytics/ohlcv_resempler.ipynb
Notre vidéo : Si vous préférez nous voir et nous entendre parler de ce sujet, voici notre vidéo :

Les Bougies Temporelles OHLC et leurs Alternatives pour le Trading

Pourquoi Utilisons-Nous des Bougies Temporelles en Trading ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en trading, les données sont regroupées par unités de temps pour créer des bougies ? Par exemple, les graphiques regroupent souvent les données par heure ou par jour. Cette méthode est généralement utilisée pour sa simplicité et sa familiarité avec notre perception du temps basée sur le calendrier. Chaque bougie représente une période de temps spécifique avec des informations sur les prix d'ouverture, de clôture, le plus bas et le plus haut (open, high, low, close).

Vous pouvez voir un exemple ci-dessous d’un graphique en daily (une bougie correspond au prix journalier en dollars du Bitcoin). Les bougies vertes nous indiquent que le prix a augmenté pendant cette journée, tandis que les bougies rouges montrent qu'il a diminué. Les mèches des bougies indiquent les minimums et maximums que le prix a atteints pendant la journée correspondante.

Cependant, cette méthode de représentation en bougie temporelle n'est pas sans inconvénients. Elle accorde le même poids à des périodes avec des volumes de trading très différents. Par exemple, une journée avec peu d'activité de trading et une autre avec une activité intense peuvent paraître similaires en termes de représentation graphique, ce qui peut induire en erreur les traders sur la volatilité réelle du marché.

Alternatives aux Bougies Temporelles en Trading : Les Bougies Basées sur les Transactions, la Volatilite ou le Volume

Pour offrir une vision différente du marché, potentiellement plus pertinente pour comprendre les mouvements et les forces intrinsèques à son évolution, on peut regrouper les données par nombre de transactions, par volatilité ou par volume de trading.

Bougies Basées sur le Nombre de Transactions

Une méthode consisterai à regrouper les données par nombre de transactions. Par exemple, une bougie pourrait être créée toutes les 2000 transactions. Chaque bougie représente ainsi un nombre égal de transactions, permettant une analyse homogène du comportement des traders. Les périodes de forte activité produiront plus de bougies, offrant une vue plus granulaire des mouvements du marché.

Bougies Basées sur la Volatilité

Regrouper les données par volatilité signifie créer une nouvelle bougie chaque fois qu'il y a un changement de prix significatif, par exemple, de 5%. Cette méthode se concentre sur les mouvements de prix importants, en ignorant les fluctuations mineures. Les petites variations de prix affecteront peu la formation de nouvelles bougies, ce qui rend l'analyse des tendances et des retournements du marché plus claire.

Bougies Basées sur le Volume de Trading

Une autre méthode consiste à regrouper les données par volume de trading, chaque bougie représentant un volume constant de transactions, par exemple, 10 millions de dollars. Cela permet d'obtenir une représentation graphique où chaque bougie indique une activité de marché caractéristique de l’actif, le choix du volume par bougie, indépendamment du temps nécessaire pour atteindre ce volume.

Avantages des Bougies de Volume Constant pour le Trading

Les bougies à volume constant offrent plusieurs avantages que nous pouvons résumer ainsi :

Réflexion plus précise de l'activité du marché : Les périodes de forte activité (hauts volumes) sont mieux représentées, car chaque bougie contient le même volume de transactions.
Réduction des bruits de marché : Les périodes de faible activité sont condensées, réduisant les bougies non significatives qui peuvent fausser l'analyse.
Amélioration des indicateurs techniques : Les indicateurs basés sur le volume peuvent devenir plus pertinents, car ils sont calculés sur des unités de volume constant.

Nous allons maintenant explorer cette méthode de bougies à volume constant plus en détail. Nous la mettrons en pratique en comparant ses performances possibles avec une stratégie de trading utilisant des bougies temporelles standard.

Comment Transformer les Données OHLCV en Bougies de Volume Constant pour une Meilleure Analyse de Marché

Principe et Code pour Transformer les Données OHLCV en Bougies de Volume Constant

Pour transformer les données OHLCV (open, high, low, close, volume) en bougies de volume constant, c’est assez simple. D’abord, il faut télécharger les données OHLCV sur une timeframe la plus basse possible, en 1 minute par exemple. Ensuite, de façon algorithmique, partant de la bougie la plus ancienne, on accumule toutes les bougies d’une minute jusqu'à atteindre un volume total échangé d’un certain nombre. Dans ce paquet, on trouve le low et le high, tandis que l’open de la première bougie en minute est de facto l’open de notre bougie de volume constant, et son close correspond au close de la dernière bougie en minute du paquet. On répète ensuite ce processus itérativement jusqu'à avoir parcouru toutes les bougies.

Vous pouvez trouver gratuitement ici l’algorithme en Python que nous avons développé pour faire cela : https://github.com/CryptoRobotFr/Backtest-Tools-V2/blob/main/analytics/ohlcv_resempler.ipynb.

Differences entre Données OHLCV en Bougies de Temps ou de Volume Constant

Si l’on prend comme exemple les données de Binance pour le Bitcoin contre l'USDT, récupérées minute par minute depuis 2017, et que l’on choisit de regrouper les bougies en volumes moyens d’environ 3000 USDT, cela donne le cours représenté dans la deuxième figure ci-dessus. Alors que pour la même période approximativement, les bougies représentées en tranches d’une heure correspondent à la première figure ci-dessus.

Vous pouvez effectivement vérifier que le volume est constant sur le graphique en bougies regroupées par volume. Aussi, ceci implique que l’échelle de temps n’est plus linéaire. Cela offre une représentation plus précise de l'activité du marché. En somme, vous pouvez observer que pendant les périodes de forte activité, les bougies se forment plus rapidement, reflétant la hausse de la volatilité et du volume des transactions. En revanche, durant les périodes calmes, les bougies se forment plus lentement.

Performances Stratégies de Trading: Bougies Temporelles vs Bougies de Volume Constant

Stratégies de Trading avec les Bandes de Bollinger: Tendance et Retour à la Moyenne

Pour comparer l'efficacité des bougies de volume constant par rapport aux bougies temporelles, prenons un exemple de chaque type principal de stratégie de trading : stratégie de tendance et stratégie de retour à la moyenne. Si vous avez besoin d’en apprendre plus sur les spécificités de chacun de ces types de stratégies, nous avons dédié un article dessus : https://crypto-robot.com/blog/guide-type-strategie.

Pour construire un exemple de chaque type, utilisons un indicateur versatile et très utilisé dans le trading, les bandes de Bollinger. Vous pouvez les voir représentées sur le chart ci-dessous.

Pour rester simple, nous considérerons :

Stratégie de Tendance : Achat lorsque le prix dépasse la bande supérieure et vente lorsque le prix repasse sous la moyenne.
Stratégie de Retour à la Moyenne : Achat quand le prix tombe sous la bande inférieure, et vente selon un stop-loss ou un take-profit prédéfinis.

Grâce à notre code en Python, effectuons maintenant un backtest pour chaque stratégie sur chaque type de données : le cours du Bitcoin contre l’USDT en bougies temporelles et le cours du Bitcoin contre l’USDT en bougies en volume constant de 3000 USDT. Discutons maitnenant des résultats.

Résultats de la Stratégie de Tendance : Bougies de Volume Constant vs Bougies Temporelles

En appliquant la stratégie de tendance aux bougies temporelles classiques (heure par heure), le capital initial de 1000 dollars atteint 1900 dollars à la fin du backtest, ce qui représente une performance de 91 %. Le backtest montre un drawdown très large de 67 %. En revanche, avec les bougies de volume constant, le capital grimpe à 5400 dollars, soit une performance de 442 %, avec un drawdown similaire.

Les drawdowns sont bien entendu trop élevés pour considérer cette stratégie comme viable, mais ce premier exercice montre que l’utilisation des bougies semble rendre l’identification de tendance par la stratégie plus efficace, ce qui se traduit par de meilleurs profits.

Résultats de la Stratégie de Retour à la Moyenne : Bougies de Volume Constant vs Bougies Temporelles

Pour la stratégie de retour à la moyenne, les bougies temporelles conduisent à une perte, le capital initial de 1000 dollars tombant à 898 dollars (-10 %) avec un maximum drawdown d’environ -67 %. À contrario, en utilisant les bougies de volume constant, le capital double presque pour atteindre 1900 dollars (+95 %), et le maximum drawdown s’améliore nettement à 38 %.

Ici encore, on semble effectivement gagner en efficacité de la stratégie lorsque l’on applique des bougies de volume constant.

Quel Graphique est Meilleur pour le Trading ? Bougies Temporelles ou Volume Constant ?

Il est important de noter que les résultats observés jusqu'à présent ne sont pas définitifs, mais plutôt une analyse préliminaire et simplifiée. Des tests supplémentaires, des optimisations sur plusieurs paramètres et une étude statistique approfondie sont nécessaires pour confirmer la supériorité des bougies de volume constant.

Pourquoi les Bougies de Volume Constant sont-elles Potentiellement Meilleures ?

Essayons toutefois de résumer objectivement les avantages et limitations que les bougies à volume constant peuvent avoir par rapport aux bougies standard :

Moins Utilisées par les Traders : Une des raisons pour lesquelles les bougies de volume constant peuvent montrer de meilleures performances est leur faible adoption parmi les traders. En effet, environ 99 % des traders utilisent des données regroupées par période. L'utilisation de données moins courantes peut offrir un avantage concurrentiel en permettant de capter des mouvements de marché moins visibles avec les graphiques traditionnels.
Réduction du Bruit du Marché : Les bougies de volume constant peuvent offrir une meilleure représentation de l'activité réelle du marché, en particulier durant les périodes de forte volatilité. Par exemple, elles permettent de distinguer clairement les jours de faible activité de ceux de forte activité, ce qui n'est pas toujours évident avec les bougies temporelles.

Limites des Bougies de Volume Constant dans le Trading

Cependant, cette méthode présente aussi des défis. Si vous êtes l'un des rares à utiliser ces données, cela peut compliquer votre capacité à prédire les mouvements de marché qui sont souvent influencés par le comportement collectif des traders utilisant des données temporelles. En trading, une grande partie de l'analyse repose sur l'interprétation des graphiques par une multitude de traders. Si vous travaillez avec des données que personne d'autre n'utilise, le marché peut devenir imprévisible et aléatoire.

En conclusion, il n'est pas possible d'affirmer de manière catégorique qu'il faut absolument utiliser les données regroupées par volume ou par unité de temps. Les bougies de volume constant montrent un potentiel intéressant, mais elles nécessitent des tests plus approfondis pour confirmer leur pertinence.

À l'avenir, il serait judicieux de tester les deux méthodes lors de la création de stratégies de trading afin de déterminer laquelle offre les meilleurs résultats. L'utilisation simultanée des deux types de graphiques pourrait enrichir l'élaboration des stratégies et des bots de trading. En combinant les avantages des graphiques en temps constant et en volume constant, un bot de trading pourrait améliorer ses performances en prenant des décisions d'achat et de vente plus éclairées.