L'autocorrélation en trading: Les mouvements passés prédisent les mouvements futurs ?
Apprenez à utiliser l’indicateur d’autocorrélation crypto pour détecter rapidement les tendances cryptos grâce aux lags, avec script Pine prêt à l’emploi et comparaison avec les moyennes mobiles.
Le marché crypto ne dort jamais, pourtant l’histoire se répète. Lorsque la hausse d’hier ressemble à celle d’aujourd’hui, l’indicateur d’autocorrélation crypto transforme ce déjà‑vu en opportunité de trading.
Pourquoi les tendances comptent‑elles ?
Les tendances sont la force la plus puissante des marchés. « Acheter bas et revendre toujours plus haut » ne fonctionne que si les prix continuent de progresser dans la même direction. Beaucoup de modèles de tendance reposent sur une idée : les variations de prix sont corrélées aux variations passées; en langage séries temporelles, elles sont liées par des lags. L’autocorrélation est la règle qui mesure ce lien.
Qu’est‑ce que l’autocorrélation crypto ? Pourquoi l’utiliser pour le trading ?
L’autocorrélation (souvent abrégée ACF pour Autocorrelation Function) indique à quel point une série temporelle ressemble à elle‑même à des instants antérieurs.
| Coefficient | Signification pour le trader |
|---|---|
| +1 | Théoriquement, persistance parfaite : chaque mouvement reproduit exactement le précédent. (Jamais observé en pratique.) |
| ≈ +0,20 | Zone où le momentum devient déjà exploitable dans la plupart des marchés crypto. |
| 0 | Aucune mémoire : le prix se comporte de façon aléatoire. |
| ≈ –0,20 | Zone où la mean‑reversion commence à apparaître. |
| –1 | Théoriquement, retour à la moyenne parfait : chaque hausse est suivie d’une baisse de même amplitude. (Jamais observé.) |
Règle rapide : Plus le coefficient s’approche de +1, plus « la tendance est votre amie ». Des valeurs proches de –0,3 à –0,5 signalent des scénarios de renversement.
ℹ️ Pour creuser : Investopedia – Autocorrelation
Que sont les lags dans l’autocorrélation crypto ?
Un lag est simplement « jusqu’où vous écoutez l’écho du marché ».
| Lag | Ce qu’il compare | Cas d’usage crypto |
|---|---|---|
| Lag 1 | Aujourd’hui vs. Hier | Indice momentum intraday ou daily. |
| Lag 2 | Aujourd’hui vs. il y a 2 j | Utile pour voir si les mouvements du week-end se prolongent. |
| Lag 3–5 | Aujourd’hui vs. la semaine dernière | Mesure l’endurance des swings. |
Pourquoi l’autocorrélation est‑elle cruciale pour Bitcoin & Ethereum ?
Contrairement aux actions, Bitcoin et les grandes altcoins présentent souvent une autocorrélation positive significative aux horizons intraday à hebdo. Les chercheurs l’attribuent au trading 24/7, au flux retail et à la liquidité fragmentée. Par exemple, une ACF ≈ +0,08 au Lag 4 sur BTC journalier indique que le mouvement d’il y a quatre jours influence encore les cours.
À l’inverse, un Lag 1 négatif suit souvent les poussées paraboliques, annonçant une correction rapide.
En résumé :
- ACF positive : surfer la vague.
- ACF négative : contrer le mouvement.
- ACF proche de 0 : marché en range, mieux vaut patienter.
Indicateur PineScript autocorrélation crypto pour TradingView
//@version=6
indicator("Crypto Autocorrelation Trend Detector", overlay=false)
lag = input.int(1, "Lag", minval=1, maxval=60)
window = input.int(30, "Look-back", minval=10, maxval=250)
src = math.log(close)
ret = ta.change(src)
ac = ta.correlation(ret, ret[lag], window)
// --- plots & signals ---
plot(ac, title="ACF", linewidth=2)
hline(0, color=color.gray)
hline(0.2, title="Trend Trigger", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
bgcolor(ac > 0 ? color.new(color.green, 90) : ac < 0 ? color.new(color.red, 90) : na)
Mode d’emploi :
- Ouvrez TradingView ▸ Pine Editor ▸ Nouvel indicateur ▸ « Add to Chart ».
- Lag par défaut = 1 (aujourd’hui vs. hier). Testez Lag 2, 3… via la roue crantée.
- Ajustez la Window (fenêtre) : sur un graphique 4 h BTC/ETH, les traders utilisent souvent 24 à 48 barres (≈ 4 à 8 jours). Plus court (ex. 15) = ultra‑réactif mais bruyant ; plus long (ex. 60) = lissé, axé sur les tendances installées.
Comment lire le graphique ACF crypto : antisèche pratique
🟢 Fond vert = ACF positif 🔴 Fond rouge = ACF négatif
Lecture avec un seul lag
- Au‑dessus de +0,20 et fond vert : momentum confirmé, biais haussier.
- Retour vers 0 : dynamique faible ; prudence.
- Sous 0 et fond rouge : marché en retour à la moyenne ; prendre ses gains ou envisager un short.
Aller plus loin avec les lags 2 et 3
- Lag 1 = lecture ultra‑réactive.
- Lags 2 et 3 confirment la diffusion de la dynamique.
- Lag 1 > +0,20 et Lags 2‑3 positifs : breakout susceptible de devenir tendance durable.
- Lag 1 vert mais Lag 3 proche de 0 : moteur en perte de vitesse, risque de pull‑back.
- Trois coefficients négatifs : changement de régime probable, passez en mode défensif.
Autocorrélation crypto et moyennes mobiles : deux outils complémentaires
La moyenne mobile (par exemple l’EMA 50) et l’autocorrélation crypto s’appuient toutes deux sur la notion de retard, mais elles ne mesurent pas la même chose. La moyenne mobile lisse le niveau du prix ; son retard est implicite et équivaut à peu près à la moitié de la fenêtre choisie. Résultat : le signal arrive en douceur, mais souvent après coup. À l’inverse, l’autocorrélation analyse la relation entre le rendement d’aujourd’hui et les rendements passés ; le retard est explicite; Lag 1 signifie « aujourd’hui vs hier », point barre. Le signal est donc beaucoup plus réactif.
Cette différence explique pourquoi les deux indicateurs se marient bien. La moyenne mobile fournit la direction générale et filtre le bruit, tandis que l’autocorrélation révèle la poussée instantanée du marché : quand le prix reste au‑dessus de l’EMA 50 et que le coefficient d’autocorrélation au Lag 1 franchit +0,20, on dispose à la fois d’une tendance établie et d’un moteur encore puissant; un cocktail idéal pour entrer en position. Inversement, si l’ACF vire négatif alors que la moyenne mobile n’a pas encore croisé, l’essoufflement du momentum apparaît avant même que le trend‑following classique ne donne l’alerte; c’est souvent le signal de sécuriser ses gains ou de se préparer à un retournement.
Synthèse pour trader les tendances Bitcoin / Ethereum
✅ ACF > 0 confirme la tendance • ACF < 0 signale le retour à la moyenne.
✅ Plus fiable sur BTC/ETH ; micro‑caps = plus de bruit.
✅ ACF court + EMA moyenne = signaux rapides ET filtrés.
À vos corrélations !
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