Stratégie de Trading Automatisée TRIX (Suivi de Tendance)

TRIX Strategy, une stratégie de trading basée sur les tendances

Dans cet article, je vais vous présenter notre nouvelle stratégie de trading TRIX qui repose sur le suivi des tendances du marché. Contrairement à d'autres stratégies qui cherchent à capter la volatilité, la stratégie TRIX exploite les mouvements directionnels forts des cryptomonnaies.

Les ressources sont les suivantes :

• Code TradingView
• Code Backtest Python
• Code Installation Live Bitmart

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Explication de la Stratégie TRIX

Sur notre chaîne YouTube CryptoRobot, nous vous avons présenté de nombreuses stratégies de trading. La plupart de ces stratégies sont conçues pour capter les tendances du marché, et la stratégie TRIX ne fait pas exception. Ce qui la distingue, c'est son utilisation d'un indicateur unique, le TRIX, et d'une méthodologie rigoureuse pour entrer et sortir des positions.

Le TRIX est une triple moyenne exponentielle des prix, qui permet de lisser les fluctuations et de détecter les tendances sous-jacentes. Pour renforcer la pertinence de cette moyenne, nous utilisons également une courbe d'évolution qui mesure le changement relatif de cette triple moyenne. Enfin, une ligne signal est créée en calculant une moyenne simple du TRIX, servant de référence pour les décisions de trading.

Les indicateurs de la stratégie TRIX

La stratégie TRIX se concentre sur un seul indicateur principal : le TRIX, qui est la moyenne de la moyenne de la moyenne exponentielle des prix. Cette méthode de calcul permet de filtrer les bruits du marché et de se concentrer sur les tendances importantes. Pour optimiser les points d'entrée et de sortie, une ligne signal, basée sur une moyenne simple du TRIX, est utilisée.

Pour filtrer les signaux et améliorer les chances de succès, la stratégie ne prend que des positions longues lorsqu'un actif se trouve au-dessus de sa moyenne mobile long terme, par exemple, celle de 500 périodes. Ce filtre supplémentaire assure que la stratégie ne se positionne que lorsque le marché est favorable à une tendance haussière.

Nous avons choisi de ne faire que des trades en long pour cette stratégie, car les cryptomonnaies, en général, ont montré une tendance haussière sur le long terme. Cela maximise les chances de succès tout en minimisant les risques de pertes sur des retournements de tendance inattendus.

Les Paramètres de la Stratégie TRIX

Les paramètres de la stratégie TRIX sont conçus pour optimiser la détection des tendances sur des cryptomonnaies en timeframes de 1h, 2h, et 4h. Voici les réglages utilisés pour le BTC en 4h :

• Moyenne Mobile Long Terme (Long MA) : Cette moyenne mobile sert de filtre pour les tendances de fond. Nous utilisons une EMA (Exponential Moving Average) de 600 périodes, qui réagit plus rapidement aux changements de prix tout en fournissant une vue d'ensemble sur la direction du marché à long terme.
• TRIX : Le TRIX est une triple moyenne exponentielle, configurée ici avec une longueur de 21 périodes, ce qui le rend assez réactif pour capter les mouvements intermédiaires. L'EMA est également choisie pour le TRIX afin d'accentuer sa sensibilité aux fluctuations de prix.
• Ligne Signal du TRIX : La ligne signal est une SMA (Simple Moving Average) de 9 périodes appliquée au TRIX. Cette moyenne simple agit comme un déclencheur de signal pour les entrées et les sorties en position, fournissant un repère clair pour les décisions de trading.

Ces paramètres sont réglés pour maximiser les performances en capturant les tendances tout en filtrant les signaux potentiellement erronés, notamment en s'assurant que les positions ne sont prises que dans la direction dominante du marché.

Les règles de la stratégie TRIX

Avec un indicateur principal et un filtre basé sur la moyenne mobile long terme, la stratégie TRIX est à la fois simple et efficace.

Ouvrir un LONG (parier à la hausse) :

1. Le TRIX croise la ligne signal à la hausse.
2. Le prix de l'actif est au-dessus de la moyenne mobile long terme (par exemple, 500 périodes).

Fermer un LONG :

1. Le TRIX croise la ligne signal à la baisse.
2. Le prix retombe en dessous de la moyenne mobile long terme.

Cette stratégie fonctionne particulièrement bien sur des timeframes de 1h, 2h et 4h, ce qui permet de capturer des mouvements significatifs tout en évitant les signaux trop courts qui pourraient générer des faux positifs.

Les résultats de la Stratégie TRIX

Avant de plonger dans les résultats, rappelons que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. L'avantage d'avoir une stratégie avec des règles claires est que nous pouvons la tester rigoureusement sur des données historiques pour évaluer son potentiel.

Nous avons effectué des backtests sur des cryptomonnaies populaires comme le Bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH), en utilisant des timeframes de 1h, 2h et 4h. Les résultats montrent une performance solide, avec un bon ratio de trades gagnants et une gestion du risque efficace grâce au filtre de la moyenne mobile long terme.

Bitcoin (BTC) :

• Timeframe : 4h
• Capital initial : 1 000 USD
• Gains nets : 5300 USD soit +530% sur une période de 4 ans
• Win rate : 48%
• Drawdown maximum : -24%

Ethereum (ETH) :

• Timeframe : 2h
• Capital initial : 1 000 USD
• Gains nets : 11 904 USD soit +1 190% sur une période de 4 ans
• Win rate : 43%
• Drawdown maximum : -29%

Ces résultats démontrent la robustesse de la stratégie TRIX, en particulier sur des actifs avec une forte tendance haussière comme les cryptomonnaies.

Conclusion sur la stratégie de trading TRIX

La stratégie TRIX offre une nouvelle perspective sur le trading de tendance en utilisant un indicateur unique et puissant. En filtrant les positions avec une moyenne mobile long terme, elle parvient à minimiser les risques tout en capturant des mouvements significatifs du marché. C'est une stratégie idéale pour ceux qui cherchent à automatiser leur trading sur les cryptomonnaies tout en se concentrant sur les tendances haussières.

Cet article n’a pas pour but de fournir des conseils financiers, mais plutôt d'exposer une stratégie ayant montré des résultats historiques solides. Cependant, comme toujours, les performances passées ne présagent en rien des résultats futurs.

Nous espérons que cet article vous a plu et que vous avez apprécié la stratégie TRIX. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. Pour ceux qui souhaitent implémenter cette stratégie, nous vous invitons à rejoindre notre plateforme partenaire Bitmart via le lien ci-dessous.